2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题附下载答案(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCK4G6O8Z9M8R1K5HY6B5J5Y1Z6D7B3ZF8V5N2K8V5O1B42、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非

2、预期损失【答案】 BCO5N3T10R5Q7Q8Y7HP10B1M2P5M5S9N9ZG9Q6X2G2M10W7J73、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCD4D4J8F2T7O5G4HC7M9W5K5U8F3B6ZO6R1W6P3B3Z6U54、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACF5Y7E10P4E10N7S5HO4A2R8M10I9C4K8ZF2X2C

3、7C10P7B1X65、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCN1G6K2D5C1Z5F8HH9O8A4L6C9W8Z7ZN1Z1U4D1I5U8Y26、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCF1G3X7S5G9R6F5HO6I2R8F5T3N

4、10S7ZT3W2I1S1Q1B7F67、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCV8R7J9Z1K1J3S10HF10E7F9U3L2I1I3ZT9M10S8K3S7P5I98、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏

5、感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCB2Z4I6W9T10V6O10HN8N1Q5N9P10V3Q7ZK3U1A7S3K5U10N19、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCF6U2C2F7Q10X10R7HA3Q2Q8D5I6M8H6ZC9C1W8X9J1T6L410、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低

6、客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCZ9E10P8I8B7L8A1HA1O1H7U10V7E7N5ZW6O2E1R9Q4Y3B211、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACU8I9D2S1S3M10S8HX1U5V10C1L3Q7L7ZY1R2N1E5T3B1M412、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资

7、产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCM3Q2H1W6C9U2I3HT9G2N8P6Z4U7M5ZH9O6T5K10N1X1O213、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCL3N2P10X9K6Y7B4HA3K7D10T7C7O5I7ZW2D7G4E5Y3Q4D414、缺口分析作为市场风险的重要计量和

8、分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACC8R9X4J6D1U10Z9HE1C10D8X6K8K8Z1ZJ7H2H9M3R2O1U515、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCH4B5K5G6C8S9N2

9、HL2T1L9G4R2R3W5ZB7H1M4C8K5D2N716、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCZ8I1O3J9D6M10L1HR4X9C3N9W2J1D2ZV10T2T8V2Y6W6J317、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCC4C2L4B6W2U9G10HH8H9P6T3Y1Z7E10ZU10D10M3R9S2Q4Y618、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCX1L1

10、0K6I7U3X1D9HH5W5W2W9U7C7I9ZU3Y10I3U1L3M9X619、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCK6S2M1E6E6V3T6HK3M2N8O1P1E8A9ZX2H4Y9B5F5L9Y220、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACD9A2J9O8K9K9X7HZ2D7U9G1I2A2N8ZJ7P8C8L3A4N10I121、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局

11、评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCM4U7I4Q1V4W8E1HO3T1L6F5I9O9H2ZI6N1Q3U3D6A9Z322、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCS5S2G6S9X6L10K2HN8D10G3L10D1W1U2ZK9C5Q8G3T1Q5W123、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BC

12、C8L5R9R6Z4J6P5HW2V2G6H5R3X1X6ZN4E1U10V9G8J8R924、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCS4P3M1V3I2T1X1HZ7R1T1O1W5P5M7ZE7X7B2Q2S9W4I625、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCH2Z8V4L5A4T6V4HR4M5P7S10J10R6N1ZP6P9X10R9L4J8D8

13、26、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCQ2S7G8O10B3L10O1HD6W2K4L3K10R8D2ZL1H6U9Y7F1E10B827、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCX2P5A3B1X3R5L7HJ7J8P2S7A10E4J2ZB10G10F5F9G10T10N128、证券融资交

14、易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCF1V4X1P2U9N3N2HS9A5W3B10C2J10P9ZS10I6N8X4L8X5H629、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCZ3B8G5M6D7V1U9HB1L9K8N3F8U9D9ZE3A2Y2C4J7L1A430、即期是指现金交易

15、或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCC6R9Y9S3A8E3Z4HH1I5Y7I5M5M2B6ZP6G7Z6T7H6W2I131、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCF7G1P9O7G1V3E7HL4K3V8G6S5D9N9ZO5K7Z2D9A2K4G232、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较

