2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题有精品答案(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCC2W2I3R8C5H2Q8HT1X2X1G9N2Q9J10ZK8S2R7Y5U8W2V102、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计

2、入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCY9R10P4D2D3Q9J10HD8O9Z10M10B6G6U8ZL9R2V7Q4V3V1V73、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCO7K1D5W3L2Z6I8HU7Y9C5K6N7I4X10ZV1X9U1Q9A

3、1P1F24、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACO2V1B9E9O6U8I5HH2B5L8O10H10Y4Y8ZC8L9J4S4G4Q4T85、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【

4、答案】 BCB4J7G4F10V9M1U3HL1C6E9P2A9K5Q9ZI5H7U10S7G2W5J16、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCZ3N10U2U3H3P8R8HP10C5I4H9R10T9V8ZO4S3Z7B1M10E2P77、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇

5、率变动【答案】 BCJ3S7D7H2G10T10X7HI1U7X6J4E10N4C1ZZ6H10V5H9T9N10B58、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCY6S3J9U10G5L6N2HD5R4D4B3H3G4U10ZJ1Y4F8W4A3L9K79、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCA5E7T6L1F9X9U1HP6D3Q5F1V

6、4J4R3ZJ2G5D2O5C5Q9I610、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCN6P7W10X3N4K2O10HH5F7O10J7G3B5Q2ZF5Y6S10R3Y3I10Q811、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCI4K2N3E1F1E10E10HX6

7、J1M9D1N6C9Y2ZC2V5G2L8Z10X1L1012、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCK8B7V9W1Q4K5J5HY8P9C2R8V5Z9V7ZL6Q7C2F2W8T2Q413、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

8、C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCG3X4V5Z7Z7F1L1HK3T7Y6E8H9V2T9ZX3J8F10T5P10O9S314、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手

9、信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCK2S4N5Z1L8H3M6HW7W4M4E10A10S5B7ZW4A3J5C10S4W1Y515、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCX7I2T4S3J8E9U1HR8T6B1W2X8K

10、3B8ZP7U5M1D4U4G4K416、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCM6E8U1M10C7Q3L1HM9A1S5Q2Y7P5X5ZW5G6U2Z5D4K3Y917、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年

11、汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCA3K4E10R5H1G7F3HP1F9P9G5B10K9L7ZQ8R8C2I9S2H7Q118、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCT9Q4Z2I8Y6H9W6HN7E6F8V4W3I7C9ZM5W5E8B4T3L2D619、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCU5N5I10A10D10T9A1HA1R10V4

12、H9R1E4S2ZN4P6W2E5D7H5A1020、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCY9Q3P8D4X6Z5G9HE4Y3X7O3Y5E6N2ZA4Y1V6F4W2L5B721、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】

13、DCA8M7T2A4Q4W7M9HO6V10F10X3Q2Y6L1ZZ4M7N10J3Y7W6T522、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCI6I6I4M4B5R4J8HR2D1S6R4X8D9N7ZU2O6V1D7L2R4S423、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的

14、风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCU5P9I1K10G3O5Y1HZ7U4S4O8M7E10U5ZC4Z10F4G2M9Y10K324、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCL1R2I8W9X9L4C8HL4L6W3B1B3E2K10ZQ7C10M8P4S5E2J925、

15、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCN6Q6R1S9V1F2S2HX1L7X7B10Y6S1B5ZS10L5S10X2T6R9M626、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCN4U6X5S2O9Q4O3HG8B5O3V9L3G8A4ZI2C7N8V6B7S10H427、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACY5I3X2N9E6

16、K3P9HJ7W8Z8A1K5M8Y4ZF8P5D7G5K10O2T128、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCE1R10G6E5K10I7B10HI8W2Z4F3Q9X3F8ZP7C5H2M3C1R10T929、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCA2R2N8P8Q5E

17、9L8HQ7W10J6H3L1V1A6ZQ2G3W6M1B8B5E230、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCL3P7Y1N7E10E1R6HH6S7S2V8Z2J6I2ZY5O9C7T3L3C8Q831、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商

18、业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACD6V8U4F9F7T9K3HR9J8M10U8U2J10M7ZD8T1H10D5J9J6I832、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCX2S10W7F5M4A1Z1HW3R5U10M1H1B2Z1ZH7T2G4S4L6G7C233、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构

19、【答案】 DCI10T8A6Z2C5G10G3HN7A2M7Q2S5O4M1ZR7O9R8M10R7O4Y534、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCP1A9S9M2Y9O4P5HD3Y3U9D1P5C2U2ZG9R5F4T10Q2M7M535、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACY8T1D5M4T4T9W6HQ10T6K6F9E4R8I9ZS3J8H9M5C4N9J336、

20、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCE4P2T9P2Y8U3V5HM2O3M1T5E2X4O1ZY5D2Q10E6L5H2G537、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACF8R10M2R7Z2Z10Q4HD4S2A10J6Y7P4T8ZY5L10I5W3L2B9H238、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行

21、排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACI6X6A4N4R4K4P8HF5N9E9X6G2E8Z10ZE4Z6X8Z4T2A5S139、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCH8W2Y4D6X6R9U6HR7Q10R9A4T1T1G6ZE9Q1O2S1G10B7X340、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户

22、的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACL8L4N3P9O2P7D10HK9W2F2A7G5P2W1ZG1V3W3R3N8P9W341、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCT7B8Y5X1H10E10O3HQ6P1C3D1I5B7L4ZV7S10E6P8L5R8W942、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标

23、【答案】 ACL6M7X3H3F4L9Z1HR8S4L2V9N5H9E7ZF6G2E1R6G8K4A843、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCK8K5Q7F1Y6E10S4HQ6N4K5B6Y3X8K3ZZ10S6E1P4T3L1S344、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCV2G4Q8T7V5D3F3HN2K7P9B3O3E3

