2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题含答案(山东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCZ2M8R7Y6O5B1F7HL1W2R10G8N10O10B1ZI6T3Q10F3S1J7G72、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性

2、风险类型【答案】 CCK3E5I7K7O1V3W5HW10O7G5O10L2D7Y1ZW8H1A8A7V5V9T53、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCF2S10B3B2O2Z6V8HL10D1E9F6F4T10G10ZD7J7F5M7R1W8R104、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D

3、.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCJ1Y2W3G6H8Z6U6HX3T1J7V2I8H10L1ZF2M3X8N8Z3S5S75、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCL7G9N3O10K4K3G5HI3I1J3F3E5D9Y7ZB10U1S1U3L2E1U86、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率

4、法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCS5T4B5W9V7U6N6HF3D8O1K6G10V6Q3ZA2D4G8S2L3X6I37、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACZ4X10R9U10N2V

5、4I8HP6X1C6J5L7C7J6ZF10T6X9Y4I7Q8H88、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCY6R1M6E4C6Y10E1HZ3O6S4E2Z2T1S3ZY8S3S3E7R8W7Y79、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展

6、趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCZ8T3T1J9W4Z4K3HY9U3M3N6X1D9N2ZP10F2Z3N5K9N8P810、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCR5M2N10B1G6D8Z5HM1

7、0I3V1Y10T9A9O4ZP6Q2S2A5A8V1F811、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACI8I7Z7X1P1K10S7HC2Q4K1D2J9E3M2ZX10W4F9V6L5O3L312、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCP4A10E4X7C7J7Q7HY2Z5X1C9

8、K10H6G3ZS9V2M4D10P5D2B413、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACT5C8E10P1T9L5A1HF5N4R9Q3B9S9N4ZH4B5B6W9G7F7Z114、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCN8F8R10I2C7O8V5HE3D8C5G7H4A5G5ZL8M9C9Z1K2O1G515、

9、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCI8W5R5U7J5M1S7HC6M8N2F1K5Z6Z5ZH2Q8A4X6W4W8B916、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCD6U10N2P2D6R8Q5HW6K7O1P6X8X1D9ZX3H10A2O7H8L8M217、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCC4K6N6K1B6F6

10、Q4HI2W8C9B6K5T8M10ZK8J9K1Z6D2U8C1018、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCU1V7F10S4P2X10W9HX8Z10R8Y4P6C1N6ZN4E4T9V7P4C3Q219、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACT10M7R7Q6U8U6F4HI10P1R10A2E2P10Q4ZV8B3J7N5T2Z9F620、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要

11、因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACO8D2K4R5M2Y6P10HT7W7N9M7O3E1H8ZV4S7I7W8E10P3O1021、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCW3D9A5M6U4T3N6HD8L6K5N2N7Q6Q4ZI3V1T10L7M4E4S222、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务

12、管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCC3O3X9J7T5W8K9HA6I10E10D7U6F3I1ZR5L6L8N7D1Q7L523、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风

13、险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCM7O10Y10N1C4D1R8HL1X2A7N8C3Y9R7ZW2F1X7F5J3C8G424、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCL1O2Y3L8G3X3O10HK10L6L2G7N6S4O10ZB6K3L5X6W3K6V825、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、

14、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCS1C10E7T2K4T9W8HY1B10V1M1T8P2H2ZJ10R7D4J3L9K9B626、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCQ6G5I1F8V3A5Z2HQ8M1M1G2I6R2Z1ZI6M5E10T9F2E2Q427、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得

15、出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCW3K4K2L2T9J8Y3HZ7N5J3N8H7Z6E6ZN5T9K10S9N1N1V528、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCP4I5J4Y6N4M6M4HK2B5K9W6V4U6Q10ZD10S9A2K4L4F1A1029、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发

16、放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACD10I5O8F9Z5T6E4HN3N10O8X3H8V5S1ZE1T3R2S1B3Z9I530、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCN8J1R5Z1I1B9E3HU5D4Q4W6M3J5S4ZW2A2B6I5J9I7O1031、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞

17、口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCU6B7M4U8T1I10E1HN1Y10Z9X1E5Y2G8ZX7I5P3N5L9D3P1032、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行

18、调整有关政策【答案】 DCM7K4V10Q5F4A5L5HI1G4Z2P10X10K6B5ZY8X5I4J3F9G7B433、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCX1C6B1D3N5T4V2HR10N9K8A5J5V4R8ZG10G7U5Z10V3N9M834、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACU9Z7L3K9N3B7T10HC8G9O1O5O9I2Q2ZM7W5C9R4B2U

19、4T535、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACF6A3P3Q6Q2V9Q3HC3F1X7Z5Y10N1Y1ZW9Z4X6B7P1J1H536、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入

20、作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCG8W1O5H2Y2Y6O8HA7F2H1A10K3B1F7ZP3U7E6X4P7O2A1037、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCD5U2A7I2L5T9O4HB9Z10G8E6C10N9L8ZW3F10W5B7E9O4B638、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCM3N5Q5W6A8G4I4HQ4C8E7X2Q6L5L10ZT6C7G9L9I

21、10R7Q939、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCX5R8U5E7R4G2Z2HW1S10B2T9G9F2P10ZG1J6J5M7O3Z6D240、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关

22、参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCJ1I2P9E5S6J5R8HW5C9J9L8J1B3D7ZI7P9V4V7D2Q10T341、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACB4P9Q8W2P6H5P10HC4V9A8S8V2G8T7ZV9H10D8M5L9Q6O842、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最

23、终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACQ8V9A1F5J9W5Q6HJ10C6M10J10C8N3P1ZA6F10Y1A8E6H5O643、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACK9G9K8G2P7I3K4HD5I3M10N6W3B5Z7ZQ8J7X2Z8S8B8J544、（ ）是流动

