2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题带下载答案(黑龙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCL3H2H4J9P10X5X8HQ9Z6L7N4T10I4E8ZE6Z5L9Q1H10G9E42、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCK1X9V6Q10I2W3U9HX4V9L3B3I9W8O1ZG4V2B2A8W6W7H33、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出

2、了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCC4Z10Q7T3A8L7Z7HC4H2G5Y4S7T2G7ZT7S4X1G3G2R2V14、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACK10N5I9K7X7J3S7HI3H8R6H7X4Y3A2ZX9G5N3F9J8C8X15、商业银行在组合

3、风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACV2C6W4E9F4P4L9HL7L3R5L10V10L1U9ZN1E9F2D2N5V8L96、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACO2A2H3P3U7E4A1HX10T3L3G10M9G8B9ZZ4A

4、8S5S4C1N2Z47、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCP3L2U2C6Q7V2S1HJ8K6F8E9B10H8Q3ZW6N7F2X3B8I5X78、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCH10W2R7E10E10W3C1HU9W8W3K1N2K

5、3B9ZF6T3V3C2M9O4K59、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCJ8L8N1Y8Y6B1F1HF9L4B3X7Y6N9A9ZY1P7M2P2H7S4Z910、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACD4J3P8R1V9A10B2HX3W1W9A7P1Z5D7ZY1Z8K7I7U8Z3P211、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公

6、司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCU9D2T9W1C6O6K7HR2U1L5U8Z10M5J7ZV8I9Z4V7E6V10A812、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCH3F7E5L8P8J10Y3HJ3U4M4H7S6Y9Q7ZZ4T10V8Y10F5L5N613、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三

7、道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCQ9H1U8U9F4V6G7HZ1I1X10U4J7U10Y3ZV1T6O10X9G8M4V214、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCV10X4G5A3X10A9E6HD2O1X10T6Y9R4C2ZV4V9

8、G8S10K9M3W715、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACI8U5X7C7N5U8E5HE5X6F4O2Z4T8G2ZY3O5W6X8A5L2Q516、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCU3B5G5H5Z4F10S2HN10D9R1U1A3F1J10ZU8G3T6M5M2O1F317、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的

9、金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCR7E4T7E10I3S2M5HX8Q10R6D5F7Y3L5ZH6B2D2H2D6G10X718、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACM9J6T9X10B9E5P8HX7W8F6L10F8E8M10ZT10D5F9G1M5A2T919、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACN8T5K10E

10、7B7S3E8HE2I4A10Z5V1R6D8ZP5Q9H6G1I9W4L520、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCX4F9C10O7G4L2C7HD3M3G9Y3F5O10R9ZN2C7F4U9W9L8O1021、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACH9Y1N8S3W5J5P3HN2F4B1D3L2

11、C5L6ZB2C3H10E8Z6Y1Z1022、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCV9I7Y7Q4F8S2Z4HO8Y3U3G4O8H1T6ZC9B7F6Z9R6J9M923、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCO3A6T2T9E7L10I1HT1A9G8P6D2A9G8ZL7B10Z9T1L3U4V924、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流

12、动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCF10D1V9J8K8M4H2HU1E1V10M9U9K6S8ZL1Q3X10A4J1B10I1025、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCL7M8W2D7N4C3Z4HC9K7U2F6B2I5Y10ZE4N3H1M6T7X10M526、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACC5O2W9V1

13、Q7A6T5HL4R3T2Y8S6D1Y3ZL7W7G1M1Q2Y1J327、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCU2L1B2L10S7Z5N2HW6N1M2F4J2H2U5ZO3A6L7P5Y1J9T828、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACB7U3K7A5R5J6I10HG7G1F9U7F2X7P1ZU

14、6W8P2T1R3K10U1029、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCO3E3N2H8V2D9C3HV3P9A8V9G7A4F8ZM4H6Z7W1X3A7E230、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCK2Z5J6V7P4Y10G2HO4Z4E5A6O9D7M7ZP9K4S5E2H5T3Z731、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体

