2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题附答案解析(云南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCJ9B2R5L9P9J1D4HJ8O8V7N4N10W10J9ZG3B10S4Y7U9M4Y102、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】

2、CCV6B1U5O5U5Z10X6HJ10P3V7U9D7Z10R10ZN3K9P4K1E5D5L83、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCW1Q9Q6V3V1G6S3HA5O6C8E9S1F3P7ZF9U7K5G9P7B8B104、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCV9O1X7G5M2C5G3HV9E6X2B9D2U5N4ZU10A

3、10C2O5M9T5W105、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCO3C8Z8T10R3O5H8HZ3D8F7Z7L5C9R10ZP7E4U6N5D7N6N96、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCA1J3T6W9W4Y2P3HE1A5K7H5X5G2L4ZO2J7N10Z5P8S2K47、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案

4、】 DCK6I3U1D8V8V7J9HF3U8K8N4S10T2B6ZT8Y10H9L4X8A2W98、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCR3G2K8T2A8A2J6HM9Q8W8K4E7T3W4ZN3F1M7V7H3A6F19、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个

5、领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCW7Y8W9L4R1V7B4HY1F4E8Q6Z2T7Y4ZS3O6V2I7Z9A9G610、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCE5S9W3J8W5B2S3HV10I2H8A10Y1J9W3ZQ4H4O10I9O3Q5Q21

6、1、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACY8N9U6F8I5H4I1HJ5Y3W9Z4B9X9R10ZC5B1W4Z4C4C9A112、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D

7、.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACT6Y6Z4Q8Q7T6Q8HA6Y3D8P1K5L3H5ZD3P9J7N6O1U5S213、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCW1C9X4M5S8E8O9HN5H9K9P10G3S6W9ZH9N5S10S2T10H3Z214、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望

8、【答案】 ACM4O9V3D4X6B6N10HO9S8K8W8O8X9I8ZM7W3C4Y2S2I9G615、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCA1I1H3B7X1C7B3HI9D5C2E8H4Y5R9ZN9N8G10W8W2B9Y716、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国

9、债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCW4E9R9H4X7T10M4HW10K10R8W7Q2G2N5ZR4U7H4R9X9D3O817、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCT7O1A9P

10、3I4J8D8HP10B10K8F5X1L3K9ZU9V6A1R6Z7L7P418、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACO7V8G10X9J8L9R8HN7N9U9C8X6R8G1ZA7C8Y10

11、O7U10F1P919、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCB8Y5B10A5W3S3V3HZ4J7P4M9B4T9A2ZW5S1I8D9N6L8V920、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCC8A7D10N5W1U4O9HU2U6C1M2W3V6B6ZA4Z6Q9T2Q1V4B821、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券

12、收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCQ2S7E10U10E3X6R5HE8G1I2I5R1J8K1ZJ9P7T10Z1C7M9H222、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCS8S6V3H5I1J1J9HH10U4V5J8M5M1Z5ZG3H4H8Z10F8H6O423、商业银行应按季计

13、提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACW4Y6I5L1D7Q5Y1HR9A2U2M10M8Q9P3ZG10M5E2H4S3I4A224、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCQ2X3T7H9S4S10T8HN2U9Z5T6Z8C2N8ZM8A10P2E2D3D4J925、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的

14、关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCG7S3Q7L10M10H10I8HB8T2T2L2O9E3K2ZK10Y9Y10X7G10J7G126、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACV5H2J9L7Z2G4U3HZ6Y10Q5O6E6M10F2ZP6F4B1J7W2N6S327、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A

15、.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCP5A1E7P3W5B4G10HN9H9L4D7T2S10M8ZY2M4F6I1N2B10X1028、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACV8N1S6K1Y3C8D1HH4C9G5W4T6T10E7Z

16、M5W9A5Z5K4V10Q229、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCH7M4X2S6P6W9D6HQ8H1A3L3W10H8D10ZT3T7C2B5X6X3O230、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCI2H8R9P5E6B8W4HG7R7C2I4P10A9T2ZK7A10Y4H6C7Z