24、性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACP8T5X6K4X10K3O10HW7K1V4J3Q1C3G5ZU10W2R7T3N3E5L1045、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCR3K5J2V5A5E4T9HV3E9O8I4Y1Y2F10ZN4E2T8L6O

25、2A8L646、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCP8J5F5Y9A5S6H6HW2S3K5S3R2H5I10ZD9C6D1R6S6M3K147、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 B

26、CN5Q5G2X10E9H9D10HA7W9X3L2I1P10C7ZQ7H8D4P1D1I4Y848、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCC6Y8T9F9L2N8Q1HA10O3U7A1Y6G7C1ZI8T3B8A4J1D10E949、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCN1P3S4L6Z9J8B2HV2S

27、3S9S9T2I3M8ZI4J9Q9K7S5D5Q150、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCT5G1P4Z5W5R9K8HR9D8N5T4I9S5X3ZC2L4B5O6F10R10S451、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷

28、款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCJ1Y1A3H7O9K10G1HK6E8I6F7X2H7H1ZS3H2F1D7K8C3J752、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCE9S5L4E4Q4D4V5HE10X4V7B2F2C7B6ZI6E9G5B2Y5Y2W553、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

29、A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACV3D7Y7P9P4E6B4HQ3O1U10K5S8S8S1ZQ3N10V8O7Q4Z7Y654、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%

30、D.32.22%【答案】 CCK9E5W1K3X6Q9V6HF3L10N1D6G2Y3V7ZQ2U2K2V3G7F2V255、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCW8Z6O10Z6E4B2Z3HV8J6R2O2H8O3C5ZW5K6N3M4B6H3I856、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACX10F3X8H8N9G6V7HF10L5R7C3M10D3T2ZO5C4R2I3I8R10F257、 某商

31、业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCS3Y7P1R8R10W1D2HR7S8N8I1L8K9L7ZM6U1C9Y3P4O4X758、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实

32、施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCZ1U10X6U4P3I7J4HS9Z2Z3P3A1I5E4ZN2P8O5Y7R5U7F159、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCU10X1B10F10A7U3C2HC3E7H4M2V3P6S6ZU2Q4S5C6P2N3H160、商业银行应当建立有效的压力

33、测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCV2U6R8U3D6G1T1HM9K5M5V10H6B6U3ZU9B2O9I10L7S10P661、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCU5A8B10L10T8Y1P7HE3V2I4W3O5Y8N1ZM7K6K7Y1N4E10U1062、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不

34、恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCR9P6N8F3O6C1M2HC5O1B9G3Q1K8X10ZJ9G3L8T3M8D2W463、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCD8T2E5Z2T8C10J8HI6R10O10K6Z8P5A7ZY6P8W7G8T2C9A564、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市

35、场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACP2W9X4V8G2O10Q8HA10K8G2T1E4D7H8ZD7T3B8B2C7P10E1065、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部

36、审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACC8Y7B10U6H9E1C3HZ1E1J8B2U1L8P2ZT9J7H7Y1H7G10X766、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCV4C10J4W1L10W6Z10HA6T5G3K6N4G1T10ZW5D2

37、F9O4R4D8M167、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACX6W6H2K6Q4R4R2HI10P10Z4V5E2H4G5ZD5D1X2L5P2I2T1068、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案

38、】 ACG3G9Y4I2B1Y4L10HA10V4K7U9O2T8C10ZL6M7G7J5X6R8R269、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCJ10C10C3J4W10U10C4HG4K1B7W4S4R5N6ZX5A2E9L9H6O7K570、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆

39、盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCE4J3F4R10I1P8G8HV2V3R8Q1L9E8J6ZX10C8P2X9P9N6D171、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACN6X6Y5Q6M3U10X4HU4W10S10V8C9C8I5ZD7R6Y5X4P7R8H672、在商业银

40、行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCI6U1N8R4D10M6V8HP8U6K10R2I9E7D4ZO8J10K8P4Q1H8M273、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCB6S9G2L9B3J2Q1HX6E3D4H6X8X3R10ZI4Q4L7N8Z8D6J1074、下列战略风险管理措施中，不

41、具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCM9O10N5M7B9O9W3HF4M7V4T6C1Z4M3ZU2G5M10U2R7C6F975、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCD8M5X4V9P10U5F3HW3B8F1U6T9R9Z6ZV8U3C10F9T10O9

42、Z1076、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCA7Y9Z10Q5K6G1U5HC1S4E8Q1O4W5I1ZR8R4Y8H8O9T3D777、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCE8Y6W8I2W2S7L4HK10X7J6O7F2U4Y2ZZ7F10T9A1A4E7X178、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹

43、配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCM9S10S5X2V5F2Y10HQ3N7O5J7H4E2C10ZP6Y9L10H3J6A6D379、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCA2Z8M2J9T7Y8Q3HB9F2W8A5H5X3U1ZW5O2W3V7O3Q5L980、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACJ7U

44、10E8X2G9X5D6HL8Y5C1Y8O5E5Q10ZG7L9F6D2U10L3F681、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCI4Z6D7F5G7P4C10HP8V1X10N6B2N9P9ZA1X4Z6M8V2H2T382、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCP7D6X3K8W2F5A4HP3W

45、6A9W1V5K6E6ZI10F3R5I3M5I8X583、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCW3A8C1O8A8C4Z2HS4B1N6B2T1L2H10ZJ6X5B5M10N4F5A584、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCE5R3O8Y1X4E2J3HU9B4N1T5Q6K3R2ZN7O6C6M6E5L6E185、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACG3I3V7V4F6I9P4HE3K8V5T3A7S4I8ZX4G4X7Z6A10S10A286、 （）是商业银行买卖远期外