2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题(答案精准)(山东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCP2J9Q3O1W2F8G10HJ4A9L4N2D2C8T8ZU2R2S9Y4J5E9W102、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCG5T9D2B1P6E3U3HL3V7Q5L5K7A4Q1ZY4L1G9D9I4R8F

2、73、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCM9G2W6G9J9D6C6HN7O2Z9G4N5A2W3ZQ6Z10S2I3W3K6Y94、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCY5U3F7S5C3K1T4HC6B5M3T4Q6Q2N7ZG7Q6S8C5J1W1G55、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应

3、组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCS3Z8Z5F10B3Z2M6HV8I3X4T6M10G4F4ZX9J3F3E10A9F1C86、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCD1F9U3H2S3B6R

4、5HW6B5N8B5E2L3H3ZY5S3S2T6G5W5H27、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACI7M1O1Y9G2I2A3HB8Y2Q1D8A6D9J10ZA8M9C4R7Q10A10Z98、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCU5W6D7U5D10L8S3HB2V8G6K4D1I2H4ZD3X5J5V7H10C6G19、下列关于商业银行风险管理模式经

5、历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCF2B5D4C7X8O6S8HM7F10L6O5D9H9M2ZQ10Z4X6F5O1H8V710、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A

6、.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCZ5O4D5M7M4X7O2HH4Y1K4R10T2Q8Z2ZE10N10A1Q3E7J1C211、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACJ9K1W4N3R9M10V3HX2I6H4W9X1Z6R4ZM2T5A6H7W9U9U612、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCI5L9L5V5F

7、1V10Z10HR2Y5X8L8B5Y3J8ZI8L5M5K9X3U9G713、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCV2N5A8I4K5L5Z7HD2X6F7J4D1H10M7ZX9U2R1B7T1D5L714、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCI6W5S1X7X6C4F3HC4Z6R1H3H3T4P4ZB4M5H8E6U6G6L715、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直

8、接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCQ1N5F5F8M6S8D1HF2G5S5E2W7B4F10ZS2K7K8G4B5B3W216、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCQ1R1Y3P1M7I3G3HC4X3E7L7X1T5P9ZY7W3M10H8F8V4K917、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商

9、品价格D.股票价格【答案】 BCW10E1H5U4B9J3Q3HH3J4I9L9N7E3F2ZF4H6D8B8P10B1W518、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCA2I2Y8K7K9M2U2HI4D10X7W9Y8H8D10ZW3U7Q9Y4Z8H6O719、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCH8B6X

10、3Q4Y2S9B7HD2F5A7A1K10A9M5ZZ9D4T5U2R5T2V120、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCY7I10T7N5G10Y10Z7HM2G6R8Y2E10R5S2ZP3S4H5W10W2I9C1021、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCJ3X2M8H8J1O3P8HT5T6Y1R6Y7X6Y8ZB3U10M4I7N9

11、K9K222、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCU10G10U4C8Z10U8K9HD5A4W10Q3D4R9V1ZY10C7G9J1N3M9V1023、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCN5F1V6I10O8W9N6HA3K3M8C5P1C9D1ZQ8L2R5R2U7V1C724、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，

12、每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCD9X6T10N2L8G2M4HC6I3M1T2P10E10V6ZX9Q7H4H6A6O1H725、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCV4R8G4K3Y4G6P10HT7W9D5P9M8E6R5ZZ10F5M3V9T1F3A826、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【

13、答案】 ACA6H6G5S5M4B9B6HA2P3U1L5M2W5K1ZX9L8S3Q9L1X10C927、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACT5F5F3R6J1D5N3HC5Y10J7L1U10J10B10ZZ4E2C4A8J5E1Z328、商业银行风险管理的发展阶段是()。A

14、.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACB1X3N4Q10V7I6T1HI7S5F8H8I1G10J4ZF1V6P3X6D3F7I1029、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有

