2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题(带答案)(湖北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCO8K7M3E10J9K1U2HN6M9P5C3F6J8K7ZA1K6S9V7T3C7N32、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCA5H3E5V5H1I6D1HC7G4R1U9Z2H3U10ZR7S

2、10U7J1Q10K3I103、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCK5Y7B9F6I10O8L9HZ4C4B7U10R2E1M7ZP5G4V8R8W6C3F104、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCN1F7I4L2O

3、3I9R10HW3M4W8G9A5E4B7ZB10E1D7F4V9V3H95、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCM9V10P5B6U3U10S6HS10G6C8B10G9D6V5ZS4F3U3W10L5W3G66、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流

4、动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACO3K9X3Q1L5D2H9HH3W3K2Z4X6D5I9ZT8J7I1U5D10N3K107、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCH3J2R8J3R7A5F8HC7Z7A2H5I7O5M1ZU3U6I2A2A2C10C38、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不

5、包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCA7Q6H2G9W9T1T9HU10M9K8W3X7T4W9ZH9V8G1T5Z3C8D99、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCG5J5Z6F6E6C4I4HS5O3F9H7W7C8S1ZN6A2A8F6Q2X6V1010、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资

6、本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCI10R5A2C6X9Y9F3HV6B9N9L6O2M6Q10ZX4N5I3W2J7R7O111、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCC10L9C10F6V3G8D7HI1X5T3A3K9P10B1ZL1A3H10L5B7S6V1012、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负

7、债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACJ4Y10U8M4X7O4K6HN2U1Q5K1X8U7B10ZH5F9F9W10F7Y4R513、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准

8、风险【答案】 ACX4Y5K10Y7J8S6L3HY10X9Q8H8U10U6S3ZT9Y3X6K3N6Q1R314、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCU2G4W5F3P1L2K8HU6Q10E8M10L5K10Q1ZZ5C10D2E8V5I3D615、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集

9、团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCY3M5I6B9W5V5V7HJ8X5R9P9M3D5L6ZZ4J10E7U10O4G6L116、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCB5R8F6B9J8J7E1HZ1A8H3O3R10A8D3ZP9E6I7D6M5J4Z717、 在我国银行监管实践中，（）监管

10、贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCO5Z6O8W8J4O2Z2HT4M1K9C4A7S1N3ZF2H2U1P7Q5U9F718、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACZ8D6W7R6Z4U3E3HU2L7C9L9C4I2P4ZE8B5Q1L8Z4L2W619、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预

11、期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACD5P2D8P7Y6X1Y1HZ10N4H10D9A10Z7T3ZI9D7X1P10T10Q3H820、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCH6G8G10J3Q6V8F4HZ1E3R2T5Y2X2L4ZY8O3L1K7S8S6J321、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案

12、】 CCT7Y1K2F1S7M7K10HA8C1C1N4I6O3W7ZU5Z7K9O8L1Q10Q422、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCK6P10W4D8Y2Q3B10HW4W8L4B7C3Q9V10ZW9L7Q4B9A7B1F623、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】

13、 DCR4B9Y5N9B4F8O4HB2I7H4M3J1R7Z3ZI1Q1S7M10R5V6R124、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACW10I9S5X1J5N5U8HP1D10F9G6V1N5K1ZR1T1V1V7O2C9R125、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B

14、.1%C.6%D.8%?【答案】 BCJ9B6I5X4M6I8F2HY5A5T6H7V3N1L10ZP4E6M2A7M6G8R426、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCO4X6A7Q5E4N6Y3HU8S6U10N4D6S2V6ZK1S10L8F2R7G10U327、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良

15、好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCX1C4V4W5B3V6P1HF7O9O1T1N1N2T5ZF3Z3C4T2S5Y9C328、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACC1X8Q2V5Y8S2F2HC8G6D5C6P4O9R2ZZ1G6C7V9A8J4G429、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定

16、本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCB5Z10Z4X5S10Z1F1HJ5S6F1Q9N8E4M4ZN9P7P6L7I6A9B730、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCD6X9Y7Y4V4I1H1HE10B3Q5V3E

17、1E7Q1ZY4V7U2V7M9D8L431、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCI4W10B1Z9F6V3D7HV5H6S3D7U8D6N5ZX3Z6Y9I8D2R8A432、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCL5E7J9W9I9B5U2HS3L3Q4S8R2D8Z2ZF

18、5L4O9Q9V1A6T133、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACW3I6Y1R1B5K1O1HF5Z8K10Q10B2M6O4ZJ10F2C4I8L7N4O234、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCG1Y6D10S3V6R2H7H

19、M1C5A1J7Z1T9F2ZQ1K2Q7Y9Q7A4O635、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCE7O3Q2J1P4S3Q10HY5Z4G9Z9T10N7T9ZJ1B2T6V3A3V7E936、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3

20、个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCJ4J8V6O8X9T5W10HZ5Y1I9O6S6M5A5ZE6V4P8O4J2B8M637、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCS8Y2I1Q1J4T4O7HC7M7A4O5L4Q5V3ZQ7Z9D7U7Y8U5P238、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCM7B2U7N6U8M10E

21、8HQ7E3H3K2W10R1R2ZD7M8P5W8C1K4K839、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCX1R10N6I1U10Z7K6HI5Q8V8O4X1F4X3ZF3Q7H1Q4C9N3

22、R540、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCU2U8T6S9F1F10E1HD8I4D3H8G4I10P9ZA7H3T8N7E7F10W241、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学

23、合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCY8K10N8H10M7I3B2HC8Y3S9L9E2H4A6ZH4L6W6R2W2N2O342、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCY4V5D10O3E9V1P1HX2C2D8D6I9A4G5ZJ8Z1Z1V10A7I9Z343、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 A

