2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题(答案精准)(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCV7R6E5S10P6T7P3HM3C1Z9T9Y2C10J10ZP2C6P3S10M5Y9V42、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACZ3C8V2Y9O4I4T4HR7N2I2Y4Y10D10J8ZL9B

2、9H1N6O7L2U33、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCH6S8X8Q8Q6S4P1HF7M8R8A6Q9V3K10ZV9U2Q8Z10H7U1Z54、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCB3P10O7K

3、1C4A1Z9HU4M10T8K6C3M8G1ZR6M4R4X5C1Z8U25、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCC8Z3B3F6X7L5Z6HV1Q4D6E4R5A3D7ZR10T2C1R3R7K5Y76、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品

4、头寸D.商品头寸?【答案】 CCD4R5B3F7D6L2W3HT4S8Z3N5Z1J5O6ZA2Y4V10S2Y7H10T67、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCK8E6W6T5R1G3G8HO8I10M1U3R5P8S10ZB6R9Y9L5H6I10P68、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCW8I3T6K9T2E4W10HI5C3T5C2F7W6N8ZP1

5、0V1W10Z3N10H10V89、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCT9D3V1C1W4N6B9HN2J7Z5F7O5N1I9ZH7A5D1F3C9L8N710、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产

6、的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCT2E1L1N9Y9B1L9HU1P8H4N5A5Z5W10ZV4K7Q6L8P7K3Q411、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCF6Z8I3S5F10V8O2HM2R4I5A1D7F2D9ZQ8X7E10Q2M8G4Q712、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（

7、 ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCW5S4D7H6Z4J9V8HF9Q3P9B6K10N6V9ZP2T10J8Z1X3E2Y413、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（

8、）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACZ5D1T4X5C9W3N2HW6X2U4Q2G4E4C7ZV3O9W7S9F3M7L114、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACL1I10W5T4T3H5T7HI8H10N8B8J10O6A7ZM2A1E9U8X2W2B815、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产

9、与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCE5N5Z9G7P10T7H3HP6N7O4S2A8M4U1ZW2U10R9Z9S2K6A116、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCM7V7X9H6K4X8S8HE9Q1O4Y6L5D2P9ZZ7X5C3E6F5G8X117、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCY3B6W7V10F10S7X10H

10、G5R6N8C4Z5Z5H6ZJ9I3B10O9N7B2O218、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCE2V3J1Q8N5Y6S4HB10O3I1R6O5Q3K7ZD10G8F7H4Y3Z8Z319、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCJ1P2X8K6R2G6Q4HB9A5S5E10M1Q2M4ZI

11、4N4T1E3Q2T1X320、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCX6Q3R8U9W2B1A1HN2F5S1C5Y1E6A4ZZ10Q3Y6E10E5A7P321、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工

12、作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCE10F2U6Q5F2W3K7HL6S7T1T7V6K6R8ZL9S8P4H1C2S10F922、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCS1D10I1H2K7J4K1HN8W9L5H10O7V5Z3ZV7B8X2X1Q5M2T423、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺

13、口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCR10O9O1Y9E9F10W4HD3G1I6Y5S3L10E1ZX7Z8O2O10I8Q1O124、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCV4R6J2P6W2V6Y9

14、HW3B3U8Z9C2U7X4ZQ10P10Q4S6S9Z10N725、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCH2T5X9D1U7Y1L1HO8M1B7D2Q2N8S4ZI1O10J6F10B8H3D426、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACH7R2Q5D8K2H3U2HC7M9K3D9O5E9

15、L8ZN9B9I2H4H8T1N627、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCG9O7K10A7K10S5L3HA7I2A7Q4O10E10R9ZF6L2S5P6T3U3P428、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使

16、用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCL10W10C4C7P7I3O6HI6F10P2N10E3W4J7ZZ4S4F3G3D8W6G229、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACO8S4D5G10P6D10X8HH4Q4Z6U2S8T1I7ZJ8M8U5D8H8S6X630、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）

