2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题(含有答案)(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCI1E8T8Y7B9H2X4HF6S10Y8X2F9G1S5ZM1C4Q1S1L1A10N62、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监

2、管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCP7H8C5L2D4W9B10HO4I8Y7I3U6Y1K8ZP4M9X9C4C8Q9C103、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【

3、答案】 ACA10K4X5J6U7X7I8HJ8Q6C2P4S7C9S4ZL5V4J3Z9Z7R4S74、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCW9H10P3Z9F8O5J1HN6Z10N10D1D10U7I8ZQ7H9E6L4L4L2N25、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCZ2C3T9S2Q4G10P8HW8C7Z10E3G8K6U6ZP3M7J

4、1N3G2Q6Y26、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACA2T10F5Y3H1T7R8HA5N2G10T10A2U6J5ZJ1C8T7Y1F5Z10T67、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，

5、严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCF1K6R9W2I3C9Z9HS2C2F2J3S6B2Z7ZK1M2Y9F2H10Z2I58、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACK5D3N4A7A3S5A4HP3U10Y4P9C8R3A10ZK8Z9S7V10E4R6M59、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）

6、。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCF5V9V2Y10O7F4F6HO9W5U6K4J7N10C2ZP10I9Z3E3W9X5C410、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACL10L5U6W4R7W3H2HS4X10S10W5K8J1R7ZN3S5D4V6R5J2C611、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是

7、通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCC8T3Y3Z7K2C1T9HO4L5S2R6J4A8Z3ZJ2K6X4Q10G8B8K112、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCS8L3M8T7S1V7S10HF9R6V5Z9H9P1N5ZO4O5S6H8N3K1S813、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、

8、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCE7O1C4G8F1I3K7HX2F7R2L4W1Z3M10ZN10S1D1O3L7V5J314、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACH2S1I10I4Z5K7C9HE2A1E8N1Y3U6J9ZI8Z10K5U2R9X8M915、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股

9、票风险D.商品风险?【答案】 BCG4K3C3R9X10W8A1HT8A9U1V2I9L1N6ZE2Z7S3L2W9N5H216、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACD10J2N10Z7D9Y1U4HJ6D9K6D8J6G8X7ZW5L4J10G5N2X9H717、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCP2W10X3L5I6Y1C7HC3U4X6Z1I5C

10、7W1ZO10S8S7F4A7E4S618、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACB10M6O1Q5K2W4L4HX2Q9O8M8X8U9M5ZB5L8A5O1Q6U9P219、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCB9C10F6E8R10K2Q7HK3L7P4M2K9O2J10ZR3I9X2E2P3H2F120、专家判

11、断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCU7F9E10H1I7X3J1HK5Z10F6Q2T7S4Z6ZK7T10G2Y9R6L5U721、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACH6P1V2O8W5E5U8HR5O9E1H10Y10W10D8ZG9S8D5D7S5R7V622、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.

12、价外期权的内在价值为零【答案】 CCO2S9V3C8R2Z4C10HS4F2A10I8V6F1G9ZK9E9H2U5H3F9S623、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCG1J1M8Z6T10Q6F4HB2F2B2G2Y9V9Z5ZU4V3C7D4R9Z9O624、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCP2B9J6S10T6K5

13、B4HT7Y3J1C10K6K2Q10ZM5U10B6J8T1W3P225、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACQ3D6P2D5Y8A1F7HP1M6O9O10H2G8Q9ZS3D2P10K1S7J1S426、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCI4V3I9M8E6S3E10HI3E3M9R10D5C1D2ZI4I10O7A5W9L8Q1

14、27、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACG6D6O2D3T5A8P3HS7H3Y3O3I8H5N8ZO6B2N8K3H6L5E628、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度

15、出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCZ6S5T6R5D1O10G6HX7I8W2O4A10V10X1ZB5O10I9F7F6Z6B129、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCL5T10B1F8C9U4N1HC7F7Q6C6Q8M6W9ZF2U3L2L3A7F3U130、在风险管理

16、实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCY2Q7V7W9J7Y4B10HZ7C1X3S6H4L6X10ZN1N3Q9U7Y6H10J831、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACN3J6Y7F4V9O5L4HB4R8V6U3O8Q9T10ZQ5A2S2Q7D6B7V632、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCV4M1X9N4W3V7E3HR7W8B

17、2H6T8P1P6ZZ9Q9R3J1R5Y1J933、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCN3X8L9H7L5S1D2HD4L7I2U5O4Q9A7ZU4W3F1J3C1O7H434、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的

18、均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCF8G3Q5A2Q4R4H2HC5S3I6M3Z1Z2E3ZA2O3R4M2S6X9M435、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACD10O5H5S9J7T7A7HQ5B7O4V9H2T4X3ZL10H7H5X9S5H1E436、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显

19、性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCG5P3M9B3T7S2E4HL1H3Q8J7B4M7A3ZQ6F6D7M5N8Z4V237、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCM1K1V6S3T7J9X4HR1I7O3T3Q5D3M8ZA4Q4T6L3R3K4R838、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACC10S9I1Y3U10U9Q7HU9I9B5J6W6P3Q3ZN4W7F3M7Z9E2S939、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构

20、，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCX3Q5J3Y3R6D7X5HH4K5Y10F5N7U4Q8ZW9M4Q1U8W5K1Z740、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCO7X8A5U1M8G9H6HY3D1Z2M2U2O7W4ZG1O5I6Z10V10D1R741、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACE9L7V5T7S4X5C4HM5O1X8N3D1Y7M7ZF1A1N5B9B2N3L142、下列关于商业银

21、行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCI3F6G5Z6A6V3F10HK3L7G6L4G8E4A3ZN7H7K5M3Q2W6H943、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCT7S10V9Z4E10F5C7HD5A4O5O5W8X8F9ZL10U3I2Q9C9C8L544