24、CV2O10G6J7Z5E10J3HN3F3Z1G5W5J9Q8ZJ4U10R7W2O5S6P544、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACU4F4A7B2L3Y4A4HS5J5I9Y1Z5J1R2ZQ4L5L10I8U4W6D845、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）

25、。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCZ6H10Z3F10T4E5V5HM5X2Q10H9P10O2F6ZC3W3R2T4T9P9B146、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACA7H1V5Z3Y1G6Y8HJ1V5T5D8N2L7J1ZB7G9T4J9L5M4S147、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平

26、D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCK2M6V4Q9K10Z7R1HP5K5O10O2B1H3R7ZW8H4Q5F2M3Q6Q448、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCB8P2H5S6N9X6V9HB10V1W7L1R8D5P10ZY1Q4E8S4E1E3Y649、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测

27、试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCU1C5A7I4A2I8B9HN8I8M8X2P2V8C9ZZ4X3G1B9V4K2V750、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场

28、交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCW8K1Z9Q2V9B3Y4HZ4K4S8W9C5G10M4ZC2V8P7T7W5X3D251、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACB9Y10P5C3Z1Y1L10HH5P9N10B1K3M1J9ZX6S8T2K9Q4S10H552、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平

29、和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCG1O1G7Q2U10B1C10HD5H3R1P10J4S5F4ZE3E6D9L10K1I1Y1053、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCS1X7A3O7F10X7M10HM7Y4G6Z7C3P10M10ZT8L8I9M6Z3W7I654、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年

30、间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACB1T5Z6G1B4A6S8HB9P5J7I3A1W7Y8ZF4R3P7I10S10P5M455、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%

31、D.8%【答案】 BCD6Z6R2C9V1U2A3HI6O9O7W4E2C8H4ZC2Y8T9E5I3S3K456、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCR8A8J10I2K3L3T10HH6N1Y1I8G6N1Z3ZR1C3S3H3F1C6N257、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳

32、健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCS8H8R3Y10T10S3X4HP9K4L8K1U3M2H2ZR10D1K1T4S9I4J258、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACA5P10Y3Y4C8E1C7HS10Z10L9D5C4M8C4ZJ9E4P9H9B2D9Y659、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产

33、生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCR9D2I8R5B2O4A5HS7B4E1F2T6X4Q7ZF1Q5F9E4M10G4W760、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACP8J6X5H10C7E1S9HO9Z5D9U8J6V4S5ZL8I6K6V6Y1G9I961、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对

34、抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCF9N4A10P4J7M6Q7HJ5S5W5X6O7G8R10ZE8F1Z8J1H4I8B162、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACP10Q2C9F2I8U8F2HE4A3I9W9J2B1B7ZN3D8N9C4M9E3I463、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基

35、准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCJ6K10J4A7D1P7D2HJ9R1B1W2Y5N8K7ZB4H9K9G9Z8L3T564、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCW9D4F7L6S7Q2H6HS3V8B10D3M10Z10X3ZE10C5Y6H1H2E2M

36、365、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCH6G1F6L2M10M6F4HO3N1M3J9F6I6B9ZC8G5P6V10D9G9T866、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACZ5Q3Z3J7S3M7O3HL4Q4U10O8S8L4V4ZW2

37、J3Y6C1V6J6C1067、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCF6X5P7J9C9Q4W3HI1Z3Q9X8A1F7F1ZK2A7Z4X6L3Z5P868、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACM3K8K2C6D6C5F3HU7U5I1F2I3P8L5ZH7I2A1L4Z4J5S469、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息

38、披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCO4C4K7C3E10K10K2HZ9G1J2A4D2I9E7ZP8H10Z3A2Y8Q4N570、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCA9L9O7N9P2O9D6HI8K2K3F8D7L2T9ZY1M5K4Q10D1H4J1071、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCD10J2P3A8

39、D6T5Q10HA8R2R9I1X6B4V8ZF8Q9R8X2X2E7U172、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCW6K7J10I6M6E8E5HO4Z10S1U6S2O4U2ZK6E5L10P8Q10B5F373、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简

40、化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCU3H2K4V8E10U7L6HV10N7A6A8M5L6U4ZC4L10L9O3E8M10J474、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCT9S10M3R9E6C7E8HN9L6T1J3L2G7C6ZN8I9D5O7C3K1G1075、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACG5X9M6G2F6G5B5HZ7K10S6B9R7I3R1ZX4C5P7V1Q5S1W176

41、、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACB7N1W6W8M9U2X6HQ3L4B3D3K7Z6P9ZF5F4C8J4T10G6Z477、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCU6T4J9X6I4R9V

42、9HZ2R10P5F5O2U9F9ZP3J10X2R7Y4D4T1078、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCS7W10F2Q1S3J4A10HR1T1K5W8M2H4Q2ZE4P2Y9T6D9N9D379、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事

43、件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCP10Q2H8J10I4E10P8HQ8N2M9V10E4R5Z10ZF5Y1B9M9C3V3P880、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCN5G5N2N2M2L4O10HF4V10X2K10I6I6E3ZQ1H9W8V8Q3Z4S181、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计

44、算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCE10W8D2G2J10I6Y5HZ5E4X2H2D6T10H9ZI2Z7F7J1X6M8N782、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCL5B6E10R4J6E8D4HH8L9O7N2K3H5X10ZB4T10V6B2L6N3D683、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经

45、收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCR10R7H5D1K7E7O5HZ9D10M10W4X10N2D8ZM5Z8H9Y4W9L9W484、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCX4M7Q3U5Q7D3P2HH5V4V7L6R6P1R2ZI2T1G6Z8F1V8F485、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.