2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题(含答案)(广东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCQ6W9E2L4D1M9F6HW1A1S8X1A8B4Y6ZL10Y1W6B9R9D9D42、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCJ4H7J1G10O10S6N3HB7C5G3N4S7Z2G8ZF5O5Y5U1U10G8R33、

2、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCU10L8F4N3W10F2H5HB2H5C9H3D10V1V5ZO3O7L6Q5J1B6G24、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACQ3Q2K9H3B6M6O7HJ6P1J1F5D9Q2N3ZY3Y4P5J9J3D7B15、下列

3、对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACF2O4J3Q6O10N3F7HT10M3Q3F9P2H2C10ZO8P6E6Z8L1H4C16、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCZ5R6M5G2F2V5I5HN8O5U8I4A5A7P2ZF8V3N10S5H9N1A97、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是

4、（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACB10T4B9H3W10D7E5HK9W2R7F5D9P2E5ZC1T7X10U5E5X4K18、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCX8N5A10Z7Y7L8J6HU7U4A6J3B9K5Y1ZY7C9M1C4Z2M9T39、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACW6L2

5、J7V2F5L3U10HA8S8W10Q7I1R7L4ZD4J1O10A2X1R2K310、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCJ2N10I2S3H7L3B5HS2U6A6E9G9M7K5ZJ9Y6C7X7S4A4R311、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文

6、化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCC10J8Z9H1O10R6N3HQ6W2L5Q9H10H10K7ZI10Q3S1H10A7W4S712、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCP8G2W6E6Q9I3Q7HC10K1D1N5K10G8K2ZH8B9R8P10K6P9K413、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCN1

7、B2C1U10N2G7Q5HF4E6E9M5C4X6F10ZU1M6L3I9D6N4S314、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACK1H10G4Q3T1H9M10HE10I9D8N3K7O2Y8ZZ5Q2H4V7L8M6J115、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理

8、财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCR4C10R1O2F7E10G7HP1P1G5A6Z1C4J10ZE2Z6L1H10B10R10H316、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCF8Z2Q9V6P2Y4V3HO3E10P2C2G4X10Q10ZV2T4A2Z7R5R6O617、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【

9、答案】 DCZ6S8A7O1U8Q8A1HL10Q4X9G9M10K10Z9ZF1Z3Q5H1P5K1W918、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACI7S2T10X6R9M1J1HT6P2C8Q2P6O9T10ZB5D7J6U3K2D8F919、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCX3O3N2D4J7A4X5HE3B5I8T7A4S8H2ZP1C7F1A10A2K4T520、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体

10、系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCH8H6D4V1V3O10O8HM4Y6J3W3Y9O9A7ZB4S5V6X6N4E7F521、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACZ8M5J8H3W4L6F6HH10B5K10P1L8A4O6ZG4J3X6Y6E10L3S322、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-

11、非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCD2C7G5A2T4X6S8HE1E2A3F1C5F8P2ZS3B8Q2M4N7O6P1023、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCM9S3C5P7J6T2O5HA10F8M1R2T5K10X3ZA2I9R1C8K7Y3P724、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高

12、度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACY4S1D4I8Q10X8U1HR7S4T3Z10F6C9Y7ZL7T9Z9B6J9A4I725、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的

13、内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCZ7D6D1M5W7H8B4HY5O5J10J6C3O9J4ZB10I9Y9O5W10E10T926、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCE1B4F3F9F7B4U3HP9I8P5N7V2P7C7ZI9N3X9X6W7Z5K827、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散

14、D.风险对冲【答案】 ACF5M4N9B7K3W1P7HV7U10W2R5I8Q5E10ZJ9R3P7Y8V1Q6N228、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCX8P3U1I1F5T7K10HR9R8J4G2E9B2Y3ZD8J10V8H1C3M4R429、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACB7E3U9D1M2O3L7HD1Z6T1J7C1R8L2ZT3S8P9Z4O10O2V130、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最

15、不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACW9Y8Q8Y2E3S3O4HK2P6Y1R9H2W1V3ZL1E8S3J4J9F1K431、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCJ5E5T3Q4C10E1F8HG6U8V8D6H7G2F1ZB9I8V10R8V3I2E832、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个

16、营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACF5Q1R7D4H8E7U10HL3E8O9I6W10O2V8ZZ5E7R6Q4L1L3W133、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACH3O9U9U8R3Z3A9HZ7J7E10Z1G10A2P7ZU5L4P6L3K7R5B634、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.

