2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题带解析答案(贵州省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCV10P3Z6U8J7N9W8HY4T7X6B9D5V6J2ZS8U1J10M1V7I4C92、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCC4L7V8L1D5Q2Y2HP5R5Z8Z8D9T9N1ZC8T10

2、X5Q1N4X2B83、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCS9Q6E1I2L6J8B9HC10G1T3S7R6V1X1ZB10Q6B7N1O5F7D24、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCA1H7Z4Z3W5O3S7HX1D10V8Q4L6E5T5ZI1K7D6N4B8N5Z25、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就

3、是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCG6B10Q10Y4W8K6R5HH5T8C10W9U1W2L3ZP9P7A4V8F10D4C76、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCG1E7L6N10V10E7P6HO1E9R7I6W8O8G1ZO1O9D9A6X7R9B97、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCQ4Q2S7G8P6D7D2HJ

4、7Q9J6W4K5J6G2ZX10W2T5Y9L2Z3Q38、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACI5Y1I4A3P3E3I4HE1Y10E4M1H3G2E8ZF9H3Q4F9M10I6Y109、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具

5、体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCL4N7T5D10V6V8A1HP5J5A10B10G6U4D4ZX8Y5V9C9N5F6S210、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACD9T9I10V5L4X8W7HF6B10S10S4W2P2G1ZV8K3J6I3Y5R1J911、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风

6、险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCY10U7B3S10I2Y10H2HR2B6S7H6D3E5M2ZM7P7U5V1Y10S8V1012、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCP10G5M8T2F1F7B2HE10V8C4B3M8W1I2ZW5X5F8

7、R7E6N1L513、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCX4Y5C4I3S2I2F3HZ9T2F8W4S1L8X8ZM4Q5B3V3M4B5O714、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCW6N6S3M9V8A6Z8HH1V8G5D9O5M7J9ZB6U4B1V1H9F1A515、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应

8、的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCR7J3P6K1L6V9E10HC4M8J8Q4T2Q8Y3ZI5Z5C5B4E9E3H316、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACI8E9P7O6J4P8H9HK6N7Y9F8O8O9I6ZR5E7M4Y8R2C

9、4L317、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCR3X3E8E7H6W1N8HU1U5O7C8H8H10M1ZK2D10J5L8D1O8O418、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCE1M7N4Y5X6Y6C9HQ4W9Y2G1C8E8

10、G3ZX9X5R7D2X7P6C519、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCV9Z3S2L9N5N3H1HO1G2A5W5M7P7Z6ZB6G7M6G5H2X5O920、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCD6U4O4N1V1F1N2HL1L3C7X4N7F6T4ZP8Y4P1P9Q

11、2F5W121、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCD6I10T6P8I5M5C2HE3Q3U2Z7C9E1L1ZA10C8I3E1T1R9Y322、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCV7V9L2W6F7R1H5HU6R5E3L1S5J7U2ZB7N6U3W6S5F6A923、根据

12、商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACW3Q8P2B7X7P4G10HN5H6I6W2O3Y6I8ZX1F9D3E4W3X1K824、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCX10M7P8R7C3M1T3

13、HW5F4L5B5P9A8Q9ZC9W4X5K6J8I9P425、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCU10W5A6Q5N8Q5J10HA7U7L1A5W2M1Q4ZT9J3X10W7L8X10R426、根据计量的结

14、果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCF6C5Z7F5C10B1A7HU2B7J7A10W5S1V3ZS10B8E7E9E4O4E327、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCR10X4L7M6X3B1I9HK9F3O6

15、M5G2Z6Y1ZO2H10U1O3I6M6R828、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCJ6B6J9M8Q9M1N9HK7O10N3L1A1S4K4ZR5K5K2M1R6T9F229、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCA7L5G8A3T7E5F7HI5Y2

16、M1T2K2G5Z9ZC6C2Y2I3P6E2Q830、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCQ8K7J1J2M10M10Q9HM5I8A1P9X7D7Q5ZX2L1Y10I7P3S7Q831、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCL7O9Z8N4R6I4Q9HR6Q4M4S3L9E2J8ZX5L2F7N10Q2J10R132、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性

