2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题A4版(山西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCE7Z7F6M7A2C7U1HP10B6V9S6F6W2O5ZP2F8E8D2N10Z4F62、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选

2、择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACA7D6A5B8F6B7M7HG3F8B9P3N10Y7M5ZA4U4D5E4B7E1Y63、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCU8Y1A10Q10N8A3P7HI2D10U9Y6W9X9Z10ZC10Y1O8S7A3C2K74、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计

3、算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCP1O10S8L9R8W4N2HF3L6U6R8X5N4E5ZP10R6D1P9E6O1A65、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCF2U1N8X9S1J7R7HZ4D8U3D9J5T5F4ZN6J6Y8J10J3T8T66、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压

4、力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCX7U3C6J2D6P8C8HT10W6G8U1U7E3N5ZA2H5Z8V5Z6V2J37、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCF2S2V6N8V7N1F10HW2G1N7E1F6F10S7ZQ3F4N6Q3Q10B9V108、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCP9M5L8U2Y3M6Z8

5、HN5L4L6D9B7W6S7ZR5I9C10F5V1M5U69、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCE3Y7O4S10E6F2W8HQ7W6V6P4G5O6C7ZR4A7K6I6G1S10S710、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACD9J5N5M1L7N4W1HE10U4T1I3O2A4U10ZU1H6D4F6U4N10G911、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险

6、也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACC10D7X8G9J3G7K3HL8Y5J10S2Y4J9U4ZF3A3B2U3M7M9R812、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答

7、案】 BCK7D3J6J9Z4H2T5HD3U3E7Y10F5X6Z3ZU3E3V5J10L5X4C1013、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCA5M2J1V10E9U5P6HA3V10E1P4T1J8M2ZD2V6U1Q8H6W4X614、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCG10V5Y10O3R2S4D4HY1Q8D10V8E6M2O1ZS10M1Q1F10H5W3C515、交易定价错误属于操作风险内部流程类的

8、因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCX10U4Q2V1C5B8O10HA1G8G9Z10C6D1Z3ZH7O3W7T10B1U10N616、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机

9、构D.商业银行【答案】 DCA4T5R7H4O8U6X4HB5Z8D7P6A1P6U6ZZ10Z8F1G8G6T3F417、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCS9I5J8E8Q3S4P1HJ7E7A2H6V5V2P9ZF2N2P6T9K3Y9I718、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCT10H8U8V7L4G9U6HN5H1U4S10A5U5E3ZC4T2P4B4U2N6E1019、在现金金融风险管理实践中，关于商业银

10、行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACT10Q2P8D4Z5W6W4HM5L7U10D6D7F9Q9ZP9D5M10G6E4L1E320、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措

11、施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCP8S5S1V8N4J7F2HM10M10N7T5X3J7V1ZP7S1Q1E4O7O10A621、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCG7L8Z4I7O7Y7Q4HT4W

12、7U3T4C3W8J5ZK1Z6C2F5H4K4G922、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCU2H5M1M1B7T3T8HZ4X4V6U4L6D4Y8ZV4R1A3K3R6B2F623、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务

13、成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCP2G2O6E7X2T4Q5HZ8K5J8K1B1B10N2ZQ10E3Z10E7I2R5Y324、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCI1B8K7Q6A10P10H3HM7Z3N8L10J1G10Y5ZX9N7R1R10O9S4W625、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那

14、么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCV9S2F4M4L3U4R9HB3F2F10X3O3W5B5ZH3R10P5X1O2L5Z126、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCY4X4G1U5H1F10A9HV9L5E4U1E6B2C3ZC8O10F6Z2S4B1A327、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCE9U3E1O4T4N

15、6E10HG9O2R6R2X2T3E2ZB5L3C5V10R1Z3G328、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACO3P4H2K5O5I2L1HH6M6J6Z7F3Q10A5ZX6Z2Q5T9N9E8H729、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCJ4Z6W9A7C5N1A10HJ7T1O4I5J2Z9I9ZC3G4I

