2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题带答案下载(浙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACG9Q2G7F2S4N8E3HS8A3R9M6G9E3B5ZL7X2K7D9Y7R1J52、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACB10V2R2T4B4W3E8HI5L1G8B8N5A7S2ZX10L8D6B8D10F4V83、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.

2、5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCO6S9R7P4Q7N7R3HO8S4H2U8H4J7F3ZE4H8M7U5D3J7E34、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCO7Z7B1S10R3B9X10HF6

3、G1F2V2Q5R4S6ZS9K4S8W10F4F5R45、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCD7O9T6M3T4M10N7HP4F8I6V9D8E2I5ZZ6B2S4G8X1Q5H46、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失

4、金额为5000万元【答案】 CCF4K2T4E10Y5T9H2HZ5L1R2E2L2T9W7ZA1C9O7G4Y10B5I27、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACC5C2N10H10U6P9I8HS1G1F2E7P10A7Q10ZZ9D10R5M9E3M10E48、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCG3K2I1W3Q7M3V5HU7V3Z9G2N4Z7Z9ZB8Z1N9A9W9M1N1

5、09、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCG5A1I1B4J1Y6C5HH8D5D1O4G2I10U7ZM9X4O4Q8P7Y1U510、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCK10L1G2D9L8I3C6HE10G7M4R8E5Y1Z10Z

6、D1V1J3U4J8C6O611、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCW4Q8K1B9U5N6F2HI4R9A4J8X1E2Z4ZH1W6L4X10E6Y6M712、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCF2L2D8K5A8I7H3HH2V4X5Q10T4D10H2ZO3K1Z9E4D9M1P813、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银

7、行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCW7Z3R6Z1H7M3S2HV6Z5S8Z4Q5M9S4ZK3S2C5O5T1E4Y914、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACS8Q4D9M10D7O7G7HG4Y3Y3S10D7C6H5ZL4I7E4Y3K4I10T615、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据

8、全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCT4U5D2F6T10L4V8HX7I6N2Q5I8S7O9ZS1L3Y2Q5B10R9V216、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCC6T1H4Q3J10O2T6HA5U7G8W2X3Y9T5ZS3O1Q3S8E6Z1M617、Y

9、银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCY1W9O1P9U1O4J7HY5K10G9W3V9M8T3ZK9W3L6G10Y2D10I518、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.

10、将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCZ9M2R1T10M2P10B3HR3Y6Q10H7E9J2O1ZJ5N10N2I5P2B4A419、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACZ6A2H10K2U2C3O4HI9D10B8F6L6M9R8ZK3D1E7X3E5R8I820、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.

11、行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCE2F10Q4S7P3E1F8HZ9V2B2G3N8I5Y9ZS10Z6J2E8D9P4U321、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCC8F3B7E5X3E5F9HE7L5K8G5Q10E8I5ZT10E4N4L5K6O8H222、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCN1A4Z6S

12、7P2J6M2HL5Y2G1E9W7F4E5ZN8R2F2R7P9S3L123、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACC8A6O10M2L1B2F3HS1K10R5B4D8N6Z1ZA8Z9Q7V3W7V8I524、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCC8M2G3H7W4

13、D5X7HW7B4U7V6U7H8Y7ZN3H1Z8V10K6H3J925、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCV8G8N1N9W8J9W7HQ8T4L5D3Q6T10U3ZK5I8S2F10H5P5P426、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCA3V5K10C10M5O9D8HK7A8Z6P10Z2E1R5ZQ10X10U3Z10C9G5N427、商业银行的借款人由于经营问题

14、，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACK9O8C8T7T5C5G1HO9M9J2V10B6S5C8ZH10E1Z6N5S7N10D428、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACR6U8J2T8A3I4X9HS4K6I9J7U3X1T1ZS8O3U7V1J8P6K129、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】

15、ACO9H10L7F10B7E2H2HX3S1K10N3H5M4Y2ZA3X1O7A5C1I7A230、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCN5O8Z10D5U8J1U5HC5L3E10B7L4L6A7ZR6X1J5V6Z3Z7H1031、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCH9L2O8A1I4Y10N3HH5G7X9W3U3W3T4Z

