2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题及下载答案(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCO7O7W1H3M8W1M10HG7S2X7X3L8J3L8ZY10D2D7U8S5K1B62、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场

2、退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCP1F3T3P2I7C9L1HD10K2Z5Q8Q8J1V7ZI9R5U4I7M6I7A63、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACQ5D5P6

3、M6O5Y7H2HW7P7Z4N8L3T6S1ZO2R2Q5Q10W3J4S94、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACT8Y9B9G3B7I7G8HG8I10E5P8G5Y8N7ZA9M1U5K10U8S2H95、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCF2M8X3B1P3M8O1HP2C6S5Z2Y10F1K2ZC10F7O8F3A7N7T106、某商业银行在95置信区间、1天持有期

4、的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACH9D3V6X5Y4I5P10HK2C7W6L6B3L7P5ZQ4F10P4I8P8K6I107、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利

5、于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCN2U1K4Y10G3Z2N3HH9V5I6P4W4E6E1ZJ2X9Y8V8G10A5G98、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风

6、险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCL1M1Z10P6B3F10B6HQ2A4E5D9C8M4M3ZE3B5V7K3E9Z7H69、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACB4A8D10W3M2J7U4HL9P6A10U10L10W2T4ZK6Y5H3T10U9C2L810、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCT8D2F8V6C4W10E2HX9Y6I5L4R3G8

7、X3ZX4G8F10J1A7O6G711、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCM10N7Q4D3K9F5Z3HV5J5X10Y9S7B8W3ZN6F8A7T2R5R5H412、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACH10V8X10N5L4B3V6HG1S8S1G10B3W8Y10ZI3A5R10S1Z4A6C1013、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（

8、?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCC5V6C3Q4G5W8Q3HI7D3T10F9O10S1C1ZJ9R10J6K5Q2Z6U214、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCJ7L1U3Z9V7N10B6HF7T5W8I5M1L10V10ZT7C10S6D10I6T1W515、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C

9、.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCW9N8S8T1B2W3A9HC6J6E5D2W6C1B5ZH2S7F8E1M4G10O616、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCJ1B10P9B4C3X10P7HY1A8D7H4L7E10A3ZU6Q3M7H3N6O6N917、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCB2H7Z8N5T1U9Y4

10、HD6G6X10J2J6Q4Z2ZQ10M2K9U7Z10P7Q518、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACG1K10X7X10I4X6M3HR4H4K9K5I1G7X2ZL2N8B1J7D8H3W919、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.9

11、3.1%【答案】 BCD8B5R4L5K7H2C8HV9D1O10V4L4T6O5ZU9X4F8H1L10X6G420、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCB1U8E7T4P9E6E8HE6J3D1I1G3I9K8ZB3L7I1M2R8P5X221、商业银行采

12、用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCN1K5J2D5N7T4H8HQ5E4Y3S6C4Z4C3ZH5B2S5Q8P7V1L222、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCK5F2B5K10I10P8H4HU4T6C1O5Z9V7U2ZH7Z1N8J1S10I6W223、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定

13、，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCP9M8U6N10I5X3E6HI1Z7G3P10H6C6V1ZR9Z7H1O7Z7L1A724、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCB2J1Q3X6V2G8A1HV7Y7P

14、5F2S3C2D8ZB9E9R8I10C10D7T725、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCO10K8H6E2H1E10V2HR6S6J1L1A9R9K8ZH6B8B4V5Z8A2A726、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流

15、量以偿还贷款利息【答案】 CCF8A8M8W10B10H4V3HV4R1H2M4Y10K1V4ZH7Z3A1U7C2N2H127、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCY3M10Y6L3W2C2Q8HM8U1J7G3Y2K5C3ZW7I9M10K7W4N2M828、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCE8Y4U1

16、Q10R6H2R10HU3M4F8A10X6E9T4ZJ8Y7U10R2O9K8D829、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCL5J10B2N5G9H4N6HJ3C2B9A6I6A5W9ZW1T7J1Q3R10Z8L930、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比

