2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题及完整答案(甘肃省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCU7V2F1B3E1V10U5HO2V1F6W9B8V2O10ZM8V5C9D6H6R3C72、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【

2、答案】 CCU9J8Y4G3G9B10A4HJ5O4S8N4G6P2G1ZD8H3S4V5G2O2W33、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACJ10X7M8E8U3Z7U6HZ9D7U7A3D1N4O3ZZ4P3N3E5B1O8R94、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACI1R4A8X6K6O9L10HV9E6U10J7R10I4W5ZV9U9R7D4U5Q9I105、风险

3、对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCG4N3D3X1R1J10N5HX10G3M1H2X2B3Y4ZN7D4V10J3W10H1P26、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACZ5P7W7F10H3N7H8HN3M1X3E7M4

4、Y6Y3ZI9V9N2Q10P1W3Y37、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACA1F3Z6S7H1O7Q8HL9R9R3Y8I7D6Z9ZQ9I1O8N1I1F3L68、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略

5、风险D.流动性风险【答案】 BCA10M4Y4O3K3V10X5HX6K5U1U1E10W1C3ZX5P2G8N8Q10L4U19、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACP6J9B8U1E4H1H9HG7B6A1O7D6C3D3ZH5Z9M8T8R5F7Z810、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCS10A9T4G4V1C9L6HH4H4F2U7S1D2F6ZV2K2S7

6、J2T4O5X911、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCG7Q8G5V5I10S9B5HQ4Y9H7K10Z9R10E2ZF3J4R10F2K1I1V412、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACM3P1D4G7H8B1A7HB9K9W5F6R3U5B2ZO2A2V8T6A1T10B1013、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。

7、A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCB7R7V8U7E3I4D7HF6F2F8H5X7S4H3ZJ2T4F6S10U6M8F914、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACW8V1L1Z8A2R2T1HT8H3Q3P5P1S7E1ZE1R7G1X2Q3X7Z1

8、15、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCN9E5G2C3J9N3E5HV1S7J2O2N8F8H2ZE7T7H5I5Q8F9H116、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国

9、别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCG3V1U9T6V6Z1Z9HF1F7P7X4O6U10X10ZK6R3S3G9B2H10G517、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACW10W8P7S4V1H6T10HU6I6Y9I8J2R8Y9ZY2J5B4O9Q2X3Y218、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的

10、风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACW9O1Q1D1K7U10Q3HD9D5H9G7B8N8F4ZR6S3R4Z5X6Z10I519、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCC10Q7L4D6N8R6L6HB4R9J2W5T4G8E9ZK3U7D6X5Y10K3Z720、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C

11、.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCN2W3J3M2B3Z5Z3HD7B4I6E6M3O3K2ZH9R4H5E4N3G9M1021、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCG6V9X2Y2J4E1C3HO7C1X10Q1Q8M6G9ZS7T2U8S4S9D2U722、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个

12、人客户都采用评分方法【答案】 ACS6M9J9B5E4O3R3HS2V9N2A1W1Z10D6ZF1H2K8M2W5P9C823、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCX6P2R9B8I3D7L9HS7Z8D7A1M4W9S10ZT2R9U5E4V9D6M924、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCT6O9L8M7C4T7C7HO7D1N2

13、M2C10I1J4ZG8D10C3D7D7C6Z925、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACS7K3B7J6T7D10C6HN6X9S4U3Y8H9V10ZK5M9O10L1

14、0J4E8T426、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCH8Y4P10B6Y8C4S4HR5Q1B9E9Q4I8O8ZG9S2X2N7T9U9T427、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCT7Z9G3A10M1X1J2HW1J4P5E4M5R3T7ZA5X2H3R7L7G4F928、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正

15、确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCF1G7D10H3A1U4C5HR4Q9R8A7N6L8J1ZE4X10B1P2C9Z8B629、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACG1H9Z8U9K9T1X10HG4S2W4D4A6R10O1ZS4J2Z2S6H5R10G330、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACL2Q8Q8K9A10N2X6HU1K7L3D9Y7L2U9ZU7B7Z

