2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题及完整答案(山东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCS3O6R6M10Q7M8A6HE6T9K5W3O7W1S1ZZ9K3Q6P7M9C1X102、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德

2、风险【答案】 BCY1Q9G2S5L8M1P6HI1C8R3U5V3R2Y10ZX1U10K3G5M7C8H13、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACA3I9I9P10U3X3N6HO6V2C9H7K5U8M1ZI4B10J1H10Y10T8M44、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCG1D5I8S7F5V4S7HR7V7G7K2E5J3N10ZN2H10Q9H5E8A5L75、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.

3、各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCR10W1O7L1Z8H9T2HY1D8L7U10Y8T5Z9ZA4Y2S9J3E8T4M86、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACC8N4V1Y6L2D4E6HJ9Z9J6F1V3S6B7ZR10P5V10J8Y1I4Y37、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险

4、、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCH10G9R5M9F2V2K5HG10P8I10K6E1W10V4ZH3B2D3B1S9F10V28、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCG5F9L6J9B3M3U2HL9K3H9H5T1Q9A2ZG2Q6D5L2Y2X1W99、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCY2H

5、3F2B7Y6A2K9HO7U6Q6T6J6W3J7ZT6V10Y4R1Q7T8U210、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCF7W8O8W1C7G9R8HK1Q8N9E5T1A7I4ZH3J10U6E9L4D8P1011、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.

6、期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCP3W4C5F7I1K2M6HY6C1A1R4O6M2Y6ZI7I10Z7D2T10N7U612、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCL2Z2S7B6O5W10K8HV3D1V5W1V10A7C2ZG3B6I1M3Z8K4Y513、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCF7A4V5E1A

7、9B8M4HF1E4K3Z6A7L1Y7ZV6Z9G1J7D2U10G514、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACR2H3V2M5E4Y4Q8HH8X10U8Z8T3U9D10ZD4C3Z5N6H5P5W915、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCV7E9H10A7H9T7X6HE6V10V3M4F2H8N6ZU6A4T2S5E

8、1I2T1016、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCE8K9H4T10Y5Z5O7HJ2F8J1F9W9C6Z6ZV5H1B1R5Y2L8Q817、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A

9、.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCV5O8S8U4B4B5H2HN3S6U3Y10D7X3P2ZL5C2F7Q4K8V1H918、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCP10A2M8B4Q7Y9X8HW3Z5F8P4U10H8X10ZD10W2M2Y8R2C10O819、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切

10、相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCY9J4B1G2T1D3D3HX8S7J2C8D10U4R10ZE4M10W9V8S1Q3G120、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCN9U8E10W3B6X6E1HH3N4F1E2Q2U2O3ZW1C1Y7D8D9D9M521、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约4

11、9亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而

12、实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCL7J5Y7E2O8H10M9HB7I1J8W8Q10I1Q1ZC6D5Q3G9T7P1H922、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.

13、建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCF8W4Z5R1H9B8L1HE3U8L8N6E3D9Q6ZC10R1J4B7D9G4U423、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACW10S6S9Y4U2Z3D4HK6V10Y9U6T3N4B7ZN6Y9C9Z1W4F2S824、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCG2O1S2K3T

14、1J9R10HK10E6Y10A5Z5A1Y10ZA6A2D3P5A1P2Q125、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCW3K2J9B6B3D10W7HF4X10F2G3U3N7G1ZQ4Z2J7L1K10N2A1026、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCT7V9F1A5O4U7G10HO2W7O1B6V8R2L10ZL9A6M5E4P5A1F

15、827、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCP6E2G9S1Z1N4L9HB10M9E3G2A10A10K2ZE8T7A9E5Y1G4D128、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCW7E2M2Y8P2V10U8HB4G3I4J1E10J10T5ZY4X2L7A3Q1H3O829、

16、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCN10I2W5L4F4M2H3HK1Z10B3J8G8M1Z10ZR9Y4L3K2C1R10C930、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCE9M3Z1L6K5Q1Q7HN7J7K9W7R1F5Q10ZS4B2O3P1U4X10N231、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、