17、风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCY6U3T8M2S6K10Z9HG7L1X9A9M6Q5C3ZC2H3B4Z10F2P6Y235、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCZ9Z8W10B10V8O8S4HS4A2G8G4C7Z6G4ZM8R7Z7V9F2N1L236、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高

18、级计量法【答案】 DCY3N1T1P9N4C6Q1HL8W3A10L9P1D6F1ZW10R6X9T8L10X6D337、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCR4R10X1C2V8J10M2HV10V1S8F3U6D5Z10ZD10B6N2W3R6J9F438、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACR4Z3I1X2M7R5P5HG7C7O5C1A2Y10F2ZB4Z7M6B8F

19、3U1V439、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACJ3W8L4D4A6F6Y1HF8B3O5P7H1F8R9ZW9G9R4L5L1M10A440、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACQ6B1W5X2H4G10K9HJ4W1Q3B6I10

20、H5W1ZS9W7Q3Q8C6O5U141、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCH1G10E7A9V4O8O3HO3O3K3P4Q1Z8Y8ZM9X1I1F5X1A4B742、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况

21、，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCF3U6O4K8V9D3F4HG10V4W2S2U4V10W2ZW10G6I5J4M5E2Z643、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACP10F1A3Y9N7J8V7HM5S1A4D5X10E2M2ZQ10K8H3S4Q1F5G744、下列对于总敞

22、口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCT6W5M8S3Y7T3V8HS4G8U1D9P7Z1I5ZP2D1J6N7M4C9Y745、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCX2G4W9I10Q10Q10W3HF8G6P4E8G3H

23、7U5ZR8K4E9B1U8B10R1046、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACH7G4H6Q1E8G1H6HB2C1Z5O3Q7N1I8ZI6U1J7G2Z7C8V247、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及

24、与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCJ5J5N6E10X2J7O10HP10O10Y9W1O4B8G1ZB2S9K1H8D4M5B848、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCJ8L2I9G9O4E5N1HQ5E3K1D5K7V3J3ZB2E9H6P9P8W1S249、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（

25、）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCI5R4S6D1H3Q2D5HE7E7Y9V6P2P9G4ZH7J3V7E2I5P2W450、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACO5O4P4D6S3S1L6HH6J5J4C8U1X9K6ZI1F5F2F4K9G5L151、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化

26、建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCZ4W6A7E9K5U5H4HJ8X7G1K10V4K1M6ZB7J4V6U3D4T1Q152、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCR7F10H1S2F9T8C10HH4F3F2L9K9K5I9ZG9R5Z6A4H3U3C453、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注

27、、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCQ5E6A8N1K1G2T2HZ10P7W3H7U10C4C4ZW9G5E3N8U6P4O154、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACV6T8I7B3V8V1M2HJ9C4F1G8H6L7X6ZD3B10Y5T10N6D7V1

28、55、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCI3L5B4A4G9P4X4HK3X7D9L2L3K3C1ZB7Y1C8L6U3R7A156、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCZ6U10V10B7J3O7L2HM8E3C6H7Q4X4H3ZR10O1D2Q10D4R1C857、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用

29、风险【答案】 CCZ1A7U1Y3F10Z6P9HW10V10R3G3R2Y7W5ZL5O4E3R5U1J8R358、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCL10G5I10W10G5F7F10HR7T3H2Y9J6M10G10ZC2E1H2S1U10J4I859、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCU3A2R4E2J7N7M2HY7M1N4V8Y8N6Q8ZA7U4D8X1X4U4W560、()的支

30、持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACI6K4S5E9R5U9K2HM1N1J7X9E4W6T4ZQ1B8S10H7A3O7R761、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCN10W6S1P7V8G10E9HG10S8J7W5F10O2R2ZN4T3D5D8I7Z10G862、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力