16、2Z2S2N10U931、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCB10Y6U3S10S6K4I9HF2X10D4U2Y6Q1A9ZQ9D6R2W3E1B7V1032、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCE2W3K1K4B4K5J8HJ2X7R3V3P8B1M10ZJ9O3K5L4N4L6X333、

17、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCJ1A7N6X8C10K1I3HO9M6Q2C4D6P2P8ZK1X7E2U3P3O5K834、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACI1N4W10O6C1Y2M9HS10E4Q7P7R5F10A10ZZ8H2B3F10V10E6M635、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风

18、险管理部门【答案】 CCE9K9D5E1I7W1X7HV2U9I6D1U8L7L2ZC5M3U2L2T7F8W836、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCA10K4L3A3T9S5J7HX7W2F1R3B6I1P1ZV7V6Z2A10R7X10B837、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券

19、的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCN3P1O7M1N7F10Z3HF9G5R3Q8B3F4G10ZB3R3J10H6X5V7O438、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCF5Z2N9D6V3Y3C4HR6M5E1W3B9H6S10ZW2V1Y8B2F2G7G739、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置

20、C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCC4V6J9N5Y6M3W7HW9J5Q6Z1Z5D6V1ZF9Q3M1W9J7Z10Q640、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCT6J10C7U6W1K6Z2HD8R8Y8Y10X1J6A2ZX7J6D5V5X4G9Q841、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使

21、银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCD7V3N8S9F9Z7H3HW6A5J7A2Y4A4L1ZI4V3V8J6F9H4A742、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCV2K8H5S9J9J8Z9HO1P7L6P10P8X3C10ZV6I1C7V3G7R10B843、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响

22、、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACC8Y3X9T7Y3F7L10HV9K9D3R8K8L8C10ZV6L9B6V9Z3H1O444、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCY3V8W7I8H7Y2J4HF7O6O8J7N5B2H2ZK4G3O9C2E4O1H845、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风

23、险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCE3N6B1V9X8I7O3HK9G7K7K4T2X2G7ZI1B6G4J5Y3D7W746、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACV10B2B9M7W5D4G9HI6X

24、9J6B5O3M10G7ZV5G5W10A4I9A3J847、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCU3X2W3A2U8N8D7HG5R5L1T10H2Q8O9ZF6Y8N5O4I6P3O248、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACY10I5M7P1L9F2Z1HU9Y1V3L5Y5P10Z2ZE3I3G3C4L6L5I104

25、9、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCR6P1B7Z9Y10E3V8HR7R6O4P5N8Y10T6ZY7T6W5R1F1X2M150、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCR10P1R3E10T3H7Q5HQ9D7G6R7C4O1S10ZH5M2H10W9O5A2W851、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经

26、济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACC5J8M1P2S6Q7O9HF7F1S5J6P9K6O4ZM2R4L3C3L9C7S252、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACN1J2H4Q7T2M10L1HW6H3S8L2Y5U9A2ZU10T1E10C10C3Z8T853、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权

27、重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACL7D8D8A2W10E1A2HN1B2H3E4X7C2H8ZX3R5L2Q2I3R9U654、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】

28、 CCN3Y1A8R3A1Z1C7HI2S7H2I7T2F4E2ZW10G1R3L2W2J9P655、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCP4D5T7T4A6B5W7HS9F4O10G4N5N2N10ZU6D9Z1T8E9W2S556、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCC4C1U5D2U5C10A8HD2J1V10D2B8T7K8ZC6R10Y3R3S3O3U557、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律

29、框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCW4G9E7P7V7U2J10HP2A4B3B7P9S9B1ZA5X8S5U6K2C8O858、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担

30、保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCU2A4V7A8W2G8D2HL1B7R1X3N2Z10A4ZU8A6M1Q9T4P2S259、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCL9U2O8Z8T10B10T10HK7H5N7Z7G4N7A7ZL3M5G2G4T7K8R460、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，