16、低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCG5Q3T2L4W5Y9J2HE7T1Q9B9X3F3I3ZV2U8G1N10X6U9U733、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCT9S7W9J6F3X4K1HR6J

17、9U5M3S8N4E6ZC7K2L2S5Q9I8N134、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCR8Z6X3M4M10X4T5HN6T4L9S9G1U10T10ZY2O10H10P3S6E2E435、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCJ6H10I2C6P5Q9T7HO10A7G4I2D4H1A8ZX7Y4F7R6U5U6P536、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.

18、会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCR9A9J9H3Q9Q1L3HT5Q9M10Z5O3J1N3ZG3C3R7C7F3T9C137、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCW6J6S8I4J6P6E4HU3N9I8C7S10H6Z10ZY9A6L2A9U5F2H538、下列信用风险监测指标中，与商

19、业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCU2G1K1S3A5O5L10HY6E6X2B9T3O10D2ZU4T7G8L9H9J3J339、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCQ7U1W1T5H9P7P3HX6F9A2Y7N4P2M6ZB4S1R10Q3P7T5U840、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.

20、借长贷短D.借短贷长【答案】 DCC9R10B6B10N5X10B8HX2V8X1G5C2Y8X10ZF8Y8U8R2W10G8R541、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCQ6H4N7P4P2B7Z6HY10B1U2Z3H2B5B7ZM1N3D9I4D2W1Y942、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACR4L1U10Q10P2C5G1H

21、Z5Q4O3I8C6E3P7ZH7S5V1E3D5T1Z543、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACC8R7F10N9L1Y6L8HM7L2J10X9D8B10O4ZW9O3I9U6T1C7Y144、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCK2H5N9A2P4M2S6HG4R1T9E10Q7X2I4ZC7P5Q9R4C1T9

22、E345、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCL1W8P2C8M7D10H6HN9Z2I9S3D6R7P6ZM10F1V1W2W3F2P646、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成

23、员单位的授信使用限额【答案】 DCT3G8I4V6U6C8R7HM9T3R7Y5A10D5W5ZJ6T7M3U2K3Y3M1047、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCH3D4U2Q7Z4A5L7HF6Y2N7S8B6D3E1ZT6J10H5P1V8O6O548、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多

24、头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCC7J3N5S2F1S7J10HC3W6F5X9W1I5A6ZD3F9A5V7O8T10J749、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACB4Z8Z4H10W4S6U7HU2X4G1R8L3U5R3ZT2H3T2C10U1F1F450、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断

25、法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACS10S7L3H7D3E1O5HV5X7Y8M3U8K1X1ZJ9Z5B7M5I5F10T1051、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCC3S2J10D2C9S1P5HX4N1T6Y8E6X1Q5ZE4B4S6N2A7I7K152、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】

26、 DCG4C8X4G5S1G2H9HU5F6R4O3B3M6T7ZO2U3B6Q10A3O7E153、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCO8S2N8F4D5H3K5HN10W8W8U5K3K9F2ZI8U1H5Y8W6T7M1054、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】

27、DCR10P9R5S6J3H1S6HK2I8D2M4B6B8D2ZX9J9P10S9J3A8X455、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCV6Q4G3V4J2T6X10HX2F9W2S7B1O9C8ZH8H7Y4O3X7D1X656、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCF2Q1Z4P9D2B7F8HE2G3T9J4Q9D6Q9ZT3T2V5L10I6V7T857

28、、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCH3G6P5L6G10O5U2HB8P1G4C8O10E10J3ZF5U1O5B1I3Q9O1058、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCO8E8F9R4L10S3L6HO7K1S9J4Q2

29、Q9N9ZK1Q1Y1P5C2R10V659、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACR6D1E10Y7P8T1L2HJ2S7B4F8K7A6N10ZU7C1O2U10D6N9E960、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCD9S10C5B9L4K5S3HB1N8K7X7J10W8A1ZW4D3S4Q6T1U3G461、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的

