2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题（精品）(河南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCA8A6S8I6Y7A10M2HX5H2E8V8W9U4O9ZG4T5F3Y9Z6U6L42、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法

2、定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCZ6N3C9T4Z2W5K9HM3L10V3Z1N1G5B7ZH4N4N8X7W3J1F93、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都

3、采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACI5O1U9V6T10A7A10HX10N7R2W5L2Z2Q8ZF10I3X1O6Q3D9A74、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCN7K1W7Z1T7N3J3HM1B7D9D10V7G6Y10ZV4A8J7W9X4C5N25、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACO5T2B7D8Y2C5R1HD3K7A10O6X1W7U9ZN7X4W5J3M6H4J106、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是

4、（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACU4V8C6X6V10Q8R10HS8X4E6U9T6Q3C4ZZ5R8H5G2A6V2O37、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCU6N2B1G3I10K5L3HU7L8S2O1S2W4G5ZL10Z9B7Z

5、6Q10X3U68、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACW2V3M9E4A10A2T7HL5S3M8Q3S4Q3W7ZQ9Z7T6X10Z10F9P109、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCP5P3O7L8P9H9Z7HO6C6M5G1O4D7I8ZZ9T6K9S5W9E8K110、证券的（）越大，利率的变化

6、对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACQ3X5O3I7N4D8S6HY2P9C7C6D2N10J6ZR1K10T9Y4Q7W1U211、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACL7F7L9H1Y2A6N7HJ1Y2H7X3O5Z10G10ZS8N9J9V6B3O7R512、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类

7、型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCX6J5X4Q5N10K5F2HX8N9W7P3O2W7K2ZJ4N8Z2N10X9S3I913、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCT4O1M3B4W9B8B10HT7F4Q2Z10M7D8D1ZG1H3S5Z3P2F8H1014、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.

8、零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCJ9N7T2W3S10A7C4HE8G1V1A7H4N5V1ZB4C4R1R2W4H6O915、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCG6U3X4W4N3Y5W5HA6Q8O5C6V9M8M1ZY2H5Q2D2T9I6V516、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测

9、和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACS9G4M10U1A4C2H6HD4W1B6G8W3I5F9ZQ3K8E2C8I7F1Z917、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风

10、险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCD1L4Z9D10K2Y2J7HC10C4Z9T4I1G6S3ZN1A7S4W6Z10P7P418、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCJ8M9D7I8U2O8S4HJ6U8W7F1S5O9G4ZL4V3V8S3L7D4Y919、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答

11、案】 ACS1Q2F4L5L2E9D4HH2G4S6L2S3T4Q6ZV9O4V7U8J10K2P1020、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公

12、司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCR2G4V4U4F6J4S1HW2I2K1Q8U4R1J9ZH9J3G2V8E7H5J1021、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACJ9Y3C10O9

13、I9S9C2HJ10X9B7E4T3X9I4ZO4H10D9D5D1Y5P522、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCM4A4K8D8R5R2D9HZ2D8R5G2E4R3Z2ZR5B8Z8H7E2F3E723、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行

14、面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCR9O5N10X6V2E3E7HE8X7H10R3U7K8G8ZI7X6R10X3F3B10N524、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCO9E7P4S6N2H5C1HX6Y8N9E7O8Z4D8ZV4D9H5U1B8Z9O625、下列关于商业银行风险偏好的

15、表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCK6C7J2B9B2Q4O9HI9U2S8Q5N4A5M10ZL10U7X8S3M4A3K526、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCH3N6D8R6B10T2V10HP10G8J6R4Y2A3D2ZB4N4G7B1X10G3V727、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有

16、层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCR1Q3H8Y1Z6F2V4HW7W7B10A4S2N9K5ZE1Z8B3H5W3Q6P628、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCC7V10B1M5B2D6A8HO6W6C5K1R3B2Y2ZU8I1M1T5R3C7W129、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非

17、系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACC7R1N3E10W9L3O10HD8W9V6Z10H10C9Q9ZZ8P5F3X4Q7H7U1030、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCB4S8X10H7A8G2D6HG1C4H4H4S2O4O10ZP2T10T6Z8V2Z6K631、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCE3S6B3A1Z4L3M7HV9S7C6O10E10H2W

18、4ZC7V6I2B3X1V5E132、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACX8U3Y3D5U6K6D8HL5W7O4J3U2A10O7ZP5M3F1P7H6O7J533、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCA6K4R9B8F6L5Q10HK3R1I10E6Z5L10R5ZF4A3V1S2L4Z2D934、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最

19、主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCX10J1Z8Y9K6H4L5HR2B1X6S2G9G10K6ZA8W10Z5N2P2F1L635、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCR8E6N4H8G8V9Y1HI8A10A10F4Z4H6P7ZT2F7O6T5M3C3W436、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的

20、资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACY2L9B1U8X7J1A3HE6O9K1G6W7O6J1ZV1O3F10V5C2V1A437、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCZ3C8Y6F10C5W10Z6HV10A7A7E3Y4U10P9ZQ7K6Z4T3K3U1D138、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

21、A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACQ7T10G8H10A8M5I2HF10C9F8D7P4M4A9ZA10D10P9Q6L10D7M939、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCZ1X8T7Y2R7V5L7HJ3K7L10M9U9U1U2ZA10N7F2C3S8O1J940、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调

22、整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCR2T8Z5Y5B2L10P3HN3K2K5M2B5T1B7ZU5I2H9K5K1I5F141、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACY6C6Y4X8D2J10N1HK5T2C4R1Y7T5W4ZQ2E8U7P4V6S10Y442、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买