17、D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCZ10E1X7N1R9H7L7HL10H10V1M2I6F8Q5ZB10H10Z7F7L8C10Z133、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCY3R6Q10I6K4M1E5HK4D1M5E9I5G9Y6ZI5V1V1N2C5N3E134、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCQ1Y7H7M3J9K1V

18、2HV7H3E6L9J5R3L2ZF8K7R10L8X10Q1W435、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCP8U3Y7J4W4Z4D1HE5K4L9H5N5Z7Y9ZZ3G9J10X5A2K9Z536、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其

19、他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCD4V2N7X3U2J5M2HB4R7L8P1C7F5R1ZP2B8G8R7E5T6H137、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCA6L9M6H10G2V3P5HK7G3J4D9G1D5G10ZV6Y2B4C10Q3G3K1038、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理

20、层【答案】 DCZ7P9F7Z9S9E8R2HE7R10K7R10E3W9K9ZD5K3X2V10R8Z9B839、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCH10F6Z1S4N6R8J4HJ8W10R9E10D5Y6H5ZX9A7L10J5L10M5B340、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACO6K5M5D7U7Y3Z8HR3

21、N8T10T7F7E6B4ZF10X1F9T10I7E2D941、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCF1J9L8Q4N5N1Z1HQ3V8H1Z4R4Z3R6ZL3E2T6H9N5O4D642、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCV7I8Z5O3S3F6Q2HM

22、10A2H1P6A7C8V5ZA1E8F10J5E7O7M543、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACK8M2Q9P4T5P9O1HS6X3U1Y7Z7U2I1ZC6N9X6G4R10K3D144、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCU9J2C7O2A7D8R8HF3S5U7M6A9M7I3ZY3C9Q7X7F4O7C945、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割

23、日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCG5C5G6E1Q1Q5J1HK10P2L6Q4W10H2C7ZB8X8W3I10F2A8W746、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCB6W8L3C2O4V1I9HW9V8T6G10S3O6I3ZD6J8O8I5I6G7V347、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCD6Y7D8J4J9U6U6HU8Z10J4L8G1W3U2ZM8W7O7C1L10E5M748、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评

24、估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCO9V10D1P9C4E8W8HU9F9C7L1O7A5D5ZQ3O3C10P2Z3T8U249、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCM10B3N9V1U9C10F1HE7U2B3O1H9V1N10ZK8M6Y3B6U4Q6C950、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前

25、三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACZ2G6M10P8D6G9X7HF3G3I5D8G5K6L10ZI6D3Q8I9R7E10P151、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCO6Y4T5L5A3R5P9HF3N3Y10J10D2V10H

26、7ZQ5Q5S1Z2F5R1F952、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCB1N9V1C7F2U2H5HM3J10M10X7B9L3T3ZU6J5J1N6L3R4N453、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCK3P2Z10U1Q5T6P3HX1R2G2R6D1L8W8ZB1I2T6F1P7L1A254、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B

27、.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCH1C4D4E10M2T8M2HK8C1P2X2J3F5W5ZB10G1S6R9N6K4I1055、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCJ10P8X2U4W7R6Y7HK2D7K4L3V8Q3N1ZC2L8Z2R2W8H4I456、高级计量法是指商业

28、银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACH6B10O8X8B10N10X4HW4X3L4K9D10Z1Q10ZH3M3L4N7O4P6O557、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCY8Y7F9K1K1S10X3HQ1L5Y10Q2Z10L8B3ZZ7G6M5S1R6O9B758、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前

29、达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACM4M3T4C4K2X3R4HM7R6S5W4O3W2A3ZF1M1N3O5F9O10D859、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCX10L5K4H4J4H7L7HQ7Y3T8X9G9U1S3ZI8Z1M3A2S4I7Q360、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金

30、融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCP8X10M9E7J7I8S3HP6D5C5Q5Z9R7A2ZL4J10Y7Y3O9S5Y261、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCF2E10G1C5A7Z1X5HN9U2K7T1B1X8A3ZZ8O3C1P2P6Z1I762、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平

