2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题带答案解析(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACV7N8R1G8Q9E6J10HV3V5N5S2Q5B2P4ZA3L9D9P7B1O8B12、关于风险

2、监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCP1I4W10N5T8Z2Y3HD8H8V9N10R10R6Q4ZC7F3S1E10M8C3T83、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不

3、中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCM5H5O4Z8X4R4S2HG7G8H10X9K3K9J1ZB4F7A6Y10Q1L6K94、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCV7H2W5P8H7R6S4HK1T3O7E1D10K8G3ZC9A9M3D4M10M9R85、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水

4、平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCA10F3Y1I9Y1S2V1HU2Q6Q5G3F1T6J8ZA5N4Z8A9V7J7R56、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACM5C1K3U10Y7S7U10HH6D2G4X3P6Z5R7ZR4K

5、6K8E8C3K10H27、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 ACA8S6F2W9Y9R2C6HK7I7S10S3C1W4X5ZM3S1Z1P1C7V8L18、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCV

6、4C2F2N5T6K5U6HS2M7L4D7D3Q5E4ZZ9W10T9L4R4H3E59、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCB2B5B3A7L5U7R7HP8Y10O5N4F1M5N8ZP6I1H2D1U2U4N110、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACT3Z8U5H9P9K7X8HF8S8D1

7、0L8T10E10E6ZA2P5J9T3T7P2C611、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCQ7O8F8T7U4D7K2HL5Q10E9M5B2G3N8ZJ3Y9Z2K2C2U7O512、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观

8、战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCN10Z2F8D3H5V10W8HG8T6M6Y4F7R6O6ZO2A4X10Y3A6F4L413、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCV9B6C5U8W5P6I3HT5U7R3O2Z5B2N1ZB5N1F10Q4L1R6A714、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCF8B5P5G4Q

9、1B1N8HU9K5N10T8T3R1D1ZL8J5C5W9T8O4H615、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACO3K4B1Y7X9D6A8HT8D1M9G9L1G7P7ZE2W5B10N7W5E5O1016、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCK10C3U2U5T9T9X1HN10L10N10K3H2A8U6ZK2S9W2T6H7G3K917

10、、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCT3T7J5T8S6W6P10HE9V6R7K5U3T3J10ZN2B8H3T10B8Z5X718、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACJ7G8C2R1A1L10N6HH4B8X2N4G6P8L6ZI8J5A9S10V1F2P219、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得

11、充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCF3Q6U10N9B4G1N5HX2F1T3X1F5B3C3ZE1P4Q3E3Q6Q10K620、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCV5D2G8N9R1W10M9HM4N4M2C4K3N1C1ZK6C9Q1L7N8Y8I121、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数

12、员工D.各职能部门【答案】 CCB8S2O1A5G10X5K7HM7D4D10T7Z4N7M10ZQ1I5K10O5B6S4G422、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCM7Q6I9U5F9E4U9HN2L7R6M10Z4A5Q2ZI1L10D7P1W10S2R823、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCB9N5H4Y3D5M2U2HU8U6U4M10D3R8Y8ZD6I9G8K5E8

13、Y7U524、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCH4O6G4R4Q8V6V8HE4F8E10B9P7H3A9ZP7C5O8J6A4L2X325、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCW4X1G7X10L1U2S1HC9W2Y5T2C2G3H7ZN6O8R3Y

14、5Y4F9S926、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACM9T8A2B2X4K2N5HP9E7Z6I8Z9A8P9ZI10K10S6H1U6J4Q1027、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACS6K8G10D7V10P5X2HJ7I2X8W4T5L7P6ZJ2G8S5I8X9X9C528、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACV7C1T1E2F5G8F3HS8K6Y10Y3W4O9B5

15、ZZ9V6T3C4W10F1O1029、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCG1R6A4L10A7S4L6HZ10K9B6A7Z2U3P3ZF5T5O6Y9F6V9D1030、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金

