2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题A4版打印(吉林省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCA6E9W10E4S5E6R5HV1C9M9F6G9T7Q2ZU8U8D3K5L6J1W92、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCG7K2Y1W5P7X2Q2HQ6Y7M8C8M3U3

2、O4ZN4W4V5L4X2D7H83、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCT2C5M4C1O1H7P3HV1D5P7L3Q3E1T5ZL4F5W5U2Q3B9Z64、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCZ1S1L1W6D6M9U4HP9L8P7M4A5K9U10ZK4Y1G1F6H9B8U65、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两

3、年C.三年D.四年【答案】 CCS9Z2C10X5T1Q3E10HO8E5R7A5B3Q9M10ZP9B5J10Y4P9I9H26、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCQ8S2S4I4Y8B6B1HW9I9G2C6G1E8V7ZC4N9W1X10Q10J2N77、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值Va

4、R是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCC3T3P7X7R7H9T5HX5Z5C5S5I3Q8S10ZZ6M8H1G6K10V9N18、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCX6H1B7G9E9K10Q1HW10Z10R8C3D3U1W9ZZ2W1D8M5G6O3W99、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）

5、。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCV10L10K9H8B8Z1K8HP7S4P8E5X4T5U4ZH1W7T9S10Z7E3F310、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACH1E5R3C10Y8X7F5HM6Q6D4V2Q4D10X1ZB3E9W3K6B7I4C211、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.

6、信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACE3T8I10H8G1O3C9HF5I4J10F2G8Z3Y9ZJ3T9S9H2W1K7O812、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCT7R9J7U6Q7H9P9HZ10Z1M5O5U8T7F10ZQ8E9P2J9U3U9P313、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险

7、的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCU7G9C10G6L9A1B4HL8Z7T4V7F2U10R7ZL2Z7V2Z9R7F3G114、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCE7E4T3Q4A2O2Q8HO9F9P3S3I9S8D8ZP4S2P8E4X8T5G1015、用应付未付外

8、债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCC7G3E3K1D1P3L3HV5S10L1G10X2E2C10ZL4N4L8X1E10J10O616、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCZ10I2S10W3E9W4G3HR2K8L9I2P4I9X10ZA9D7X3I8E3W9H617、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安

9、排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCL5N4S3V3H5G8L6HA6Z10Q1O2E10H9M8ZR5M5X3W6X2T2Z1018、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACQ3O3Q6A2P5N7N4HE8S6T10C1Z3F2R8ZN4X1M4I5S5U7R819、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失

10、误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCX6O7M5T3X1I5J10HK10L5J4O3O4X10P8ZG2G6W5R2K10U9I620、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风

11、险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACJ4A1C10S8T1D7B1HH7S8S6P2B1O6X1ZC2A10A6X6D4B6W121、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCW8Y1U9G2B10J5Q9HM1Q5V7T9W3C10N2ZP2H7W9M4P5Y6Z922、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACQ1M3B10E8H9M7J4HK9B1J4B8Y10T8P5ZP

12、2D4C9H8S3H1S1023、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCG8D1O10H8H2T9M10HA9Q8B10Z2C10V5W5ZQ4E8O5T9I5N8P724、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACU1Y4O9G5Q5Q5Q9HD8K2

13、K10I9D2P1N1ZM3Y7U4P1X10J2T625、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCJ7Z5B1X7U10C9Y8HJ10S6I10O9L9K1Y3ZS7R5J5H1Z1J7H926、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略

14、风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCC8L5V7Z5S2U5E9HD2R3K1S3H1U6F3ZO6C2N7N4U8D2U127、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCT7Z6K4R4N6E4Z4HE3G2R8C9H4X7Q4ZJ6H10N7P4T1N7X328、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评

15、看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCZ4L3C6L1H6H8Q2HC2P8I3E8S4Q4R5ZB1S8A9T1I8G10M929、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCU8D9F9X9B1Y7L8HN6V7V8E10G7B2S1ZH6K3K2B1V9F10J230、国际先进银行普遍采用的

