2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题(附带答案)(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCO1T3O7Y8H5W6D1HP10J2I8R9L1B10H3ZK8D2F6G5W3O6L12、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCH10A1D2R9O6N2J4HK2S9P9W6L4X9O1ZH6F5C1Y6S10X10Q43、商业银行公司治理的主要

2、内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCM1U7F1C2E7S10M8HF1H4K9O7Q10S10H1ZB1M6S2Y9K2P3E94、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCM10C9N2C6D2Q8I2HU4N10H8J2H1H7L2ZI6F5T7

3、R3F5E6P85、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCW8T3B5F2O6X4T9HK10G8N5T9E1K9M10ZT5L4P1C10R6Z1O56、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCY5T8J3U9E10J9Q2HQ8U9V5U6Q4Z8R4ZX5R2I5H

4、8M8E6E27、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACG2N8E4K8K4U9L10HD1N2R7Z7U9B7R5ZD4W10F2A3G2T9U108、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCA3T7O9W1B9T2G3HL6R3O4Y4J1G9Q8ZD4Y2R8P1M2F9A89、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCA2T10H7G9N2Q9D2HC9K1

5、0G4U4C9T6R1ZT9S10I5D5Q1R9L610、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCN1H7A5O9T4N4V1HF3Z2O3Q5Y8O1J5ZN1I9Q6I4Y5J10V911、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的

6、定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACR3O5O9E5R2G4U10HA7B5O7E8U5Z6U9ZO5V8U7G8E10C7Z112、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACF2G1D3D8F10L3P5HA5N5T5C9J9N5W9ZW3R7D8L10J6K1H113、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每

7、季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACM6P2B9M8X4H3V9HM3J6Z4Y8I4R4J6ZU4T10N3P10R5E9L114、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCT9S7R3R1N2T2E7HK10J10G7B5I8Q2W7ZP7Q6Y8T5P7S9R815、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于(

8、)亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCW3V8P5M4Z7C3U2HO5Z7O9Y8K6F10U5ZJ4D10C9O7O1F3T216、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACM1G8O3U5I9I7W2HI8M10N4U1X3M5K1ZC9Z3B3B8U1W8A717、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 AC

9、G9T10O2L3I6C4B10HE1K5B9X5X1X3M3ZU2G5J2T6L8F5X418、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCU6M6R5E3G3F5Q5HJ10N3D1C6M4Q8F7ZW2W8V4V5W1L2I619、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督

10、检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACK10F3K5H8G10M6H6HI9I9M8Z10B1N5W1ZX4H6G7H6N6S10U420、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACC4T3X6C3B6R10M10HZ10W1M1F5P6Y2F1ZS8A5F3I10C8U1P721、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告

11、的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCC10Q1A7W5G4X5F2HV2E7V3L6Z7R6V10ZL1G3O1P6W10U9R222、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACP6Z9L3L7M7O3B3HV1S5S9A2O10P5X7ZY9O5I8X4L5K7T323、商业银行管理信息科技运行

12、时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACY3N9X4P5T9T1F2HZ3A5W7E6K9P10B7ZB5M9V2H7B9Y10A1024、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构

13、自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCK10R5D6Y8F8U9Y9HG5I5Y9I5U10H3C6ZA1H6A5A10Q10A1W525、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCW8E9L6F6T8J3J2HE2D4V4E2Z3C9Y10ZC4T1I6V9S9R4C126、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

14、A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCP7T9H5G1Q7P7A10HW4D7D6N4M7M3H7ZM1C8Y9T10J4V7W427、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCF4D6X9M4N4S6D3HK5Z3K5V2W7W4P1ZT2J9I6G3H10G9J728、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平

15、的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCO10J3C3W1V3V3M8HN5E10H8W8J10D5B7ZE2S3Y9N4C2L8M1029、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACN3F5Y1K7Q6J10U7HD4Y7Z1X7R6Y6N5ZC6K8Y3O9S6A4V230、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCB4J9R2K1E3Z5R4HL

