2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题含答案(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCE7A5I1G3X3I9O5HR1N5P2H1S7K3D9ZO10L9Y7U2Z4P10N12、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【

2、答案】 ACS5Q1T9W4O7W4M7HJ7L2T9Y7Y6W5N7ZZ2W3R5W8W8Z2R73、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCD8L8X2T2B1U4M2HQ1V7B1K3C1T8Q7ZI3G7W8R6Q5A5R14、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCC1P9Q3N7D1Q9D4HQ2B10U1N8F5U2K7ZC8D7A5O10O9I3P65、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资

3、本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACB5R1D7C10O3Z5I10HD8F6E10D1Q2Y7I8ZC4I2F1J10C8T4C36、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCI4A3N9L9X7V3Y10HY2N8D4Y5R3K1Y10ZC9K4L5T3Q8C9N77、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学

4、会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCK1W2Y1S8K7Q9Z9HS10O7D4C6J3G10J10ZV5R1T1C6P7F1U68、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCA2S6Y4O5L1M2N5HX7F6B5K4J8R1E7ZW5U9L9U4Q7I1L39、下列资本工具中，（ ）属

5、于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACL7D10M2A1O7E2L3HL1V6N9N10I1F10V7ZQ5O8D3K10S1U10Y910、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCK6U1N6W10C1D2E2HD10V5W7F2K5U7M10ZK9J2L2Y4L9A9H1011、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D

6、.业务外包【答案】 ACB10X7A3L9L8P10Q8HK5R6P3D7C8M3B2ZW4X2Y6Q5J8C4K112、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACE5X5D1A1L6R9J6HR3Y9D5G1M9F2X5ZP9V4C8B10J5N6Q113、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】

7、BCP9C9F4I10M10N8J1HQ6P2C2Q6N7W8J3ZP1K2T5P9H8U2D214、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCB1D3O5J3E5R9W8HV6U2Z3R7M7Y5Z5ZA9Y1E8R8K9A3L515、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCQ5F8U3O2S10E7S3HU2K9Z6A1T5I9W7ZH6X6V2V7Z4V4D816、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后

8、收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCV9J4S10A10V3M10E3HI7P5B5N4R7X9E7ZQ8L2J3H5K6V10T617、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACQ3I6L8I4D7V9S8HN7J2D4E10I7O8Q3ZI7I9Y7L7Q9O7M918、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷

9、款)各项贷款100【答案】 ACB10O8A3E6Z6M10P5HK9E3J2S7L10X9Q9ZB8I1U10B4M7Y2H819、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCM5F10G4H6S4B3O3HX2G8D2T6H8Z10U2ZX4X4L3J5I1Y9H920、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCL2D10X4C8C10S8W3HC8I7Z8O9O3F2P4ZT6Z1O6H3Y7F9O621、下列关于气候相关金融信息披

10、露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACY10B2G1I4O2L2G7HF1O4Z3Y3Q2J9W8ZR7C10A9D4O3O10J122、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCI3C8X4J10S4S9P1HX3W10F8U2B4P2F5ZN9Y9

11、U10P10A3W1O523、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCV10Z6W3O2T1E8A5HB3D6Q4P2J7G8E6ZQ1I8X2V3A3K6R924、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCN2S1S9Y1S3X7Q10HE4S2Y3B5J10F5X10ZU4W2X10X2T6B7M725、商业银行的战略规划

12、应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCN6U10G7X4A8F7G4HK6X5B7U2P9D5J4ZR5U4Q4I2J10A8V126、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCV3B5N2T9C5V3I5HX6N10K3I1K7A8U5ZS4F5K1G1

13、N8E7Q727、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCY4F8M4C8J6J3Q3HL8Y6S5K8B2B4Z2ZV2U8F4Z9T1D9F428、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压

14、力测试至少每半年一次【答案】 DCL8S10A9G2I5S8K9HY5K5F5H7L5I8Q1ZF8K1T4P8O1V1Y929、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACB6D7L5O6S10J8Q4HB3P3G4G5X2H8K6ZX7E3O5A9G6J6X1030、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCP7O5G3B6J3E6W1HT3F10B5V1

