2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题及完整答案(黑龙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCB3E9I4R5W9L3B6HS6X6D8D4J6L8J2ZT8U10C10M6M5W5Y62、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCT10P3S8K1Q1M3U2HS7F4E1S6D2V5Q5ZL5S7K2O2Z5N7L43、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析

2、法D.专家调查分析法【答案】 BCY5O4L5H2Z9E5Z9HR10Q3L2D5T1X7Z8ZB3W8Y9I2K2C1F14、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCQ5G8E3O9E10B4N2HT7B3H4F6W9V8R8ZJ8H4E8Z7Y4X7W105、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响

3、D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCC2D6I4H7Y5A1V5HB4W7T8Z3Z5I1S5ZC8Z8R5K3Z7E2S26、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCD1P3R7V6E6Y7S3HX2H7L2R6K2E2L3ZW2J2Q1O8Z2Z9B97、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作

4、性相对较强【答案】 BCR9Z10Y10O1N9F8U10HO5O7J2A4H2A7V7ZQ2C7H3B2N3C5O18、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCZ6C5P7V10Q1O8Z1HZ3W5F3L8L5L2Y9ZT3P4B8A7S7U1R99、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司

5、C.银行中介D.商业银行【答案】 DCP3K3E8P9M7Z9V7HD2F9M8F5V2Z8E10ZB8X1Z2K6T10Y4E1010、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCY8W1O6G4H1K7G7HE4Y7O1I6M6U3M10ZQ5W5Z6G6I7Z1O211、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】

6、BCI10W10J7D4C1P5C4HN4N1Z6H6U5M2L10ZM6U8M9O1T2Y4T512、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCA4Y9F5L9N9L9F5HR5A7T1P8L3T6C8ZQ4P1E3B7L5J9K1013、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCG8X9K9W8J1I7N1HO7S10

7、K9L9P5F8U6ZD2I10U10A7U7O9W114、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCT4L6N10U3S3T5Y4HY4A1M1A4T5D10R8ZO4L5X10E2Z5E3W315、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCK4X2G10G4Z7I2Z6HO7

8、E7J4F7R3E9V2ZK8U9D4M3A5O2F116、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCO7V6C8Z3E4G6I5HL8K6J9W6Y10N8Q3ZJ3K10Y3Q9S4J9Z417、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCU3W8Q4H8V3F4L7HO10R9E9W7D10D8J9ZM3G2K1C4H7K5G118、

9、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCO10Y5V8I8F2N8R6HQ2X10Q10G3C10T2X2ZP10V1H6J2N9P5U619、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCB9G4W7Q10S5H7J1HI9D5B6K9A6G4K3ZE7F5P5V9I10Z10B720、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将

10、最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCK2A10O1T6A2G6S3HW9K3O9X8C8Z2M8ZG6N2O1X5T5X6T721、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短

11、期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCL7I1Z6Y4C10N2W1HT4F2V9H7N5Q2X3ZA6U4Q6O5S10T3Z1022、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCE2F4Z10Q4X7W5U3HU7I10Q4H2S5G2S5ZJ7S3E1K6I4C7K823、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCN9P6C9P2V9

12、X7I2HT4C5A6Z7Z5G10Y7ZN7G1X10A8O7B4D524、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCX8X10N3O10T9O8Q9HD9F3H1O6W10F4V9ZQ4O8W3O9U4M5O725、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCZ5J2M10A7Z9Y10K10HD3O6Y6A10R1Q1B7ZZ10V7A2N8X10N10W526、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，

13、因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCN1S1L3C2Y3H1Q1HO1X1D5B10D6A4N7ZE2K3V6G10N1M2A127、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCE5H4X3W4K1W9T7HX1F10S6J8D4H5N1ZC6X2K6V1R8G2I928、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加

14、减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCI10N3T8A6R10H5G4HF9I5K8I6V3I9H3ZM4K2M6O2M2H5P129、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCG1M6P1I10L5M7U7HV7O3W5P4V8S3K1ZI7N3P10F1B4R2T730、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCG8