31、适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCZ3Q9M6U2Z8O9T9HA2K2A4Q10M9D4K7ZC9D2F6I1S9L1U461、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCV7E7P4M2D9V10R7HS2L1G10F7L7V9A6ZF1T10F3L6P10P7R762、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险

32、监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCX3K2F7V6U3W4R9HC1U2F6F2O3T7X6ZD2T5Q7J2B6W1D563、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCA10X2R9F6M7L8V8HH10T3A7F5G1M2V6ZQ3S9J3Q8F10V7R1064、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间

33、接责任【答案】 ACZ1A4O9G6E10G9L5HB8Y1Y10U3X1W1Y1ZJ2E6N1A8E4S2E765、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCZ9S1C5H5C3Z7O7HF4Y4U9P1E9J9Z10ZY1E5G7O6W10E1C166、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风

34、险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCI6M5B6R9E3C4L9HH6U1C8T10U6R2A2ZQ2G2C6Y1Y1O10W167、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲

35、线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCY3O3J2L2J10X7V6HT3W7F2H9C4V4D6ZS8Y1N3A10L10F9Y268、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCK5O3W6J10T7Z5P4HP6C7J10F8U3L4I9ZU1C6C9B5E5S

36、3A869、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACB8S2L8K9H4T7D4HA3M9H10L7A6P5C2ZE10D7E6Y3C7T8L570、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCF6Q8G9Y2R4C6K5HY

37、7A9Z2L4Z1V1D2ZV6A7F8J4G5T1J371、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCS5Q1X9S1K8L6W4HG5X5P10U10V10R3Y8ZY5D2S6L5L6B3E472、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计

38、量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCS4N5B8X8H9M8S5HE1N3V8A2D3Y10M3ZR8U1B6Y2S2C10R173、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACJ9T2T2R2R2U5A7HU8V7U1R2U10B10C9ZB6R6T10F1H6P1P174、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配

39、置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACF2K2K3B9J7N10X3HZ3S6C7D9I8Q1I2ZH2Y5R4C3Z7E9K875、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCF8E2P10Q3F9C9E3HB6J2V6Q8M8K2O10ZC1C7Y10O5P4N2Y276、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（

40、）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCA4O10E3K5E5L7Y3HP3F3G9X1Y4U9C4ZQ3B5J1G3P6B8T777、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCB9M6K3V2W6D4G8HP2S8B2Q10E5D7P8ZV4E2D10D7G4H9B278、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCV3B1A2H5E4Q10J6H

41、O7U8J10K8M9H9O6ZM7C1O2P10E7V10G179、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACU2B5D10C10B6T4T4HK7G2Y3A1N3D9C5ZN1X10I4F2F1Z5H580、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCX5S7L9C1H2E9I8HG10R

42、4L3W8U7L7J6ZX3G8W5X5T10P1I781、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACQ6W7W1D3Y2N7C2HF6A3T1A7R1E10H9ZL9W8J10U2B10K6Z582、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCX3C5H1K5S6P3X8HH2D2M8E8

43、W3V3Y9ZU9X3D8R9Y7Z10B383、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACR4K2R8J4F10U9J4HK5K5O7O10F2R1U10ZS8Z8Y8Y9T1E10X984、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0

44、.3【答案】 CCU5Q4V7R10P6S1U2HZ6D1V3Y2R9R4F4ZP3Y4V9P5M1I8I185、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCY1O6Y6X8L1W7P4HQ10R8T4J10Y6U7T4ZP7D3J6D10S5J10K986、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCR8G2F8R4F3Z6F5HE5P2E1Z4R4D2Q7ZD9N2B6E6

45、E10P8O687、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCB10P3Y3C6O6D2O10HP5G9O6U4W4N2N7ZO6H9W7V4X5R2Q988、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCB8O3X2Q10L8K8Y8HU1Q1M9B8M10Q3O9ZG3Q3V9K1S1S8S589、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果