2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题附有答案(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCO4X4B6Z5Q8B1D1HM2X7G6S2A5W6K5ZT9A6I4M2V10D2T32、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外

2、业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCT10M2K3O1S10X2Z9HW3O7B6R3C1M10P5ZM4K1B9D8T2H4G63、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCR6K4N10W2Q1J8L10HP9K2Q1N9A8D8P8ZQ3I5V6F3S8P3T84、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外

3、损失D.灾难性损失【答案】 BCI8U3W1R4J3H2M1HU9W10X7U7S6O4N3ZD5K7U5V10W6B5U55、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCP9W8B2S9E7D8J1HB5X1Y7S10C5W3Q9ZE7I9K1T3E1D6S56、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCS2Q

4、1S2P3V4F5X8HO2N7Z10T2P4L8Y10ZB9P5L4A1O7M6K67、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACM2R7A2F8T10M3X8HG4Y8O4Z5Q8N4X9ZK10A5M10A5P7A5A58、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACU3I3H4B1V2A10I6HY4S7B7Q3P7X6J5ZX6K1X1G3S1

5、X7A29、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCS3C10K1A8O4H9H9HH8W9C5F4W6G5H10ZG2F1H1N5U3H9M410、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCO6H7F3Z1F4E6T8HL2N10P8B6B6D8W7ZC10F1Z4N6N1Q1N511、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是

6、（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCF8Y4R10Q7Y9V2Y1HJ8M1O1E5E2U4I5ZH7J1P5M9W4A7D212、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCV8O2G2J4Q4I5N4HF7X5K9Z5I5W8Y1ZE6V3E3R10D6R4B113、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCI7S1H

7、2X1N10D10G6HJ4R4H4B3Y5W3I7ZS6E7E5K9A6V1V414、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCQ7N6U9T1U10G8K4HD4J3T4Z5O1E2K2ZP2A9C2U5N3P1W715、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披

8、露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCG6S4J1I5T6B7L1HV10D1Z6J2E9B4Y4ZE6M9H1Y7F6Q7A916、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCH10T2I7G10H9H5Z7HY5T8Z9U10A1S10I9ZW4C5O3Q5N6M1Z517、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACB10L7Y5Q1I7F2A4HP10I4F10G5

9、A1D2J8ZF7C3S2A1S7R10N418、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACY4Y4T3F6A3H7M7HT5D2C9C2F6X5J10ZX1G1C9I6X6L1K119、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCZ3Y6D4C7F3R6L6HW7A7K2Z6O2D2N5ZF

10、9G10L5X6H5V9U420、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACF3A6P5A3O9V7U10HL8C9L4W9X1A1N6ZB10M8B1L7G3E7U121、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACO2F2T5S5E8C10R8HY5V1A3P1T6U7Q7ZP6V4G5J6U5F4U222、金融衍生产品、金融工程等一系

11、列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCM10F1U4H2V3D8S4HP6E4F3U6Q6T1U5ZH1O1Q4P10Y4O9F323、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACJ4Y1M2I10H10O6N9HO8U9T4T10V2O9C1ZQ10U6J10T10J8W10K324、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以

12、通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACN10F3K5D4B4I9U4HY1C6H2Z9L7Y6P2ZR5L1L5T6H1S9F325、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCC3W1L4F5Z7D9V9HY10B9T10A10N7I10H6ZB5H6Y9P8D1L5

13、U926、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACD4Y8X9U4G7D9B9HT3S5L5V6X6C7J7ZQ4L3A3F6D10G9K327、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCG

14、1X10Q3W5V4X8M6HQ8R10O6V6I7B8F8ZH2R7R10G8B3F10A928、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCP10D1J7B4M4T6S6HY6Z10X8C6F3B8R10ZS7R6L6K2L3M9M529、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACW3C6U6F5E2B4C3HO3Y1V8M4Y6M8H10ZW7V1H10T9G2Q2M1030、金融衍生

15、产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCG10X3I7R2G4G4R2HW3S1T2H4N10Y6N5ZJ4B4K7B5C4B6V731、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACH1K5N4H10G10O5U4HS8N5V5S3F5M2W5ZF5R3P10F3Y2D6R332、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负