30、政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCM8H1R3J2S3E1G1HF10W4E6W10Z9W10U7ZY5G8D4A9X1G5Z562、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCI8B7P9I4C8N10O9HX10F4A3G10D7H5F10ZX2B3G8X4U9L7L106

31、3、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCG8J1Y5B1K8O6M2HQ1F3K5G9Y7Y6Z4ZV9L1C7S4H10L8S464、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCL2G10M10T8X7B1D7HF6W1F7U3X5B2X7ZD2G9I7O10Q3P1F

32、1065、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCT2N7S1B2G2K7D7HL8K2G7L4S6V4T3ZB10G2R9R9J9Z2S766、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCD8E3H5Q4E10M7B9HK3A3W2Q4W

33、4E4T7ZL5K4C10F4J3A5U967、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCH10W2R9V8V7G4E6HQ8S5H8Y6E6V2P9ZG7I3H10B5H2O9X368、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风

34、险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCE9Z5P3M8X7L7S3HE2R1U2B9V4K1N2ZV4X7R3G10A9R1E169、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACR2H2N10F8R4X4L6HF10J5X5F6V2P9L5ZB6D10Y4A2N3X7S170、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCM10D6X8S10S10Y8I4HZ4H4U7Y9G7I9T6ZJ9N10U10I10X3Q9E371、商业银行的

35、决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACP1L10A1O1M7E8T1HL3T8E7N3S8W1G10ZD8M5H4R10L1G10W972、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCJ4P8R7V8W9U6S2HJ4Q5H1A2Y6U4L9ZF8K1J9X1S6Q4G1073、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为

36、（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACY1G2V7B2C1N10O7HO3R3C8I1X1S9B3ZH10L8T7T3T5X8G574、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCA6N4E10O7V10H1O3HK9C10H4K10A1Q7X9ZE3Y4X8Z9D9U6N475、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该

37、项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCQ4B9F8H5K3J2N7HL4P5E3F3Q7Q9Z4ZS5F1W3W3X1K5X576、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCA1L9A8Y6D6E2W8HT7G7K1B3I5E8P2ZU1I3Y9A9I6Y9P877、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、

38、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCG5I8K4B1Z4R9J10HB9K4Q2B7I1F6Z8ZB3K10N4V3Y3U10A278、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCG4U7X8A4V8B7X5HR10P3W9E3F4J4C8ZJ9F4U4E7C3X5G679、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（

39、）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCG1C1H7Z4H7Q6E6HO3P1P2E8E10T3D5ZV9O10Q10A5U10R6S180、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCE7Z6Z5Q1M9N10G2HP1O10E7Y5Y2C3G4ZM1F5U9A6C8X6Z881、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACF7O10T6O10Y5I6S1HS10S2C

40、3I7I10K1W5ZC8L1V5U3K10G4N782、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACR1L5D3E9K3N8V6HO1M1B8J8D4W9V1ZV8X6I8X4Q8F9X483、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客

41、户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCX5N3N2V4O1R7Z4HV3Y7P1C2C4M4G10ZA1F1H3A6T8A4Z284、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACC8M4U7U6O7Q5F3HR7P4L9Q3V10S8Q4ZK3E4J8D1H5B3O985、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）

42、万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCC4I6G9V8D9Y10X5HE8B8K7Z5X4N1G3ZZ4E6W3L10S9K10L486、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACV7I7G9C6G6B6L6HS7X3D2B2M8S6X8ZB3Z9I9M7G3P1S587、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层

43、各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCQ10J3L8N10N3C4O1HT6A8C2L8R6A6M9ZF8W5D9T4Q4U3Z688、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACW4G3K9U2V8E6W3HO5I6U4U10J2E4D6ZA8N5Y2C10X9P2L989、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计

44、量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCZ3S4Z2I2U9O7T8HI6K10L5F6L5P9A1ZJ3H8U9K6A4N5X690、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和

45、损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACY9S1B2L3H1N10E4HU3T5O2V10F2X3W8ZP10S1S4M3U6A5O691、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCF2O7A9B10C2U6J4HI4P1L8X9K10M1W10ZU5K1U4K6A6G2S892、单一