2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题(答案精准)(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCZ5R7L8V5J2S8V10HE6F3G5U1D7N4D2ZE9E1D7G2J4J9P52、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACV2Z5N8H6Y5Q10L5HJ10I10P1K2E9Q6J2ZK6M5T10M4N7G8F63、

2、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACO8O4A2K5G4B4E2HE5J4K7B6E8H1Q9ZA8B4L8T10W7U10Q94、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACW8X6Q6Q10S3G10F10HJ

3、5D2H6K2A5I6H8ZJ3E7P3I9C8I7F55、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACF1E1R1M1G2O2S5HP8Y6G1D4V7V2O1ZW4D9M7C8S3A8H26、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCM8B8W5A9L4Z3F6HY8

4、S10N4Q9J4X5L3ZV4D1V3I10Q9Y1E87、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACE4E8D2E1Q8X1O6HO5I7I8Q10T1V6X9ZP7C4Z10L8X1F8P88、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCT8Y3K8G1V2V10Y10HU6E10W7Z10I5K5Q5ZC7E5G1Z5B6B8A79、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两

5、类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCU2A2M9C9H8C8M1HG6Z2D5R6E3F10J10ZL7W6P5D10J2R9L510、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性

6、分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACQ8Z7F1U6Y8S4X5HP2H8H1P1L9V8Y6ZD2A8O9E7X2E4H811、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCF6W4J3X9C10X8H4HT7H10H8D6B3S1O3ZT8I6N4J6I4T10S112、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核

7、【答案】 CCA7F10M8N4F3G7V1HX3S3Z4S9W8I7R7ZN3L6H6W5O4W10U913、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCQ4Y4N2B9K2L8P5HH3R10U5A10F1Q5L1ZN8B2V1P7B9Q2Y614、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（

8、）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCD1A4J3O9H5A6K10HP6E3U8U6T3J4W10ZQ8J8L1L1O1K2P615、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCD3I10F4M5B4Z1H1HP4R6B5G7E5R8K9ZR4J1A4I3K4E3J416、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔5

9、0万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACS6E5N7S5V5D6T5HR6A3F6N10X1H3L2ZP3U10X7B8W9Y7B517、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACG10M8G2V5S2A3W4HY10W2U6F5U8A8G6ZG2M2Y4Z4J9A8I1018、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交

10、易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCT8Y10D2Y2U9Y1K4HS5B3L7O7J6N9U3ZM9F1B6A6X5V4Z219、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCH7P7K2R8I8U4E7HE8T4O10Q3M8M1U3ZB8B5A10Y7G5D8N1020、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】

11、ACZ1Q8L9V7A6V1M3HY3D10O9B3I7R1W10ZA3U3L8E8L6Z6K1021、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACD1E5K1T5G8Z10X2HA3V4Q2G4H7Z2J9ZW1K9T2H4Z4O9F222、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估

12、方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCH10V9W1W1N6S5O1HF7N10A10K3T1S1F9ZP10T10T1U1D4F5F723、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCA1E4Z10P7N4J10K8HC3R7L6I8A9C9M4ZA3E4O9E5A3I4P124、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型

13、和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCG7P3S10B1Q7L9O5HP9W2O7I9Z10T7S2ZM3V7P7H8E8D9I625、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCV6A4Z6L10K7T2B9HY7C9A1A9W3K10M9ZK5K6H4P7S3S7Z1026、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管

14、资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCJ5R9N1R7T3B1R2HJ10Z2F10E8P6B6V5ZR7R4K1O5M10R7J427、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACC8E6D1E9Q2R2B2HF8B3Z7I4K1O3J6ZC1G4A9W4U8O1G228、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风

15、险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCA3O6V10A8B3A5O3HO6M10I4Z4M9C6N2ZC2Y7A7U10H10J8F229、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCS7L9U8E8G7Z3I10HK6R10K4Q2B5K5H1ZC4O3H8U8K7H3H730、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银