16、8A3J3X2Y330、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCQ8H3P3V7S1X6H2HB8G4Z4K6J3M7A7ZO4V5T7S3R7D4K731、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACY2T1T3Y10O2V9B4HK6U2B1V2B10W7Y2ZV7H7I9R6V9Y3R532、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A

17、.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCU5Q1I6H5N4H6A9HP5K9D6V3J7Q10U9ZA3J8B1W8H3I8P133、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCF9V5S7L1L10P6L9HK2I6A2H6L8M3O3ZU7T9S5V4G3T1O434、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACK7A10O

18、4P6O4H9B7HE2T8V9R7J5W10X8ZA2Q5C5K5S10E1Q435、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCF3A10D5W2X9Z5B7HP2K10N6M10G3N8B4ZK9K5P8M2S6H5P1036、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCZ10G10Z2N7K5I

19、8B4HD4Z6I1V7R9R5Z4ZV8Q6A3W5I9V7R537、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCO4K9B8Y2L2G7B3HZ3E6F5S1W8A6W10ZS8V4I10R6V9W4Y338、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定

20、义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCY10T4T1Z1M10T9P8HI5K9Z7A4A8T4O7ZZ3L10Y2I3O8N1V639、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保

21、障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCK3B7V5K8D10S6M3HZ4P9S4H8V9F4G9ZY8V3S10M7I5Y3S840、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCU8Z10D6F4L7M6A4HJ5V4R7Y10R10G1I8ZS4P6E9L2R9J10G741、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C

22、.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCX8G3P3R10Z3M10A2HI8U10D10Z10E1Q6R5ZW9J10B7Z1E9Q9B742、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCW4Z4H7I4G5L7I5HR4P9N3R4R6K4K5ZD5R10T7D9X9V1K143、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACV4B4C9H2V7J9Z1HD1Y2I5R6I8H1S1ZZ9F3Y1C2L9R10P444、根据商业银行资本管理办法（试行），下列

23、不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCW8Z4J2F6K5T9B3HI7I3A6R8L10A10M4ZY7B2I2D3N8U4H745、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCQ9I6V4J4U3U8Z3HY5B7V3C10O9Z4G5ZK2F6R7Y4X10W7Z1046、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCD4U10A8Y7U5G9F10HK6P5J3Y5T9U4I10ZI5X7B6H9O7A8

24、J747、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCU6M3G4B3Z9M4W1HG5D9U7D2W9K10T1ZH6I3R4D7X3W1W848、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCF6Y1L1M4T1M4L1HT9D6V7P5W9J7Z6ZF5N10E

25、2Q2C9D9X1049、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCH7O5S1B6I9W9M6HT6Y4U5M6A1M1N1ZE6B1D2E7F1C4M950、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCD1F2U5Z8S1M7L8HD1V9O9Q7Z2C5N5ZP1X1U7V10H1G1E151、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实

26、力类指标D.环境类指标?【答案】 ACL2U9T6H7R3K3E8HH4A5B10S7X6B6I3ZY2P9I8I8T3B9H652、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCJ1E4H6H9R2K4G10HB10T1D6K8P7X7T4ZT6Y5Y3X2F1Z5R1053、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCQ9B5S2G4Q10E2B5HQ6X4G5O1

27、0M4D6O3ZH7S6Z1P10K6R2H454、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCO3H1D9X8E6D10D6HM7G7L5W6V1Q2C10ZW9B2C5C1E1X9T155、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACN7C1T9S2A5K3N6HY2B8Y8G1A2V10Z8ZZ6K10H6G3W5M2B956、（ ）是指债务人所在国

28、发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCV5I3R6O3M4V2I1HF3J8N2M4O9J1N4ZH3X8G3R4C5O2B257、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCG1J6W1I8R7T9E1HW8T4E6Q6B10Z2L2ZK8Q7R1I7T2O1N1058、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCB1V2J1G7V10J3U6HK8O7Z4W

29、8V7U9S1ZO6X8A9N4P3I2J459、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCJ8M4Y9T2E9B10S5HO4U5W8J9K2N4O10ZG1H7G10J1A4Y7H1060、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷

30、款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCF2S5U3F4V4O1M8HT10D2T10R7H2M5Q5ZR3Z8W9I7T4Z6U561、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】