16、操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCN2F5E3C6W6I2T7HB2C7O1E3N10N6A9ZG3U1J10V2X4E3T731、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCP3Q8J3N6C5B7I7HR1Q6V5F3W7Z8G3ZO4I8Z1J7S9M3G632、()能普遍满足各主要衡量

17、标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCK4A5H8I3S4A4F4HO2V9N1Z2B5W7B2ZA7S2R8I10W9E5X833、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACK8D7Z4A5T4F5V8HA9L7K6P10J1K9M9ZR3Y6Q8A2J7W2H634、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付

18、现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCL3Q1A3X2X2H5U5HW3D9I5N9Z2Y8E4ZC9V9L2U4G1F9R1035、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCG9E1Q9J5Z7W9Z10HN7F4Y6Y8M5S7K1ZC5H2D6H9G3K3G

19、536、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCX10H6K5I3J9L10D10HH7G7V6N2X9I5F9ZQ3X1H7L9G9E5D437、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCZ6Z5V8N9W5B8G3HE2D6D7A3R1C5W5ZI1T4P6M2G7A5E638、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞

20、争D.监管不到位【答案】 BCJ10P9S3O2M9G4I3HO4U6Z6S2D9S3I10ZC5G4D2Z7T9Y9O539、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCW4A5R4S10S10M2T1HE3Q10W6I8D10M10E9ZI10Q8B10W10C8R6U340、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相

21、交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCG7U8N4S2Z4M5B6HS10E5F3J1I6Y6O2ZF5W9R6W4H1I4N841、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACM3P7W10I8H6J8I9HE5Z9Z3O4N3K10M4ZN2I6B1U2N5T1H442、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或

22、供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCR4T3P8H2W8G1X7HI2E2H6F3T2D7F4ZN4J6H4F10V4L8I843、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCZ5O3B4U3B7S1O10HN10

23、R5A4S4U7Z4I2ZU3F5L1G10F6P9O444、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCZ2N6V2Y8Z10F9X6HV10X10Q6W5C3M9X4ZR10H6A10E3P7H8D945、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机

24、构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCJ3N2C10P6Q6D2L9HL9R6O8K7M3I10P3ZM5Y8B8D6O1O7A146、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因

25、素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCU7B3V4N2M7M10W4HF10W3M5J1O9A3M6ZP7Z8B6R9R2G3U647、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCR8Z9B5M9N3F3U9HO3E6W6N2N8I5L7ZZ7B8F5M2M9Q1B848、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值Va

26、R是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCM2K5K6V2T3E10D9HK1J5F9K1Q3A7Y1ZV8E7R5E9E9Q6I549、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCZ4E10T9U8B2Z6K10HU3X7S3H1O2C5G2ZP6O3Q7W1M10W3C950、关于资本转换因子，下列说法错误的

27、是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCQ4T8U4F3W10A4W3HH6G4R8B9B9K4K8ZI1O9D5A2D8T9D551、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCR3C4R5Q9E4N10O10HO1C6Z8R10T8Z9

28、P4ZD6P5W10J6U9G7D452、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACA1E10M4J9C6S1J8HM4H10G1X2N7G10M9ZE1O10F5T9Z3W10T353、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCI7L3I4D7G4W5R7HU6V1O10R7R4F6Z6ZB4K10H7A1H3I3G454、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外

29、包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCT4R6T9L10D2F8R2HB1B1P3Q5Z2Z5W4ZS10I5V8O3C9A7H555、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACU4L10X7N6E4H4W2HG9C6P4B5Y7G4M6ZL6G10W1C10V2D5C556、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCM9A7R5E6N6

30、X5U9HI9T8P7W3E4I10E8ZG10C10Q6V2K8Q3T457、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCR4P10H3C3W7R7Q2HV9M7L7K5Y10V4H5ZM9X4O2L7T3F2Z258、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反

