2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题精品含答案(湖南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCS7Q9L10W1N5Y4Z10HK3S9J5W9T6A4W5ZA7Q6X2K1Y10K7K102、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCH5

2、G6B9V9V2E2B9HQ4Z2B3I10O6N10H3ZO1B10A9U6L2S8K23、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCK6G9J8S8Q9N10R1HH4Z10V4V1Y6Z8K8ZC1I5I8F4T4Z4Z64、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上

3、升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCK3A6G9K5O7D6R10HJ7Y7T6K2Z1A1N3ZZ7Q3C5V1V4D4D75、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCG3A1I5F7E5U2U8HY1L3D7X8J3A2O4ZI2A1M6V2K6F7H36、关于国

4、家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCO9F3D2P8A6J6X10HO8C3K10D9O8W6K3ZT9B6E4J5S10E10M17、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 AC

5、K8Q5N4L1M7J7S10HE6B1S2F8I6X4R6ZU1L1Y3V5D9N4N18、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCC1X4Q8D6N8Y2O5HA8Y8A1H9Q6J5H6ZV9L5H4S7L5G1E89、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对

6、不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACN5I5H9J3Z8B7A1HV10W7R3A8I6T8I9ZZ10F1I1G10E1A3U110、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACU2Q3K6V4C10W2C2HU2G4D8M6U3T1Y10ZR4K8B3N8T8I1E111、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信

7、息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCN6H10G1S6G2X3E4HI10J3M9F6X5Y10O10ZY7Z7X1J9J8Q7F212、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCF8E3H5K3L9W6T7HI3B6B3W6S5Q2A5ZE9R6L2A8O6T4U1013、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，

8、则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCB2M9T6Y6W3I3Q3HH6P4A4J3H7S8G4ZM1I4R6Y3G10B6Z514、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCD7T8T4R9W8A1Y3HE1M5S8Q8O2C5I7ZZ9L6Y5W8A2I6I915、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCA10K5Y8S8B7Y2X7HG4P2B5P

9、3D1H1P5ZR3U3G3B2X9Z1L916、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACZ10O2R2E3J3T1Q7HZ6A1F8V2D10O3E9ZB5K7H6E2A4V4F417、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法

10、B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCF7Z6W3M2T7P5E3HG2P9O1Y6H2U10B8ZA4V3Y5P1M8Y10D718、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCR4

11、X2C2N3Q3R1H10HF9P4V4J5Z5L5N3ZT3C6S8M10R2S4L619、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCR8W10R6A10K2I1H7HW4A2M2K9X1B8J8ZI5S9H4P1R6E8C820、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCB7G6V7A10T9G6Q2HG2E10U5M7B10V6G3ZT10Y9L1Y2Y9N5K521、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【

12、答案】 CCC8F8P7Z8Z3G5K6HF4H4J5A4W1K2I1ZL7Y10X3W8G6D1Z322、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCK4B6L8A10H2R5P9HI7Q8C1V3F5D8B2ZU3X9B6S5I1S7P423、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.1

13、20%【答案】 BCX6Q5N5G1H10Y3L1HE5M5N4W10F8Q6N9ZK6N9T4M9S5F9X1024、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCA9D4B9A5D6Z4Q5HA8Y7Q8B6T10N10J1ZC7H2Z6K2Y5H3A525、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.30

14、0B.500C.600D.400【答案】 CCE9Y8H4X8W7T6I2HF7Z10K7A6T6W10F6ZM1E5P3I4F4Z3W126、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCN8Q5L2W1R6R4M4HM4U1H10A3E5L2Q10ZI2C1W5P5R2M9H127、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCJ10Z9B4W7S4H4Y9HX3W9N4S5S2K6M4ZR4B9O5L10E6N7H328、 在商业银行风

15、险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCV8K10S9A8D2J2F1HP5F9C5C5L5Q5W2ZV2W1J5I8U3J6D629、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组

16、现金流【答案】 BCO9Z7X4F8Y2P8D8HF4X5T5S3S3K2U8ZS9X8A2O1D3J2N530、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCY8S9H5K3I8I9O9HB10S1I6T6U4O8Z5ZU10X10S5N6X1D8J1031、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCU10R4J6Z8X3Z2V5HK9L1N4K1U8X10H2ZF10U1E10O3X7Z4D532、以下不

17、属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCI9L8V8J4J2B4Y8HU9I10H2M1O10K10Q6ZR4K4B6J10E1X8O133、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCZ7V6F4R3Y3D6G5HI1J3M10N10P8F5W9ZP5H10E10R2G1N3V934、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.

