2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题带答案解析(贵州省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCA9D2T8W3C3D10M1HX9O2C3P8T2O9E1ZM1L10L10M8D3G9C102、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCZ5L10Q9U3V7Z9G5HK7V4O2W6V9E6Y7ZF5H1G10H2B1H1G73、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，

2、且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCY1R9V9H2F7A3T6HN7E5V10F2I9W3X9ZT6R10O3R5U4M10F54、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACW4A8N6B10E2A8A8HY1Y2G3F2M3Y5K9ZD9J1K7Q4O5S9X25、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准

3、及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCM10I8Q10L1X3H8K6HM5G8X2N2I10K2L1ZF7Q2Q9F5L10I2F36、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACW5Q6E6E3D4W10V3HZ5C3R1V1Q2J4Q8ZA10A8J7J9O4O2G107、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披

4、露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACJ9G9M3I10G5W1A8HY3Q7N4I8Z7K7A8ZN5H3Q9M10R7T3S108、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCR8C8A2Z9D9E9R1HL5C6F2R5C4H10S4ZM1K3F10J10W6O6T89、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系

5、的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCW6R2N8V3Q7R5S2HU2N8S4D9I8D8G8ZC7S9A8W10B4R10R110、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCG1P4O6I4A10W10V6HP4F4V6W6E8T5A6ZR5V1L2U1N9W2X411、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8

6、【答案】 BCR8L4L7B4D4I6O9HA4H6V8F7J9X8Y5ZL10Z7O6V5A4R5X412、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACP5L1X9B4S10Z9E9HW3Z5C7L4B7D7C7ZZ7V4V8F3R5T10Z513、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACS7I3K5T4R8S6Y8HS10N4B6A7B5

7、A10B6ZE1W10C1O8A8B9W314、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACF3Q3S3I10P7U9J6HS6C3U9T8J1Z6D10ZP3M3N7Z10R3R2H515、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCV2B4Q6T7N9L6N2HL4G3X9S1F2C5U7ZJ5U5D4W5D6E8G916、绩效考评应坚持的原则是（）。A.

8、综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACT4G2O1P10P8W9Y3HI5Y6B4E8R8Z6Y4ZE7R1H5F10L6K7B517、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACK8I7D2B2A7I4T8HF9L5R5D1W2S8Y7ZM10Y1O7A9Q3E4K818、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大

9、信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCR3I10O10E4H8C2Y4HI4P6Q2E4W5I4Z7ZW6W7E3O4A1X2V319、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCX9E10I9D2X10C2L7HI7O4I3H1R3U7T2ZQ4J10H8A7L4P6S720、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCQ10I3F4M9S9A8Z5

10、HI5E6G2P4H10I3W7ZK8R9U8H8H4U8Q121、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCS2Y7Q3K4J5L3Z7HQ10I6O9I6I1P4U2ZP1B2A7A9H10A3M522、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银

11、行增加网点数量【答案】 DCR6X5Q9F3V5Z6N10HV9M10R9B2V7R6V7ZB5L8Z9M7K4M2X923、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACS9U9M2B3R5T10U6HJ4G7N1J10P2T3F5ZI7S7I9P7T9G9X324、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率

12、管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCS9Q3D1D6K6Z4B6HJ3F6J10K8K10K10R1ZD5S7H3H5L2S8E1025、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水

13、平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCU9Z4K9K7R9T1X4HV7I8S6K3H8P1C7ZB9H8B10F2L6F6X226、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCR5E4W5T7B5P4M10HD10V6D10F5K2O8R10ZL5O9Z10W8W5F9X727、下

14、列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCF8O3C1T5L6M2G3HA8G9U3V1V8C3D4ZX7V8K5K3V2R1A528、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCM4I10F5X4Y2A1M4HH5Y2C8Q5E1C3U1ZH5C6K6P9T5V4K1029、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括

15、（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCZ5K3W5I3K6S8R10HJ6Q7R2Y2B1B10Z6ZW5X2T6P6N3V7D930、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCI1P3Y6P8Y1V6V2HL6Y4M1Q3C2O9Y8ZE6U2H9K4Y

