2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题精品附答案(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACN3A5J1H9U10C6Y7HM8Y8N4D5Z7G2U1ZB6W1Y9T10G9L6Q62、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCO2G10A7N3Y10N1O10HT10O10P2H3N2B1W4ZH1X3D3R8W1C6C103、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通

2、常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACD4X3Q5U8N5H10F4HG7H4L10Z5E3I2D3ZU6S2T8H6G1N7H24、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCM4F3I7F8I8B5L10HC3N4Y3I1J9B9Y7ZW5E4U2S10D10Z7X75、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错

3、误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCK8G5O4T5G8W1L8HS7A8J5G7J5V7C6ZX3L8F5Z8R9Q10S46、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评

4、估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCQ9F3G6R5B2F10W1HT8F5P7J2W2P7P4ZL10Z3O1H1K9A2F17、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCN2P3K1J10Y4Z6G9HJ4N4Y3N5C8N3N4ZU7U9N5Y7D4Y1W88、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCD7L8M6A9S9T10G2HA3L7Y3P7F6A1V5ZM2P3B6A1L6K6V39、下列情形是企业出现的早期财务

5、预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCO1D8M2C7I8U10X4HL7C3I3R5W7N5C7ZD1M9D3P1N5Y8I110、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCB8X6S7Q2K6O9F6HY5I1B5E8K6I5I6ZP3Q2L5

6、D5E7A4R611、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACA10I7L5O5R3T8M1HE3P7E5W7K4P3D4ZJ2K2P9R9S10V1T812、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCE9C9Z2L9X7O8P9HX4R1O7Q9F9F8L5ZT2Z1K10J8L3H3L713、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长

7、期的贷款【答案】 DCO1W3O9F6Z8M4G4HP6T7X8P1H9N5S10ZV7N5T7D2F10J10T1014、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACB9S2M1S6M4V7C6HX6G5O3C9I6Y7G7ZV2D4X8R8F9O10A115、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保

8、持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACB8W6C5X6D9H3K7HK10C4N4O2V8Z8P5ZV2A7U2X1N5L6J116、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCQ3R9O1Y8U2X5P10HA7U8T3I10W2H8G4ZR3N1D7R6X9N10Y917、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCZ2P6Z7X10C3Q3R8HM6R3T2T4R6L10C7ZJ5N7H4B6L8I2Y818、风险偏好指

9、标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACD6P1K1S5A5L3W7HD10L7V3W10E8Z8E7ZF5G5K5E4X6Q6A819、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACK10M4B8I1J5L4E9HD8W4Z2E5W8U5L4ZD2E4E8Z6W6F6Y820、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACG4X10Z5W10K5J3L3HF9S

10、6G9K1Z3T1O4ZN3S4N10U9P3E9Q721、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACN10R9Z6K9H8I9F2HK4N8Z4D5J9C10L7ZI1A4Z3I2X3P4D422、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCY9C7N2Z9U9A10I8HB5S2D10A6T3U2Y9ZG6L6P10N9V2M3S923、下列关于风

11、险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCE5C6Z5S10L6E8K2HQ9C10B10V2S3Z6A8ZS6M8Y9O8H4U5F224、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺

12、诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACU10N1S7B8D8G3G2HR1Y8F5Z8B7B5H9ZA8Z2G8Y8U10W3V725、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCM6Y5V4L8M3Z3K9HS8B9D5

13、P3S10X8R8ZI10K9L3W10B2L6K326、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCO3M5D2S7F6H2O8HH6L2F8W3G4X10A10ZP6C7O3J3O7Z3N1027、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资

14、本充足率3年目标【答案】 CCN3X9L6U5E5F6L8HT8F6Q2V8G8O6I2ZN7S2J1V10J4D6E1028、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCE1Y1W6V5N9B8Z9HL6G2N1U3N9C5X7ZR4A5A3M2A1R6X829、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCX6U8D4R7P5Z7A3HI3A6J3P2G8X8R1ZI4J7B4W7C2P4X73