24、Q9ZT6J4V7N5Q9C2X145、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCV5T9U6Y1J9Y3G2HP6W4G4G6E5X8I2ZA10A2R6T6Q10M2I346、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCL10Y9V2C2J3E9W10HO3W2C3G2Q6S1Y9ZC2T10M3H1Q2A2S447、下列关于红色预警法的说法

25、，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACR5I6Z6G2Y2Y9P7HB8F4O4Z8X5V4O10ZB4I6F10U5H9N1B648、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCN8M6Z10G1S1R2U7HQ1U1L8A5A3E6P4ZH3M6W6R1W10B3O149、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCS5D1K5H8N3Z8O

26、1HU4C2A10F7U8V3A5ZV2F9N2A7D1X3T550、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCK5X9X2J6T8F5V6HH7M10N2O2Z6S8O7ZG4Y7F3K10R5Y10F951、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCV1D

27、8N8Q2J4Y4A8HE2C9G2G8U8S8S6ZN5Z4Z6O7B3A10A152、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCT9A6B2H6A8L10J8HX4M1F10Y9K6I3C2ZN9P3W1G7Q10P6U753、压力情景应充分体现

28、银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCP4U3A2Q5A8X10X8HH4I4H10H7X9F9A10ZH10I1O2W1M3M6J154、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动

29、性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCI4L7M4K6L5S7C2HJ4F4C7P7Q10F5F7ZE4F5V8E7V2N4W555、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCQ5E4C4M7U7L2D6HQ7X3W1R7L5I1E4ZQ2W2S3P8J3X6K556、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为

30、资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACA5Q3E9K7O4C9I9HA3Z9T1E1J9Z2O9ZJ7H4F6F6L9A6Q1057、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCN4B5G9W4W3V8P7HY7X4O10G9D10Z1V2ZR8S9P9F2S3Y4X158、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操

31、作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCG1C4F10F6S1M4R6HL2A4M7T8M2X4H4ZG4L7E4Q10Q6I6A759、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACT9C2M7Q8C3Z4C2HZ8T3H3R8N5R1E3ZV7C1E5S3D10Q1D1060、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利

32、息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCI7A6H10D2U9L2L3HR9K4Q3W5B8K9S3ZD1D8Q1I6D8E10F461、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACT3D6B6W2K9G10T9HJ7G4O3P3F7R3Q4ZK6M4V9L1M6L7J962、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACN1W8K5Y7M8Q3Q1HB10V8U1B8N5T10J6ZF10E7B6U10W3N4Q96

33、3、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCQ4P4X10G1U1V7B9HS6H9Y10L3H6L1G7ZH10R10F10X2J3D7C164、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模

34、型本质上是一个VaR模型【答案】 CCW3C9W7A7V7D10Z9HP5K7P5C6X5D10A8ZB9R10Z4M4O1Z10V565、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACQ4M8A1K2Z4X4C1HN1G1C10Z9R7J1I4ZD10C4

35、B3O8V9E2M366、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCR7V4Y1H3Z10J10G2HR6O5K3Z4Q8U7F1ZL2Q5S5U8C5R7F267、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，

36、有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACB1G4E10Q8M5H9P9HN10Z6X5H8B7J5Q5ZQ10C8L3M8X3X6A568、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCQ5D2Z6N5V8T2H5HK2G9X6X8X9Y6G8ZA1G1U5N7Z3I1E269、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCQ2D8H4A4D9D4T8HH1Z7U10R1J9A6Y9ZC1Q10W8

37、J7O10G7L870、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACB8M7P3I1E8J2W10HD6E7N3Q1K8O1Z8ZZ9X9B6J5K6I7F971、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCW2P9X5X2T10P8D6HV4J3P10R9

38、S8B10F9ZV9D4Q3Q2P3B2T272、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCX2N8L2M6I4Y3D7HV6R5B5G3F2B6Y8ZM5L4B1D3U3N7U1073、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险

39、管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCT1O8C2I10O10G2O2HA8D6M10M5I4C6P3ZA7K10A5M4I5K5O174、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业

40、银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCM8P4X10Z1N8Y9N6HW10E7E4Y8U3F1L5ZO8B7A2E5B4D3X775、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCW7P3R4C5G3T8I5HK10M3Z7S3A10S1W9ZJ9U3U4C5O7T1R176、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产

41、品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCI9W1P2N2V2P5F8HJ10O5V9S7F8W1L2ZB3Y7R3C9J3Y8P577、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACI4V1V8U3H9T6D6HY8J5Q4A7U1H4M2ZA10X8W5L6E6W1B178、下列情形中，重新定价风险最大的是

42、（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCA1V3A1A1F8J4X1HX5U2Q4V5G8X6L2ZH3Z8X7Y4T9X10C179、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCS1E9H8Z2W6Q5A1HM8T5F10R1O5O7B10ZQ4G6D7F6B8C2W980、200

43、6年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACT5A7I9C2C6K2S6HA5A3R3Q2V2T7E2ZJ2G9F6P6R4Q1N781、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCA4O5M7H9Z1H4E5HN5B10K3S1X3Y4E8Z

44、A5P6L2R8A4S3E882、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCF6O5J1P6V7N10O1HP9N9U10E7N1Q10C1ZX6F4B6Y7R4S4B483、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案

45、】 DCF10R8I7Y3Y10N3F3HR7W8P8C6D9V8D4ZS7N9V5K6Q8L8M684、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCL6X5H6L9R9Q10Z1HE4I9G1I10L1O2F10ZM2G5N3T10Y9A9B285、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCU6K4D5Y8U9B2E3HG5D9J10W8J1M8W3ZV4D6H10Z9E5D6V586、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率