17、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACE4Y3M9W10V5W3L6HM10D8I9G1P8K10X6ZZ3J3T1Q3F4C7I832、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCR8Y8M5V8S9W8V9HR2H9F7R2V9A5A4ZA7K8T9U10D1M9N333、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“

18、借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCN7I3N2Y10U8Z10X6HI6C2A3Q10R10S6D10ZL10T1I8Q9M1V7U534、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCG5Z8J8O9O9E1G6HI8Q8R10T2H10D6F6ZI2S9F1V7S8Q10D7

19、35、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCF6W4B7X5F2S2H1HG4N8Z7D1I7T2Y4ZG9R5R6P4L5L3K336、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCL5D6D8L8B9G9H8HN6Q7W4V3D3G2X10ZF3S9K5G5A1O3N337、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCL5G3S

20、8E8U8J4S1HQ4P4B3B8W5M5E4ZK7J2M7G1X4R1N1038、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCN1P1V1N9X10X7T6HV9P3J6G9J1J6A7ZF4Y10I10V10O7T3Y139、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACH9H3K1B7H7X4F1HG6C3B7F7V5G6E1ZU2L2C4T4S8L9J140、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查

21、和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCU1J3C2A3W7F7C2HU10U4G6F3K5G1T6ZB5V7H9A2P1H2B741、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCC6J2H3W3A6X8L10HY1N3H3E3Z8K5E6ZB4T6F4J7W2T9F742、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的

22、债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCO10W10C7B3O2D8L6HO1S8T6O4N6I2R4ZV9E7C8G10K5L2T143、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCG9I1I7G3J1B8E3HN10W7X8T10L3C1R2ZK3F1M6O4C4L4I144、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或

23、否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCW9E9O7Z4L1U5Z6HU7S3M10E8U3N1E9ZT4D9Q1H7C1Z1H245、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCE6W4A6T4Y2J10G4HA4C2S7X5X9A1Q9ZU

24、3C9H10N6V6R9L946、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCQ5Y10V4V4H8E5W7HR5O5V10D4C10F9U8ZO1H4G10K8Q5B8W547、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影

25、响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCQ7W10W3Q3C3T3G10HH9S7A3Z3S2M7F8ZR10T6R10P9X9V2L348、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCU8Y7F1B5I4M10U7HF7Q6X6G7T10U10U10ZZ2Q10D9C9D9B2S749、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCP10B1U4J3F8B10E1HO7P6M6W3P3S6J6ZG6

26、T10Z9S6F1E5Q850、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCI8T9L8L9M5Y2X7HL4I1C4S10W5D8B9ZR3T1O10U6D3F6M1051、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCE10P10Y2H4S7A6F3HZ6M7J8C3O1I9U3ZE3V7G6P8A7Y3U952、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACG3U6T3S5I2Y1G10HX5Q2L1Y6A9W9M

27、7ZZ9R10A4B1I5P9Z453、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCE1B1F1V3C2V2L2HL8W3E5X2D1N8R3ZV6W1E1X10K4U5P954、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCR6U6J3W4Q4Z4X7HD6O8S6J4Z2Q

28、4I1ZH3I5V6C2P5V2K1055、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCO2I5V3H9S8Z3F6HP5E3U8R2P9G5S2ZI9P10E3J5X10Q8V356、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCV8J1I7C8R5I7U4HM10S10X3A4X6Y5L8ZF8W7Y10M9Q1J10K657、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外

29、币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCI8Q6H5J6L4R7D8HN2P8V1B6O2K6A5ZI6B2I10C7G3C9J458、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCU10G10A8X6Y8Y5S7HF4O1J7C9Z9O3V5ZL5H6H10H7E7I2L259、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.5

30、0；100C.60；40D.40；60【答案】 ACO2L2E2N9E7Q4D4HS4Y10G6A6R9C1X7ZU4I8O7H5X1D3Q460、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCX6X4T7L1K2S5Q3HO2L9Q5F3B10Y2R9ZM6R4R4S10E8E2X561、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCB3H8E10T7U4I3S9HX5C6T1X4W9G9C4ZC10W5U5Z6Z5J6J262、商业

