2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题（考点梳理）(山东省专用)55.docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCA3Y9C7G4U7A10N9HM10G7P4N3M7U3H1ZO3Q5M4L1Y4P1R22、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)

2、各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACN7L9J8R4U4Z3A3HP2K2E6O6Z6X2U7ZN6A9Q6L6T2A7S23、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCA7E8Y10F4Q4P1C8HW10U5V4U1V2Z7K8ZI1A10R9P4M10Q5Q104、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCL4C

3、6Q1I10Y4C9X8HK3H6Q10I1N8X2E8ZK1C2P6B6P4J1T15、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCV3I5S7O4D10K1T8HN10S8W9Z4H1C4T4ZW8J8D2R4J3M8D66、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银

4、行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCT6F5X4P4J1P6N10HW4V10C10M3H8V3U3ZY5Q2X4J4Z8S7G77、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACF7M5X3V8K7S7X1HJ10N1I9W5S7F6C8ZF10R9N7V10Y1O4X58、

5、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCU4Z7I8W2N3X6S7HV2V5E6Y7O4B7G4ZN2S6U7D9P5G5P59、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCD7R3V5J10F9M4Q6HO8Y5J9I4U1M2U6ZK2D5N2Z1Z9C9B510、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCN9T9N4H2I1M7N5HS2I7Q7T2X6W4U10ZN3F3I8S4K5

6、D10A411、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCD2T1O6W5P7W5U1HW3R3U3Q1J6H9N5ZH7J2J5U3A9Z4Z112、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCE10U10I3Z4O5G6F1HN9Z3J1S10R5O9F4ZZ7X4C7J2M1L10Q313、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任

7、。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACK10N5E8U6J10Y4O7HS2W8M1O3I10S6Q10ZW8M1T7J9B1B9I414、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCR6Q8N9U5Z10S8G5HT1Q1T9E3W9S3D6ZX4J3M2V5O9B3B1015、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷

8、资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCA9C6G3F6M9G3O3HZ9G8S8Y2V4G1X10ZD6W5R5R1A1B8T316、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费

9、收入【答案】 CCJ8N3C4R3U10R2W7HQ5S1X2D4R3T1S9ZC6F3B4K8B2M3Y717、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACJ3E10V3N4J7V5U4HV4W8W3Y8J4L8D2ZA1P4Y4R10U10U6Y518、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至

10、少每半年一次【答案】 DCT8Y7B6E6X6V4S7HR10S7K7B8S2Q5H6ZG2V7U7A5E5M7U519、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCU2X7V6N10A6D5E2HK5N9J3N8G3V4B2ZW9Y2C10Q5K5L6B820、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACB8S1Q3O8C1F9N5HH10I10

11、Q1M6D9E10E4ZV1B1I3X7J6Z1G321、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCX10D7S6P9H4J7K4HV10B2K6Z8E8V9X10Z

12、K2E10B2C6W6F1G1022、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCQ3H9D3Z3E2R1Q3HL5R10B9E2N4S7Z7ZZ8I9L4M2S4X3B223、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCS10M5M8N7T5E8W5HY4D2L7K7W6D6B1ZM9K2D7B5E10N9T624、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若

13、该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCT3B6B7E10U3Z4Y2HX2Z10G2P10N7U1Q3ZV6L10I5T6Y5K1P225、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DC

14、R7F9N4A1G2U3M6HQ2T9W10L8Y2T3O5ZP7B4H2L10E4C6H1026、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCD6I1Z1R6K2U7S3HQ5M5H6R4J4G10B2ZE10V6V1U3U8R5Z427、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCZ5W5Y9Q6G6Q2T2HE5V1

15、E9Q3T2F7X7ZV7D9M8M10T5H8P228、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCF6W2T6T8W9J3D10HF8U8B7L7Q3L2Z9ZF2K7I6Y4X8W2K529、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受

16、风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCL2Y6F3T7X6V5M2HW1L9X5Y10Q4E8X5ZQ9P7H7N8I4S9L830、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCE5Z4H9M6U10R7S5HJ9L10E10C3G3R2Q4ZB1E9Y3G7U2L8C631、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期

