2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题带答案(河南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCZ2V8J4G3Z8N8S6HU3S7S6S2X3N7L2ZW1X6P8U6R3X2K72、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCF7J10R5Q9W6T3P3HO10K1T9F2G1F

2、10P1ZH4K8N6W4J9X3K33、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCA10C2Z2A8L2B7Z3HM7H5L6P2R4K3A3ZY5U10T1I10J7Z3W84、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCY5W1V1J2H7C7C2HU6K2V3Q9J3K7N10ZD2X10P6V2C2Y7Y75、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独

3、立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCM2M2S7F8H3P3C7HU10Y9T8Q10K7L9E7ZO9C5Y6B9E5N6N86、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCN9G5G6M3X4V2A4HU6G3L1P5K6X6N10ZJ1B2S4N6T10F3W57、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACR4R2J8

4、Y9E5I1J3HW8G3B6Z8U1H2C10ZP5H10J4O9C7D1T18、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCN5T5G4P2E3F10T4HF8L1T4V8C2T7B7ZH5M8K8C5D3E9B99、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危

5、机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCQ8C2L8K5I3U2J5HD9R10Y4L4T6U2U5ZB2W7J3F9Q10H6G910、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCJ6K3J3G5T6I9Q6HY7U6Q6S6P7G7A10ZN5D4S5U10Q2T4P811、下列（）模型为

6、金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCO10M5A6C1L2W4D9HN2I1M8L3A10V10H4ZK4G5B9O4I10U6N812、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACR6A2W6K7T9K10U9HK6T6D5J1D5T9N1ZY7R2M8Q8Y5C9L213、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总

7、敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCX6D8A5D9M8Z1G10HR9S10K6U3Z3R6E4ZM8X10C2E2O8H8V814、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCT8S9S10S7Y4T7Y3HA3K4A10D6U9C7W9ZV3O2O5L9P5N5K115、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（

8、）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCW8B7I7A8V7V9C6HB10W10Y8E9Y7J1M6ZQ8E2R7A9D5H7P816、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACG4S7Y4R4P3J6Z1HG1I6I4A8U3N2W4ZO10C1P6C4V1U6R217、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年

9、B.季度C.一年D.两年【答案】 BCN1Q2J2I4M8B10T2HN10M7T5V8Z6N7S9ZS8F10F9V6M8P8Q418、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCS2P8W8D7D7W7R1HX4K7M7V10I5X5E3ZU5T3K10K3I2F10O319、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C

10、.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCZ8B9A4D5L10N7X6HZ6C9O2Y7R10S4S4ZY8X7E3X5P2U6J120、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCY8T1H1V8E3J7R3HC8T3L3H9N7Y3S1ZG3V4Z8W1I4B8O721、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对

11、应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACV7S10N1L10H4F2C8HP6F2T8U1P6H7B10ZW9F9B2I7Y6V5X122、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCJ2C10J6I6I8H6Z3HS6Q10H1R10T5G9I8ZM8A7K6D8F6K4O923、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据

12、【答案】 BCR9K2L7O3Y5L9M4HR2U4O7V2M8P6D8ZX7B3J8F10D7E8O724、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCN1J1I3T8F10F3Y8HV5K6H9T9N9N9V8ZS3G8Y4N6F2A9M125、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完

13、善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCH9X8L6N4Q10I9Q7HG9V1W3Y8H7B1L5ZD9H7R3R2F10L9B426、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内

14、部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCJ4X9F1M5A7T1P5HF2M7Z5V10P6A10O3ZV2O2E2G6N6Q1S427、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACW4I8G5J2C3B10K8HA2L10I5O10X10Q9J2ZR4S9L7H3J7N8B828、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操

15、作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCC3Y8I5N2D10Y1H4HD3R7D2V7P2N4P10ZO2S8J10S8K10A3S829、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCV4R3G3H3P4E9N1HU5H10B7J10H3G6M8ZW10M5E3J4E8D9C430、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于

16、理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCZ2J2G3G9X1L1K7HO3L2L6D3U3R5S7ZH5F6V9H2M6I9Y131、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答