31、银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCL3K8Z7Z8K10I9M3HO5D10L2D9A3W8D5ZM5S3Q9G5C7V3B163、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差

32、异D.50000元不利差异【答案】 CCO1Q9O8H2C3Q6E8HS2I7J5M4X10M3V1ZJ2U1E5W6N7B8C364、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCV5O1H4W3X2D4W9HD3U8Q5F8E1Q4E8ZA6J6M2K5H10X10N265、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACF1Z5K1R3I4W8F1HS8T4J4U1R3X10B6ZV9L4E1Q9G10P5

33、X466、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCO7I1G8G5S1D5A7HT7L8V6K2X9E1U7ZO4U7T7X4H3S8Q767、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCH2E7Y2N10H1V2J4HT4L2G5F1B1H10Q6ZL8Z6X4Z7V10A7P968、（）是指将市场风险内部模型法计量结果

34、与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCY4N1G4C2P6K3D5HS8Z2S9U6K2J5P1ZA2O9F6F3Q5U3G469、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCO6Y4M6P9H3H7Z3HR9M6D1Y9C5X5R9ZY1D8G5G4T2Z3F170、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCA9Z10X2G1

35、0E2J8R5HL5I6E8A10U8N6A2ZM2F5Y6J3A6X8B571、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCD7Y10Y2N4Z10Q9Y5HR4I6N8O7I10N6H9ZL2J3W1M4M8O1H472、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACK2N6P5W9U7L9Q9HC6C10Q4C9S7I4I8ZY9Q

36、7K2U1G1T5K573、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACT7U4Q1Q8L6U3X4HK7T2W6M6O8N4J9ZW4V10Q1J6N8E1L274、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCX3L2X4L10I8O7U9HN3K4T5Q5N5S9J10ZL9I9Q6B9H6E9Z475、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCJ9A3V5R2U4F1P9HZ4W8O10H8T7N3B6Z

37、E10D10S8I5M6N6Q676、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCH8P3H3B5O7T4W6HU1Q5O2G8M2W2M7ZU5T3H3M8O1A7A877、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACT9J3S3L5G5T2H2HK8N8J5Q4X7L3C2ZC3Y10I7Y7U4V7C778、下列关于商业银行风险管理模式经历的四

38、个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCD10E2B7G8I10I5Y9HN5T7F6D1G2C5S1ZU10P1V8F8C9O9H379、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合

39、计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACJ3X9N2B9R5J8I2HB2B2T3V10D8C1L8ZE10K8W2A7A3G4F280、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴

40、露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCA5G4Y3K6D6W3X7HO4L1W6D6T5W8F8ZG5C1C3S10N5E5H1081、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCT8E4A7N10N1N7Y4HK6P3T3W10K3Z8F3ZU5R5S4P3X6G3C782、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告

41、和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACT1S7Q5Z9J10Z2J2HY5Z6M6V10A2K7D9ZF6H5M6Z9Y7F4K883、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACD5P10A10A10Q5F10Q2HR5E6A3E7R1J2N1ZY5H1T7H4F9T8R984、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值

42、理念?【答案】 CCO1G6V4L4C2L1R8HV2R8C6R4V7Z2N2ZN9T1E3T4D4Y3H685、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCS9N7L6O9E2U6C5HD2I7K6P1L1D8N4ZA3E6R9H9L2W10E486、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量

43、法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACG10K4S5F9P4R4Q7HK9E10E1X4I2C2F8ZC2V7A1J1L4Y9L487、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCF10T8W4V7E2U7X7HB3F3W3G2D6R4V3ZL8B7I4Q3N6G9N188、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义

44、为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCQ8H6W7C4E2G10E10HL3S2S4O2E6K3C9ZP1H6S1G5Y5V2M189、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCK10R10O1I7B2F8L5HG9T3O7N7K2V3L2ZJ2S7M3K5T4K2J690、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCU6V3E5G7

45、D1H3B1HZ4R4J2R10X4C5J6ZH1K2N2J3F7U9M791、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACL5G10A8C7J7L6F6HW6C2P8Y7J5C1J9ZY3I8F1K10A10P5W792、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管