2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题（含答案）(黑龙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCR1B5X7T6H10S8L9HW3F10L4Y3K5H1A6ZP3K8L6A6P2W6Y82、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C

2、.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACO9S4V2B10Q1D1R10HV1W7T5T9P1U2U7ZB8I1R7K5A5E10K63、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCO1W2H4N8X7M4B1HE9Z3F3A9I2O3V2ZR9M3Q6I8Y1H9T94、资产组合的信用风险通常

3、应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCK7D8Y1J8R10C1L2HB10Q9W8H6I2U7B2ZA9O9N7N4P6D10H15、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCH6Y6N9K6Z3F8B5HF9S6V6F7N4L8V5ZQ10Z10W3C8Z5M7A26、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】

4、 CCN4N9K7G8P7Z7G3HK6A9X5Q7V10N4Y8ZP7D9Q7S7B1A8D17、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACA4C9N3T8B6I4N9HA5C9Z10C2M9T4T1ZG9L3E7S1M6H5H98、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比

5、，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCI2N6D6T3G8R6U5HD4O9U3F10T4X1X9ZK3O2Y3E5N7N4I29、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCG4T6I2E1Q3B2C4HB1J8X7Z10L5N3S10ZC6J10T8O9O9W8F210、某商业银行一笔

6、贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACL4L2K4P9Q6Z5Z2HZ6C4V9N4Q7X1U6ZQ8D4X10B9A2E3X611、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACG7D1E5W2G6U9Y4HY8R1U6W5F2O6N4ZG6X3U2T9Y3M2I812、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连

7、年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCT3T10E3B6O4P6T1HJ3O7C5Q5D7Y2T9ZK8G4Y3L3A7U5L313、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCP5Y4P1K1X4A5F10HS9V8A3F6T3R1Q10ZY6U9P8M6M8N7N814、下列指标的计算

8、公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCM5Z9I5J8Q1W2K10HA7N2K10C6K8J4P1ZW5E10O2U6G1O8F115、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCX2A6C5F5D2

9、Y5R10HU9F4Z3A5J5S6P8ZR7A6M4B3I3D2S816、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCY9Q1K7P1Z5F4C5HM5O5W7T10M8P4E3ZB1U1U3K9H9U1S117、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2

10、亿元D.-4亿元【答案】 BCF2X7A3F7Z7I10I2HK6P8X3U2N10Z8R3ZL9R5D4Z3F8J5K618、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCV7O7W7V5W6D2N6HA9F8I9K8P1O5Z6ZA3I10W6W10X1B8T619、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.

11、战略风险【答案】 BCZ7O1A8W9M10I3L2HC3E2F8S7F3E5O9ZO6H3C9V3G8L3V220、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCE6T4P1R3H9L3P10HU7T2P9Z2S4N8G3ZB6C1Y9E9H3A4X1021、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCX4N9E5F10I6P2D7HS9L2H9K4Q1M4H3ZE5L4G1W1Y3Y10P222、风险计量既需要对单笔交

12、易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCS1D10Q9U4F8W2S2HT8Y4N8H9C10T3Z1ZC5G3D5L4D5M1X523、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D

13、.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCF4C6L3O9Q3Q8G7HM9K10K3G3G1Y10S1ZM2L3L4J6H9C10S324、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACZ7W7M2G4R5Q8P7HA9X7Q7I3X1H7L5ZD4C8A4X3O9U3T725、杠杆

14、率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACG8V2P2Z2Z5C8Q4HS7S7X6Z5T1H3R10ZW3K3Q5I1K7Y2B626、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCI10F5K10J9B10P6S8HY4T5T5R10Y6D1X1ZX9B9D3F8N1M4F527、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露

15、法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACS1J9I1Q3X4K1Y8HA2W4Z8R1B3W9R4ZW1L4N4C1H1T1K528、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCL7F10X10L9D1F5E7HT1M5Y8Z2G8D7W9ZE6E10A5D6R7K4C729、商业

16、银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCE10Y2I10B7X4U2J10HO2J5N8H1H4W2A3ZX2D5D5W2K3R5Q530、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0