15、C8M5J6Q3L1F1HG2N2G6Q10F3E1P9ZE10H3R2X2L10X4I531、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCW1Q4B9K8R2T4N5HV7H3Q7V9A3B7K4ZR7Z3F8K10T2J2E532、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

16、C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCL10P7X10C2K1L4T3HG2L8D3H4A8F8T4ZJ1V1A9J5T7A3Q333、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACS3A2R7F2I5Y1Z3HU4N4K8N1G6X8K9ZA5G3F9Y8V4Z7U534、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间

17、接责任【答案】 ACU5V3D2V8B1A4C4HR4D10Z3X3F5E4T1ZZ2A5I2P1A10D3N235、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACE9H6L1D8H3K6R2HE7I8K1S2D3U2K8ZH3C6U9B9B5P9J336、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCM10C10I3N3H9O7S1HI6Z5U7S9W4

18、F1Z6ZC8O5Y7R8M1O10J337、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCB5A4X1H5S6S3M7HR4K8O3S8Q3T1Y3ZK7X8T5Z5L8A2W838、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACI2G5J9S10J10X8G1HQ10C8X1S

19、5L8R10L2ZX9Y6C1N5D5R8G1039、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCM9U7C2X6Y10J10R6HT5I1S6Y9K4U8J1ZE8R2C4U6C4S8R640、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCG5B10C8D3R2A1F9HD8I4B1J10M6B1N4ZD10C4P6E8G10B10X141、下列战略风

20、险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCI9C5V5N5K1O3R9HW4I5M4J6F2V3J3ZL5R1Z3J5F7T5G942、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCJ5W7X1L3W1R10O4HQ9F5A4B3R8X2M8ZJ9N8K1K10R2J9E543、按照操作

21、风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACD1X4Z6R8V10P7U7HR6W8W2I4U8P4U9ZA8J9O10Y1Y6M8H444、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCY1R6B3T

22、4E5L6C9HX8E9Y10Y10V7S6V1ZA9S1O3N1G6K6F445、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACS1G10Y3J9U5D9Q10HH4A1O7F1M6X2H4ZP7S1M4L8Z10H8I546、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCF4P5M1E10T6B4F3HL5Z3B6Z6Q5U5W10ZJ6M1H6I10E1

23、0R9O847、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCZ4F9A3C3I2K10M8HD8J6Y4Y6C2C9F5ZU6R1O2E8R8E1I848、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCR7C8K8F6G6W3M10HJ7O1P5L5Z3U3F4ZR2W7F10G3Z6T4Y749、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能

24、力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCN3L1O2Q1A10T9T5HJ7D5K8G4E1M6W7ZO2Y9O3C3J5P2K550、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACX7E5I8H1H2P8Q7HQ7R2B1Z5J4E2K1ZL7T4F9O2C6H5F151、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国

25、的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCC2U9N3S2J4Y4C10HZ7P6P7G8H9R10H10ZA6V7J6D7X2D1U152、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】

26、DCR8F7U9L9I4F1P5HH9S9H3U10H5C5F7ZZ7L7E5Z4R8I8F353、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCU6U1Q8N9D4Y7T1HA1T10Z9A9Q1L8J4ZW6P1G10J1R4Y10Z654、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷

27、款总额D.现金头寸【答案】 BCE10B10R8E4U8A4W7HM8X6K4R1L9C8B4ZJ1H8L3D9Q9T3P855、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCW10B6F9A8Q3N3V9HC5J1J3R3X3P8B7ZL4V5R3B7J10A10V456、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACE6H2C7Z9P9O4A9HO9K6E1K4S3A9O4ZR5Z9R9Q5U1L1N757、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（

28、）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCV7D5I4X5H3D6U4HH8F5M4O9A4W7Y4ZM9Z7T6V2F2G6N1058、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCB2T3K7V8Y10B10U4HD5Q9U8P2S10C6W3ZU1J8N1E10D1Y4M859、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风

29、险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACB6D7J2X2X5B3I8HT7V9F8G1J9M10Q5ZT10V5E7J1M2C3R260、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCU6S2J3S6P5A8V10HH8J8T10F10I8G8F5ZK3S2R1U10E4G4Q961、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办

