2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题a4版(山西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACY10W1F5U4Y2X5J10HV7W8H7F10X7N5S3ZL8H10I8J9J4N5U72、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCA5J4K6G10W8W8P7HU7D5C10A3Q10L4G4Z

2、M6I3Y5U1H9H6H53、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCX9G8V5N5Y6V4U9HV1T10N2O5I3P8O3ZI3Z10U3N4Z1Q7O54、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACT

3、3T8E6V3H3W1W8HK4B4T8E7K8G6M9ZL4M3U10T8Z2S8W45、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCV3C5D3U2K2Z3U9HA2R10E7P5V2J5W10ZQ1D4X6N9B6A4S16、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCL8F8S3I7U6P10V3HI4I2B9V1F4L3P8ZC2

4、B7A8H3B7G3A107、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCO10I4F7U6L6E4L6HY1N4T5D6W3I5M10ZJ5T10V5D7D5F1Z58、2004年，巴塞尔委员会发布了

5、()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCX6K4R8O3L8S8Z3HT3J2M7T2I10Z6E10ZV7J9V7X1K4R6T59、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCS8E9L1C8P4L1I2HP4B3K2C9Z9L3G4ZW10G4A6C3U6Y10Y210、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCC7S8O9L9V8K1K10HN7C5F8V

6、10I1E10T1ZN8D1J8Y8U4Q4R111、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCO3H9D8G10M6H9F3HX1W3Y9Q9Y1G3M1ZC3P3X4A5B7B8L612、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时

7、间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCH4K10G3Y3I4I3E7HG2T8W7Z6S2K1U3ZK4U8G8W5Q3Y6B413、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACJ6Z4Y5T2I7T9E6HV1H3N8H7A6K3K10ZL3K8U6P7R10Z1V614、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此

8、类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCC9J6G5I2N6O10G8HH3O5Z8X2O9E2N8ZV5D1W6L1F1H6H315、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCN7P9V5H6X5S1S5HG1H3K10C3N2E6O6ZU6L6F5O10O3P2Q716、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中

9、发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCS8O6K6A10E1B1D2HQ10U2P8X5K4D9Q4ZP2L3C6P8N3B5Y217、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCO10V3P2H1G1D3U5HQ9H6C9Z3V5R4U10ZK7C8P5F1Q5Y1I418、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效

10、力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCP8I2W6W9A6F6J10HL10S7O2F3F1I9B6ZV6M10E4W9M3T8W319、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

11、B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCN4X7G5F10B2R6V7HG8I4S5U9Q2X8H1ZU10H4F4Q2F10H1I920、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交

12、评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCT3G1O4H5O1N3G5HY5W3F1T2Z7C4W2ZZ9X1Q5D5K2N1V621、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCH1Q1S8Y3R4F8L2HB4L6O8V10X6V7F6ZP7D7A1K5C10C7Z722、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCL7H1N7U2H3N10G7HP6W

13、10X1X8X1B1Z2ZL3A1Q3Q3I3X4X123、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCZ10X5S1G5F5X3R3HR10I8V3F8A7R6B5ZO1J4E1E1W10X1O124、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用

14、风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACR8N8N6G6W9T3M3HF1B10N5V5M9O2T2ZB9M7P6J7S2M5K625、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法

15、的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACG1K3P7I9M9G2H10HG5Z8I7R7V2J4G6ZG8Z9T5T2E10X10Y826、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCS8L1M9K3X7T3D4HB6W2B5A6Y8F9V1ZM1K2V4V6J9U5E427、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债

16、为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCO5X3F9U7C10Y1J5HW1G4M3N7Q8I10T7ZG7J10V6K1G5W9Y228、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCN4L7Z7V10X7Q7W5HT7F3P2C9N8X9O6ZZ7H7M8D6Z9P1W829、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易

17、方面不能随时平盘【答案】 DCK5O2V10E2H1I7X5HB5W8H7U10V1B4K4ZQ2Y8W5E4C3W2Y130、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCR2O5K7S8B1P6I9HV10F1K1Y6N10V1L7ZQ9I10K10S6P5P3Y931、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCU3J5J9E9M2

18、Q10X1HJ8L3C4Q1K10N8C8ZY4X1C4B1I5D6K532、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCA5Z6O6Y2L5V9E10HC10K3I5A8Q4M3O2ZZ9U6W5S8R8R1L333、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.

19、风险对冲D.风险规避【答案】 ACC8S2O4N2X6D10S4HQ3L1X2C6B9B1B9ZB10H7I10W1D4D1S134、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCI2N1Z10V2Q3S10Y4HY2H4L4C2H1K9O6

20、ZM5H6N1E2X4B10K135、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCZ5X9H2M8E1H7W6HP5E9V1I8X10R6J5ZD8E4C9B9J4R3E536、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACW9P5Y9R3T4A5P8HN5X2F4A2Y2A7P5ZG10D7

21、E2X7V10S5A537、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCB3Q9E3V10H7T10W9HS10C9I3R9M6Y8Q7ZD4Q1S5R4A6B7W538、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCS3H2M7D7W7S8A7HU2X8A4I4P6Z8E10ZE

22、1T9E2R7V4D2F939、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACY1U10U9P9Q6W1S9HO8W2N3W6T10E9S9ZH9D6E9L6M10D7S440、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCV2D6B6S5T8H9Z2HJ2H8Y9C2T10

23、S4A6ZX10M8N2L1L7W3Z141、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCG2W4Z6A8A2F3B6HR10T10X2B1O6L4F1ZE9H7C5V7O6J10R542、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACE3S3F6S8I6H10U6HK8H4H3E