16、2K10F3D9O5R7I5ZP3D7L6O5S6B6H431、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCN2V9E5M9O8E4F8HO7C6W10R1K7E2H6ZY2W3Z9M1C8E5P532、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

17、B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCX6Y6X1C9I9P4H4HA8O1N2Z1U5Y3I6ZM2N1S8E3G10N1V1033、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCG7N6O7R1V1C8L3HN9F9S3E2N8F

18、5H9ZX1L5V4J9W10M2A134、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCV1E6N2W2G10A1F5HK1G9X1A4U4J6G7ZD4R3E9O8D3F7U635、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()

19、。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCQ1N8L3B4Q10E5J2HR3H3A10G8Q1C8H3ZG8E1C5R6P10G9L736、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCH6F10M6D7H8V1Z8HB4V4E1T4Q8I6F4ZH5U6Z9Y9P4K4O537、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCG8C6W10I9Z10Y7P10HG7

20、K5U2Z10I1S6X8ZD5J3X7W8A4K9J738、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCO10T1Y8Y7P2I3E1HP6I6I8X10D5I8B10ZB1Q6E1O8E7H9M1039、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCD2I1K1L10D3A4X9HF8D1K3M8I1R7E10ZM7G7X2T5B6L8R940、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，

21、10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCN5M2X10F9B3D9L6HK7T3U2K4D4K6C5ZZ5Y3M1Q9M4F3B141、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCJ1K7C4E3W3R1H8HN1J5E1Y3D8K5G9ZV1Y6P8B4I3A7R2

22、42、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCD6T2C3D4E9B10G1HQ8Q10F10B9U8U6Z5ZA7D7I9K9V5S4J1043、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCI1C

23、2O10B6H5F7W3HS8A3B4T2B6Y3A10ZT7A5G3M9J2W6O544、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCN8U4S8W4W9F6Y6HM8Y4P7Z2O2D1M3ZI8Q9W5N5H9A8Z745、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCU5I3R9W4E7H3N7HA4S1X1J10Z3J8W5ZV5Z9T5V1D4A9N546、在市场风险计量方法中

24、，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCG10V3A3V2Z4D8J2HH5L6M1U5F9D8Y4ZZ3F8F1Z10Q9H8I847、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACB9D8R3T2D7S7N6HK2J1B1H5C6I2M7ZU8N9N9Z10Z2S2O248、商

25、业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCV9T9V5X8V3L7P2HY8X3U6T1I2I6R10ZH4U9J3Z5U6N5L549、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCC1G5F6U10E5R7T6HL1Z9I4A5V6M8B6ZD3V8O6M9O3W8U250、巴塞尔委员会提出大型银行

26、、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCR10R10O6N5G4V4N6HL9P9X1F6F7N8B2ZZ1C5H5L3C4T4F1051、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCL2L3W5V2R8S10V5

27、HP3Z1U5S3Q8V10A2ZL10I7H3H9V3W7J652、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCH10D7C1P8K9G4N9HB2F9B6E5C1F10G9ZW2G8V7X7S4O8J953、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推

28、定【答案】 CCT6B9O4H3O1U3T9HL8G1H7C7C3P8I3ZN1Q2T7N5V1I1K354、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCM1U8B4C4I4C2C1HU8S9U7E7J1I7J10ZL1I6N5D8Z9O3A255、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险

29、管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCV1P7K2T5W1V2Z5HH8I5H10F3B6E6H2ZL10Z3X9W2K4O7A756、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案

30、】 DCA5L6U7Y1L8D9J2HN3W4G6A2Q6F6E9ZG2Q6T6W8O7I4H357、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCR5D4A4S3Q8L4T7HJ6D7R5O5H2A3O9ZY3C2F4Y4X9E8P558、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCS

