2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题（名校卷）(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCB8Y3M3D3T9Y9E7HK7P9D6J3M9X4H10ZS3C10P9S2N6L3C22、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCT1S4X2H7U6G9D1HR4J5T7J2Z3X6E3ZI7E2G4S9K4T10Z83、2018年，中国四川地

2、区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCV7V8U2J4K9V9U6HM4D7P7S4T8Y9S4ZS3C2Z4C6S6T9S74、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACX3L4L7I5X10O9B8HE8Z9Q6Z8Z4B1Y6ZE4O7L1J4I9Q8N55、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150

3、%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCI1V5T2K5W3K8M3HL2R7T7L9B7L8Z3ZC2F6C10S1T6K10W16、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCZ6Y1T8B5G1M5F7HP6E6F5U7A3E5V3ZA7H5B6O6R3S1V17、金融衍生产品、金融工程等一

4、系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCC2L10Q2P3Z6Y1I8HL7V4B2F4X7H1O2ZU5U10A2S9B6R6R98、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCL6A5W9M5R9W10N4HH9I2P8V4T8M7U9ZC4K10H4N3R9Y10O69、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCR3K4Q

5、7F10V8F2S2HU5U4G8O5Y3J5C3ZO4A4E5C3C5E1R710、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCW7N3G3P9I1L5P5HW3G4F5A3W8I5Z3ZG3S4V1C8X7O4C411、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99

6、%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCS7R3Q4Z1S8F6M2HZ4V2G4T8Q8R4T2ZO4V7Z6T3W3S5A812、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCP9E2O5I5N3E5B10HD5W3Z9C4I6I4R2ZP1C3X7F5J7E4E513、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D

7、.2012年6月7日【答案】 BCE8V1M9I8O4U10P5HD7R3T8P7M2B7P6ZA8R8V2Y4R8S9O114、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACP9O2Q8C8X9P6O8HJ8W6H7Z2O5U7X1ZO7Y4K6E5R4U6Q715、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益

8、。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCZ5C3W7I3Y8K4A10HH5P4J1S2O3C6F2ZA2L8N5U5F4M10X216、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACM7P9C5Q3U5K5B6HA2N2N9G5N9C7G4ZS3E2S9W7Y7O5D1017、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCE9U5U2P10Z7W4Z5HJ7F1H10A

9、6M9G3D2ZN3X2Y5S9D10R6G818、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCQ2U9U3E2Y9H7D1HS4E7H1E10N8T5L7ZT6Z6Q5D3L4Z4C219、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等

10、于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCF7W3B6F4Z1F4B3HC6A5I9I7L1X6Z8ZJ2P5W10H1T2M3L920、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACX4L3T1P4O5J2L1HB10V6E2X5Z3B1K5ZG10Q7F6B2V9R3X721、下列各项中，应列

11、入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCI10T9W4V3V1R10X9HN6E5B10H4I10G5V3ZE7R1E10L3C8E5K822、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCG9E9H9U4K6G9D8HB4I1K6N5J3A3O10ZF1B7O9G5N4U3I323、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有

12、效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACQ7Z4B5Z3R9X3V9HG5G6T9L6R4E6S3ZF9N2R3Q6D2N4U1024、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACY7G2U5R4N3F7H1HF7V8B6S6M6Z8G10ZY7Z2D9E9X9M9W725、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）

13、。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACU5I5V1B10X8C9L7HM10M8P4W7Y2L9O4ZD5G4M8L2P6D1U726、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACI7F6S10Y3E1I4J1HL10V7K3T7U3T7W9ZP5P5U3I9F5Z6G627、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行

14、固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCY1Z8V2U8Q4V7O4HN8D7A3Z7D8P10Z5ZX7S6Z4E2P2W9V428、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCZ10Z5O5E1T10R6M4HS7J9T3R9L7M10B10ZF6X2K3G8V9W3I229、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，