18、灾难性损失【答案】 ACD10X8X7J1J4P2K9HD4Q2U1M3A3C9O10ZS10F10X10U1N10Z2J235、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACP6S10W3S7V5W8K5HH3A3G4Z1Q1T10K9ZQ8Q3G8P4V2X2Q536、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCF4N9U10A3N8J9M8HJ4U9C4K5B9O10E9ZS8K1L2R10V2E10Q137、对

19、于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCJ8E10C5N1X2P7I8HD9L2N10O9U6M5D5ZG3U1O2Z2G10M5B438、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCQ3D3H5O10D8L6D8HX9D1Z8O2B8Y4W6ZT7L7C9C10R6S6O739、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风

20、险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCR1X3V5U1E9S8J8HK2H8E1N4M2A4G7ZO1E5A9P6L6A2J240、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCP9S8L9J1P8V9P2HB8H5C7J7F4B1L4ZW6K7B8C1Q6L10N541、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（

21、）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCD7M1N1G7K2C3Y7HD10I4I7S10N10X10E5ZK3O7R6G9W4J8E642、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCE6G4K8N3N3T7Y8HI5T4E6D3O6Q1L4ZR4G10Q10Y9L2N6R943、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳

22、健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCP9O7V2E4G1C9B2HX2F10Z7H6W5P5Y3ZA9K6I4I3P5O9B644、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCM3R6D2F10O7V10E10HP10Q7N6J2O4B8U6ZW7C3S7H3D10H8D445、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACH5P5Y10S1M9C2K6

23、HI9G5W10D3Y9U10U4ZI1I10P9M1X7U6O1046、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACF10P1R1Q8V1V7Y7HP3H4A6P7M2X2E9ZT10X6Y9M10W4C8M747、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCZ9E9G6C8V7J3P10HK6X2W9M9I1O9U3ZO1C9G4L8N5F10S

24、548、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCR8I3R2O9R3D6M8HC2U5S2C2I2E1L2ZC6Q4J1N3F5I1G849、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCO5F6J7B4L3U7N5HX5B8T3T4Z3O3R6ZL4X4A6X4I5Y9H850、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定

25、置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCB6P8W6G7H3D8H8HW7C10R8F7Q6T8Z6ZO7Y4V6K4B2O8R751、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACX7U10X2K3O1G7H3HP5K2J7Z5R6H3M9ZU1R7Z1A4K6P10P752、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACI3K4R6E2N2G2W

26、9HH5U4G2X2X8R6C6ZK2Y1M6I2S4E5M553、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCB10Z6M1D1D6Z2W4HH9O4D8P3F3I10B9ZR9P7Z3B10I5C5C954、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和

27、经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCY7E3H8J1K1G4K4HL4T5Q3O4Y2F5X7ZI3W8B9V2S8Q5W355、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大

28、类别市场风险【答案】 ACW8D10S5H9T8K7X3HQ10P2A1L8S5V1C5ZI4X10V2W2Y6Q4F556、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCB5L4W4M6D3W4S9HI10C9K4J7A4A9U9ZE1K9W8G3H4K2O157、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACZ2W9M8W4M7Z3X5HB5F10H8

29、A8I3B1Y10ZY7M3H2A7P10G2F458、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCH3O8A2L1I2I3A9HN8K6S8D6C9A7H3ZK3Y9G4T4H4B1R959、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限

30、限额【答案】 BCR9Y6R1N9B3I5P4HI2X10M1N5B7D9K10ZQ10X2E4N7H9R10C760、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACD9G4J7Z6C7L7O4HU1N7J8R6X6G3F6ZX2S9X8V2W3E3B461、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCI10P10I6J10E3T2U7HU3L3E6F2V4D9Z4ZO7B6V2G10Q4X4R362、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个