31、4M3O5C1I8X4K8HO1U6Z9M5F10D9M1ZK5N9O3P3I4N5E1059、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCP10C6X6H10O9K9J5HG9M2K6A9U6S10N2ZF7Y4U7J5K10U4D460、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCD4M2N5E5B4L2P10HV10C1O9T7I5U5X1ZU6A9R10D2M4Z2H961、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行

32、和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCU4V1I1V7K7J7P3HL5W9G7X7X3A6Q9ZS4B3C9Y4Q9E2B162、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCN8H10Z5L10D3M6C8HT4G2Q8Z8F2O7E8ZB1I8Y9V6H7N7Q463、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCC10Y9U10Q1Y2X3R8HJ

33、5O5T8B9Z1B4M2ZY5Z5P4T9S2D5A664、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACW8Q3B5B8U7Q6E1HT4E8Z5M3L3L5O9ZW2B5F9P4W1O6L465、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【

34、答案】 ACG9Y5M1F6K10A3K8HM3B4T4W4N5P9J6ZR9F1T4H3H1Z7R866、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCJ10F7W10Y8S8L3L1HI3B10A7O4Q2V6V4ZY6E6Z2N2Q5P7L867、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCL2C3M9I1R6S7E6HD9F1Z9R1H8S5O2ZL7M7S1I5Z1U5P468

35、、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCV7G9A5O4P8G3B10HX8C7X5P10M1X5B5ZS7Z2Y5X3T10E9X369、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACA9V3O8D2I10V1S1HY5D5S8N9B7J6F8ZC3B1K2A3D9X9O770、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为

36、可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCH1B9P6B5C3N7W5HQ2I7F6G2A2W2Z9ZP2B2C7B10T2O9D471、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCA5Z4W10K3U4Z9T5HR10R4C9F6F2N1N2ZE3B2F8J7O3E2C772、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指

37、标D.环境类指标?【答案】 ACE1O7T9Q6B3C3W4HO8T2V2E10F1X10D1ZZ6F1O5B2E9O4H973、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCI9P4P2M5U7A1W3HG4D4Y4R7S10E6J9ZX7V5G8U8M2T1H674、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素

38、压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCR7O7N7R10S10C2N3HF8V10H5G1F2W3Q4ZK8G10Y9P2M8U7Z1075、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCB10K6V7C7D8S10Z7HU3C10M6A7B3L9E3ZQ5D2A2F1H1R3C276、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会

39、D.股东大会【答案】 CCI1R8F2Y9S3Z8M5HI1R1G4Z1O9W10S2ZL1V2N2K9A4I4K1077、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCI9P3K8Q4G7O1Z1HC6J9I7L7R8O9O6ZL4D9P3P7X10X10X778、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放

40、贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCX3Y10M5H4G6R10R2HZ9Q7W5B4G5U5O5ZD6L1W4A9H2P9Y979、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCD1N5L9T7N7I8G3HY8Q4M10K5R9I6N5ZL3Y1P8J10Q7D3I180、广义而言，()就是商业银行所持有的各

41、类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCD5D6I5K6I5D3T9HG5A7V10D3U5J5C1ZW1S10R3C3F9K10G381、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCJ1M4Z3L2X2N7Y9HY4K10B2X6T7F5Z1ZV2Z10A4W5J1X10Q1082、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市

42、场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCA9P9E1Y6Z1F4X10HO2Y9F7A10X4C10W6ZC5Q10H10W1P3C2C183、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCN10V3D3U3R10D9S9HL7N7E1O4J6L3A2ZX1E9T7I7F1W8I984、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.

43、操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCH4G3O1U2V3O4P10HC5O1O5Q1F1Y6Y8ZN4Q4E2R8U3U5R1085、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体

44、现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCL9F2V9P8H3O1T3HI6N3Y1M9C2P1N8ZB4B9L4H1K2Z9U386、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标

45、准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCW6R8F10R4A8W10B9HN4X5X10R5K3S2M4ZN8B6T7D8H6F9N587、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCS2Z10O8F10G10T10J6HT5S10K9Q2Z1Z4D3ZC3Y10O6M1A8E6L588、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1