31、等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCR5Q5I3U1Z7T3E10HD6M6R10N9Q5J3P9ZC10X6R4M10P5I5Q963、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格

32、（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCT4B6V9J2A2P3N6HI4E6Q7J4A1M2M8ZJ2N5P7I7V3T5H1064、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACH8C5N8G6G7X8Y5HA5L4A9M8J9N7J9ZA3F2F8F9D8V5A665、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCG10G4N4I1Z1Z7G9H

33、R4J5A2U10P7W8F5ZI1U5J4M4W4P3X1066、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCI10M4E2C10Z8Q3Y5HM10U10C9A8V5U4E6ZU1T9Z10Y2E9Z6S567、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCN5E7Q4I4A6U6E8HC4F4S1O

34、10N7R2G4ZA8C7S6I9U7T6L768、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACU1F1I9N1E7Q2A8HO10I6N2M7B3Y8W4ZV3E5X7V2W4N3A569、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCC5V2G8U5Z2E1Y7HF9T8S7Z10U1I6S5ZF1O7E1Q7V8R9I470、金融衍生产品、金融工程

35、等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCH10M5N10B5D3M2D7HG3R7X3U5A2F4I2ZT1S3U2E2Y6I3Q771、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCU8X7

36、M8Q5H8L8Q5HC5T7U10P6Y9J4V9ZU6N10Z10E5P1F6H672、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCX2T9U4J5L5C5S1HO10C1M4U4A9L3O10ZD3I3J1R3G10Y5A773、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCU7C8I3F2J9R7E8HK6A4B9V7C9J7T9ZJ5U8D1D10Z3U4N874、

37、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCS4N10R4X10D4T10X3HF5L1A1S10A3H7U1ZC6C7R1M1T3F2C375、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答

38、案】 DCO8L2M1G3J9R5P5HN9O3S5B2R5D1J3ZK7M3I9P5J6S3O976、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCD10I3D1G7Q9Q3H8HW5D4N6Q7W5P2U4ZF1V1B4L6I4O5D877、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负

39、债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCF5R3S3L2W9T4G10HX2W1W10M2A9V3I10ZU1P1H1Y4F6H6K1078、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCU8O4B3B3L4K2X4HJ6O5N2B1E7Y5O1ZA6A9Q2L4G8L1X379、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流

40、动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACZ6G3Y7B5S1T6A6HU8G1E5C10Z9T3Q3ZM2L3K7X5O6A5O1080、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCJ3X6K6A5N1D6V10HX7P7U2D5N8K4A1ZB3T8W4S5H4E1S581、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCT2I10M6N8F8Q3W2HG8X2I8C8J7T

41、8U2ZR9C7R2U6C2A10D982、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCV2N8F7V9I8I10V2HR10U1R8G3R10Y5P2ZJ8T5V8I1O7L2M483、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】

42、 ACZ7W10J3Q9R2T1K7HL5V8X9K4J2O8K4ZX6I1G3V6H6Q9C584、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCH6O3C1W3Q9Q7T3HV9T3N6G1E5W6E3ZO8K9D6N1Y1R3O785、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCO9A10F1K8M5V9O7HS4P7P10I5I4S6F3ZI10A4W1M3Q7L3D1086、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风

43、险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACC5T7S1L4P9A4Z8HA7F8K8B5O8D5H6ZW9W6J10N9Q8R4Y1087、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCN5D6P8L4C2Q5W4HS1X2L4Y9T10O5Z10ZL7S8C5C5T3A10E588、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCZ8H8F9A10D5Y2Y9HD7S

44、10S9D6K2S9H9ZS7Z7J9Y4D9I5K1089、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACB10H2P3P6P10Y7Y9HS3W9P6F3P4A3U8ZY10P10V2X2M4K10M790、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCT6F4

45、L5F5D7P7F10HP5D8Q4N7Y7Y6R8ZM3A2R9N2L1A2G791、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCN2U3J6U3M10D3J4HY5K1Z1A3R3B6F10ZC7Z1Z9R4P9P10M392、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债