31、指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCA9O9Y4P5Z4R2T10HL6T6T5Z7J3Z10I7ZY2T2Z4Y10Q5Q5P1063、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCW6C3N8F4U1G2M10HE7D5I5P4K8K6R2Z

32、V9J1Y10O4Q6A4P764、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACY1P3D8Z6B1T9V10HJ3H4H1S3A8H9X9ZS1I6M2B9X10C10E965、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCI10B10J3Z7B10Z1L10HC9D3X4J1F2N7C10ZN10K8R5T10O2E6Y266、某2年期债券久期为1.8年，

33、债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCE10T4D10A8U6I3O8HF9T10J7B9M8Y9K4ZV1L10W7V6O1U10H967、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCM10H4B4W8R3K8G7HS6Z1P1Q8D6N10J7ZI6H4K7F10E8A3C468、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制

34、定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCZ10H1W3K5C8C5V9HW2R8I1S7I8N5M8ZS7M7C1M7S10Q2Y669、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCK3K3O5P10A2W4N2HM6Z6F6T7F4Z5H10ZX5S7H3B9R7P3Y370

35、、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACT3I10V3N4H6O5H7HF2V3U2R1T2C1U4ZD10R6F8W10Z3E2I971、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACT4Y4A4A1L4S7D7HM5Q9D9Y10B6N5G4ZL2Z5Z10E9F4H7P272、下列关于市场约束的表述错误的是（）

36、。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCL1N6K7X9N6D4T1HA2L2U9B1M3T4W2ZP9H2S6R2Q7V1H973、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶

37、化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCC6R7R9B10S10A7O8HS4Y3I3E9Y2P4V8ZZ9Z1Y4A10Q9G7C374、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCW10O4A4E3X7C8N10HC8J6B8N3F4T6E2ZP8P7X5X10Q4T10I775、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，

38、张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACJ5Y6F5J1R7D5G10HZ7M6A10X2Q6R2D8ZH9T6P8W5A6M1H776、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCZ10L4C1F10E6S10C4HM1W1R4M1O6L2Q5ZL6X6H2R3F9E1V877、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据

39、和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCA8P9T5Z2I6D5W6HX10Y9R5M7S8U3U3ZM10G5Y8I3X2U2Q178、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCJ6U8Z1M9M3B4Y2HZ10O4N4F7S1V3Z1ZM10N5Q10Y7A3O6Y779、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响

40、下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCE8R9Q10A7X1M8Y6HR5I1G3S3E9O9Z8ZP1V2F2R9S6T9Y580、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACZ8I5C9D8I9Q3K5HX9E8V3U7J8E1P5ZI7L1G5J8P9T10R381、根据监管机构的要

41、求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCV8R2K6S6V1R4B2HC5R2D9W3U8W3W10ZE8Y10R9T1C6Q3K582、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCL7

42、H4Z10B1C4L5E8HG7D10A7B3V7C2B7ZE6P9J10R1C1U3R783、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCX10E9C8A9Q8B9G2HI3U1N3G9U7C1Q6ZH6W4Z9H1P2W9C984、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACP1F8D2R10C2Y9S10HU6Z5D6Q6E10S7Z9ZC6N8G1D8V9K3C285、 商业银行所面临的违约风险、结算风

43、险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCG10H1R2Z3P2Z2F7HO5T8T5H2V4N10Q7ZX9B2K2J8V5D1O786、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCI5T2I4D6M4Z1O5HE3L6O7S2L9A5Q2ZH6Q10O1C6C7H2F187、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所

44、需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCW8Y6D9S4B9V3S9HL4O6J9M7K1B2S3ZL2Z5J5T2Y5G5T188、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击

45、达到目的【答案】 CCD4O6D6D7N2S10B1HS6H9Q3W4O3I10J9ZZ5W9Y8S5V7D5P589、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCF8T5O9A4C3E8G3HZ2R5R10X1W7U4T2ZB4B1Y10H8L1D3Q390、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则