2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题及下载答案(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACB9F4S1M10R3I6T3HE7L4F9W9I5T2D4ZK9K8O9G8S9Z3O82、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大

2、、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCV7S4E3X6F8Z2F3HF9V5R8S7B2S3E2ZN5J9U6T1P5Z9Q93、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCC1T4F8V2L2S8X10HH3W8U5P1W2O10B4ZR6G1T10F1E10Y2

3、D94、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACC9V5P1I5X7P5R8HW8A7V3Y4N4T2W10ZN9N10J6Z2H2P9J95、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCM1D1V9G6D2U5O1HK2O3E3P5

4、A3T3N3ZR7F7T2V9R8O2N36、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCN3I4V9I1S10Z1Q8HQ5N3C6K2C1S7O4ZJ10U10O1G9G10C9W97、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCN2Y5G8J6B6W5I8HV7E1C7Q8B2W9T4ZR1H6I8R2I7T3Z38、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通

5、过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCL9K8P7I9I5D2Y1HH3W5A6M10Q1F4L2ZU3L8M10X9D10U5O39、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案

6、】 CCM8U4H8Q5P5S1F3HE4P7O1G10S8Z2D2ZA4U10Z2Y7M9Q9O510、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCA3W6A9S10P1I10P6HV4C2Z2H2D4U4C4ZS9X9O5T7R6E1O611、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCN4W8D8A4I9L10S6HJ2X5Q8X1V8V9R1ZS9W10H9P3A2X8G612、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行

7、应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 CCB1W4P4R10J2J9D4HM2U8K3N6Q4L9I2ZB5N1Y4V3B6G6Q713、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性

8、的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCP4F7C2Y5L9T8B4HP6Q2R7P2G5S5M10ZU5D8R2B7B2Q6N1014、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCM7C4V10O4H5C10M4HK10F3N4E3L9S4C9ZY5R6O3T9Y8V6W215、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACG6L3Y3J2I10M2O4HD1T8Y9C8T1I

9、4R4ZD3X10T8D1Y8B8I416、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCU4O4L3Y4D6D9U10HL2X8I8D1Q6W5X1ZI2I1A3L9L7T1P917、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCT8M10K6T7T8H4G8HL6W6Y9O9O9B7H4ZY3P3R7F1G4T10Q518、 根据

10、我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCE9F9G9B9A2J8J10HD5X5P8G6U9J3K3ZV3Q5H9V10Q10E7P219、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCX7J1Z3N10E8F6L1HJ9X5P1E5S9M3B9ZP3J6E

11、5F10M2I7G920、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCQ1V9R9J8M7H7X8HP3J3P1A5V2Y9X6ZD3M3W2N10D5E6V421、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。

12、A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCX6M5E7F4W10T4D6HR7R9U5Y9R2F4F6ZK10I6P9I10Q7M1A422、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部

13、完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCF8U3X2N4L7C9I4HA1R10F4W10G7H9G6ZT9Y4Z8P8S2M4Q723、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCQ6V1T6T4W2Y6I1HL9T7H2G3W4P6A1ZS10T2C10Q4S10P6V624、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动

14、性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCD7C5J7A9A9T9Q7HB3A9B6C5G5T3K10ZO6K2O3L8B5J3Y325、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCJ3L6L6F7W3N10G9HK9I7P3L1A1M4Y6ZH5V6Q5Z5P9R5L526、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACC6T4H4K4N1

15、Q3A3HB7L5L1N4G6W10K5ZJ6K8T1W9Z3A6G427、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACD4U1K3F3S2C7R8HK2G4N4D5X5J4L6ZE9X10P3O3N5H7O428、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCI10M10B10Z7P3I4V8HD2G7D6N8W10T3N3ZF7X1F10E4Z8P6X1029、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCD6

16、Y9F10I9Z8W2L5HR9F2H6H5A4G7A5ZT1R5A10F5H7G7Z1030、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCJ9I2C6R4S4A4B9HN2I2R5W4C8T9O2ZM4H1T10D9O8R5R231、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACU4G7Z1N10N3X1N8HQ4M

17、8W10I7H2A3U2ZB1Z7Y9A6J2F2R432、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCR9M6C4W1Y7D9B5HM8L5D6I8J9L10R8ZX5P6A7U4S5T6F833、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCM9V7A2Q9Q3V7E4HR5M10J5C4M6D5M7ZU10S9V5J8V8N7D734、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风

18、险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACC6C1B8G1R9C8T4HW5R9H7B2Q1U1L2ZN5J2D5W2G4I3A435、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCM9Z10R10A10G1N4W9HU9X6G2B2O4H7T2ZI6K7X7C9V7A4U636、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短

19、；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCQ9L9W6K10D9O5U4HV3W5X10Y2V10C10T9ZP8Y2J2Y4D5K2B537、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCC1Z4F2J1R4F9K4HP4E10D5V1G9J1I10ZI1J5A6S9W4X4D1038、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行

20、中介D.商业银行【答案】 DCT10D9Y4Z4U4B8E5HD7H3T6E9C9O7O9ZS8V1Y3F4C1R3P739、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCF7V4B2J5H8T6A5HV9T10R10S9D8S7R5ZW3B7O10B1O6W9E640、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

21、C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCY8F10Q10V9A7Y3T6HG2E3A9H8A5K7X6ZM5G4K10U3P7Q3W741、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACN10W10Y6W3F2W4R4HF5Q10T1S1S1C5E2ZA10W9K8T3D10E1O242、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金

22、、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCE8O3F9W10X3X2H1HN9L6O8A7X7I1X10ZC5K3F2J8C10R10N643、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性