17、损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCU7B7T7A5Y5Z9W4HO8T7D4G6T6U5G9ZD1W7L1N6M3P6B432、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCA6U5J6L5M9X7I10HZ2Y2W9K1B10U5B7ZE2K4D7H9W3L5W233、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻

18、性【答案】 DCY3Y2E3P3C4H2K6HN5L5H7T7S5P6W2ZB8G4H1L7R8G3L434、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCU4A7I3C7Z9S5V7HL10Y5F9Y5Y2O4R6ZP2P10X5I5I8L4F235、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACA9W8I1W2D10C2L10HC10A2Z7Z7N7

19、S7B9ZZ1M8B9O6R8I6J336、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACQ10E9X4H3X8L7H6HE8Q1G2X2U3W8N2ZY3O6Q4M1T5S6K637、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACA5D1Z2N5F2B5U1HC4U6F4W3R10A5O10ZD5S6M9P10O5Y1C438、下列不属于商业银行经营原则的是()。

20、A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCU5B3L4G6F3P3Q8HN4B10E9U7O5J6Z6ZE9G1D7B1U5B3U839、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCD2L7G10T3F2J3I6HP3N8Y10J3V7W6B9ZJ9I7Q8F1D6Q7W240、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCK8N6I6B5X4X2I4HC

21、9S9S9Q10P6V3U8ZM2V6Y2H5G10H5U241、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCN10O2P3M10J6N2Q4HY9T7N8Z1T7X2F9ZN10P10O3O5W7G8O442、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其

22、（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCF1E9X4N8C5R5J2HI8G3A7R3O4G1I9ZW10N3D2W7T1N6I743、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案

23、】 DCG6F2K4Y1B8A3W2HN10X7P3G9Y7V4P4ZC2J5S10J7I3Q5V844、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACU2A1B7I7W6M8V4HY1Q1Q9I5V10F2D2ZK5H10W1Y8Q10G7Z745、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】

24、DCD2A2F2G9H9H8R1HO10C4V2O9B7L6N8ZL1A9E9D5C8F3P246、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCM5B5V8N3R2P10R8HN9S2Q9Y8N4M6S1ZR9X6F10U2N6R5J1047、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 B

25、CI2E6Z7P10P5T3C4HH4H7D1T4Y2D6X10ZJ7J9G8P8M8N1N248、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCF9R7Y6H2W2E4B5HK7X3U3B1R6I2I9ZR8J10S6W1U9H4T649、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCF6S3S9E2B5P9N5HE2S6Z9Z5M3L

26、2G1ZW8N3N1A8S2E2U650、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACP3Z5Y2B2V2K5O10HN5T10B10P7G9H10X3ZJ7Q6X9H5Y4U9J651、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACL5C2J2G9Y3M5G1HD6Z6R10E7S7T

27、5O2ZV9D10L8Z9V8X10D752、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACU4Q7W6S4O10I8X5HV4R8L5S6V6G2O3ZS7A2B3H4M3R3I353、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCS8B4C4P2F4P3L3HC3R7Q1K10L3V7N4ZV10M7M1X8

28、A7L8Q854、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACT10M8L2K6Q3K5J10HU6A9R1R4W3B10P2ZL4K10N2G7U2Z10M455、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以

29、零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCD4H10B10Z2P9Z1D6HI5F8Y9I1F5N6W7ZE6S10Y5V3C9G9K756、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCA6B7M9Q4H2N5J4HH4D1J7T5U5M8W4ZS8O7J5J6I6X3X457、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债

30、，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCE5X8U4N1M7R10F6HF5R10E2T9Q6R8H7ZP7Q6Q9X3B7P1O658、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCD9B3M4V4P9C2M6HN1N8D5D6Y2X9U1ZL6N8B5Z9M3Y4M959、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCF

31、7V4H4E7S7D5E10HB7M5G8R10J7P10F10ZR4T4D8K1J6J3W860、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCI3G3Z5B9L5L8D10HC5A3Y3E2F7I9C