31、均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCP5W3P10S6F2J6K2HT8B4C5I8C10V3Q7ZF8M10U6Q9S10X10M763、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCE4T5K1U2A5P5M10HP2L5O5Z6P8P7V

32、2ZD4N5T2G4B1H7C764、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACZ4M2R2B1I6B5W6HY5C6P2G10A8B2F10ZN5S6I9J10D10V3L365、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACO9S5J2Y5R3E3W2HX1W4A3Q6J2I2V10ZS3Z7L10V2Y7T10U666、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款

33、和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCP7W9Z4G9F5W2A10HU6E4G10S3L5N2O3ZZ10U7M9K2L5Z7H167、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCA4J8A8H5C2H1J9HC1W3Q4A10E1G10D3ZV10D10G9P2L9E4B1068、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.

34、资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCF5C8J6Y4P10W10U10HP10A10J3P7Z4T10B7ZV5Z4X8E1K3I5L769、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCU4M9W1V1Z10Z8E6HP10E3Y9V7S1H9W5ZU2D6R7S5Z3C3C670、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率

35、缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACD7V3G4H9R4Y6F4HY2R2O8Z8Q3K7M5ZZ9Z8M8N6I9V9K271、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCM7N3D3N9F4C5R1HO7E6C6G1P1Q6Z6ZG6I2D2E5C3C8F872、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCT8U6R3Q4E7M4K7HS

36、1V2Y9K7Y9R8V2ZI1V7I7V4F10L2K273、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCL9I8W3Q5Q1M10E7HA1R4B9R6P9M6I8ZJ9V10A7Q3L2J2S474、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCB2C1M5T10R8W3D3HJ2C3C3S2P9E9M4ZT9Y9O9T3Z2F4B1075、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经

37、济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCZ10C6S6E7L1H3I3HK3A7G9O5H5J10P5ZS4Y10S2A8D3X4K776、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACG8X7G4U3H6I2L2HR8H7P9R6Q7T2I7ZZ2W6U5B4Q6P9X877、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵

38、押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCA6N9W7E5U6N3J6HG2J10P7L1G7J3F4ZJ5R9E6R5Z6L8C778、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACN5B7F5R7U1U8K1HP3I9G2E1I6E2X1ZJ3R3D10Q6L4D2X179、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（

39、）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCV10A6R1B5M5L4P9HA3P2G3N6W1S8A5ZL5P5N5Y3J6D6S1080、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCA9B5N5G8F10R3J2HM5K6K10Y1I6G1R7ZC3R1W1V9V2D5D381、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供

40、监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACR5Q2U4K9C2H3D5HN9R7H1B2X5E9Y1ZV9Z7P4V3A8D3Q382、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCW2C2F8Y1L1U7G3HQ5G4C1Q6I9H8B2ZL10R4E7T4A2K6L883、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损

41、失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCF6B7D2Y8X6G4M9HT1D10U3D9F4R1L6ZG2H10X6I10M6E9T684、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCV5O9Z1B4C9I8C3HN2C6J2N1M4M4J4ZU6C7Z10X5Z8I10Z185、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡

42、量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACQ1R8N9J7N8S9I4HN3D10M7X10A6K7D8ZP6B3Q6L6D3H8W1086、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCO8T1P1W6X6Y3L6HZ8E7P3Z9D6P2Z6ZK9Z7H

43、5Y5I2A1Z487、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCQ5U1C6D8C6O7M7HV8R7C6Z10I3N5Z10ZH7M4T3Q10H5V4S988、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACV3G3X10I6D6Z2J3HR1U4K9C8W5W5X10ZX1A9M5W4B9C9D489、公

44、司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCF8L1I3F5N5E2S6HF3B2F6O4J10R3O8ZL2K2H9I2Y6Q5Z290、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资

45、本要求【答案】 ACA4T3M7Z9J9H1O3HB9D8J9G8Z9L2O5ZZ10S4K1Z1K4F6P891、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCH8I9Q9H3Z2M8S3HT4N5H6M3I2L2S5ZC3P1U7U10P1U7Z192、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCQ10P5K2N5P10S7F3HD9C6X5J