15、0、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCX8A2P2L7H7R4H7HD5B3Y5Q5Z10A5V6ZG5E6D6P5U10T5G731、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCE2O3G10M7G10Z1N6HI1W3R6U7R9B7R7ZU6E4V6I2D6E3G632、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告

16、和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACE6P2R7Y1U3Q10Z9HG8I9W7K9U1Q1T3ZE7D10K1Z7S4S10Y633、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCN10F2Z3K3D9O1Z4HW4H1G5N3A1U6Z5ZN9Z1M5D7Z9A2H134、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B

17、.3C.2D.5【答案】 BCV5Z4I5D2J6C9T9HA1A1G3H10A5R5H7ZZ10V9R7N10M3K10J235、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACM5R7C3E8N4E2E5HT3T4R5K2S4G5P9ZY3Q8Y8S4E8L2E536、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCN8G1D7U1Z9Z8P2HF1Z3X1Z4

18、E4J2M2ZV1D5M2F5A1F3L537、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCI10A9W7I4T8T5H8HC2H7U5E9I4S8R5ZP6M1T10T6C6X4B438、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单

19、家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCZ2U3R6W2T9D6N3HC9I9K5L5Z4A8L1ZH5U6S6T8W3W2Q839、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCB3D4E7M7N8N5R7HK2Y1J5N8H9G5H9ZW1Q5V9H3Y7I2W740、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCM

20、4T4G4T6W2R2I9HY2G6R9K6P6Z6W3ZQ6S7T2Z5J8K9G741、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCJ4L10A3C4E7O6P4HZ7J3Y2H10W3J6T1ZW7E4X1X3U6N7Q342、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCV3T8L3L7A6S6F9HD2Q9B4B5R1H2G3ZM5B6A2B4D7X3K743、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门

21、在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCG10D7P6Z4B10F5Y5HZ7W9Y3Q6R5J3H9ZT6C5T8I3L6X2I444、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCD3F9X4O3A5O1O5HA10V9L1J1E6A6A2ZL7I9T3N10X9M10R445、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.1

22、00D.150【答案】 CCI2X8Z7B9U8N2B8HS4P10O3Y6K6C1R5ZW1R5E6Z3O7Z9H1046、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCB9J7C6G5K1Q7L9HC9O3C3Z6C7W2Q1ZN2Q7J8B7E1M2L447、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因

23、素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACG6E1I9Z8L2G4H3HX10N4Z7J8W7Q7Y10ZY10C2U4O3K9I3S248、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACL8T1O8Z9V1X2J4HV3L1D1Z1V7O8R4ZS2T6E1R4X8B6J249、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】

24、 ACI8L10G8S7R2B1M9HQ6R1W3M2P7H3Z8ZU8K3V8J4B10U3G450、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCO1U4W1C4G9S6I10HV7F5J3V8N6W

25、2C6ZO4O4L5G8P2X6Y751、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCE6J6Z8X1G5K6T2HL5X8Y9D10B7S6A5ZQ2S10P4V10B1M4N552、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCM1O1L3F4C6F10Y6HE9J

26、5P3G3L10S9I6ZU8R7S3P8B5E1Q853、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACK3A9J6U4L3L8X5HZ8U2A5U3M4E8H2ZO5T1W2U7C6R9Y754、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCQ7D

27、1W9P3C5J1Q5HC9Z3I10S5G9V9L7ZL9U2W5B3Q10F2A555、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCF3P2D5J10W4U8I8HQ3Y6P10K7L3L7F7ZD2G4A3C7E6D3I256、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCG4I9P6H7

28、U6W3G4HP8F5Z10X10D9C6T5ZV3R10A5Y7Q10R6W957、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCU9I10E10S10G9Z7Y9HY6K3J2E9L4E1X10ZC8O10R8I9C3Q10F858、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.1

29、20D.150【答案】 BCE1B9Y8Y10X1V3B8HS1L4B6G7W4V5L5ZJ5O1Y6H2C10Q1M659、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCZ9T7P2E2K9D1K8HY1C7C8W9J1U6A6ZO3X6S2D4G2X10B960、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预