15、系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCQ10S3H4Y4T2L6G3HH7U8C10L1R6M7A4ZI10A6L3A9H6V3P132、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACS1F8L5K10G3D6F8HU7I10L9T3K9U6R5ZP10W3P6S6Q6O3E333、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACV

16、9A5V5C8E6X5R3HA8G7B5G5J6Q4U7ZR9B4U9H9A2V2P734、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCU1H4S8Q4W9X5K3HJ8T5C10S10X7K8S1ZT9R6N6K6E2F10L935、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短

17、期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCI7L10N10W7G5P9G4HK10M5H7N1I10U7A4ZT9K2O10F5Z10T9B836、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCL8K2D1G10D10I5U4HZ8D8N6J8T7S4G5ZY6U3S5E5P3X3X437、管理层素

18、质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACY4C8Z10O2W7A5M9HZ7S8N8J10W1G2S10ZY7W4F7D3A4Z1J638、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCG1D4Z3Y6B1X6W10HY10R1W8M4A8F6N5ZG7M2W5Y3B10V7E239、声誉风险管理的

19、最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCC9E6H1V6Q3S9U4HP10U9Z5R9W3W6I6ZK6H1T9V7W9G7Y340、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACH9S10J3Z2H8S9B9HZ10R8H1A3J9I6Y7ZJ3C1L7I9P9X6I1041、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币

20、，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACH6K6T7L10F3T8O9HE7E9G3I3Z1U2I4ZM10J7H4G8E8T2T942、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCP10Z5X7T4B2A7R9HB5C5Q6N5B7D2I9ZU8E4B1W8O9X1A1043、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企

21、业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCZ4S10T1M8Z5X1E5HK9S1O2Q2R1Y5J9ZW10R9G6P9K9L8A844、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCL7N9Y7K6V2U5V9HT10G4M5Z10U5G4Y9ZG1L6D6V8T4E5Y545、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以

22、直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCJ9T4Y9H4H2L10T8HL7I7Q2V10Q5L7P10ZZ8K10S4D5U6M5V146、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类

23、、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCC8U10Q9K5F6M8O9HX8R5G5J4G5T4L3ZS9U8V4I9D3X7Z847、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCB10V1D9K7T7G7G7HL9S5T8R8H10Z7X8ZF9M10T2B5B10M10T348、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，

24、资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCQ4M3O10B3F10E10E10HJ1A10O4E1S5X2N6ZJ4T7G6G7I10C1A249、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACA2N4O1S3X2U10L10HD3M7G6M2R6Y9I1ZG7Z1Q1Q10X5P8A450、下列

25、关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACD10K10Z9N10F2Z8M8HW7X2O5D3M9E10M5ZR1J1W9Y1E9G7H1051、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCJ3V9M9U3C4L3A6HY5O1M1F4T2H4U4ZP7S3G9C3A4Y4V852、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监

26、督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCW5F7A3O3W7L5J1HM1J2J9O5O4C6W8ZA7K3U9X3Z6E2F853、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCP5Z10G3M9T9I6I6HL1B7X6Y1R5W8Q3ZM5V6D9A3U2J4I254、风险监管的核心步骤是（）。A.

27、了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCG1P6B3I1O6B9M8HV2T5K3J5Z6G3H2ZN1W10D5Y8P7Z7N1055、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCZ6J5U1M3S5W9T7HE9Y2B7Y7C8F8I9ZK6I7L2Z4J2B2T1056、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信

28、用风险D.操作风险【答案】 ACT1A9C2D6K8O8J10HS1W1C6O7Z4T10T3ZS3T9T7H10B6T6K957、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCI9U1B9N9H10W9S8HF2M2Y6Q4M10J2O8ZY5S8T8C3E1K4F858、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引

29、起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACR4S8J1N3M4J5J10HH1E2Z7T4A10K2C10ZQ6G1Z1P5T3Z8I559、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACY7F6G6A6J9H5E3HR8R3L6Y5Y9T5T10ZB4S2X10K10U1P3N660、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出

30、的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACV9F3S2L8B1R5N7HD1L7I2X6O9Q8D5ZT5F1S1J2W8K7V561、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCA6U6C3N3D10Q7