15、其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCX6A7E8I6G9A2F3HV7E8M5N9N9R1X9ZQ6C6N1P6V2V8T1030、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCE6L2O6G8G8T6U10HQ8L6N1L8K8W1J8ZZ6S8W7H3A1O6E531、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内

16、部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCV5W1Z1E6Q9W3U10HB5G7F8X5F8I8S1ZW4H7U2D3A3X2O832、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCG5V2M10G8X8M7L2HT9N10B3J10J7H6M8ZD9Q8N10Y4B2G5N133、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发

17、生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCT8S6N5F4N9B5H10HL7S4D1I10U5Q6D5ZO8M5A10T2N10J3S734、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【

18、答案】 BCQ1J1O9C5Z3E3L3HA1Y8K8T8L2I9U2ZL4C9S8S4H3B4A335、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCC6R9C4U3Q7S8Z10HI3O6R7E1X7D9Y1ZS6I6Z9G3J10Y10B636、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标

19、以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCA8Y3U5Q9Y10V10P7HN10B10M3H7J3D5H5ZR2P7O1M2Q4F1G837、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCX2P3B8Z4Q3B5M9HR6J1D4I6C10B5X4ZT8G7H10H9P8F10S938、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A

20、.300B.500C.600D.400【答案】 CCJ10O4X3P1M10O10G8HD7I3Y10W7C2M8E8ZR9Z2M3P6P6S5S339、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACG4R10N5U4Z10H7W7HX5E10T7G5A1L8W6ZX7L7U1E3O4W10F240、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BC

21、W4K9U9H5F4V3Y4HR4O6T1B9R1E5N6ZA3N1T10D5T1J9R441、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACT10R2F6U6R9O2K7HG6P8N6I10C5B7O4ZB10X10V4W5U10C4W642、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCA5D8E3O1

22、0Q4W10K2HR1F2Z3M3V9O7Z9ZR2J4P5O9D1U6P643、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCN8B6A7R4O10D1N8HB4R2R1B1Z7N10S5ZW4D9T10X3S9I3K1044、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 B

23、CT9T7M4Q1S9E6R6HR2P5P7Y10Z1R2Q4ZW1U4A10R7X6F6W245、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCA10E6I6C3F10Z6G2HC2D10I4B10S7A1E4ZQ7E3W3J9Y8D1S746、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作

24、用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCB6G3N6L7Z1Z8T8HH5U3O4W2G8E7H6ZY5B10G6A9K10Y1Y747、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACK4E9G4J6W7A5B3HB5H3L4Q2R9B7E3ZL9E2C2D2G4G5I548、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACW5C1R7X8G1T4X5HC2A2F10K7T7

25、R3C10ZJ9F9Z9E7T3Q2F749、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACG6C5E1M1Z2M8F7HS8C1R10C9W1Y1N6ZO7J10S8L2S2I8A550、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCJ8N7W5Y10Q6C1O2HW7X

26、6J6N5G6J8J1ZC1S1X5D3T1T2L551、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACR4Z3H2B8L1A3E9HP3T1I1W9M2R1F1ZU10O3T2I6T4A5C152、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCT6O8W6B5R3M9U8HE2H10D8J10M8H2V10ZQ6P6R5S5V7W8Y553、下列关于商业银

27、行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACU5L3K2M4F10Q2J3HZ4W9M4J1T10S1I3ZN2P3P2Z5Q6U3N854、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精

28、算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCB1X10P6N5X6Y5G10HU8L10T3N7A5P10W8ZA6C8A3K8D10I3A255、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACS5Y5S10H2P7C2P6HX10T3P2U3Y7A1K4ZK1D6U8W7K5Z9V956、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资

29、本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCG8W9P6Q10K9T5J8HJ7Y2B9R3V7X4U5ZU8W3R8G8A4L5R457、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCI8H5M7I5T6Y3X5HD6F10C7I5X4L2N6ZC10J2A1N1C9Z1D858、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.

