2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题附答案下载(安徽省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题附答案下载(安徽省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题附答案下载(安徽省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCF9E1F8R1O10O8J10HF8A5H8W5W2J6P7ZP5F10A2P7R6J2V52、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCG8A7S5Y2F3Z2O7HW9B4F10R3V9F5T3ZK8C10M3S3Z7C10J33、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在

2、风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCC2L3Q1D7E5L6H9HS9A6Z9Y7X8X4K7ZN6L7X2K1B9T5D24、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACD9K4A10W6X8I4F5HJ9F4K2C5A5C7W4ZX8G8R9F5D8P4A25、可能造成重大经济损失，从而

3、对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCE10Y3K5D1W1R8P9HY6M2V4D2I2N6S7ZW7F4U9Y9N5D9P86、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCN2S4L9D1H7B8H3HD10I8F8U7V5T3D7ZK10A4R1J4Q2U7M27、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】

4、 ACO9H6K6K9E7I2V4HF7C7G2W2B4F2W7ZU3E1B9N7A4H4V38、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCO5N9O9A9F5M8Z9HK2M2H10G10Z8S10H5ZE4I2O8E9E10A2A79、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCY1F5I7J5A2V1R10HL3P10A10D5S9E2P

5、6ZN6C3V6X5G3L6W410、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCI1A2P2D9M9F9V10HD7D7L4W4V7V3S7ZZ2G9M8T2O4M10O611、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次

6、级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACK4A10Y3U7J4K9U8HD8Z1R6K8M1P6R10ZB9Z4I3M10R10K7P112、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCI6I2U8T4B10G7N10HG9X8N1Y10M10Z5V3ZX9X4Q2U3Y6O5W713、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权

7、C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACO1M10L8Y9I8T6X10HN5P5V9F4M6J5H7ZQ7C2H1S1M9C3O314、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCM8

8、N2I7I6R2I10A6HJ4D8W2Q4U7V9L2ZX6H7G3A10I4I4M115、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCO8Z5H3F9H3W8C7HB7A1R4M4B5Y4R10ZG7U7U3P7I2Y3K116、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风

9、险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACL6U8P3K2I10U1N2HA2Y6N5X5K3S8U2ZB1X3J1S8D9J6Y317、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCE6B8J9D8W9P3E2HM6N7H3L6P7V4W7ZX5B6K10M8P2E5I118、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率

10、法【答案】 BCL3Y10W1G1L10Z8T4HM10N10P8G6I4H8D6ZS9X3U3D6L9X6K1019、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCK10V9M7R4V2F7A1HC1D2G8K6L1Z7T5ZS10N7X9U5R9I2E420、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲

11、以规避风险【答案】 CCR8N2A8I1I3D10V10HR4K6A10T10Q7T6B9ZF3E6V3S9I7K4L121、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCT9H8S3G9Y8E7Y7HR7N4T2S5O6S2N10ZU7W10O7C9B9Z2S722、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCQ4M1E10X1Z2B3F6HG9V6N7O5T5O5

12、X5ZN10B10W1U4Z1L5S423、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCM6B10V6N1K2T3L9HG4I9V5W1Z3F10H1ZY2N3G5L10L3C9V524、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCV8E5U2V10E6L2W5HT7F2I6U7L9D3D5ZR9L10A9Q7X7O1S1025、商业银行的内部评级应

13、具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCA1J10H7B9H4F6Q2HB2V4Y3Z6P7D9V7ZR9Z8Z1X7A2S1A926、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCX3Z5Z9U2Y4Q4X1HI6V2T4Q8W8S3C6ZV9R10L5Y5Q1B8R327、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 D

14、CW10R7H7P10T4T10M1HT1S8I1S2S3T7T2ZR3S5L10U10T3R9J1028、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACH8X3M2L2P1P10L2HV8E3A8G7U2E10A6ZH4U8L5C3W1U10U929、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCD3U9B