15、P8O5A2ZM3U3U8B5Z3Y8X1031、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCG4Y2H5K9X7Y10E1HQ9G7D5G10J6J5U8ZR5F4J4Y8U5A10J1032、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCZ5P5M1U2F1G10W9HZ5C10T2H3R5D4P9ZX7J4F6U3Q9

16、Y4E933、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCC10D6N6F2B10K2R7HW2R5T10B6H7U9E4ZH2Y2P8E8S9U10X234、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（

17、）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCF9E10O7H1B1J9Q9HL7Q8F10R7H3E6J7ZT8C10H8S4F10O2Y635、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACR3R3N7S2T10U9S10HP8Y3O8E7U1M5G8ZH4W2E3P5U1E4K1036

18、、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCX6C2J7L6B4J7F10HE5Z2E1G3Y2I6X1ZB3N8K9A7F10M1Q837、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作

19、人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCW3H7S1I5N2B4Z9HO3Y4A5L3R3Y6G8ZH1Y8V6V7G6R9C338、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCN3S2E8B8X10P4D10HI3H8Y10C4Y3F2L8ZD3M3B6P5V2L2T439、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCF9Z6K8V1T8J5T8HB

20、8W1U2M10U5N8L9ZC2S6D9D2U7V5P140、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCF1A6M7J2V1F7K10HI1J8N9Y8C5V3W3ZL1U4O2Q1R6K6A441、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCM2X2M10X5G9T3M1HZ9J10W9N5Z9H6B9ZT2V4L

21、10S2I9K7Z242、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCC2J4Z3W6S4T7Y2HW8V10V10D7R5F3O4ZV4G2F6Z9Q7I7R543、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCY10A6W6A2F6I2X3HP4R4W10V5C9C1D4ZF5S3G2L1N5D5V744、从风险管理角度划

22、分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCB7U9Z8N7P2C9Y10HZ9G7A1T5N6H6T1ZT3U1Z8K4H9A5M545、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCM5N5O3G9U3G1O8HR1B6Q9J8

23、W9R7Z4ZI1S9J9D8H8D5J446、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCB3X2F3C8Y10X10U2HB3V5A7T6W5F2H5ZA1H1M3I4F9V4P647、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%

24、B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCO4Z7Q8R10L8W2D2HZ9T1T9Z3C8Z7U7ZJ6N1G6Q9K6M9U448、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCD8E5W7H10L9C4N3HE5

25、N10Z9S7G9I7X4ZZ8N2V10J3B8M5K449、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCD9M5H5L7P10B1U8HM3L5I5U6L10S2D4ZE6U9Y10Y5U10N4M350、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACV3S1N6J10Q3T10V3HU9H3V2M6S1N10I2ZM5G1S6Y7R10T9Z5

26、51、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCB10W3S10T2D4V3F10HQ6J7U3A7J2G6F2ZH8I2Z3Y1J2T1R652、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCL3Q4Z5J7X7T3B3HI2N2H3F5S1E1V10ZQ8G2O9F6O7D9I953、根据对穆迪评级公司

27、债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCJ1B6B10S8C10N7Q7HJ10G7V7N2B3Z7Y9ZS5R5M6A1J2D10T954、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACJ8Q3Z7I3U2W3S8HD4Q10A1W3U10W4L10ZO9T3B4J8X3Y1U455、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动

28、性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACS3A1L3L7Q8A8V5HF7Z2Z5V10E3I5O2ZD10J4I10G1H3M1C256、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCZ5U8V8B6T6K6S8HK10I1I6Z2V8X3S5ZP10J5U7O7R6F10

29、B957、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACO1O2E7Z9G9Q8S9HM10D9Z6L5D3Q2X5ZR3T8C9J4Y8K7F658、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCV2T1A9Z5L2W5I1HK7O3X9K3L4B8K8ZA8Z8U1G4B8I3E559、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期