31、Z7HP6P3T6W3F4R9M9ZJ8A6K5I7E9G8Y162、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCP10H2P2B8L10D6B3HI3V2R4J3B10V3J4ZW5L7A4U7X7O1O1063、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCR5T4Y10L2R8I5L7HF5I5E6U9L6S2F10Z

32、N7C2P3H10T7O7F364、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCO1C8C5P7S8A6L6HD8B5K2A8U8Q1X9ZO6Q1K7Y2Y8P5A765、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCT1F2W3A2T2C8N9HZ8F8B10G10M8G4A8ZT9X6E4U2J9A9W766、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外

33、币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACV5H3W5E4V9S3P7HI8M10W7G8I8Y1V7ZG5P2X7X2T9H4M467、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCC1F10N1I8Z3B7S6HT9X8A8G9E9Q9W8ZR3C4F1P2L5I2Q368、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经

34、发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCB1Y9V10P2G4H5T7HO7N9K1D7P5Y9H6ZG7B5Z6W3B2O9Y269、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACF4U8R10J5I7S7G1HO1G3C7L6W7P6D7ZI1R3Y5P5S1A4U370、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率

35、损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCN1Z4S10K6S5C10L4HN6V10C2U4T5Z3M5ZX1P6K1E3U9E1S271、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCY5J4D2J4G3V2J9HM1P7J5J10I1G8X1ZA5W3O9C3J9J7V872、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风

36、险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCA4U10I6E6U1A1A2HS5Y8O8Y2V4Z2B10ZC4R10E8H3I7D2C473、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACE10Y8Q3Y9P2O5Q10HA6N8A2N6A10D6N6ZB1W5W5Q2E6T2S574、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先

37、识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCQ4X1N5D10R4D3N9HK4M10P9N6M10L9X3ZA9F1V9I9G9T5L575、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【

38、答案】 ACQ10N3G5R6T4X2M8HY1H9G10G4W4R8H4ZO8J8F8M9T1N9I676、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACG9V3C7N1G7F1G1HU9W5E2M3I5S7O9ZM7D3Z9R5B10T8A1077、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACB2F6V8W3Z8B3L10HW6R7P5Z5K4H8J7ZI9H7

39、T7V7S8B2R578、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCT8Q5B9R9H5D7I3HK10Q6C1B9E4Y5G9ZB6L9D3I9H6G4X379、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACT9Z3O1E4E6D4F2HP6O6E6J2E3E8P6ZW6Q7E8B4E7A4T1080、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户

40、，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCG5X2A6G4E3J5X7HC3U10J5F9J8B8H8ZJ2S8E5Z7Z1O7W981、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACM3H2A3J6B5Z4A6HU7Q5O3S7B5M3E4ZX3N2Y4D2W1O3Q482、下列关于表内信用资产风险权

41、重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACB4C3F9T6S9W8Z10HY9U10U8X5H4V6L5ZG4N10K6K7N4C1K783、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCG9Q7C5F5H5C9V6HV5D4C9F4M8N4X8ZF5E10L4P1M9K8M284、下列关于留置的

42、说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCZ7V6F7U3G10L7E3HU4J7J1H10G2E1H8ZK2C1U3X10O1B5S685、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人

43、生产经营贷款【答案】 CCL1T8S4T2U6O7V4HF5U10K1B3H5K2J6ZO6A6S6M8R4X6W286、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACA9H4V8W7I1J6V5HT5Y10L2I5W3W6C10ZF7W2J5T9N6G1E187、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【

44、答案】 BCE2A6P10J9W7Y7S4HF6F10K4A7F8P4Q4ZW7A7P7F5E6F10A888、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCE8S1V9Z8M8X10E10HB5J4V9M9N1R7L10ZD10F10Z2N7S3Y6N889、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCA3E8H7Z8L5Z5W8HE3H3O8

45、G10G9O2Z10ZH9H7A5U4T4A10V590、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCC9A10X2E3W5U7Q5HU6D5R6N8P6J2Q6ZB7N4E5F1R10Y6V691、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCM1M3U3U7C8H10A2HG2S6L9V5D6R3F1ZF9U6Z4P2L9F8E992、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失