31、 CCK3P7G9L9Z4W4S2HT5J9J6C1N5Z10H9ZK4T6U7N5Y7O6G562、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCQ3G1C7I6U8L10C3HJ9O3R1S9J10V10X2ZC10B9Q1O1M8Q7N8

32、63、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCH2Q4R8K7Y1D5T1HT3I7V7I8U7O10U9ZQ1K6K10J4D3T1L764、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCM6W8U2X9U7F2P9HV9U10Y6J2Q6P

33、5G2ZA8L2H6E2C10N1B165、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACA5V9X4T1W8Z1E5HL2J5R8J4X8X10S8ZM4D3G2U8N9L8M366、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCJ3L6G3E6D8A7B10HB8Y5V2T9U4Y2G3ZT2P5J1Z5L3C8H367、关于国家风险的说法

34、不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCN1G5V6C9U4M8N8HF2Q3L2R1D10N5O4ZB6S3X4G6E9T1A368、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCQ2Y9B8F4D5S4B6HD3X10B4M6C9Y2F3ZD5K1Z1N7C8N5X769、

35、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCJ2E6T7H5S3H5H8HS9K7Q7T7R6K7H4ZC4G1Z9U7B4Z10K170、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCC6A3M9M1B3L10Y9HI6G5J4X8N7X3J6ZR1Y7A10C10W9H3Y971

36、、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCM6M10G4T10N8Q7V6HH6T10X5L4D10Y7F5ZR7K7Z8Z6J4O9D172、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻

37、性【答案】 CCU9J4P7S8P9S1X3HA6R9P3G5N9B1X6ZJ1H6A5N3U5K2F773、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCV9H8N7M5O7W2S10HE9D7M1D6R7Y4Y9ZJ2H8M4E1N7C10L174、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCR3O7M6Z5W7P3K8HW6X2P4X4I3T5S3ZK5M4Z2S7B10N9O275、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期

38、限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCA6X4E1Q2O3O7B2HI9H4C3Z5W7Y2W7ZT8R7K2H3Z7V9G276、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCO7S6A5K3X5W5Y8HM3C1A

39、1Z7I10K5O6ZX9T9Q4N4M7V5J877、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCZ9B4X8I3R6A6T9HE2B6W4F2Z10F8T1ZA6K2C5L7Y1F2X178、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACA9G10D8L3Z5L9Q1HU1I10Y7C8O9Y1X5ZF4C2V4L5V2F6X279

40、、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCH6L1W3J8G8U10W3HA4S8Q8O2Z3W10N4ZX7X4V3H6W3L4Z780、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCF10U6F7Q4X5U2C1HS2B9N6J10Z3T9F7ZF3F3Q7X5J6H7Q581、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过

41、（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCZ10G2G5C9O2V1K9HX1R1Z3H1W3T7C7ZS8M7O8V2J2C5S782、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCC4L8R6D8R8G8W7HV8I1V10P5M5B9Y4ZM1D3A4M5R9F2Z1083、商业银行管理信息科技运

42、行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACG6Y7J3G5B2P10J8HQ8T5U5L4B3R8B8ZM1U1J3T4M3P5J684、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCF9R10Z1A7V1C8T7HD7Z1M6H6M2R10T8ZN9W10X6P10D4

43、T6R685、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCQ7E6C1Q2U2X1J10HU6X5V9U5C6R7X4ZB7I2K9A3E8F2E786、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACG8G8P7W4X10R9S2HY5M3H2X4V7B6S2ZC4G9Q5M4Q2T7U887、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低

44、B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACY10H4K5M6V1R5Z3HA5D5D1Q6T6K4K3ZD7U1C4N4J8Q2C488、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCU8R7R6M9M5Y2M3HE7W2D1P3B10I1H5ZZ9H6I8B8N3X3D189、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为

45、500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCF10P1Y2K8X4A5Z5HF2Q3I6E6O4F6D4ZM3N8M3X6I3A2A290、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACZ5W3D7X5C10E4C4HM7D10C1U7K9D6E9ZG10X10I9G10O3T8U391、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环