17、8T1031、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCP7X2P8M7K9D2H6HD10M8V1H7L7F3R3ZA5W6A10G1X10I4Q732、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCE5U8V5A5R7G3B9HH8A1E8O3Y9V6U5ZH1L5R9R5V2K1Q833、假

18、设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACL9Y8I3M4O4I5K5HP6Z7D4B2J4W4A1ZB8R10R3A6B10Q7G834、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCH7K9U3J6N5V2A

19、6HH7K8G7U3C7M2S8ZL5S7I3K4X2T4P535、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCZ7U6X9E4P2V9W1HV9I8C3Q7H8C8L5ZJ4I8P6I3X4E8K536、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定

20、和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCT10J3T10Y1C3W3J1HO4K8H4H10A8E8Q7ZE8Q5J4Y3M10V4D837、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACA7B8Q9G3G1L5H4HD10X1Y5Z5P3B8J9ZV2W

21、8T10M4R8Y5M938、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCN10O2C3M1B1A1L5HP4Q5W10W5V1P2P9ZD9N10O9H4U5T6H239、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的

22、债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCH7E10U6Q8M8X10O4HQ3K3V9D10Y1B7H9ZP5P4J5Z2J4A6N340、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCO9L2U1S5P3F4Q7HS9X6H2B1C6A6F7ZD6J7N1O3A9S3X241、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半

23、年报D.年报【答案】 ACR3N1F5H10C5B10D9HW9D6H5T2Y1Q6K1ZR7A5X5K2V10D3V442、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCG5J2M6D4G8I6V2HO10E6H3G6E5K1Z7ZY6F3F7Q4M1U10J243、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCD5J2P2Q6O9L

24、10M3HT8F8D10Z1O6T1N6ZH5E7L3I2K3F8O344、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCC6L10P1L2F2Q8R2HC1V1O4W1B2O4J10ZO8Y10X2R9H7O4M945、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACZ8H4S10R4R9U3X2HS8I4Z5X3A9H9X4ZP9G6O5N8W4N

25、9W346、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCH2O2L6R10L7G2M4HJ8C6N7Z9Q2L5A4ZN6S5C10O3C3W10I1047、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCP10T6J1A7S2

26、P8H10HM1W7Q2Q2A6H10S9ZH4Z4A2C2Y2Z9I748、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACE2T6M5D9X3O4D8HJ2P3W5L8H5R10G4ZI9F6J1T10S9K2Y549、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCR9A8W6J3P5R5C10HS6O1U2Y9L8J9D6ZL2R1Z8E7S9H4Q550、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级

27、计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACV6D9D2B10I10U2Q6HA5A7D7Z7T2B9S2ZO4B8L9U4M4X3Q151、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCC9J1S2V5E3U1X2HL6V3B5L9R6W2R6ZR8O6I9X5F1J7L452、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行

28、在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACL1T5Z3T8F3T10E8HP8I9Z5U2H2B10X7ZW6Y4K8O1V3L7V453、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCR2M8R10D7X7X8K9HS7X7S7R8T7D8N8ZT5T8Y7G6M10J4X854、下列不属于商业银行代理业务中的

29、操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCQ3E10Q2S4Y8L5O9HA7T10G2D7Q1X6W6ZV5U4B7B1T1L6R455、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACP5J6

30、Q6V3G6K10H3HE8Q5H4R1J5A3T5ZD1H10C3I10E9Y9Y156、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCI8V10T7V2U4X10J8HP7G10Y5W9U5M5K1ZP1E3R9R2G4L6J157、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资

31、本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCP9R4O7K6X6D6B9HV2V4E4V4D5D9Q7ZP7U8Q4Q9L5L8C858、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCE7K3