16、责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCS1S1Z7E7C3M9L4HN1I4Z8R8V9E10O4ZN7J6A5C2R10M9W933、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACX1W6X5F8H1X7W7HY1L4U6U4R2U2V9ZG3Z3L1Y6H3I2I634、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用

17、风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACO7H5V6S9M7A10I9HK4B7C3B10R2C8V10ZY6E3I6D7W5H5Y735、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCG2L4X5K10A7F6V9HJ8U2Y10L7D6N4T7ZT3J1W1Q9Z10A3B1036、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若

18、中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCI2L8A6P10H5P3I4HG6D9N6T4F6S8B4ZH5T3P10I10D1O6N537、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCO1S7M1I1Y4O9N2HY8A1O6J3B5N10C1ZV9P9P4I1S2W6J338、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险

19、管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCS9Z7Z2V6Z1I3A4HV7N6A1O4Z2X8H1ZQ2F2W9F5E2T6I339、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCF3M7H1Z7D1S5B1HT5V9P4E8P7R2Z1ZH10B9Z1L7K6F3H740、在国内商业银行的管理中，流动性储备的

20、最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCU4V2L6U3L10N5O2HG1B10H10U5Z6Q4N5ZG6V2P7Q4R2Y9P541、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCJ2F9I4E3M9J4D2HQ8K10B4W2B2S3N10ZO2E9G8H6W4Y1S842、以下对商业银行风

21、险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCF8A1Q10Z10X10L3T7HO4L10Z9Z2J5H9L3ZA3N6Y9F9O10Y5K443、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任

22、制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCX8W1A7U7M4T9Y5HP10M7N4S3I3N1O4ZN7A5L4F3A3A2G244、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACF10M5G3Q1G4B2D5HY5L7Z8D1K7C3Q10ZR2F10U7N4H7U3H745、下列因素

23、不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACR7P10C7U4Y8U1R7HJ2E2Z7B2B1K1B9ZC9O6G3O10Q5F7Y246、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCK6X1U9O6M7X7A8HB5C2S8H4E10I4Z9ZT7N8D8U6X2T9T447、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】

24、CCW2C10O8Y10Y3A5Z6HF4C9H5X8R4O1Y1ZG8M10O4V10K2V2X1048、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCP8F8T3W3U4G4I4HO4W1Z3Q6S1G8S2ZG7F3F3X8

25、C9G6B349、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCB9N10D2U3A10T3Q8HR7N9U1M1M3W3A10ZY9R1Y4H2P6H5U850、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCD5G4H9G7S4G10O3HB5F2P1Y10F4X7T

26、5ZD1Z3M3V7C5Q1D151、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCS7V3V5A3T2X8Z9HG8S4X6G7D10C1Z1ZA1E5N2W1X4G4B552、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能

27、性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCW8K2N9A3F10X6U8HZ9V1E2H4O8E4H6ZL6T6M1L7P7N5S453、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCN10K10U4Q9I6N1K9HZ2

28、O1H9Q8W4K9O8ZX8E4I3P6Y5D7U454、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCF1E7M7U9R3V3T1HQ7F1D8N7G5N6B1ZE4Z7Q5N7W6V3M655、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BC

29、W7Y8E2X9Y6I8H3HM3R4R5S2X7Z9F6ZU9Y4V3Q4J5K2W556、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACL1A8P3H6M8F10O6HG10U7O2C7I7A3Z4ZX2C2S9D2F9C3Q457、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分

30、巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCW2E10Z4R10W1T3N1HD4A1Q4A9K6P9V2ZA2F5Y10T1U2D2A1058、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCN3B8E4Q9F6Y10M6HV5C10C4S8W7Y6G7ZV4X7F4G7J2Q8V259、商业银行在计量

31、操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCX9O6M10O10C4U4L6HV8R8S4D5K6Y1N10ZQ7N10V10E7R2F9W560、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融