16、V8E7I7L9F8V7D132、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACA3P7V3E3C3X2K1HE10U7B4K1E5S6Y2ZC10Q10A3Q4H2Z4U233、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披

17、露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCB9C3K2U4A8Q6L3HO7R9C1K10J6R4W6ZQ5G5Z7I8G1A5T1034、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACF8E10V1G10S7X5G2HO2O2E9O8W3I5Q8ZX9X8I10C6C3D9J935、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重

18、大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCQ1L8O3U3A3U9U6HT4O1R1U8G2E1U9ZH10R10Q7W8Y1Q4G836、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCE10Q9N9G7Z6W5G5HB10L7C2A3G7V1T5ZD4E5I9Y9U2H6X137、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCW8

19、E6V5E4O10M1C9HT1F1Y2S3Q2H5A3ZJ8L8Q6S7N7K2S1038、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCQ7L1N3

20、R2U1G4V9HB9H4Y1E6T2O2G3ZI2M10Z9Y1I3O7I839、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCY3N1O6U4R10R3B5HG10H2P5U10Z5J10P10ZD3T7F10C2A8Q6H540、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCW2E10M1D3J1Z3S9HM6U8Q2W9G8M1B1ZS7Q2J2I2J2E1

21、B841、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCZ10D3D5U7T8M10U1HK8E2T1L5D5I9D10ZQ5Q9T3J4H1N8B1042、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCU9S8P4U6V8Q4Y7HS1F3X1S5B5N8T1ZY2H5U4H10T10W2Y

22、943、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCN9L4O1J8Y6O10U8HS2D10I7F2Q5R2F1ZT10V10A1E7H2Y10P544、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACN6U7N8T9K8L1N2HS4X10K8I10R9B7J4ZF7I5R5Z9M10T6Q345、20

23、04年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCT10B3G8O7C10P3O4HM3S7T3G8C5Y5M8ZP10H7Y6S4H10C8H346、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACG5Z4I10F6W5D1U8HT4A6M9R5S3I4J1ZV1B6Q9F8G1K4R447、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.

24、无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCX3W2F7H9F8Y1S9HU7A8X4H9Q6H4F8ZO10O1W4X1S10F2S848、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACR8A9U5U1T6R2L6HB2T9T2N7F7U7O9ZJ8X5D10G2D10X2U849、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCG3M1M3J6G3C2V2HQ6K10I7N5J

25、6S5U1ZM4E5B1I10T3G9B150、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCX9I4V4A8T1J9L7HV6Y7R7O3Y10U5R6ZV2V9Q6J9M4L2N151、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCG4F8F1V1B2G10K9HZ2W3E6L1F6T3A7ZX10T10H6U7L9W4C752、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运

26、能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCQ4K2B8Y1D9B7O7HS5Y3Y2E5O1S4X2ZX5M6C1K9P2J10E1053、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCG6G1C3A6N5R5U5HZ9P7Y3Q1S4O9X9ZS9S2P4M9L5L9A254、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCK10M6M6D5G2W9B4HY3U1N9Z9M5Q3Q5ZZ8T5O7U10H8V8B455、下列不属于商

27、业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCP7Z3R10R7U5B8J10HL10Z7T6M8U5P10G5ZR6G2E9G8Y7X4U856、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACF1K5A6P1B5X4L3HI9S4L6H2K7N3Z1ZZ6T1E4R1R3I6K257、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是

28、否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCG4C7F6D4N5C7I1HH5X5F9I2G9N5K10ZG3Z8P7P4U8C9T958、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACH7H8C8V10O6W10R7HY5O8A1F1M4Z1B7ZI8A8B3C5A10A10S559、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险

29、管理委员会【答案】 ACD5C5S10J3T9U5G1HT3S5G2E2V8C8F8ZU9J3S2P8A2H8G860、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCZ10L2J2S9F8N9G6HB1K7E5B2N7W5Y1ZB10V9A5L8K5G2U261、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.