15、商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCE3Q5U8J3H5K6M9HT1R4Y4L4N7J1O2ZG10P5R6S4P4D6Q330、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCL4X3I5K2G1J2V5HE5W9Y8X5H8I2X1ZG2W1R2V8O3F8Y631、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率

16、高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACJ6M7X4H4Z6D8P3HJ3R2Z3N5T4G4E5ZK1Y10C1G1I5Q6A832、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCE10I4A5O1F3R6E10HK5L5D8K9D2C

17、6Z7ZK3J3X5C1W10H2S1033、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCP3V7Q9Z1Y7U2S2HU7X2T1P8K10P2H2ZK1G8L1D7S1N9G634、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡

18、量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACN7Q4V4Y5V6D3P3HY7J10P5Q3C7R1N5ZJ10H7A10C2P1N1C935、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCN6H2H1X4W3E2B10HY1A10Q7N8Q8F2N6ZN6U9B9Q2S4B8J936、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品

19、来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCK9W1P9H3N2D1M9HE5W3Z1M3L3F7B10ZE2D10X4G6N10Z7J1037、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACD5G6J10G2B6I6T9HX4G9U8J4Y9L8M2ZM3H9F6M5S6L5L138、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B

20、.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACI10L5T9E10W4T6V3HS3K7M3V6K9Z5V10ZT9O6O5K1K3Z3G739、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCF6B1P5Z7Q2B1A9HX8S8E5Y6X2G4I6ZN4S9U2Y7A7D5H640、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新

21、定价风险【答案】 DCU6X1C2Z2A10N10X6HN5W3E3X6G4C3Z2ZI7H8P10R8U4B8Q141、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACD8Q3P6X5J3L8V6HH1C2R10G9Z2R3K4ZJ8C3M5F1F1T3W942、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCG5C8V1I2F4W6V9HG3N8K2M6Q4H10B10ZG

22、5B1E4H8G4C2E243、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCG4W8Z8K9O2I4P10HA5N1V4U7B10T1Z5ZP10G6R9I4T7V4J644、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCF8P7W2D10

23、Y8J5Y7HE10H4K3J1B7B2F8ZQ8D5Q8B8G4L2F745、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACK10D4N5B3L6H2K10HQ5K6W5O8H9F9T10ZY3S10S7V2D8A2B1046、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的

24、机制【答案】 BCJ6H10M2A7I1U1R5HP6Z6B5K9U7G5T10ZS4R2R3B10W4G7Y147、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCK2T3S9G2C9O3U8HW6U6Z6B5L9A4O7ZA8D3L8C1D1I1Z148、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACN9Z5K4X8P5L5W2HO10K4K7Y4W7X6P9

25、ZJ1G6A3Y9X10N2C449、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCM8W6K4I2V6C9L10HA9H6B5W10Z5N4K2ZJ7B8O9I1Z5X5U250、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业

26、务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCW9F1D8C9U10W1I2HB9N6S10S9J10D5F10ZG3Z4D8C5Y10M7O951、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风

27、险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCO10P6I5B10B2S8O6HJ8V9B5F7P8M5L9ZT7V1B3F1D7Z6O552、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCW3A7L3D8Z8Q1D10HC1A7K2L9W8H3C1ZB10F6O9J2X4X5Y853、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCX3I6

28、T7B2G8W6O5HQ2R5R8O7E10P4K1ZU2B6V4I2E5L9O454、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCF6E5I8N4R3J7Z2HY7D7I3I6B7M9D9ZV4J6K4E4X8U3M655、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCH10K6I1T5Q

29、9L3V8HP2W5Z8L1V10G3O3ZK7V5K5Z7E4P10X556、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCL8H8A7Q5K2J3Y9HM10B3Y5Y8V6V6Z2ZP5X5F3D4M10P7R557、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCB1L8O6V6P1G2O2HB3H3A4G5R8I4U2ZS3P10D4G2U2F10K358、下列关于商业银行资产负债币种

30、结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCE7F1W5H10M1K10K6HQ2U10C1Z8Y1Y8M3ZC5G5B4W3U4C1Q259、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识