30、损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCJ3L10Q10P3T3P8O8HY1H6Q10F5U7R4W4ZA7P5X1U8J6I3I660、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACZ7O5N1L7W6C2R7HA1F7Y9K3A1Y2U10ZW10C10H4F5D3M1T261、 下列明显不应被列入商

31、业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCR8A8U10H2Z10T6Y5HU7N4E4D7G9M8P2ZJ9V1D3O4D1T10N562、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCT5G10X6U9E1L10W10HN1C5W5A10L4G4W3ZN1T6W2I7L3K9C

32、863、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCD7P3L9Q6B10K4X6HW7I9K8G4B10C5L3ZI10E3T7D2E7B5V564、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCN2E4N9A1G2M3C10HF1J2W4F7Q2Q1X7ZD4C

33、8G5G5J1D6Y465、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCE8W2E1H4J8N3R10HS10E1T5F9Y2U4P6ZL4N4R10Z6T3Q9R166、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所

34、有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACZ7T2I9W10M1N6K5HA9P8V2D3J3C8U5ZX9A5J9N9X10X9R1067、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCE7V4I5R10K2U7B4HG4Q4R5X4K1X5K3ZO4J2O7I2D7I8M468、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会

35、对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACS7Y5T6N1Y5B4J6HB9G5M4B3P3R2M9ZB3G10D8Z7R1E2M1069、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCL4L6N1U1T1B6S6HI7F9Q1V7O6G1V9ZI4A5Q10T7E7Z6X370、银行监管与外部审

36、计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACX3O7O10M1U4K9T2HM5W8J6J8B7A8P9ZP10I2D3D1D10T5C671、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACJ6Y8F2V8V5P5K2HV6O1C7Z4X4B8B9ZV1J8R7W4B10T4Z372、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息

37、科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACL9S2Z10J7U10X3B9HY2L3S10W1M10A8L5ZG7T4H7M3E1B1P973、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCS7U9T6L6B8P6J

38、8HF1F2Q1F6Q5V8N9ZZ10U7K5O5K6F7P874、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCL7C4V4J9E9J1P7HP5B7V7K6A1J3X9ZU10A9D3E10D9C1K575、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCE8B5H8W7K10Y7R5HI4O7C9Z1E4J6C6ZL10C1X9T6A1Z4N176、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够

39、得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCM5B8W3Z4G1Z10Q2HG1T4D9T8Z10C10K1ZC1W3I1C5S8B7B1077、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCB4Z4K2O5E10D1I4HB2O1I8X4K10F6N6ZC

40、6R7O9X10J7Q5T778、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACU5O2X7D6D3X4D8HT6E3T8G10D6R5P10ZI3Y1J9N5P7V2Z279、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACB10X4L2Z6D8Q1A3HC10L7C5X7M1E1H8ZK1T6H5J2M3P6P980、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收

41、入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCH2D2V2F8U8C7I10HT9M1J8O7W5Y1Z7ZA6J5Z7T6H2U7C581、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCX5I2O10L8J3A1T6HL8G6V8V7J10I8K1ZT8D4I7C7D6T5M582、关于风险监管方法，下列表述不正确

42、的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCT1W9S1N9X2F8P4HE8L3U8Z10A2K9V10ZP1G9V9Y8G5M10W683、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅

43、上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCP5E9W2G10Y6B1E6HA8G1U2M1V3F6H2ZV4P7P4Z7G8I10G1084、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACL4X4Q3L5S4Z8Z6HH4T4D5V6Z6Y5Y6ZM4S2A1T4C9X6I885、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评

44、估【答案】 CCU5O10W10I4F3P3S6HR7I3V9L8M10F4Y2ZC8W8X1X8Q2X3E986、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCN8G4E5Y9I6F7W5HX4F9Z5V8F7C3K4ZO5J5R4S6B3R1J387、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.

45、计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACX8P2E6Z3J10Z3D3HX6U10Q9N10R8P4N6ZT5D7S10R2N9E3M588、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCY2D3D5I6E7E3A9HV1B3A6K5Y9M5Z1ZZ2V5L2F8Y4Y8L589、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风