23、入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCP5G8P3A1O8N2S1HA5A8B6Q1W1Z9M8ZI6U7Q10B9O7X4F443、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCL10Q10I6F9D8A1O4HS8N7E8H4F2T7F5ZA3Y6V3V1N7R9S744、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协

24、议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCI3N7K3J7U8Y9Q5HY5N1T7E3E6Q1N2ZR2B7Y6N4T10U4G445、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCY7J3G10S10R9A6J5HF3U8I3K3A8F8F5ZZ1G5X8W10M10F7Z1046、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公

25、司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCZ10Q3M4U8N4B5Z4HU10Y10D5E1A1X10J1ZJ2W9A1T5W2N3W247、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACK5O1D5K9N10C7U4HK8Z2H9A6N1M7D7ZI9A4V7I4F1U8D1048、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACJ5I4Y9S9L8A6M3HJ10X10C2J6U2M10V6ZM4J2C4D8T9M8G349、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机

26、构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCT3R6Y8D6H10J5U4HW8B8J5Y9L6E9B7ZX1W2G8M7E1Y7O1050、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCC5X2B5E8W7G6S1HE2S8X4S8G3Z8R7ZC2C4Q4Y10K9R7O551、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金

27、融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCX10E5N1X10M1K2O3HD2Z3Q1I7G2A7C10ZV8Y4B6K5F4I4A352、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACM2Q4L6O6R1Y6V7HX4E3S1F10G9F7D8ZU10G4F9V9G3G1G353、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气

28、候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACE8I2S7U7Z6W9T2HO6R5U3I6V4M4B9ZZ1K2Z1H3P3M8B754、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或

29、杜绝各类风险隐患【答案】 BCL5V6N5G7J10Y10U10HS2L3I10M1Y3Y2F10ZI10C9K9V7V2L7V655、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCJ1Y7K2I3F9I4B10HS2A8K10U5N10M3T4ZT10X4P4W5X6K5F656、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔

30、(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了

31、该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCO10R7C7S5V7S2L7HV1W10B8V5N8I9L8ZC2N10D5B9O9K8T857、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答

32、案】 DCQ4T5L8Y1E2O8T6HJ2S8U6I10I1K8K2ZF9F1Z2Z7Z6X9E858、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCK1O8K9E8T3R4F5HX1F10A3U2Q1W4U7ZA8D1L7D1Q6J7T359、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCG4V7X

33、6X9D5O10U2HD6P7C6U5L6B6H2ZT7K10P2R9Z7J3N660、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCW4O6V1L8T3Q8V6HX6B7H8W3Q3Y7M4ZC9E8Z9L1J6E2F861、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCX2U1H9P3L10M7S8HC9D10Q6P6N6P3X7Z

34、B10P10O9K5T9J3G262、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCV8R9C10B4M8W9D5HJ6W5D1S6M1Q4Z5ZE1X10H7V6U7V1H1063、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的

35、是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACH10H8F8K9Q3F2D9HF8X10J6G2I8P9L4ZP6H4I1R2H6F7F164、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCW10S2N8K3H2U6R6HX10L9Y1Q7Q2M7I10ZC8D9F10Z1E6G7P265、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACO7A10J2M8V8F9U2HZ8K9C9E8O2U4F8ZH

36、8S3M9B2F2B4J766、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCO2L4E1X1D6D9T4HF10M7R4T10K9E9Q7ZG2A8D10D7T6Q2H967、商业银行在计量操作风险监管

37、资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCD2A8R2M8N10L10A8HW5Q1I5X7Z2U9K7ZQ10D2L7L9H1E1W568、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCY8L3L8N9X10F2O7HJ8K2F9Y2P10N1B5ZA6B8G3C9A3E8W769、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动

38、性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCB10B6O10U9Q7A10D6HX10S8X5P8C5P4N5ZY2T1W7B8C5Q9K670、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（

39、）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCL5A4V5D1T8D5U8HT6M4O2J10O9I9Y4ZF6V1N4P2X2B4G871、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACJ9V10Y6Z7I3S6C3HV10G1T10A1N2J1A6ZF3Y10B4R10E1A5V872、下列关

40、于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACY5D1O10E9U7H9K3HT6X8Y5E8A4V9J3ZM3F4K4Y7I8V2T973、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额

41、准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCY1F7J8M4C10P2Z3HF5Z5G7L8O4V3O8ZE8M9J4X1A5Y9U574、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCJ6T4X2C5O10U1H6HE3N9Q1W10R5H4C6ZC3Y6I6I7M6K7N675、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的

42、数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCN9W5M4L4T2H7K4HB7G4R4H10F1Q2G10ZT7W6F3Z2G4F8H776、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用

43、于商业银行的风险管理【答案】 BCD2R3Q8G1L6G5W6HT4M10X6B10U8T4G2ZA7C10Y1O10S8E2Y977、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCY2Y5V10H5D8H4H4HY8A6U3L1W9Z4J5ZH9F10X1K7F7I3R778、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损

44、失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCG1H3E3C4A1I7M5HY3O4F2V10F1X6I10ZJ4T6K10K9A9T7K479、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCS6J3F1D3Z2K5X5HE5J6T4X5Z10M9T2ZS2L9V6A2T1M7L780、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不

45、能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCC1C10L9P4O10V10O9HF5L7B4D2A1W4R10ZY9D5J10H2Q6V4P1081、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCU5Q10E4Q4T4U7Q5HJ7H4Y3A10I7X7O1ZC2H6W9E7U3F10Q782、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCM4C7U5Z4A3A10Z3HI3A2N10V8W9F2V6ZT8U3H2O4O8F3X183、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。