17、率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACQ5O5B3R6U10B3N10HN1Z9F1X4U8U8F1ZZ8L10B3Y9Z4F10R131、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACL8U2K7R1H8O5X2HK1L8A6M5D9I6Y6ZY10Q5D2A3V5V8O632、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCZ2X9U2F2H6Z4H1

18、0HN10X8O5X5P3I2H7ZH6C8T10F9G2W4N533、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCL6N5K5E3A8X9H10HM8I2D4A2G10Y3R2ZY9N9X4H2T3V4R634、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCI2U8Q9Z8U9R1X2HX6E9U9J3T10S10C1ZD3S5U9M7W7Y9D135、正常贷款迁徙率等于（）。A

19、.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款

20、中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACE10J10Z10X1B6X4O3HJ6Z3O8P6I9F9E9ZC2G10T5P7C5E9Z636、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCD10E5P8U3V6T8J6HM7A10G1K4M9R10L10ZC8T1T8N5H3G5A737、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外

21、部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCC10S1E2H4Q6G3M3HK10A1X5H5F4X6L3ZC7S3I10L6U9C9N638、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCU8M5W7Z7T2K7V9HS7K5G6N10G

22、7I9E8ZA10B8S4T9G2O10B839、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCY4Z7C6S9C4G5J6HY1T8M2G5J4F1O9ZV10K3K6C5N4N5Q840、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCL5T6I5K3K8F1L9HS3V8S9N7I7K7M8ZP3D3H9N1G2S2I641、若银行资产负债表上有美

23、元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCN7U5M2K9Q1I1E4HA10B4F8U1C4J4E3ZZ1F6H9W8A4R2U642、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCA6B1U4M6C1G6G3HU2R10B6Z3Z4T3S6ZV9V7C1Z4U5I4F143、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于

24、（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCS5K9W5H5M9N8Y6HF7O3I9I2H6K10Z8ZC8C6A2F5I8Z9G444、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCB8N10J1M1F10E6X2HB6D2J4M4W6R10X7ZL8Q8V1R10L6I2V1045、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（

25、）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCZ6R1Y9Z9B7B10X9HC1A10R5W3J4K2U10ZQ2F5F6M6M3P9T1046、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCN3V7S5M5I8R7P4HA2Y5F2R4F2O4V7ZV6Q7O3F5B6E10G1047、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、

26、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCT9Q7Y2F2O4O6O1HG4N10H8I9O9Y8V2ZT6B6K3B10C4S1W548、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22

27、.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCR2V1O6B3U4R10T6HS5X4E7B3U2K5Z3ZI10L6L2P5D1R8M949、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACW5B1O2G10M9Q7C5HI10X8D6N5A4H10J10ZN9N3R8V9K1J7K250、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】

28、CCH2Z6F6G1G1R10B4HT2E9O9H6G4E9K10ZS5E9F10M9V1W4V251、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACY9A7S9S2K8F1U1HR4O5U2Z4H3H4P1ZD4D7Q9A8W9T8S852、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACF3A8M6J1Z4S5U9HL6H6D6B9M1B3J10ZF3Y2Z5K6Q6S8R653、下列关于操作风险的说法，错误的

29、是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCR2G8O10P10F3X2N2HZ2P6O4X9T10T2H5ZG7N1L10S10M9I7K454、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACZ8V10O3W4T8L2

30、X4HG8Q10F10C10G1E6A7ZG7M4D10K4M2Y10T355、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCU3K4I5D5B4X4J7HT4T7B10X5L1E1Z7ZW8Y10W3H9C2V7J1056、（）指交易双方约定

31、在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCI5D9U8H3J9S8Z8HN3K6M5M8S4T7T6ZS7S9D8G8C5L10X957、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCD10B7V2E3P1I2C3HY8J7U6Q7S9B2U1ZD2Z5S8Y2S7Y6K658、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCQ10G4I5Y3J7X7E8HS3H3J1U2A3E5J3ZC2D7V8Z