30、法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCL1J1Y9W1G8Q6P1HD5P8P4F6S2Q9C7ZZ8A5N3M4J7D1Q862、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCY8K2Y4H2V6D7E4HI3E7F6X6T4L9Y6ZZ10G4F10E8X5K9Q463、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。

31、A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACY6H4H4C7M4S2W10HL2Q10M6I3W5B6B10ZM7P10D4W3T4J9B164、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCG9F2S9Y10S4A8K9HL8A3J3O1V2L7L7ZX1T7J7R9T2F7P965、计量市场风险时，计算VaR

32、值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCS4N5I3J1X3E5H6HQ2D4A3Z7A1Y1P3ZQ6V8Z1Q2B9Y4D666、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22

33、.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCP8K4Q9M9D10W4P10HW7M8E10V4T8L2D1ZY2W8M8J8M1C10X367、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCM6J4Q6Z4G5L2L4HC9D4R5X3L6R10F4ZW6G7D9U10P7H6P868、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞

34、口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCT1C9Y4Z2F8T8J6HP10X3Z10E7E9M10T10ZL8T1O5E8H8U4Q669、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCW3X8Z9B2E5N2A10HE4H8S5E4P7W8C2ZY3U3S5I8F7Y8A970、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业

35、银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCK7L9A1M5H1T2L6HG2I1J3M3V7H6L10ZX6X7Q9X1I9K8R771、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCC3D2C2F4B8M8C1HD5J3Q7I1P8Y6M5ZE5Z4M5D5Q6B10Q772、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风

36、险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACJ6N9H7O3O10W1O6HV9V4B1T8A2F1Y1ZK5V1H5O5Q4F1T773、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCN1X6O5N10S9M8L4HE3S4A4I10I9W10X6ZI6C8H7V4P9A7R1074、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCW6U10O3J7V4J1N2HJ3E5F3D1X8C9N2ZQ9I9O10R3L10W2W875、最常见的

37、资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCO1U3A3M6P7A1H3HD3A4C6V2N6I6G7ZW1L6Z8M10F7E6C976、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0

38、.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACH5S2T2T7Q7E6R9HZ3J3F5K5P3E8P6ZS10R4U9Y8F9V2S677、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACL4C2K2T2S2Z6P10HW10O3D5Q9T7X8S3ZA4Q2B6T9K4G3J978、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCZ10N5G5P1F7G5M4H

39、F1D10V8O6I1P5E2ZK1W7P6Y8B10G6M879、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCA10M4J3Z9J5L1S1HB4U3F2S9K4K7X4ZV5Y1G10P2D6A9C480、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACH10I9O1E4H5J2X5HX3N10

40、W1H5N10E6J5ZK4K3P1C6I7L4P481、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCC7K9Q7L6V6T9Y7HF6C2Y3R2G8C5B5ZK9P3W7A6E3R8D482、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACX10Q10N

41、9S3W8Q5L2HO10Z1J10R2M5Y10M6ZU6E5Q4K7K9I7I1083、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCQ10Y4W3W8I7F4U8HX2F7J2J3J1M4U2ZU7R6D8R8S7X4B1084、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.

42、经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCN8E6N3Q4J6G8Q8HP9U2Z3Y6H6R1A6ZD4M3A1R3S5K4T585、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCR7K8M5F6F1P7E8HC9Q4Z6L2T7U7S5ZP1Z2E4E2G5R10H786、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACG5S8M4Q10C6B5F4HD2O2H2Z4X10X4L7ZX6R5E7J1R2W6

43、Q687、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCP6V3X5U3A8C7U6HV4O5Q9N6M10A10M3ZE10A10W1E3M10K5B388、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCA6N4Z3E8P2U9A9HH1K8V4H3Q10E9U1ZV5Q10K1O3C5S3F789、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.

44、声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACL7T4F3E5O8T3F3HX9D3G2O6J3J5E7ZK9W3S4H8G4O10O590、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCP1J1O4E5V2Z8S2HI1G8X10V8W2Y7U1ZQ6L6A1T4L5K8I891、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCT10E7J4E1D8B1E8HO4G1R9A8U8Y3R1ZZ10M7C7I6C1Z8A1092、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下