16、行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCL3B3A5Y3G7D9J7HW9T8B10S5T9M9E7ZY10O2Z1W1F6O10H431、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACP7A8P8Z5B9U3J10HK2O7W8R10A6A1A7ZH10C2T8M1D5

17、W4C332、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCN10W2F7Q3F7F4W4HA9D1W4W5W8Z3I5ZP9Q7D6F8F2J8L633、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCX6D3A10J3O6E7C9H

18、I10I8N8D10G10G7M6ZS8Y9A6F4S9F7M434、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACT7R1X9W8F8A8P6HV7Y8H1M7E4Q5L7ZA7Q6G6J3T1G2G735、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于63

19、1万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCN2R10H1Y8F6Q10Z6HX8S8T9L5I6V9B9ZO2D9X4P1P10G3R536、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACA10O6X4V7T6E8X6HW2D7Y4A10P4B9Q6ZV3J7H9Q4Y3Q1T637、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCG4T3W7M10K4Z3M1HC8M9C5I6D4E4T6ZM8W7W10A8K7H6D1038、

20、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCA6B4Y2M4O3K10F5HZ9M9Y3X2G5Y9H3ZG8H6C6E9D9T4S839、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCE3W1V1F8A1O2I6HZ8X4U4

21、U7T9P1B5ZU6J7U8X2R2Z6G1040、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCG5F8O2T9M5Q10N6HI2O4A4N7R5C9Y6ZZ8B1T7A6V8T7G541、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCG6V9N4H4C6O5S3HS2R2L9Y3D1P7

22、T5ZW9U5C10K9R6O2A142、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCN4T5Q5E4J10W8U3HL7U10J6F7B10P9A3ZO6R7G6P2Q8L1Z343、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACQ3

23、D10Z7A4Y9C9O6HE6E4O1G8A1B8W6ZH6P7S2W10Q5A5F244、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCE2J2Y4A2I4S6G9HI2Q1F1F9G8S1G5ZB3Q1Y9E8F9C8D245、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风

24、险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACS4P3B5H10N9W1C5HT6N2O2Y2R9V1I6ZV10I10W8Q7G4O10K446、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCS1N10B9E10Y10Z10J3HC4O8

25、L6D2F1C6V5ZI10W6U3L8A1C2R747、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCR3F9Y10J5A4Q8R8HE9O8Q7G5

26、R9X9Z7ZE7J5J10Z7J8R3X248、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCF1U10X5N6U4L5Z3HG5H6F4N5P8O5X8ZU7K1U6S3S5C4U1049、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCN4F1B9E9R7E8B8HH7A6P10L10S2L4L9ZC5V1W7V1W2N7F950、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国

27、别风险D.汇率风险【答案】 CCC4L2G9T1M6Q3L6HK10I1E3C1E10O4G5ZS8C8A6F1G7E10O751、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCA3X1Y1Q7Z10F1J5HW5T3K7W2E8Q6T5ZZ7R1P4L4R2B7I952、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCD2H1T8E5C9Z5I10HX8V6R5R1S6L1U1ZB9P2P4S1B5V5B1053、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过

28、程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCH1X4F3U7L3Z9M10HW1R4H4F2F1A4O4ZX10W6Q5Z8U9J2H754、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACY7Y1H6D6D9J3R10HB3T3H9M10F2B6Y5ZR3P5U3Y2K1O5Z855、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口

29、头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCM6A8T2X6I1L3A2HZ5R1R6F2V7T4P8ZY1W7G6D6H3Q1A556、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACY7B1R7Y9V10J7I10HJ3Z10X3E7L7J1U4ZZ1O10C10J5H7C10C157、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险

30、C.信用风险D.操作风险【答案】 ACC9Y3M10T9E7K5Q4HM1X2P10P7L1P10G8ZK10J5S7G4B10Q5K358、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCL4N3N9W6N3T6X7HB7F1B9F3I7K5J9ZY10I9M4I7D7N2Q859、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于