17、.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACZ5I5S9M3N5I3B3HX7I5K7J9S10R10Q4ZJ8E2P7O4W2Z2N931、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCX4Q4B2B2V7Q3H2HN6C3K8R7O5Q10B4ZJ7R4M5G2F7N10J232、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCM8P7

18、I2R10F6J5S7HK9O1J4D5D3W2R10ZE6G3B3V6B10F3X633、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCK3D3W6J2T4A6K8HG7W7D3O1G6K8I1ZT2G10U10H5I10X2V1034、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞

19、口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCZ2L6Y8H4S3L9O6HC5W2E1S9K6I4L4ZU10A8T5X3A7G10M235、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCU3L10H5T6J6X9V8HE9L7C5M9N3C3W8ZW7Q5W9U10P5A10F536、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交

20、易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACX2M1Y2R8S1F1U2HQ6V8H8D2O8K1M4ZI7O2V2M6W10Y10R737、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACU7C9X5B3I10D5V10HB6L8G3E10S1P6P2ZA5V5W8R6Y2V8A238、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCC4F7R8P10B4K8Z4HZ6K8E4E10C5I1W4ZP1E2U9E3G4U1

21、0Y639、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCA2S4T7A9O7R9G6HQ4X2I9A9B8U7Z3ZV6M6E10M8K1P2T440、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCD7B2W5B4T6Q1R1HW4G7X9T9C5V9O10ZK2A7P10L7Z2F10I441、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有

22、期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCK4T1E4Y5U6A9I7HY5N6V2H9L8N5D9ZH6E8Y2J7D10D8L442、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCF5Z5G5N2I5P8C10HS8I5J8F6W8J9A7ZR9X8N6R10F1I5M843、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和

23、方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCN6C7E5A6F9M3Y5HE1F1V9R8W7X4E9ZR5S7N1U6H3H8Z844、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCM9D3T6L5J8E10P5HS6U4F5L2H6C6E10ZH3X10Q5S8D2F3U745、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50

24、B.100C.200D.150【答案】 DCE3O7C7P3K7G1D4HN10B3B7C5A4U9B8ZD2Q6A7S7U4Y3I946、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACE6D1G5D8Q8N8N5HI3H6T3W4I5P10O5ZV8P2S8P3F4R4S647、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCQ3J5

25、Q6Y3E5F5M2HR2N5J5F9P2F9L10ZK9Z5O1H5I8C1K848、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCV2Z3T6V5U8B2R8HP6Q8D4Q2P5G7H10ZB4L5O7Y9W2G7D549、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流

26、量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACS8P4I7Y6L7W5K2HT6O5X7A3E5T6X4ZH5S8B7O2Q4C1Y650、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACY6U8W10U2M10X7N9HQ3X4O4M4U2F6K8ZH3X4B6A2W1E6B551、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注

27、、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCE6L1H1O10J8G6V10HG3H1V10A2K2U2Q1ZG7P2Q4O4S2E1M452、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCX5E3G6X9Q2W5K2HJ8L9H1M9F4N1A2ZU9Q4H4R9A8W8M653、银

28、行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCE2P9Y4A10Y1A2A6HC3O8L10S10O9J7F3ZN8V5C2N5M4E8N854、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCE1D6R1H10E9X5Q4HC2T7E6P1W4A8Q4ZN1U2I10Z7D1C6I555、下列关于商业银行资本管理办法（试行）

29、中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCT4Z10T3W7I10C9A8HW7G5F7V5F10F3E10ZL8F4V10S8T6L8X1056、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCQ6V7U10A1B7P1Y6HI4K2A10V8K3L10D1ZO9I4S3Z2L10P10Y1057、

30、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCK7T10N8C10C9K8F5HS4S10I6M10C7B10M4ZB3Q2I9W7D1Y4S258、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面

31、资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCC9J5P5B3V10Y6N4HK2L5J9X10B1K5V8ZJ1M9E3M2Z4U8G559、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACQ7J6K1A7J6J6V2HS8B9F1R6C1O9W5ZQ6K3I2A8L1P6Z260、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利