31、洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCZ3T6E9B6O7I4G1HB4K4A8Q4W5Q2K9ZY9R6F4P10O4M5G559、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCV6N6K5H5C9B10D10HB7V1E4M4H7X1I9ZC6C8Y3M3Y1E3D860、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】

32、ACL3W3E9C4Z4A10T5HE6B7Y2G5J6D6A1ZQ8G9I3T2D2Y6R561、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACG9C7X7P7W10P8W4HL4S3H7R9W2G9K3ZI10P3Q4F6B2S5X762、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C

33、.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCT1H4R5G1P7I6U7HT3K2Y8D3B9N7G9ZQ2C1N2F2B10J1I163、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCV7W2Q6Z4S9L5G10HJ6P9X7A9P8N7W9ZV6E9H1Z5O4J7G164、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACZ8A5Z3X8H4O7V1HF8E9Z6I2K1Z2F2ZC7G7G10K1F5Y10J

34、865、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCP6P7I7R6G8I6K5HT2D5R3H6N3J10T9ZL9W7I2P2C9D3B366、下列不属于商业银行计量交易对

35、手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCM5V6F6R2Z9J7O3HN3C2R9Q4N2V5H5ZN3L10S2B4S2Q6U367、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCJ4B7K5C1B7W2I3HI1H6L10O9A10F1F2ZC9L7A5O3K9Q3C268、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.

36、优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACH1Z1Y8D8Q4M7H5HT5E5A1D6C8X2T3ZU8E2A6D4X3L5C769、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACH8E7V2I10A6K5R10HN4Z3Y5U3N1R4L2ZA5Z10P5P1W6I6Z470、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.

37、超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACT7O6W3F2O4H6U2HX7I2T1N1J8P5U8ZR8M1D9V1G8D9W271、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCJ9R4V2M9P6Y7O3HD2V9D3W1U10I6M1ZO5A1O3Q7L9X6S372、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用V

38、aR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCR8W7I5H8I4H1Y3HU2W8S2U6S6J1V9ZH8I6Q7N9B9C3P573、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCN7I

39、1F2K3F3L3Q5HN10M10A10K8M5T8G4ZG8D1E4Z1M5K1B1074、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCN3M5A10W7A2E10G10HK2V5J9R1I1S4J5ZL10T4G1R7I4S1I275、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计

40、算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCC7G2A4Y10W6X4B9HN3A5F10L6L7T5Y8ZW10J8S6F10P3P8H776、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCF4H5B9I7X7Y5B3HN3I5C2R9H9B9V8ZQ1G2A6Y1Z8C8U177、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.

41、不一定C.一定D.常常【答案】 BCL3K9Y9V9P2M8B10HZ2I1V9T3H3Y9T8ZZ1X6W5H5W4Z9A178、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCQ8Z2P2O1E8M5C7HO4M7D4O10U8G8V1ZD4X10Y7R10B1V3L379、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCM

42、4K8E3Y10T9X2W8HY2Q8I6U4W10N8B2ZM5F2V4N7S1X10W780、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCO10I6J3S1U5K6A6HX6E8X1F9K8W5Z4ZS2R7F4M7V7Y10K1081、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCQ2O1F5C4O3Z5J5HH1U8O1F4V9T10L5ZS8N10E8A8S10N9

43、B982、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACF10A4O4Z9Y10P5E5HG5H4O3S10I2E1A10ZT10Y6T8G8Z1A8R283、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCW10Y7Y10U6P7K7L4HA2A2S9A4N10P8H9Z

44、D5V3M10L3H5X4C684、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCC8O5C8X2N3B2B7HM3H4E7X7R9C6Y10ZW9S10E9O1C8R10C1085、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCN4C5P6U4J10X4P2HB6Q6S3I6S5L4P8

45、ZV6S5A8M7W10G9V286、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCS4G3B3T9B1H8X7HV2T10T5P8B7W5V5ZZ10G3C8K5D6F10E487、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCC10D10G8M6E3O7J3HM8J1E4A9Z9N7K5ZT9J3E9P5S6X9O788、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCM10E5J10A10U9L10