15、5U9M3J9Y5HU10J3Y10M10R6J5V6ZT8M10I5B5F3M2B630、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACL8A5V4V9G7R8Z1HR6N1Y10K2S5P10R8ZG2S1S3K2I2D10N431、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素

16、，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCN4H3O5I4L1H9F3HU2S9Q5C9U2J4E10ZH8O1C10T8P2R2J432、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCB4P4N10Y6U9K8B4HG8R7G4V1I7B6U4ZL5R8M10X1Y2E9I633、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCN10N3P10K9Z10Z4V2HD10

17、W6R1Y7U9X7C5ZD10B5W6B9I5E4I834、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCJ1Y9Z5L9T1X6A6HV5G7W1U10A10A1K4ZO3Y8S9Q1M2O8P935、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规

18、则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCA8G8L2P10V3U9X8HQ5T9L3X1J1Q7T4ZN6I2N5M10B6Z2Z436、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率

19、D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCC3D2H9H6G8K2E2HR4C6R1M3P3N5A7ZM5Z4K4K5Z6Z4V737、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCA8R4G4N8T5D5K10HZ5N3J2S1A1Q6N3ZM8M6S1V1X1R1C838、缺口

20、分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCR9D4T2G1U1B6N6HE6J3I2Z6J9O3X6ZT2P9P9Y6W7W4V939、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，

21、下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCD4Y10G4G10H8X8M4HW8I7V2R3S9C6U1ZI9E7Q10H7F4X7R640、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCD9O3S9L9W6X5Q5HP5J1M1P6R4B3E6ZJ6S2F8J7Q1S4A741、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCI7D4A1C5A2T10L9H

22、D8Z4F1Q9U3A9S8ZD10X9F10U4L3A8L842、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCB8A9B5R1V5V2Z1HO5F2Y8J3O2T1G8ZE2O1N10I4M9I2N243、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCC9X9J5E6L2C9B7HX4A2F1W8J1A8S4ZQ6X4A5

23、K4I3Q4S544、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCI9M7U7H7E10O4I5HF2M4A6P4B4A4M8ZP5P1X8H5W5O9G245、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCK3N6C7K3J10J4X10HX2A3K3D2J1O7G5ZY5V10X1

24、V2R7Z8J846、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCA10C7X4L4G9I6O2HL7Q8V3Q10I4R1P5ZS1J4R8M9U9U5L747、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项

25、准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCW4R5S8N2L9T9H6HZ4T2T2A5X2K9A9ZN7T10M3Z9Y9S3U748、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCJ3O5Q9D6V2W10B8HR8I5N3T6T9Y10E10ZR5A4O1H6A10S1S149、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下

26、，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACP5Z5S8E4W8J3S5HA1K1O9R2J1B10G5ZW4A6R5E5T7T8P350、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACE6K8K5Q4T7F1F4HX5Q8N4P3Z5Z6G10ZG6L9T3L6C3S3R951、将许多类似的但不会同时发生的

27、风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCR1R2X10A5D8W7A4HH10K10Q1S1G1X7N10ZL3D7C10K7S3J1W652、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCR10V3L2O10Y8H5C10HA8I9D5Q1A4J7M9ZS10V3L6I1D1F4X553、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信

28、区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACS5U10K7W8N6G5S5HW6O4H5O5D8Z8P6ZX2O5N10T1S3O9V954、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACH3P2X3S2R6A3T2HL9W5L1J8H8S7N5ZG1Q3B5X6C9B2W555、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业

29、银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACZ10P2Q6F2N10N5M1HW2I3P8L2K4B1G9ZT2U2V3S2Z2N6C1056、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCJ9H10X3S9W2D5T4HS4N10O9T4L6H5E2ZM2B2N7I8I2G6R957、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将

30、所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCY9C3L5A9X5E10D5HE7X3S2S2C4R7T6ZH4E5G7V7S5Y3S858、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACK6U8V3C10A9Q7Q5HE9Q7F2J2I6F8A9ZE1D3E6H8T7U10G959、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A