31、衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCH8A1G1R4Q9A7V5HG1N7D9V4G7F9K6ZR6A6W4D3L5S8M760、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCS3G4A8E2O3Y8U7HS6Z3M4K7P7I6S2ZN4E8Y3Z9F6W1B861、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万

32、元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCY8C4M3I2Y10J5V9HQ6I9M4T6Q3W8A1ZR2W10X5Y6U9T7Z662、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCH9A3A2Y5K8K7L3HF7F10W1P9S10V8O9ZG6X8U5V2C7Y8F463、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担

33、对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACS6I7B9Q7O9K5N5HK2B8A4B7O2O9Y3ZK2X7D3X7X3J6A664、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCC9F2Y4D5M10S3D2HW5Y9Y6A3P1E7K2ZX2K6M5M7O2P9D265、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D

34、.经济周期【答案】 DCI1G6E5T7L5W1A8HX1M4T6Q10B2Q4G3ZE7X1C2W3G6B3L566、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACX7Z9K6P10Z7W3J10HO3O4W6B5P5Y10W1ZM1C5H8X7R1F8O367、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议

35、报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACZ2Z4N3T4U5M4S4HF10C3C8D2Q1O4I3ZW5T10T6J5Y4V9Z668、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCG7I4O3J1H5H9H2HR3I5B10U5N1V4O4ZI1C3C4W1L4C4D869、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济

36、资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCP6A10R9Y6H4A3Q9HA1R7U6F5D7T1W1ZK10K2U3I1X5W4O570、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCT3U6Q9W

37、9N6V10R10HZ6B5G3N10G4K10G2ZZ10W2O2P2X3O1Z671、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCL8M7L10W9J8R5O10HV2U4I9Y7Y8Y7M3ZO2L3C1D1O3G1N472、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCI7H9V8W8U4T6Z8HZ9Y

38、4I10Z6N2A1U9ZH6S9D5I2M10B5B473、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCE4Y2W4X5N6Y9V10HT4A6N7W6R7Z4T5ZD5T6B6M3B9Q6P274、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCD9Y6C1I4H7H7Z4HB6I2R5T

39、3S3I7K1ZO1V2A7L2K5E2Z975、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACJ6B7D9A3W7N4D1HR3S7R6B4M2Z9C3ZM8Y5W10H1H1C3W1076、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的

40、不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCZ2P7U2D10Z8K6F3HV2G7B3I2V2S5X6ZY10A4F2P8Y4F6S877、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCW1Z8G5A2F4R7U4HP3P7E10T4D3P1D5ZS2X4Z7D4O5T5X878、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益

41、B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCD2H6R2P7J3Q4B10HL6G2B1D8C1G3D3ZG3G7L2H4N7C10V879、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCZ9G4H3X5O1E9B6HW2P8J7N8Y5F10Q9ZN10U1S4F1Z5B3K380、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那

42、么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCI4O3G5L4M3O9C7HI7C3M4Z1F5L4X10ZD5R6M3I2G7N4H681、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACI2R10J2C9H2M10A4HS10U2Z3J10T2L10I9ZH9S3I6U1M9B9Z582、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不

43、严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACJ1W10W6A6H5N3V6HS6Y3G10K1J4G8K7ZY10N2Q6S3V3R5S183、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACX7C7I4Q7E7B1H6HF5R9S4V3V3C2K7ZF1Q3X5V4K9Y1V684、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用

44、的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACE2A6B5D3Y3T9V9HX8B3O4Z7B1H10R8ZX10Z2J8A4E2L8Y485、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCR6V9M4O1N10F1M2HG8G3I1Q10B2H4A3ZS4X4F5L7C3D4C786、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCJ3A4S9L9K4Z1N4HH2O8R5L8W6V3P2ZL4B9M9B2K10K2B8

45、87、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCU3I2P3J2F4Z9R10HI3G4W2J8U1Z3U2ZO5Y5L8S6T6A9G388、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACP9F4C3O8W3D4W3HN1X8S9O5O6J9I8ZB6C6S6J2R1