16、D.存款保险【答案】 BCT7M1A7H2R9E9L9HT2V1F10B1I6R10F10ZP7O5O2G9M9Q4S931、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACK3U4G1N1J5A7X7HK1Y9P2R9U3A8X9ZN2A3X8N2O6A10I732、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACQ5F3V4R1H7Z10Z1HS3V6V6E9D9J

17、9A9ZG9R3B4H1M4N6K633、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCD10R6W8A10G6J2P7HP3J5D6E5C8L3E7ZK3A6N9R2G7X5R934、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。

18、A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCS4U1Y7S6N1S8Z10HP5T1G8A10T1I10I5ZE2J8W4P1Y8U7Z735、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCR6V8F6G7O6U9L1HY8Z8E9M7G2C10W6ZV9V6Z10U6C7Z1J936、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的

19、预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCZ3Q8G7P5F2B2E3HZ4S9F5D6S7G3C3ZY4X10W2F7D5Y10C737、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCV3A1G2K8A9O9I3HT2J9J3N5I4Z4X6ZM6E9T2P7A3O2A538、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACT9V7O3Z8X1N1V2HW1A2X6L10

20、Y7O4Q10ZZ2P7Q10W9A2A6M339、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCP9Z10J2J8C7J4Y7HM4B4R1P9N5M10U10ZM7N7U4U5K3Y4F640、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCS4N4S1C3O10C6O1

21、0HO1P8T5X1X9T5S1ZF3L1R4C5P5C10T641、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACP10I10H1X6V7Z10O1HO10Z3O8W1E4K1G5ZO8O4U1Y8M2X9S642、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务

22、C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCQ1O10A1M8I3R2P6HI3C3F10Z7C6D9N4ZE4N8Z7U3T2T1G943、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCB2M10S1R5L8W1A9HF8W4X10O4G3F1E4ZQ10Y3T7L9X6S7T944、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以

23、通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCX1A9L8Y3F4F1Y3HO3A2W3Z7F8I2K5ZB2O5V5C3K4L3X145、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCD9S4X8A4Y3W1C3HU

24、3B2U9L1X5Y4J2ZP3H2J4U10P3B8L546、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACO8C1M2M4E10W1K6HJ9B1R8I4A5J6H6ZV4A9W3F6F5Y7N847、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上

25、，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCS2K1J8U3H7K1X2HJ2H4L2Z6L5B6J8ZC1M10K5F4T7E8C748、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试

26、指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCR8R4Y7P3C3K5P2HD4V4Y8X10Z8D4H8ZD5F6S3T2K1B3Y749、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCO1J9N10N1J6M9H2HM6S5P5L5I6Q1B3ZC4O7M7Y2M10J3E950、银行监管的首要环节是（）。A.市

27、场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACM3Q8P8D1I2A9Z1HO5P4H5Z1H8S3B1ZN8P6Y7Z3L2K1D951、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCA8G8D8X3H5R3Y2HQ4C10P5A2F1N1A10ZI6B1W8S7C3B2J852、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产

28、计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCQ7R8L3J2V2J9T5HV6P3U9R2U6J4A10ZI8D9T8V7J8C2N353、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】

29、ACN2H8J9S7D10E9X4HS3Z9H9C6R9U9N6ZG7R8F3C3Z9A5F154、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCY7N7D2V4I6O7J5HP7Z6C1A7S3B1V2ZI5H10S1L9U9H5U755、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行

30、在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCE5F8E5I3T1G8N7HV4M7F5D2A2T5W10ZZ5A6E7X5T8X6O856、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCM8Z4I5Z3N3J10S5HE4S5O4B5E8T1J2ZQ2S8E9K8C7M7T157、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案

31、】 ACU10R1E3W2C9D3C9HG8C3G9U2N1Y7F8ZI3H8K4K4H4L5T1058、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCH10W6E5G5T4D2U2HQ5O3M9U7I3Z2M8ZW9I4W8C5G3I4I759、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风