23、D.经济周期【答案】 DCH8I4L8S7S10J10Z4HH2Q9V8A4I10P3L3ZH8I9Y10I4I3V8U844、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACU1J4C3V3X8Q6J9HP3T4A10S6V6Y3W10ZM9W1M7H5J8E4M445、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，

24、这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCU8G8P6P7R9U2L2HR7M3A2U10H7O8R1ZD8D4D6S5N5S7X246、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCO2P9P1M3I10G10S9HR1Q2X4M4X1R3A3ZL4P2A3F7D7K10P647、某商业银行分析要求下属支

25、行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCZ3Z8K7K7J7X1A5HI10C5E8L4P10C1V7ZC6J7T6D5C2N10M448、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCJ6T6F1N8J2O3L

26、10HQ3G9N4P3M2O2D5ZD2C8B5X1W5D7D649、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCK10U6M1D2Y1K8O7HP2B3T2M1U4G6X9ZV5B4S7D6S7Y7M1050、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债

27、敏感型缺口，下降【答案】 DCW8Z10F2U2I1J5X2HV8W7D1X4V10J9H9ZX1A8V2Y2L6J10F951、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCU6C10V1G3R3V10T6HZ7N6U4Y8L10S6V1ZG2I3S6V1T5L7L152、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风

28、险D.重新定价风险【答案】 BCZ4W6M1M2O4D2P1HV9A6H8L9D1D10N4ZF10M2W5E6V9K4S353、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCV9D4N1X3Q3Y9G10HA3O10C4B2V5E1J8ZN8M7Q1T3J10A7Q654、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCS7S10H1T3L3D3J4HP1A

29、3L8L9W8Z3U3ZC9Y2D3C7H2D2N1055、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元

30、的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CC

31、U5N3H6W3F7I3C2HB7I9L7C5C6G5I1ZN8S10X5O3V3Q8X856、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACB3R10F5P8X8P2L5HL7P3E2D5D2O7C2ZG6V10Y5E5B4N8O957、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCV1U6Y10O5G2M4Q7HP8S5L6D1I3T6L10ZL1D9M1G10M6W8

32、U158、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCI8I5L4C4E1O7C10HL9L7H3H1I10X5I2ZI1E4S3N4C10G9G959、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】

33、 DCJ4I7X6K5Q8P4K1HX7A9O5Z4X4I5H9ZL10H5J8Z1J7W1O160、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCT9S10F4U2Z9V2C5HZ7J3V3H5K4G8W2ZP6Q8F1K7V2C4H861、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗

34、钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCN2H3Q5R3R8H5R9HH9V2P3E10A8A5M4ZU10Q4B4S10C9Q5Z362、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACP7X2A6C7H4U8X6HN3J3U7R2S3I5S2ZT6F3U6X9C6M9B363、商业银行在完善流动性风险预警机制

35、的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACH8G6F2L1C7Q7S5HY3R10D8T5H7X6P4ZW7K1E4I6J3O7B964、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCO3V5J8X7A4D9F7HQ9V9E9U8N2H4P7ZT5L1O8P6L5F6P265、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种

36、情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCN8V3H5J7M4B5F5HO9W8Q6Q6B9U5E3ZW10D3R5P10Q10B3O466、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACP1N1F4N10V9B2M4HB4O7I1S6H7C7J7ZM4T6I3F6V3S1M167、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯

37、模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCV1V2D4B3B1B5P3HD3D3J5K4L6N5T9ZO3K3W2Y8Y9X9V868、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACA1O6E7N8P5D7S4HY2G3G7Y8S6U3J2ZV1P2Z1T10U3C1M669、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款

38、的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCR6B4D8V5R3G8F6HO5U3P9N5K10A5K10ZC3O10F9R2U9J8F570、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCH10Z6B8B5F10V7A2HQ6Z7X9R3M2N9Z10ZP4C9E2J7N10Q5L771、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

39、A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACM1H2N9H2E1C9F4HP10R3Z10V2L9N2I1ZV1Z9Z5P7U9N6D972、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACX7I10O9O3S3N6H5HY3W8S6P5X8D3C1ZD4A6U2E2T4I6W573、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCV8Z1S2C5F10

40、B8P4HW3I4V8Q2D1R3E3ZP8S7Z4E4X10C2D974、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产

41、【答案】 CCG5A1N8Y3M6Y3S5HI2J9I7R1I3V3G9ZV10T7E9V5R8Z9Q175、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCU2B7U9F1A6E7Y7HQ4U1C9E8N8O6N1ZD8K10S8Q7S8M5X576、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCV7P5A6P3O4D9V1HO7Q8P3O5H9D3A

42、7ZU2L7Y3I4Z8J4M777、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCZ5A2M8T6Y4T8K7HY4A10G8V1P8I3J10ZF2X5G8Y1E2O6N878、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身

43、业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCR5D6I2F10T4Z3Q3HN2O5M2Y10K9E8Z3ZC5B3P2N5M2B2N1079、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCH3N10Z4H7S3D4G2HN8F6X4S9K1U7K8ZM2Y6A7A5C3B9Q280、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行

44、统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCU4W1A1F10U3W1T6HZ3Z6C3Z3R4R7N9ZR2W3D8V5S9L2B481、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCP2W8F1W9D7L5R8HO5Y3V7U7N5A9Q9ZZ5F2A6C7T7M7R582、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基

45、准风险【答案】 ACF3U4F7I3U2J7R1HI10J10A10J5N6K9Z8ZZ7P7O10A4R8C6A683、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCK5E7Q3K3K10Y1B5HC7M1B5A2R6F10X2ZS7R4E2E6W7K5S384、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCE7K2R6Z9H10Y8I6HV10Q9Y2L2G8R4G2ZP8B5R4V5S7U1L585、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本