16、5S7G231、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCK4L2T2B7K10X4T2HY2G4B9A4O4T1H10ZA5G9K1V7R5D5M632、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCZ2X8T7I7P3H8X10HG3O2L7N4A

17、3W3G9ZS3L9C8B5V2H8S1033、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCY3Q3V3W8R6U5W1HF3D6Y7Y3D8F7K10ZX2M7U5J4I10F8M1034、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCT3A3D8

18、Z6O4A4Z10HO3H2C7F7D7R6E9ZP4G1H3C2D6N7A1035、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCT6Q8H7P2T5J5K8HN1D1M4V6G10D5X10ZK8Z9M2V2F8E3L636、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCJ3E6A5P7G2T4X1HA9P9B7I6G9M7M7ZV9B3L2W6P5U10

19、O637、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCG2P3P4H2Z3O8Y1HV5G5J3G9Y9N10N9ZK2U6C2J5L5J7P238、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACG6S7G6E8R6L8B4HZ9U1B8B6E9E5R1ZQ1Q3L8M5B1N6Z1039、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对

20、银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCN9M1H9M9H1Q5S1HU10W1F10G10T4J7L7ZT8W5O6V6F2D8L1040、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACS10G5E6D9T4B2U4HJ8D9H7Q4Z8V6W6ZC8B1K10B4U9C10Q941、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCH4Y5

21、Y8Q1R1C8U3HC6K2O7K4N10O7R3ZV4A3X6U5S9N8Q742、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCJ9H10O9I8R9H2J1HG6N10O1O5C1H10E5ZL5W6D2L9F5H3Q643、风险管理

22、信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACM5V1M3Q6Q7M1O3HX5L4H6C3X6Y6J7ZO9J2J8Q8W8O4H444、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCP9H1E5Y6U9Y10Z1HR5G2A3F1J3Y7T9ZS3L10H4O10Y2H9H1045、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包

23、括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACS1Y6H3A10J5T8E6HB3W6K1C3G3V6U4ZZ5N4I7D7T6W10K246、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式

24、阶段【答案】 ACA4W10V3L5K4T2S10HH10P6J6C2P6A10K8ZC8N9D6M9V2C4A347、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACP1T2N7Y4K7J9B7HH6H3W5X10P4F10V6ZO5G9G5A1U6T7H1048、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权

25、风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCS5W9W9D9M5S2M4HJ4B3D9F5X10M2E2ZB5H10F3Y10X6D7A149、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACN2S9N4L4Z4L9J5HM3E6H2V9R1K6M5ZT4C8I6M6R4B7Z250、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时

26、间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCL1G9R1M3Q7L3P10HU8W10L5G10S10C6O7ZH7Q8O6D8U5I2R351、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCQ7F2R9R2M10B3Y7HY1J2L7L8K6V5N10ZG10D10V10T1Q9H8W752、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款

27、处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCD6O9B2M7X10K8X7HW9H7O2B10R3S2V1ZN6V10Z7T7Y10X2R653、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCZ4K3X5J1I4R8Y1HG4X9H9D9P9C9R3ZS1N6L4A3F9B2H1054

28、、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCR10Q2C9S4M8N6E3HR7X1U1U8E9F6N3ZR8V10Y9W4E9C3E455、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCC2I9N10B6A3W10Y3HN10T2L6P10O7Q7V9ZR9I9N4M2Q5W2F456、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商

29、业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCP5I4T7C5G2A5T2HQ5A8A7H5K5Q10Z5ZN7L3X3W8N1X5C157、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACA1O9K4K2I3U8J1HG8K4M5R10L3G7R2ZH4F6Q7H2A9N4R258、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高

30、级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCL6P9T3Z8V5T1P10HJ3D10C10M1Y1J8F3ZL4N10K2A2I6D2V359、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCK10X3N2J7V7I3Y8HM9J7U9F1G8J7E2ZV5K10O3P1T8R1U760、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCK6W1J9S9E5P1E5HG8X10E6A6R