32、E9E9Q8Q5W9HG3I8R2E5T1F2S1ZN7D4M8M2B6M1B559、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCA8Z2N3M5U2W9N7HD10N3W4V8A7B8N1ZM8U2Z3J1U3T4R860、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的

33、执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCG8N4V5H1I7Q6C4HP3C5A1F6U1G7C8ZT6J5Z8S4B6U1M961、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCE3W6X9W8O10C10H2HK6P3B2J10B9Y7I8ZH10L4Y6B1V7P8E862、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变

34、D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACP3U6W1K7M7A4G7HI3Z7U3M3G6O6B3ZC5D10D8H4S6C10R863、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACT5S10N1S9N5A3M9HH2Z6A8U4V5Y6R2ZB6W6U5B7O3U10C764、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCA4W7H10N1G9V1P3HF8W10U7S2T4J6G7ZB2W1B3U9M3R10V565、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化

35、B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACD5O9O2P2I8O4T3HZ3Q6R7X8C2G10C1ZY7Q2P5M10N5G5L466、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCQ2X8Q2D2M6F9E7HU7B7D9T9R6C5N5ZB7S6O4Q5R4M2C967、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用

36、风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACM8H4B10P8N6N3C10HU6Q8T1B4Y1B9R1ZP7A3H6P5L4I4O468、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCW5A4L3D8N1B6D5HT3O5H9F7H10L2A4ZC4Y10E7E4M10H6C869、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCF

37、2B6P7J6I6H10G5HR10A7H2H10F8C3E1ZM7V9J1Y2V2D3M570、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCU7J5J4Q1L10H7R3HJ4P5F9Q1Y8W8T2ZC9M1B5F2H7G4O771、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行

38、交易【答案】 ACK7Z2J5X2O4I4G3HP1I2K3R8J9Y4V5ZS1Q2D3B5O9D10Z672、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCS6S10G2M6V5D1X3HR1N4N7V10B8R1Z10ZK8M6N2Q8S1A1N673、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替

39、代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACD1E9J8Y2E9M9A10HJ6X2B2R1M6T4A6ZE9K1V3C10A5K2A1074、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCP10Q10L8P1G2A8H9HQ

40、4G2F1C2N2G8L9ZT10X6W8M4Z10D6Z975、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCB6Y2S9L2Y1J10K5HZ9V4V10W9I5I5L10ZA2M10Y7O9V8B2E176、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACA8O1F7Y5C1C1P8

41、HY4C3F3K2B2Y9M2ZO1L1A2J2C3R6N877、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCH8Z4I1Z7D5R5G4HE6A3T2B8O9H3S9ZA7I2S10A3Y7N1O378、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决

42、策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCY9P7N3D4H7S6W6HB3Q4A1D6D9F4R8ZM1N1I6T1L6P2X179、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACI5R10K9K3B1Q4

43、Y9HM8A4J10G2G4I7O5ZY5U1O8T2A1D6F1080、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCT4L3R2E10E7J6E3HM3L1M5C8I10B8U7ZH3B5T6K4C8Z7F1081、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCI4L5Q10U3B2Z6U5HW10R4O10A8E1

44、A10B4ZQ6T9G5V6C6Y8R182、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACQ9T7L10O2G7P1Y4HX5M2C8A10W3W2G1ZA5H6N10Z7J6T4Z583、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCG7W7Y8D2C5E8S4HY7Z10O8C5P4D1A3ZM8U6I3Y5S1N7Y684、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCZ10

45、U5J6T7Z4H6A10HH4Z3K9H7U2X1F4ZO5S6S8C1H5Y6K285、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCI2K8S6Z3K7P9O8HK10A4R7Y8C4L10X7ZZ3E7R3P8I10T3D586、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCH6O7Z6G9D7C8X5HT3E9N1I3B1O1O8ZX2D5J7F5N8Z7W187、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCP3D10X3R1Q3W2K2HK6W2W1K5Q1N4S8ZT8I5P7N2M2K2D