17、。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCZ7K6X8I8N2E1P10HW5B1O6W1K7F10W2ZJ7G1K2D5A9Y9Z431、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCY6N7N2O6G6Z3U2HZ3H6C8O8R2E10M4ZM9T4G5M4F4G5X232、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCS3C1V6Z1

18、0M2T2P5HU2S1T6T1T5L8L10ZF9A6X4D4T5G9O1033、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCJ8H7B1F4P3C4O7HG2C6O6I9I3S2V10ZD2H7F9C8U8G3Z234、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACX7T9R4O10Q8Z6O7HL5S1I9E10E5C8A4ZN4Q2F8X8V8P4R435、根据监管机构的要

19、求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCR4B4L9P2O5X8D9HL7S1Q5A10L3S3X1ZE4A1F4L5U3E7U836、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCQ5D4S8Y4M9W

20、2C3HF4G10L1P1Y3W9J5ZY1A5R9B10P3K3H537、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACL10I1B8S1U6G5J4HJ6A2Z2T7A1K3J8ZY4U3Y10I9U5M1W1038、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCQ5M7U4

21、Y6C4A4J5HP9C6G3I6S8L8A2ZS9Q1J3S3P6V2R939、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACP10A10J5R9G1U1X7HQ3G8W9L5B7R1O3ZF7N7T7H7N10F7F140、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCA1A6J9E2E3A2X2HF8W3F3S5S3G4O4ZH10M8Z5I1Z9L1V9

22、41、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACF9G7Y4Z2R8N5I9HJ6M3Y7W6P5U2R2ZF5L5S8K5N2N4L642、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理

23、纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACY6A7C7B3U5G9Q3HX5C9V7W9N9T10R4ZQ7H8Q1M4B10B4F1043、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACD5V10F8G6C2L1H6HC8Q3P2G8Q9G7H8ZY5G7F5S8I3G9Z544、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围

24、包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACG6D1T3F8I4T6Z1HO6V2F7D4Y6Y2W4ZZ2V10I9Z6C2X9W545、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期

25、损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCY3W7J9T10P10W4I8HI5W7R1L5D7F8K8ZP8P9P4T8T5E2C646、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCU3T3G2H9I4O1M6HZ8O7F6E8R1F2Y3ZH8H4E2K6F10G10S1047、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债

26、、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCG7S1R6P7B6A9P4HX4Y3Q5G9S2J10O10ZX6Z7U3W10T4Q7B648、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACC5Z10K3K10G2N8B3HG9U4G8L9

27、M2Y10Y7ZN1M5S5M5R7Q9Z249、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACR3Z7K5K8C9I5I6HT2J8Z4M7Q7M4B8ZO8F2K10Q3Q3L5M350、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.

28、董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACO7Z3G7N3F2K10L1HF1S6F8L4R7I4B9ZR9Q10S3T3F6V3F751、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCK5L3M10E2X2L4W6HN5G5I1W10N2X10V4ZY5A5C3V10L3P8N1052、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCY1X8V7Y6K1X4L2HS7J2

29、G4Z1J7S10O4ZZ5H8R7X9D2U6Y753、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACE3F7X6B1U1Z5T2HG10G10I1W6A4Z8A10ZX5Q2M5U9R6Y7U554、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACI1R7L3B6D7O2H6HV2H1Q9S7X1H4G6ZC3S9R1S3V4F8X755

30、、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCC3O4C7W1H1S9U9HJ4F7A5E5M7V3F4ZV4C5U5O5A1I3D756、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCL9D2C4C7E5E7F9HM8B3R2J10Z2O9V3ZI3U8C7P1N9J6N1057、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCX10N2K3P10A8C9M1HP7U5L5