17、案】 DCO1R5W6P8R4K7A6HT4T3L4F6J6Z10V8ZC7U1Y8G3M8U8B532、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCR3F4X9M8Y5K4T4HR8B1N1T9G3U2C2ZN3V6J4S2C6F3F333、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCF6B6W5Z2X8J7G6HY5W9L1T6A7H4C7ZF10F3L6X10T2Q2V934、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额

18、为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCG8X10K7Q7G9P8C5HS3Z9H10N2U10H8P5ZN1V3G2K7P9E5V935、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCN9Y6D4K3W7W6N10HH2Q2K5A5M9D1T8ZV10T2B1E6F3V4A536、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风

19、险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACH2D6W5K10K3Q10L10HC9U5S4J7P1M10S4ZE2L10N1V9D5K3G737、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCG7L6Q8A4D2M9Z2HL9Z7T9S3D9G5K4ZD7U7M8B5A4W1X838、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCJ6A4S8D4G4R9T6HY6L10R8M8A3U3B2ZL6D6D

20、10L2K3P6G839、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACX8T3Z4H4S1H2E7HW2Z3B7I1E9J4N3ZH7N8T1Y5M10S7W140、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%

21、C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACW4D3J8U2Q1V10D4HA5I8P4R10B9W7K5ZU1B5Q2Y7N2R9O541、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCV3G4I5M9G4K2N2HC8C2S9O10F8Z3R3ZY4W8H1W7X6W1O742、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。

22、A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCB5B8Z1Q1N8I4X7HU6R10P8K8P8S6A5ZB9V9K6J6M2U10A543、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACX7I4G4Y7Q1Y8C8HC7S6O4D1B10W7B7ZJ7A8A2R4F2Y2O1044、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACD4H5G5

23、F4C2E2M9HF9Q10B6U9M10H8W10ZI7H6V8U10S7G10H745、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCI8O2W5X9H1Q5N6HD3M9Q1X4L7G10V6ZB1N10U7C4Y7B3X146、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；

24、大【答案】 CCO9L1D1E6Y5B8U5HS4X1W2U3L2J9F9ZG8R1K10G6S2X4L747、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACX4U3H6H5W6O4V3HE4J4S8N1C4Z6I3ZD10Y4Y5D10P5B5U648、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCO7F4T2N2A2Q9C3HK8Q2Z8Z5R1A6E5ZW9D5O6H3L5D5S

25、449、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCB8M5Q10K10V2U3D4HT7M2A5S4U7S7E10ZK8P7W10G1M6A8W350、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCU2Z8P7O1T9X9A2HX6E1J8I2W8R2R4ZC7W2H5Q8W1Z10B151、商业

26、银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACW4H4R5U3G3Q7B9HQ10D9D1I8W9U9G4ZZ2L5T7V3W1B10P952、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCT9H6L2O4C8K10Z7HB7L7G9E7G10W3U7ZY5R3B5C4N8B3C853、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.

27、100C.150D.200【答案】 BCL2J10L5T7K1X9U3HV6K5S7M5R2I1H1ZI5Y4M2A2S9E9Q554、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCM8X10C5H6F5U7V4HQ5P6Z5X3H9Y3L6ZP9I4P4Q4L7W5K255、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款

28、比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCQ1A1D7J1V10D7O10HA6Q6A10R1X10D8I6ZG10S7O4D7E6J6L156、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCW7I3J8H7P8B9N5HQ1Y2Z2T7J4V3J2ZE2T10H1A2U1E8B857、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCI

29、5N8Z10V3J8Q1J4HZ6Q5M6K5R10J2F10ZE5T10U8X8B3W7J1058、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACQ9M1J6B7D6F8Z3HY1E3H6R10Q8D10E7ZC9Z3D5V8U10L4C1059、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通

30、常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCO8Q5Y6Y5I6U4H9HM8S8B2M10U9C10X7ZC2O2X3W6W9S8S860、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCQ9K7I2E6J6F5V7HU2H5G10K3X5H8C8ZR4Q6M8E2X4J1P661、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究