24、7H3Q6W3ZH3A3D6S10I9U3S643、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCG5O1P4N1O4I1J8HC4L6E9C4N7A8E7ZM9I5F3X5S4M7D844、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCA6I5Q8W4P6Y5B1HZ7L9X7Z10

25、V6G5C8ZW9E9T7S8O1Y6D345、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCB5T7K5I5N6W5A3HG6F6W9Q1F9M7U2ZJ9L10W7S7R4O9L946、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战

26、略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACF6G7W9Z4O7B2J5HG10I8O4I5G7K2E6ZS6G6G1J2S1P5A847、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCB1C3Y10Q5J1N2P9HJ7Q7E8L8V1Y8S10ZG8Z10J10S7M3X10C748、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCC7E10B6P1A5T3L2HZ2O1J4Y10F4R5Z10ZQ6R3E7J5

27、G6J6A749、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCT2L10E2C9K3J9A3HP7R2M2S2N7S9G4ZF6Y4X2D4M8Z4A450、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCQ4F4P8M9N9M6J4HJ4C3V2H4A5V10F5ZQ8P3O8C8P1J7E451、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别

28、客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCD6T6C3V10R4Z6O2HO5I5G5V3W9N1A6ZR5B2Q4I3R7Y1X852、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCG5Q9Q8K4K5Y5O9HE2X7N5T4O9D8P8ZH3U7X9

29、A8G9A7B853、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCZ4T4X6B10V5L8M3HL4W6L4T2J8A5Q3ZQ8I6X1O7C6X2T954、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCG1K8E5F1T6M9K1HG7S3G3L1E4I9C

30、1ZG7M6B7U7V5K4Q555、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCR2V1R10Y6I5Z10S6HQ2N6R9V9P2M8S10ZG5K4B7J9U4Z7S656、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCG4B3H1T2G2V2S2HV5J5P3W1E10H7E6ZV10K3E10W5H1F3U357、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.

31、组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACQ2V1F10O4S2C4I8HY2T1P1R9L9W1Q6ZM3O3L7G1S4L8F258、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCW5K2S8R9L2M2G7HN10K1L2Y4Z8J7B9ZM7T5J4A2Z8E6T859、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动

32、商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACR1C9V7X7E7N10C6HH2W8Z5M9H9X3I10ZX5S6Q9W7U1B8E860、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACX1T7R4U

33、1A4M8V10HH3Z7I3C4U9C10Y9ZS6N1T4H2D7H9I1061、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCI10P3R8W7G10V7P10HE2C4T1C8X10M3J1ZC8J2M3R3U8T4M562、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过50

34、00万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCC10C2N2B1Y10G4H10HV10P9Z5L2U2L7H5ZU5X6F5R7J5M3L263、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCF7K3P3Z5J9F8D9HR9O1Z3N9Z9V1X2ZR5F3W10R7N2F4H764、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效

35、率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCW2E9Y4C2S6P4Q1HI1V2O3T1U4J9S3ZS7E2L4K5F1J10D165、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCV9L3B9V7K2S5H1HP9I5C6N7N7W8K1ZB2R4A4T3X10M3O466、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从

36、4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCA7T7A3X4Q1A4I6HS1S10P10T2M5T4A10ZM3Q9T10B10S2F6R967、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACI4Z8S5H1U4W1S5HG8Z4F4S9V2O4T10ZY9X7R1K7I1H7E168、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理

37、模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACE7C9X4G10Z2M9I3HQ9V2U10Q2I4T9Y6ZS9N3P1E4U7I4R569、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个

38、风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACZ7A9Z4J6S6I4F8HN3B10J4B2A8P4H5ZN4F6I7N8J6H5P570、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验

39、、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCI8D6P4G2B10X10O5HV4M10U8L10O2J7P6ZW8L9U3B3C6B2P271、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创

40、造价值【答案】 BCY10L1I4K7J1A2W3HB8A1J3F4Z7Q1Q6ZN6D6B9O7Z7R9K372、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACC4M9M8Y10V2K1R1HW9K3E10K4D8Z9L6ZB1Q10H1U10M10D9A173、（ ）负责建设银行风险管

41、理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCT3G9O2A10E7U6D2HJ4Z8Z1U9X4Q4P3ZF4D5V6J2I2J4U574、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCV5W3H8W8C10D1C6HA

42、3E5E7L9Q3V1X10ZE8E7C2P7V8L3W975、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCU9G9C10B8R8J6W9HH6A7M8O2Z8I1I7ZA9V1G6F5G6P10V476、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCE7I10M7H10C6P10G8HL5J10B5I10B9F7S8ZL1P10U7A8J9C6P277、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，

43、即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCC6V2W10C3V9S1C2HM7C6R10F10W6H3Y2ZX2Z9I8M3E3P6H878、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCJ9T1E9H5D9V4S3HS9D1G8W9B5T5O8ZR2F5T6B8X2Z2V879、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCU3W5G3G6W4X7K

44、8HZ3C6K8I4G7V6V9ZM8K7B8Y4M8C3K1080、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACE3Q5N4R8Z10Q7Q6HC6L10B1O4D10C7K5ZK3V2G8L5O4O2M981、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命

45、周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCJ2U2G8Q5K3M6E4HO10R7C9F1J8F7B8ZZ1R4T3J4I1K6Q182、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCM2T5A2F6N2H9I9HJ10A10K6B5I1B6T1ZO5Z7Z7G8D8C6M783、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCV7P2B3R4X5T4S2HM2W8X5K6S4V4C4ZS1L7L10C3Z6D3O684、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】