30、专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACC3C4X8Z4E4O2G5HV1N8I8G10F1L9P8ZA6J10K10R5U6Y3O959、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单

31、加总【答案】 DCQ10A4S7B8P2A4N1HW4F8K2C3J1E9J2ZV5M6O5H7K10L3Z1060、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCW9V1S5V1H1V6D3HB9T7Z9Y4R6J9J2ZU9X4K3D6H7B6K661、以下不属于操作风险中基于损失

32、形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACO6Q6C7Y3C8Q8F7HL2W1G1R5A2N1B6ZU7M8X6E1D7U5Z362、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCU9C10K5F9L6O7Y2HD2A4D2T4L5Q2H10ZE8Y3J2V1U5I7T163、下列关于银行交易

33、账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCG6S2I2J2J4G3L2HY6O1S9H4S3J7K2ZC5W1O6O8F8C2O464、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACZ2P6A2F4F1R8F2HJ6Z3L10G7J5L10T3ZE9

34、E3Z7L7B2O3K265、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCI4K10W2T10D6Y4E10HM10Z9P10X10K8O2V6ZO10F2C7J10E5C8X266、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACS4M3B7T2Q7P7N8HJ2T1E10V9K10H3A5ZN2

35、S6S5W2C10Y2V167、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCD6S5O8C6M10I6J4HO8T6H4N2Q3H2G8ZC7U8J4S2H3T8F668、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCT8T10D7C4T2Q9G7HK6M5N2V6I5I3O6ZZ2I8N2J6X10U9V1069、

36、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCW2G5A9O9Y5P4G6HX4E10B3N6L2Z1E6ZN6P5X4C8V10H6X1070、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCM7O3O4O7C5Y6S6HS4V4Q7B5Q9D1J4ZF2L8U9O8S4E6W571、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业

37、银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCK4M10D10C3I10Y4H4HL9E7Z7I7N10A8Q2ZR5H4P2I3S2J9T472、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACP2Q9D7L3D6N4I2HY4R5O7W5V5X10G4ZZ5P2D2B8F3

38、Z1W773、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCG2L10J4P10O2R9C1HB1P9F3U9T6C4S4ZF4Q9X5P1E6F5F1074、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACW10Y3D3A8W4C7K2HX5E9X8N2U4U1U7ZH1N4G3B1E3R

39、5K175、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACQ10Q9H3E9U2W7O4HH10V4Z2Q7C5B10L1ZV1R3V4N9C2N3W476、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCZ8C2M2F7C4U2E9HR7M4T7U7G10Q5H8ZC9A8F8D8Q9Q2H577、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCW9D4S3T3P4U4V6HW8K4J4B6T4B1M1ZD4Y7C4W

40、3E10E4N178、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACM9S1G9X3C1U10X9HW6W4N9C7M9F1W6ZE3O6S1Y4J7R3Y779、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCD1R3J3W1B5M2L4HR3B1E8Y3X7T1S5ZJ

41、10U4V7L3P6B10F180、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCB5B7U1K7D7H5H9HY6Q2G10V2T5S7Z4ZH3O6N9U7H3Y3C781、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本

42、的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCR10Z6K6M3P1P1Q9HH9Y7X1W2L7L2G4ZU1M6V5Q5K1R1D982、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCC8D10O4I3P1R6C3HE6N4X2B9M6B6K7ZI10B5D3G6C4E5P683、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门

43、【答案】 CCQ7G4F4O5L10K10E3HO8K3X5T2L3I4Q7ZF9Y6Y7S7Y7M2I984、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCY9H4D2H7S10F6O2HY8U1R10T3B3G8F4ZO9E8N5B1M4P9Q785、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源

44、技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCE10I7S1U7B3L8X2HU4Q10Z8K1I7T10S4ZF5C5W1J10Q5D7Z186、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACG8Q8K10D8X7O1B10HY4V3T2M7Y4Y4L2ZE1L3S4J1L5Y4P587、Y银行在其2020年

45、年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCF9N10Q8N2T5U1G7HN1E5S6R1C8K8D4ZM10W3V1P4R2X6N1088、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】