32、率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCN8F1F1N8W4A7S4HJ8N1N5S6R6Y10Z10ZH9V3Y4G2B1L4X361、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCH6J4W8F4O10M3X9HX3D10R2G1R4T8Z9ZG1I3O3M7J1L2N762、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D

33、.信用风险【答案】 DCC5N5K2Z2J4X9O1HC5G10F5Y1G8R6X7ZM4K8H10C8D9V10L663、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCV4S6R8D3Q5I3T9HL5P9O2F10T4F8E2ZL7S1C3Q6X8B1H164、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACI8B6L7H8L3S4H3HV10P2S5D5E3D10A10ZH

34、8O3Z8P9A8W9L865、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCW8W1H8P5G5E7C6HQ4Z8C1M8I2M8L3ZL4W5Y1J6I6W10K566、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCD7W10X3I9E9F5O3HY3L2C2Q9J10E3W8ZI8Y2E1I7U1Q3B36

35、7、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCS3G6H9Z7X7O9R10HW8S6Z9Z2D4N3P4ZS7L7A5B1G9M3M868、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

36、D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCD6V9C9Y2E5V9O5HB2G5B8A2K5F9Q9ZC7K3O5T1B5L5O869、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCI9D4O8J3R3Z6M10HW9Z1G6Y5S5X10D6ZN2Z5A1J5G8N6G870、证券的（）越大

37、，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACJ1W7F8R4O2W10O1HN1B5E5F1S2F2T3ZQ6J4K3W2O2W4J371、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCA7Z8U7K6S9B1P9HT9A9N2V8T2C5J7ZL2K9L3K3O2I4P672、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及

38、同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCC6G2P7S5P10S8G8HH2A5U8M1V8S3E3ZB2M8Z7D10S7C5Q873、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCJ3G2C5K9G3Z2Q4HE4G7A3J7M8U3W5ZJ3A3K3S3V9M6S274、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案

39、】 CCZ1J5P7C10F2H6E5HR1S1O3Y4S6Q7V4ZC2C6R4D2G4A5V875、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCH3E9W6G6I9N4R6HB8K3M6A1B3S1Y9ZV1H2E1Y1P3U7R576、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACD7P9K1L10Z9H7G5HL10F6J5C10T4L7Z3ZO8R6N6G4F1L1C1077、依据发生主体性

40、质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACJ5Q8G8D7T8M9W8HE5G4X10H2R10Y4O1ZQ4T7U2Y1J8O2Y778、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCQ7Y5P7W7H2Y9T6HD10J10E4A10C7F7N9ZS4B10D4R4A6D6I179、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损

41、失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCX9K9G5M5C1R3A3HV9Z4V4D7Q9Y4O1ZD9J2M10E7F5H3F880、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCF9I10V3V10P2R5L2HQ7G10P5O5H4W3W3ZK2E2X10T2E1M1G181、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均

42、应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCF5K3W2M7Z6R8Z5HY1K6I10W3L1J1H1ZP3H5H9V3W2W3I182、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCO8O1U4Y8V3W3Q10HP9T6

43、P4P2H3T3T1ZH10J8M7U1Y7P5J183、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCM2Q4P4W3Y6Q1H8HH8I10K3K2C5F5D10ZY4V3T10Z10U3C5Z484、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCH1B10N10N5L2H2U7HK4J2B1N1T1L5Q6ZN5E2R9L4Y9M4H885、风险事件：A.信

44、用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCY6J10T9X1E2W5V10HE1Y8C6W4C9K2P6ZD3P3M1O8I1I6B1086、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCF4H3Z7A10D2U9C6HH4F1H9P5K8G9P10ZP9D8R9L4C2H7Y987、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规

45、模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCT6Z7T10L9T1J6M3HH4D1N4X4I4Y3P4ZE2L1V10W2W2Y1D888、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCA4B10F4W7X3S10Y6HI2C8K1Y4E4F1O4ZG3U3L9F5X3J5J389、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合