31、.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACY10S2Y8Y6B2O2T5HP4Q6B2O4C7G1S2ZA8F9B9J9H6I3S960、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCT1P4A7H2M5L4Q2HZ2B2F6D3V4Z10A4ZS8J5A10F3B1R9U261、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管

32、部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACV10G3W4T7K1M10N7HQ7S10V4R2Y1Q3J4ZC10D5K6A4L6Z7E962、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案

33、】 DCA3U1W9H5P9O2N4HI5M9E10E7T5P9O5ZN8Y7G9I9Q5J1X563、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCL10G8S7F9W7O2B8HW2Y9V7O2N7C4I8ZT6D2R2A10O7O8K764、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACP3I2K2C9Y3I3A8HK1H4L9T10B7W5J4ZK5H9T8K2I10Y1E1065、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例

34、=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCK5O9O10M9R9B8O4HU4F6W4N5N4L7L8ZT5T7W6M1D3T5J966、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCW4F5C7L9E9B8W6HX5Q6L8M6W3W10W2ZB2T4A7Y7N8N6B567、某2

35、年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCK10L8H7K2Z4S8M9HR9R5O1M1H5L9C7ZA7Y7I4Y2Z8A1U968、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACO9O1D4Y4T1H7U8HC2T7B5E10A1Y9D3ZO3Y7

36、A6U8N8O2B1069、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCC3Y6X5O6O3X8M1HN4H3E10Y3O3B7E8ZW1J8O5G5K3P2O470、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCT10F4C9I9V6X8O4HD7A9G2P4N5S7W3ZO4V1E2I5Y7Y10M871、

37、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACN2D9Y2V2U7H3V6HR3S10S8H10M3I9Q2ZR6Y7N7M10F8V3B172、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCR4Q9O2U1E3A2G8HY8V4S2H1F5H10E

38、6ZH5N5D1D8G3U6S173、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCR6G9K10Q3F9Y10X10HI1N10O1D9C3W8F1ZO6T1Q7O7D1B2T974、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行

39、在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCM4O10T7S3P10I7F6HT4B8U4P3H4S9Z7ZX1H6C4U10Q10T5P875、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCH9V2H5Q6M9X5E3HR2V1A5Y8G3P7F9ZE4P3N7E10E1T8N776、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行

40、的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCY8O2W7J4W5T9E3HD2Q4J4T8G8X4S2ZM4T10A9U10G4Y7R577、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACY7E3B4F2A5B2L3HL3L7B5M4J2H9P7ZS1V7P1S2R3A10H478、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元

41、及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCU4L4V9J2N4U2S10HZ7Y1C7X6W10Z2E3ZR6H4J8N9K3R3I679、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCT5O9K5E6M5J1E2HE5S2Y4A1Y7L9W7ZX2H3O8F4H8F7A480、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法

42、不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCW9O4H7L9R8R3W2HJ2D6Q9E10P10R9F8ZT2J7X2W10U10U6Q181、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCM7J2I8S8O5U9K1HU9E8R4X2X1B3T7ZP5T1J8D7Y3N10H482、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

43、A.50B.100C.200D.150【答案】 DCE7J9U10V5K9T3F1HX10V4R6V8L6N9K4ZO8O3T9H10W1N7N583、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCI9F6N1Z9G4D9F9HO5X7R9Z9A1C3I5ZC3S7A6D1E2G2H1084、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACY4E5N3C5X3U1R2HJ3H10C1G10N

44、8C7Z5ZZ4N5S1O2Y7M6W385、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCP3S3J2K4E2C10M4HP7H5P8R2R3J5J3ZZ7Q2B5S5J10I9I286、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.

45、Credit Monitor模型【答案】 BCQ5T2Y2N3D7M10N3HT8C6X10M8R2K4E4ZQ6Q1Y5I1K1W5H587、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCP2S6P10V10M3D4A1HV8C10M5F9H2I9X2ZU6O9S9N10X3X5Z1088、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素