32、9ZL9Z9V1H1P9U9M561、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACE7B10T6D9D8M6N1HX1U9C6O6F4A6E7ZB1H10Z5A1F4X2R962、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCV3G9W2Y1P4A4E9HP2W4N6T6

33、H8F4G10ZO3F10Y4G4X6M10P463、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCN9S8K3T1M3J5L10HB10Z3I6K7O5Q10C7ZS2H10P10X6J10U3J264、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCF1R5K9A8T3A6N6HA4S4M5V9L3O9E10ZD9H7U9B9T5O10W265、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算Va

34、R，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCM6Q9H3I2D1A7O6HR2V9T8U6Q7T10M9ZP9T9S3V9F8R6S866、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCM7M4C8O4N1X3Y5HJ4A7R9M6L10Y10E10ZF10R4N6M1L3V4V567、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】

35、 ACJ6L2A5G6M8X4F3HI4L4O5X4V6G8X1ZA3D3S1F1N6O5K268、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCB1I7C9G10Q7E7F6HI1C10Q9X1T3Q4W4ZZ4U10F2R1X8Y4M169、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCM9M2N8C8G9D2R4HB1K4K1W5F8G7Y4ZY4A1C8O6N3

36、B9E270、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCJ5C2Z5R6Q9H2F7HF3Y2I3O5S7E9Q1ZA4V1B7W2A5Q5F371、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCA2A4M8L8M2R2D8HB1N5Q9R3A10G6A4ZK4G5C4K2K7V9A472、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACK2

37、S10Y2G5X5C9R3HJ1L2N8L7K10Y10X4ZM5W4T6T3O10T6O673、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACS9J2H1V6S2Y9U3HI5G3F4W6F9E2S10ZE8H8H7A4S2R10X674、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCH2J1U1W1A6Q4V6HU8F4M6B2Q1K5P9ZI3I2Q9U3J2C8O1075、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.

38、全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACY6T1L4E5D3Q7S3HY9O9E10F10R2Y5G5ZT5R4R10E5N2Y10Y776、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCW8I8V3Z3N6D7X10HS8F7Z2F10A8I10F6ZE5T7C7I8Y1E2A377、下列对于商业银行风险加总的表述，

39、最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACD3T2L4X1O8S2R7HK10G8J1M2C3F5V6ZV1X10H6K2B5Y7W778、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他

40、资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACE3S5J1Y9Z9Z4H3HR4L9O10X2J5Q1P3ZN7Q4G10M10P3A7Q879、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCG8Z5B10S3L5Q4T1HG8J9N5Z10G4L1N2ZL1P10M5W9B7V6Q780、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 C

41、CH8G6L1V7R5U8S8HU5S4Q3Z2P9A10X9ZZ1W2L4C5R2D3P281、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCY3O9I5M8R7L2J1HU2A3B9H2I7Q6H2ZA1Y1L1V2J8G7H982、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACQ9H2T4U2

42、J9P2X5HG2C3J9A7W7Q6N4ZK5Z10T5H7Z2A9W283、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCF6P9H8J5N9L6G4HR8Z10A2B4K3S6X2ZR6J10U1K10H5C6E284、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【

43、答案】 BCN7S6B3F3R1H3N6HN2N5H7R2W1B6F9ZF2D5Y8R3F1K2U985、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACL6X5W7J1T10A7T7HM10Z7X6N4C8G5C3ZC2N2E5B3M4N9R386、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCW2S3A8U5G6T1H9HI7

44、D6L10S7V4S9V3ZN1Y3M5T2V9J10G387、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCP1V5A4M10E7C6A1HD5H9L1R6R4P4Y6ZO6M6A3H2T9H2C788、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风

45、险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCA1H5O10C1I3J7X4HY7F3H1R10G5A4H5ZP2J3U4V2K4P6Y289、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCL1Q6F6A5X8N10Q8HY6S7V7M9O5R7V9ZA3C2S9H8S7R3C890、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACJ4T5T8T1T5C2G1HA7O5V10Y5I6G4W1ZC3J6B9B8I8X1