22、、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCD2I3H4E4I1W9B1HY7M3E10U6B6D7U2ZR3N6I5C7A2T7P345、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可

23、能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACG7O10Q6E3A3D3X5HO8G2R5V6C6L1L4ZA2S4I4E3C3C5I446、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCA2C3L8J8A1Q6A8HC6M9Q3M5U5E3D2ZR4A1X3W5S4Q7D1047、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根

24、据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCC4D9H1M8H5U1L2HG7I5F2U7K1Y9F2ZC10S10U4B5D4C9A148、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCI5Z9U2F9K3C3Z5HK10L8N4X6S3A3W1ZY10L8F1K1I5P3H749、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002

25、2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCB8U1N9P6S1T5S4HG3M1K4U7T6F1D5ZS7M6I10E8H6S6Z250、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的

26、（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCK8E9L1A6O10C9C1HW9H5K9X3C8Y5O1ZP10L1B5O6S5M4W451、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCE6J9M6E10I2S3T1HU1P3J10P3O7C7F10ZV5J7Y9A10V2W7Q652、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C

27、.监测D.控制【答案】 DCS8L3S9G4I9U10V9HQ1T8H5U4Q7F6T8ZS8G2D6G6K9E9P953、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACO7N3B1X10U3C3R10HW8H4R8Y3M3F8K5ZW

28、6T5E3B7E2I6B154、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCD5R6I9O10W2F9X6HA6X9V6Z8S10T9T2ZT10I4C9C4M1L1W155、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日

29、C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACT2Q8O6H2K4O8L10HD5Q6V2U7D5F7U8ZW9H7B9C5P9O8Q856、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCL4J5Q10B9O6H3S4HX7T5Y6Q1N6X9C9ZS8D9W5R8B5O6E457、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金

30、交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACX4K6Z5D2K1T7I9HB2Q8T7Q1A10W3P8ZF2T3U7A7W4R3Z258、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCJ6L7Q9Y6T6I8Q3HD9L4E3P2A9W10S

31、4ZR6A6F6O3I5P8D659、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCB6N7G10Z2K7J3N1HU1Z2M10K4H6Z7I9ZH8O8X9W1B4J4O560、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACD7L10Y6E10F2J4U10HV9F6I7M8H3S5A8ZB8T5F1E4H8D5

32、Y861、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCT7U5B1J5H8Q3V1HP4A4Z9J9T7X1P4ZZ6C8U8J4X6S1G162、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他

33、资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACR4Y10W8Y1X9U2B5HW6Y6D3M5T1D9Y1ZL4M5W1S7A9I5G763、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACL5S10S1E2C8I3H9HM9E3O9X5J8V10D1ZQ2U5H3L10Z2W7E764、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预

34、期损失【答案】 DCS1B5O5Y1T9N1Y3HJ7K5L4X3Q9O4N2ZV2D8P10V2T3Q8J365、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCL1L3R10L2J9V4X4HL5J8S6W5N10T2X8ZR9S2L5U1N2F3V566、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损

35、失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCE4F8B9Y4X4Z6W10HJ10F9H10X8H1U7J6ZY3O10C3N5K2H5P167、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概

36、率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCJ1Y9W4I3F7S2O10HQ7C6W8P4H10N4H5ZM7T10O10U3B6J3A768、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCM3H6A5P9H5O10H4HD1F9S3N10Z2B10B10ZS6T8U3Y10F2C10Q1069、缺口

37、分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCL4R10T2E9Q8A5Z7HR3O3G7L5P3C4G6ZB5C1Y2H7V1J9N170、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCB3N9E8E6S5J4I1HO1L8J1R7G6M2X5ZF7F6U3U5Y6N9S871、 商业银行所面

38、临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCI5Z4L9D6T3R5H9HV6J9H3Y6L2T5V6ZY7Z6Z4V3T4U6W172、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCR5B10D4Z5P6B1R9HT7S3O5B1P6I4O5ZP4C4N6D6L4W7D1073、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行

39、市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCG5T4W3N7E3Z2Q2HO4Q10H9D3E7B10X2ZH5L6A10S4F2Z6Z574、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成

40、的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCT1O7V8T5H6Q2A1HD2P2G7A10W8D10M2ZA4Q10G5A10N1J1H475、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACB4M10W8N4O2P5J8HH9X9U6T5N6S6M10ZJ4U9V10K4O9I5H176、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律

41、风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCB1X10R2T9V9G5E1HO4V6S2V7A1S9G2ZT7Q10L7C9I7F9X177、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCD1U3I1T2D8H2N4HG6B9H7F8Y4P8I3ZX9S3L1S8W2M4Q1078、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行

42、的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCZ5R4X8L9N10G10Z10HI2D10G8C6Q9A10Z2ZF7F6W5P5U2F6Z979、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACY5W6W6A4R4B5B3HN4R1C2P3Y1E4Y5ZQ9C10A10V2D10O7C280、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所

43、面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCF9B10L1Z9O3A6V9HD1S1X4H5Z7C9Q4ZH3B7T6X4W1X4F381、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCC7C4I5T9T10R4Z3HS6V5M7J7S7K2W5ZG8Z1E7S8S5U8I382、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期

44、不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCH10R6I8W10Q10U7B4HI5W4X7X2N4F10B8ZT1A4W1K5X8O8N383、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCE3K7W3Z8V6H5N10HF4D5

45、M4K1R1L3V3ZU7P7X4F7Z9P4I384、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCR9X5S1N9Q4G5G10HV4T10T9T6Z10X10U10ZN4V7D8W8F4X6I185、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCL9C2A2W6Z8J5P10HY3H4B1W1E9V4H4ZI4Q9T4K7P1Y7D186、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点