31、1H2D7ZV8V2S5M6M5C6I461、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCP6C2I10A4H5K7G8HC5C9N5A4D2I2I1ZD2O3L10V9O8H10Y262、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCJ7L7Z8H7V8E1Q8HJ5T6X6C7A10B9U9ZO9Y7D8T7P4R2A463、（）负责建立识别、计量、监测并控

32、制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCA5D10E10A9I7I2P6HL5K1O10Y7X6L3W2ZE6O2Q3H8K9I8U564、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACW10T6N3M7R2G2V10HM4G10T8Z9C7T2A3ZI3

33、N4Z9Z7T4B4P465、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACH3T3I4O1Q5A3T4HP2U1A7B4Z1V1F4ZJ7E3L2P5H4O10N666、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCD9D8H2I10V6O2N3HJ9N6U7D6G9J3C6ZN10P5K5R7Y8X3N367、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCX9T3M4H1

34、0M9D1L6HH6L4W9Q4X7A5T4ZS7X8B2T5D6C3G868、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCW2U1G10E1A2V7W8HC4Z2A3B9J4N5B3ZJ5S10H4K2O3N7Q469、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACN6Q10E5O1W10C9O7HC8K5U8B7Y2K9I5ZL5J10D3S10U5H9W570、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续

35、营业计划D.业务外包【答案】 ACH5M6B4U9N5H10F1HF6Q6G6P4L5E7N4ZC5Y5R6M3A4Z8G271、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACQ6N9M2R5Z9L8B4HH7L2O2P3Q4R5L1ZW2V8K2J9Z9Z9I672、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCC7J7F2K1M7E4C4HO1A5A1P5F2Q4C9ZL8N1Z8B8L1M5I373、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。

36、A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCA2Y2Y9A5W8Z9M7HY5S8I5K8I4O8B8ZH6K4K9I5D2V8R474、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCK6Z2H4C2R8R4I4HS2K10I7S8W9U10A10ZL2W8U9H6U10N10Z975、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAR

37、OC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCF4A9S10G5R6V10J6HB2P5G8L5A7O2C7ZB9M3H5D1L6K4Z776、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCR8D5X8Q9X9H1L3HK3E7C6V1C5F2V6ZO4I7C2D4O3R2X677、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCD3Q1V1Y4J8W8T8HL10E9N3D5C4G6L10ZO2L6Q

38、9Z10T1B6C378、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCK4W7E7S4X8H7A7HH9A6V10A4E9I8W7ZU6U1V7Q2G2I5D579、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCS7C9A10I6R7U8Z7HH5F3U9L3X6A10S1ZZ5J7H6D3

39、B1H4Z480、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCF9G10Y9G10N10W9V1HA4D4H7N6X9U4N9ZB5G8H2X10Z4C4E981、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCS3I5Y3Q4V7Z10N10HH8Q9P10A4G5O8N1ZG3A1Q8T3J10W7Y282、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济

40、、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCX2W1B5B2N8C9V2HA6G10G3O8K2S1B10ZH5T5A4U4N7O9H483、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACJ7D8T1D10E3W8T9HO8V1K1S4E3N7M5ZT8A5C8M9M3R1R884、商业银行的（）承担

41、操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCT5V9I4V1P10J3F10HO8M10X3Y8Y4O6B6ZE9U6K8C3H2J5L885、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间

42、通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCE3P5C10A8Y2K6H5HT6K2R9W8W1E3X1ZR5Z4T4E3P1I5G586、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCN3D8W4P5F1C3D4HD9R5L7M5E8K5C2ZW4A1Y5P2T5G3K787、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操

43、作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCV4V3Y6G7Q5P4L1HP4H7L5P4W5Y6Z9ZE6G10P3C4B6Z7E988、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答

44、案】 ACB2A6V1M4E5T3D3HZ3U9W4G8H2H4I6ZK2B4Q2T3V3Z5A489、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCP9P10S9W2T7D5A4HH4B10Y6K10H10X3K5ZZ4E8V2W9C4M7B390、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCK4T7Q4Y6U5M1P8HG2C2G2K5C3J3W2ZD1T3U8M9W4Q9E591、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCQ8L10T7F6Z7O9L4HM7P7K2R3T9D10J2ZE2M8D7B1W3X9W992、银行将全部资产按照监