31、B2M2I3M2ZS9Z6J7T3P1O10Q158、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACK2K3T9W6F2T10D8HU5L10U2I4F9Y6K2ZD7V4R6Y7R2Z1V859、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCI7D4F5P2V2Z1E6HD1D8X1N5R1E1U7ZC8Y5O1U3Z2G4N560、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和

32、衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCG9L6B7I6M3Y1O9HL5C9F4O9D10K8L8ZK7B10V9W10V9Q1A161、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCP8V4C2Q8L1L1G10HH8L6U1A7O2A7V10ZW6J1T7S5A9U3G362、下

33、列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCL3S10S7F5G8A4H9HV4F9A8C2W1X8L3ZV6L8P4X1Y4K4M763、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCA7A9P6G4Y10V3Z3HL1N4B2P2O10V9D10ZU5H7C2Q7Z2N10N164、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银

34、行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACV3M9X4K5A9V7N9HK10L7U7L7W5Z10U10ZN7G1F4I7N9X8E665、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACU9J7R5W5Q2O6P1HJ5V3B9I9D10J5Q9ZH1D6J9U5L1Q1M366、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、

35、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCJ2V1A5Y5L7J1T5HH3H10F2G4K6G1Q7ZT3T9W7B9P9Z5Z167、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCM4V6X3E10J

36、2R6S3HP2V9O7D5Z8S4X2ZA3Z7Q4B4K6Q2N568、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCR8M9R1R7L5M9X5HC10H10F1W10J7S3Q4ZJ6S2E7W2Z9J5T869、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCX2E6G3A1L6D10D5HF5E4W6D6S4T2S5ZW10Z1T9B3W2P10D770、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不

37、相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCW2M1S9W6M10R4O2HG7Y6A3S10Y5K3S8ZD5T2D10J6P7P8J171、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACG1K9A2T3E1E3O6HE5T5R10K10B5E3H2ZW5P6G9Y4L4W2W272、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCA6K3F1D8X3T3C6HP10E6A10C8A4Q3F8ZA3W5K

38、7Q2O8F4Q973、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCM9W5N3N4Z4T8B5HA3Z9L6C9B5K3E1ZX6T5N1U6R7M9Y874、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACR2D9C9H4J1R5G3HN5O9P4N2E9C9D9ZP3T5L

39、3I1Z5H9F875、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCJ4U5F7M3B2U5U3HX1L4M2I9F8C1R5ZS9Q2S3A8R4B2W476、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面

40、所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCY2Q8Y5G7P2W6O8HA3H9E6O5Q10V7I1ZA4H10C7G3W3H2O777、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCZ8W3Q6I1R4X8E2HA8J8M8S3Y8E7L2ZG4P7L6S8B3D7V178、银行监管的首

41、要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACR10C10T8D9P8F8D7HZ9O10Z1F9H4O8A6ZE9H2P7X6O6K7Z279、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCC8G9Y8H5O10T3C9HW3T5M4N3X8G5K5ZG9C7I9U2O1E4A980、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000

42、元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCQ8F9G10M5T5M9L2HT8C5E8T10O3H4G7ZO10F9V7C10D3Y6J1081、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCM5Z8K5V8C6U2Y10HA10W6C4W5Y1B9X8ZP1N8P9O1Q4Z1Q482、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCM3F6N7C2C

43、4X2H4HU3N4Q2N5A3V6W1ZB7P10R3F6E5O2V1083、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCH2V7H3Z1Z6I7U5HZ8Y6P3I5R7X1Z6ZL6M7X10R9N9X1I984、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCM1J5B1X3V9I1U10HK10W1S10T9E10Z4E3ZA5Y1

44、I9W5Q9O9X585、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCY4Z5P4I6H5U8F10HC8N10V9W6A10O3T5ZM7T5D4S7L5J1Y986、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCX1N6H6F2M4X2L3HX9N7T8E2K9T8B3ZD4S6C8U7D10B7N587、下列关

45、于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACZ2C7D7W9V2B8X9HD2J10H9U5M2A3I1ZF4B10X10Z8S7H1A288、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.