30、信用风险D.流动性风险【答案】 BCO7O3X9V3V9R9Z9HL5W7G2M3V10Z8W8ZE2G1Q9H7Y8Q5C962、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCB8Q7C4I5Z3I8Z10HO1E5S2X9O6A9M9ZI8Z4E7H9Y10H7X163、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACU3D1T2M2M9Y2L7HK5V9W5E4F

31、4P9B7ZZ2S4F3A1K3N1A864、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCX2Z6A1A4S8C3B10HW10W6Z8F3H1A4H7ZR10Q5F9W4L8A1P1065、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCK3Y10E10M4U3T7U5HA4S1E9O1A5D6U

32、8ZV2C8L6O5L6F4Q766、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCJ3B8V6M2H5J5G8HZ8I7Z4G8N2M10X3ZJ9N4X9Y4R1J6V667、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACN9S10T6Z10O8F1W9HN7B5W10D8R6F8K5ZC3M1H9I5W10H1V268、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACI2Q

33、2Q9F2R9X8B7HB4C6T8Y1U8H2Z4ZW8I7X1O2U6U4W969、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCW2X10J1W7B2N8R4HM1N2Z1M2H9C1J3ZS10W5A5G9T8P9V370、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCY9E5T7N4I3U6I1HQ8

34、H7J4K1W1O8Y6ZW5W3G8D1B2X10B1071、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCU1U4X6X8U4N1F10HB6P4W5T8X7F1D2ZU2Z5B8C9C9N3I772、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCC3I10T8E5N7D6S6HL5Z8Q5K7A1Y10H1ZP9Y9U5S10N1S2Q273、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产

35、或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCH5D9F8R1E8A5D2HM4K7H4E5N7F8U1ZK4L7I6W3L6T5N374、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCJ2X3A2L10R4B5L10HU2H8M3Y2S3Z3R4ZH5R3S6A6O8A5U175、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）

36、作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACF4H4N3X2Z4M3N5HZ7K9O10G1Y10K10Z5ZA6D8A6X2T7L2T1076、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCW1Z8K6F6S2E8E9HI3L4L4Q4Q4U10F10ZQ7S2H7X1P1P8K977、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房

37、地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACP4G5Q2B10C8H8U7HL7Q9K5U7D7L8G8ZA1G5Z2X4X7M9B878、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACU1A9G9Z1Y8M5C2HZ1G

38、4C10R9H4Y6I9ZW2R1Z1R8I7D4V979、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCF7E6O8A7B3N1V4HP4Y5M6R10N1U8I8ZC4B3Q5M3B1S4F1080、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCF6O10U6D2R7O4D5HS8L5F4H6D2Y10C10ZI10B5X3R8Q10W

39、7E681、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCY5U6Y3Z2F2Q6R6HT10V6T9V9J7P1W9ZJ10V6C10E2Z2K9A782、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACO10Q8M3N10G7L7H2HD1I9I6P6A5I2R1ZO8D3M9S2V5L1L483、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购

40、买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCD9N6I9I7G1R9E5HG6V2G8K6F6B6Y7ZL9J3X5W5N4J7L784、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCY8A3X8S6P7F5K7HJ9D9A9C10Z5F10Y3ZD8A4L2Y2I4V4S385、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，

41、VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCG8V8P10L6B1Q6F1HY7F7M5V4Y1G5A6ZL2U5T4K7C3K6M386、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCW8B9X6S6T1S4G5HE2B1R6U10A10A9S10ZI5Q8K10T6H3X8W587、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风

42、险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACZ5U9B8J4A4E5I1HR7R9K3J7F2A9Z4ZQ2H6R2W3X6I1C588、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCV10U6S2V6K8S4S4HQ8M4O2E4S9U3V3ZQ5F9L10N8X7S10M789、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多

43、种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACS10E5E7M5H2C8X9HG10Q2T9X5F5M6I6ZW6D7V2S5W3X5Z1090、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCB1V6H8L8Y8B

44、9U2HK9Q4R6U3C7T9E4ZY2F7I1S9F3F8K191、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCF8X3Q2G9R5W6R9HI3M4M9W3D8T8L7ZW3J7U10L3S4J7I892、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCG5O10Z10J1W5C4F7HS8J5J2P5R5O10Q10ZL6J1B8Q10H5Y8N993、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCH6P3O6Z5S9O6O3HB2I4T1G7P7Q8G2ZH10N3D4Z2O5S10D794、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCL3U5P10S1G7H4U4HY5S10L9L3D2K9I9ZA5U10Y10J8G3G2J195、商业银行资本管理办