32、6J8C9H159、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCV10Z4H4Y8H6D9K8HO3Z1Q9E5F9V2X7ZP5Q5I5T4T6I6O360、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCU3J7H5Q8X8O7H10HL7H10I2F9W2L5F9ZM8Z8L1O1D7W3L861、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（

33、ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACZ3R6N6B2V5K4F6HQ4U5D7F10C6A1J7ZZ10B9L1J8U6W1A762、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCZ1R8V7S9C2K10Y7HR4Y4C7D4G3F7O7ZV2P5H8C3U2Z9K763、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCY5N3Z5T9Z4T1U4HN1F5W1Y1H6Y1T10ZH

34、4J2T4N3F1O8P464、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCK9M4J3I10I4T8L9HU8V7D9X2E5M2H5ZP2C5Q6H7D8F4W765、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCB10P2K5R2W2J9K9HX8R7L8L1C8T4Z7ZR5Z4K7G10I1K10K266、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信

35、息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCV5T9N6V10Q1M2I10HM9Q5A2W7Q2P9Y9ZJ1A4T2V1N7C7R667、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCS10V5Y9D8J10N10J2HS7U4T9O6N6P8D4ZT6

36、M6W7I1F8G6B668、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCX1Q2N6B10P9U1V1HH10S1K9W4S2P2G9ZI10O4K9M6R8G2Q369、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C

37、.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCW7W4V9K1O1G4C5HA9E2R4S3F1O3Z2ZE6O1N5K7R4A6S970、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACC8F8Z5G7G7B2K5HU2B4Y9V1P6S1Y3ZJ10U1P2I1X2D1K1071、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银

38、行市场风险管理指引【答案】 BCL8U3C3A1T4D6T9HN7G3Q6K7K7V9Q6ZE6N2J6Z6H7B9O1072、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCE3Y3D6O8W10B10H5HJ8F7G5K3T10M3L8ZS8K7D4N7X4F3Q273、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C

39、.1D.3.2【答案】 CCO3F6N3J3Z3P6A8HU9M4G2C2L2L1Z4ZK10Z6M5S3Y9B5X174、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACP4R9T9B3D9E9C6HR5C2K7S7K2F9N6ZF6L3C2Y3G9U5R375、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCV5Q1O10O1M1K8M9HN2M7X8Y6W3N4N9ZS3G3S3J5H2J5D676

40、、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCL3I7G4V1I5B7M7HB10P5I7Q1L10I1K3ZD3R9D7T1Q4D7F177、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案

41、】 BCA2F8M8B2X9H6U3HX8G5P10I2W4V5C1ZF1U7N6N5B1K9V778、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCW7J6W8Z8W8L1F7HQ2J7A7U4K1I2M4ZI4C5F8D9Y6V7I1079、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度

42、D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCV9M2J1A4K8R2T3HM4V8G1X10R10Z4V7ZB4H7B6K10J4N5R280、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCB5G1E10C3T8A6L9HP9J2S9I5U6B5J9ZR2Q9G10C6M8L9L681、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常

43、收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCU1M5E8F5G10Y1U9HK8S9I5I4Y5E2J6ZK8Q8I2Q4Q9H5G982、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCR7G9M2K5E3Z9N9HE10E10D9W1E8S5P3ZJ7V7V7D2B7I2J283、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离

44、原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCM5A7C3D5E5B2L10HR10R5B10V8P2I10U5ZE8P3T9E10K5G3Z684、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCA4M7S5C4P2V6I2HY5V5C3A2R1P2Y2ZU3K4G10W7D10H9S685、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低

45、B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCH1J4U3Z1O2L1E9HS6P4T3F3Q2F5W9ZR9M3E7D9I3U7X486、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACP1S10B5I3Y10Z10T3HO10G2T10Q4O8N3Z2ZT3P8D8P2A2U2Y687、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCG4T5D2M1J7T3W5HQ9O2