32、险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCC10E6U3K4W2Y1V6HH7W7A2X3X8J9W4ZD9T4V4W2C7W2Z460、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCU2T2H5A7N10B9L10HT1M6U10E5A10P10K5ZX6N9X1Y2I8V2X561、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政

33、策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCY6F8K8C8P7H6L10HL5X3U5A7A4T10W7ZU3Z1F9W6J10U10M662、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCK9T1P3R10W9K9R5HQ9Y9S2V10E7E1L4ZF1N9Z5B10Q1A1

34、0I963、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCQ5B8X10D6C9A10W6HK1F1W10U9V7F6F3ZF10G7M7F6U1R2G964、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCE8P5V8H1U4U7B5HM1A1Q9L10G7T6S2ZO5D2V9P1U6N8H365、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营

35、头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCQ8T9V8X2W4H3D3HS3X2D6X1Q10L10K3ZK6P2B4U3W5O7U966、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目

36、的【答案】 CCO1I8V6M5H2E7Z5HY2G8T6M6A6Z9S2ZI7Y6N7L3A4E7E267、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCI7C5K9N7A2Z1Q3HG3Y2M6G1X1F6W8ZR7G1V1Z2E5V6W968、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCE10W9I4L7C6Y9I7HC4G1M4H4X2W5V8ZW3E9O8Q6A7D7I1069、在选择数据中心的地理位置时，不属

37、于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCI3W1A9B9N9R7Z8HL3A8E9L7F1K2X9ZH8L2F6V10G2I3J670、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACQ5J7D9C8U3S6E10HS7L10K7B7S5V5T4ZS6P9E10B3R6T2D271、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险

38、的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACP1H4V6C7M9T7S9HD9N10M1Z3N3F1O6ZL5F2N7U3K8B5V372、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCC10O4S3Q9X9A8H2HV7O8W3F4P6E7S10ZK3D8F5V6N6V9Q373、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来25

39、0个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACV6M8B10G5K2M10C7HT2T6E6V5W3J7T5ZL1D1H1V4U6M3U674、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCC5Q9H5F7X9B5H6HP2T8X6B8B8S9B5ZD5V6K8H8M1Q10G475、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风

40、险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCD8U7I7Y5I1C1F8HI2Y5X9K7J9D9C10ZX4Z6N8Y3V5P9Y1076、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCT9N9U4I2L7H5J8HL3W10B5C4D5L2A10ZN4V2J6N8D7B7E377、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目

41、标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACP10J4F10K10G10J2X3HK8X7F9D2T1Q7F7ZP8L6A3S8X3N5S878、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACB1F3W10P9F9D2T3HJ7Q4A7Z4J5Z5Q2ZZ5X4Z6C7Y2R10F379、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明

42、风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCL7H4G10Q10A8Y3P8HF1Z9D6E5Q6Q2U4ZH1X10H1Y2F2G5K680、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCV7C7T5N4H3U2M9HQ5M9Q3X3J6J9C3ZS3U7B8F3X9F10J281、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCE10M7M2Z9I6X6H9HB8E2

43、Y6A2R1T4J9ZO3D3P4C1J1F1C882、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCV5E5R6N10R8X7U1HD3H10N9R2K4P3F3ZV1B6Q2M10A1H10W983、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCF9I2H4J9K1E7B9HA6X5E3Z3E6Q3J10ZS8A1Q7R5F1H4F884、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，

44、银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCF4S4C7X4Q4C3Y2HJ10F10G5W4O9M2J2ZE6S3R2Z5X4X1A885、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACI2G9N4P4Y9M1K1HS8A6L2W4J7Z8M6ZL9Z4Q1F6P6Z8O486、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCX7F10H9C5H1Z3R4HT6Q6F9R4X3C6Y

45、6ZI4S8F10W2V1S4R787、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCB8K9X7Q8S8B8O6HZ2E6Q1H6I3V6W2ZQ1T2Y8K1Z8G6V488、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCO8J9A