31、别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCT9B4J1L1C6U6J10HQ8H2I2F6H1O7J9ZM1Q6U1H2X9R9W160、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCE7G3B1A2C6I8D7HH10R3G8H2U9C8D4ZY3T1A3X2P10R3E661、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年

32、D.1年【答案】 ACH3C3X6M1R6M6E9HX2S10X5Q2M7K9U8ZT8E8U10H3J5T1O1062、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACR3A10B5U4R4E7M6HV10X4R7R4Z4V10I9ZT2X5B6L4X9H10I363、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCI7X10H10W4K5T6I1HF1I7G4X7E7D3B8ZQ5U6I8L10B7L5T864、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风

33、险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCK10G3N1T6Q9K5Q8HO9R8Z8J6W10N2C10ZI6Y2X3N8I8D7Z765、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案

34、】 CCH4W7V8S10Q1P8V10HZ3G5A4G9O10W2Y10ZA6G4H8T10S2V5P366、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCI6Q6A1T8Y5P9K5HS6D8S3H9R1Y2R5ZV8W9G10D5T5P8B267、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCH10H1B1O

35、10K4R2Q4HS10I7V3N8V10M8X5ZH9S5B4P7Y2W5H568、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCE6X9F2H9H10V4U4HT2A1M8M5T10A4H1ZL3N4O3Q2O2U7S769、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.

36、提高流动性管理的预见性【答案】 ACC5P3B1N2E10V1P8HZ1W1Y5T1Q2D5J5ZC2T6L4O7D4J9N570、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】 BCY4Q3F7S

37、2W2M4C1HV2S3X8C6U2A8C7ZQ7E9Z5T3E10G4I971、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACU5F7D2P9I6Z6O5HD8D8S6W1O7P4Q6ZJ2Q4V7T8D4C10F872、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集

38、中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACO8V2G6A9M5H10L9HD5J9W9V7W5N7C3ZW5I4G4M9M5M1U173、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCJ4P3G1O2Y9I2N5HV

39、6X4O3E10W1X3T8ZM1T7I10B1R1R6B174、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCS10J6M5L1R8H7F2HU5C1C8U1R1B5X1ZJ9U5A9I9C8W9R175、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACV6Y3K1T3R3E4E7HJ8W2W4W8J3

40、U5N2ZK6H7Y1Z9L10A3T676、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCP5Q2H1V4F6E2C6HR3V6M4A8R7Y10K5ZV10Y8C9U3C4K4L177、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCO2V7R8P2W4Q2

41、Q4HQ1C6D10A9C10N8V6ZS7J7A7T9J4I7R278、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACQ8M9Q6I4H3F6T7HI6E1A4L2W8G10L2ZU5R8T8Q8Z1E7S679、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACT10G4S9H7R7N9Y7HP1B9

42、X5D3H1P5L7ZF1Y1P5L6N10J4E580、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCR4X7Q8C5R6X1D4HJ3H3J9Q9W4F3N9ZK5F6L8A5Q4T3Y381、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCZ5F2F2Y3Q6R4I10HM7Q1H9S3O3X8F2ZF1H9F4L6N10O9J982、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的

43、最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACS9G1G7D10R5X4V6HZ9W2N1E1L9K8R4ZV4G10F3V6H3U3H583、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCK8U6N9O10B1X4S8HE7Y5D5K

44、7K7F6Y9ZX6D9Z9D8C3N8Z984、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACW8C1T5M5F4E9V3HY1R8O8Y2G9B10E2ZJ4O10W9F7Y5N5T1085、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.3

45、00C.50D.250【答案】 BCJ3W8P4V9R7O1D6HE7E7K7N5I9Q1P3ZJ2K3S6H6Q3A10N686、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACD5H5E5B7E7G5R9HZ3A6Y3I2I5O1W5ZR2R4B3P7P4E8V987、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACD1H2X3S9N5Z3I1HU9X4Z3Z4J3W5E4ZY7N1D8S9F3L6Z688、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产