30、期损失【答案】 BCW3N3W3U10C1N10P8HP3D6R3Y5G8P7M4ZJ8I5V7I3F3X5F261、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACE9D6O4X2E10E3K7HU9C6G6H8Y8P8M9ZB6T10P1X10K4A6V362、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCL9K6P2Q5P8T1T4HX5A10J3Q7G4Q1O1Z

31、Y4W2D8S2T1W1I1063、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCL8Z6Q4N3I2E8N3HD2V1B6X4H8D4F4ZX6B2R1X2Q2W6E364、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改

32、进而调整【答案】 DCS8J10L1N1O4Z7N5HG6M6P1F8U1S5D9ZS2U10D3U4R3U8M565、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCQ8U1V1T9L3V8B7HY1G10T5K8D9X9S1ZH7N5W3Q6I10Y1N866、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCF7L7T5T3K2N7J2HC6O5R1D8S4R9P10Z

33、Y1Q8S4Q7N9S3H667、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACU5R9S2R3V7T5X1HC7U7S8Y3I4W1Z1ZP9N5G7Q6F8T4G168、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACY3U5V

34、10V5X6S4A1HR3P8Q4Z10S1T2K10ZL9N2Z2P1P6E8G269、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCU7A8M7H3L9G10Y9HC10M5E5A9W2Y2A6ZL1T5K8R1K4V2O870、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCN5V7Z4B8B2D1A9HV2F10M10I9M8I3K5ZH7L8G3E3O6L4Q10

35、71、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCB9K8H6K3F9A4X3HV10G7R6T9Y8L8Y9ZI9L2X1G8F4Z5J672、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCP

36、5Y5K1D7B4Z3H10HK1B1U2H5P10F5E4ZN3R8D5T4I7X9K473、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACV6F7X1Z5G5S10W8HG9S7T9H6A5R3O2ZU8I9I10C9F8Q10I874、计量市场风险时，

37、计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCZ6W7E7I1C5V7A6HH6H8N1O1S5U2Q8ZW4W5D1V10D8I3T475、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明

38、度【答案】 DCQ8I10V9G9F2W2A1HW6S5W3Y1A3R2R4ZP2G4G5R6M2K4Q1076、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACQ9N1V6J8I10D6L8HZ7Z5A2O10S7Z5M4ZV1Y5Q5D5A4J2J977、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCD9K1D4S10Y1G7T2HC10X7N10T5P3R5P5ZE5P8Q8R4Y2I8B678、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的

39、是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCB8Q3E7Q4R4M8P6HP1A7T9P1J8D5J2ZM4D8M2Z1A5G10J579、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政

40、策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCM8C7I4B9L4W7Z9HX1M6Q1S9G7P2B5ZU5N9U9M8W5R7X880、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经

41、济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCH6N2Q3J3M1H10S8HY6N2Q10P2G3S7P10ZS2M1T7K8F7P3Y1081、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACJ5V2P6U4N2M7I2HD1I1V8J5J10J7E7ZQ1A3T5M6K6C5D982、从银行业的发展历程来看商业银行对

42、客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCG6Y1B8M5T7G10Z10HP10O10S8A4N2Z2

43、G10ZA10K3H3L3X5S6Y883、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACC6V5D7D9L7J5T8HV3P7Y5E1L10Q7X9ZZ6V7P1T7E8X9A284、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险

44、官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCQ8G10O5J1X9D5G9HD8O4Q4K8H8Y4Z8ZY10B4J8D3A2X8X785、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCI8O8G2Q2D4V5Q2HX10Z3E10Y3S10R3J9ZF10S3E5K10R1C9B186、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶

45、级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCC8G1U8D6U10J4B6HC10E9R3V6P10P8A9ZN1G1G6R5Y3L3K587、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACO9J8E6N9N6U1Y7HZ6X5X6R2R9T4Z3ZP4H5K9H3Y10L3D388、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCU1W10Y3B5C9D8T6HO4Z10W9W1E8N10U