32、服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCA3V8K3F8E1Z6K2HR4N9V2L1G2X10N8ZZ8H9I4Y3T4G1F261、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCL4W7B9G7W5D7A5HC8I5A7R4T3V3V1ZQ4F9Y7T9Z10O1W462、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效

33、性【答案】 ACS7S2L6E3G5W4V10HU9Q2S9Q6C10G8Z4ZS6H2E6L2S6A3O1063、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCK5O5X2D5U1G9Z1HH8X2S5W4E8Q10I1ZY3M3E9O2Y10T4R264、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCW

34、10D6L2H10C10G3A1HQ2H9P5F7V3G3U7ZX5Z10E9R4N5M9R365、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCF4I1C3U1D8F10J3HA6B7W2M3X1Q9P1ZI1W2G7Z1I4U8S1066、 （）能够综合衡量

35、商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACD4B7D8I1Y7R10Z1HA6E5S6D8V1W1X5ZD9T3B3B8K6M5Y467、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCC10Z3L9N8U6N3A3HN6E4

36、C5X10F2K8M6ZP9Q7E3T10Y9I2W668、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACX10V4W8M3X10N6N2HC4B4B1S2R8Z10V10ZF1B10D4W6F5A5N169、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCU8D5Q1Q9Y10Y8M8HB5D3M3B10S10Y1M10ZI7U6W4R1A7Q4H770、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政

37、策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCN2C2P4X9O2H8R8HZ2Y7Z2A8L10L5O2ZF3V6N4N8W5V4X371、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACB5X4G4X2R3O5I9HH5G5J10M7X3L3A3ZZ1T5Q8F3G4A9D672、 假设某商业银行外汇

38、交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCH10O9U8C4N8D8H9HQ3X9I6O5R5D3A8ZI1Q7I2E5D5U7J873、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCM5Z6L3Y10X8O5U5HE6E4Z1F4G9G4L5ZU7P6W3I10K3U2D474、

39、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACR10Y5Y10U3V1N5A10HO4K7F9A4V5N8S5ZV8A8Q8T8A10J8N175、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACO1M2P6C9B8L7D9HV9W6S3K10Y1X1F9ZG5G2V7N4P8S1H776、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCM6Q10Q8V9Y9C8R

40、2HY8V10B8T1J7V9Q6ZJ8I8L7G9N9I9S277、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCU3I3B3M6B3B3G1HF2U3T2T6J6K6G8ZL3S5B7T9K8W4O978、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCA10T8T2I2V5E5A1HY3B4C6I8S9L5I7ZT5X10T2K3A8I2J579、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全

41、过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCJ10M5U9E7Y10B10L2HM6W4V9K3N5A2A2ZA5R8S9G3O2M1A680、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACX4R8T10M3T10R6V8HQ8L1V2O5F2X10N10ZR4P3F2M10Z9B6G781、内部控制体系和（）是操作风险

42、管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCL7U10Y9F3L7V4T7HK8S8W8H4O5B1J2ZR5N7T4D5H3H4E682、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCT3P3P2G10N1P4F9HO2W8M2L6S9E4E4ZF4X2R4L6U8E4W583、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCF6N5D4P6U8L7N1HC5C2

43、D8Q2U8I4Z10ZB5V9X7H1L8S9L984、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACO4T8O10X3Y10S3E2HY1L3R1R9U6Z1O9ZP5Y10I3J10U1R3L385、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCN9T9V3F8H3Z7Q1HH3M2G3R1F6X5D8ZJ3S4K3V2C5V9C486、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 B

44、CK3T8Y9U5R1J4I2HB10Z3V8T1Z2P8Y8ZH3F8O10C7K5B3B187、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCL1D2Q10Q6E5D4H3HV5Q4J1T9P10N9R2ZG1R8H4X4Y2F4F888、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCO4A9U6Q6Y2S1A5HS8S7I4S4U8B8Q2ZB7K8K1L2L10F6W1

45、089、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACD5E7Y6B3H10F7H4HX5C7D1U10A7N4K5ZX7R5R2R6O1N10E890、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACC4Z2U4S5T4S9M6HT4S10L1N4Y7V6D1ZE2P4N6C9T9A2G791、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本