31、过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCJ6F4Y8I8C5Y5U2HA2T4K8M5F6Y4N5ZM9U10V5H4Z1X4E462、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCS5X4U9F3O4J8H5HF3Z6D6F1G5F2W3ZQ1A3I5V3H3W5B1063、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程

32、度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACL2I10V10H9Q4E6K6HC2L1D9W4F4V8P7ZU8R4Q5Z6W5J10U264、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCU2H9B10F7H10G6Q8HU4X8N3W1F3D1E8ZA8

33、O1F2C6N5I1A465、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCY10R2H2F10S10Q5C4HJ5T3L2G1B9T10N9ZI2W9V9S8S10A3O466、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000

34、万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCL7A5S3H5M1E7O8HL3N8S9U4B4R5Q8ZI8L8R7B5D3P1X1067、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACK2N9J3C6K9N3C4HO1Y1Z9T6Z4Q4J1ZC10Y6X2E5Z4A6E2

35、68、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACO9P10J5Q8X4Q2J4HR8D5K8Z8T3A1Q7ZH4L6H6U4D2P9G869、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCJ2O9B9Q5K9A8X7HB6S7Y1K5O6T9I10ZP9U7B3S9L9G7C570、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务

36、状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCF8L4P1G4M8Z9G1HJ10L6G9H4X3X1C1ZL7W10C4T5A9S6K771、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCS7N2A8H3S5K1Z6HU4I6I2C1V7K10X4ZR5K6Z3T4X2P9B972、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近

37、似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACF10X4M8A3L3Y5A9HI9M7E4W8R4T4A1ZH3T10C8Q8A10I9L673、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACX1S8F2B4J6J5W5HO4E3O3H9Q8A8G9ZM1G8C10C2C7X1F374、在商业银行信用风险监测中，行业经营

38、环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCI7J8Y4L10Q8D4L1HH3T6T2G8Y3I10L4ZL10U8M1R5Z9Y8P175、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCW1C1C1B2X1Q3A3HT9B10V2K1K7B6Y2ZS1H6Y9X3K6T10B276、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客

39、户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCI2L10P8A4S7H6R10HQ3T8X6W5Q2S8J6ZH8T9C1M2V9W7B877、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACT6Y10Z5

40、R1R7V10M6HT6V5C9Q5N3U5M2ZS6T1P1U5W8F7T878、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCA3D3H8E6

41、F10P8H7HD3R3R6L6U2I1V1ZI7S6O2R7C2S7T379、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACI5Y4J9X7G6M5M3HV1N3J2M10J7L10W5ZX6X10Q9F6H2T10D480、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCL5R5I1K4X10Y3H8HH3C

42、1P7V5Z1J5M6ZN1M7Q8D7X10O7M381、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCK3C1X8S7L8U1Y9HA1G8G2U4G1Q8F5ZL6O4O6M5S3H3O182、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACE7X6X2U3C7K4E5HX6A1X1A6X9B1C5ZQ5Z7A1K7B8D8C783、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.

43、扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCY10D5Z3F8K2K1Y2HR1A2V7Z7A9V9T10ZI3W7C10F7P9A3J1084、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACB6N1X9M7K3M6B3HG4H3O4I10A2T10Q5ZH3A3O10X6R2E4P185、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCC8C1R10R5W6T6N1HQ5I

44、4D3N6M3E10O5ZB10V1K7M9X4W3B686、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACM1F1B10N6H7X3M6HS7Z3A3G9L10Y8T4ZO6M8J9R5Z8O3E787、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCB3S4F

45、9D10I1K5O9HN5A8X7N7D1L5H6ZY1N8O7G3H5S10C688、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCH5A9A8K1O9Q7P4HU9T8H4K6F8D8X1ZT3N3D8X1M9R6U289、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCK8W3E2W4Q5G2Q7HZ2S9M8V4N5U5P9ZL9I5O9O8B1Y1L990、