2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题（全优）(甘肃省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCA5M8E8Z1V9W1V9HQ4O3Y2Y5F1O8H3ZY2Q1O5M6T1R5T22、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资

2、本充足率【答案】 DCF9Z3W1P3S6W6C3HO2Y5A4B6T10D8X4ZD3Y7N8D10L3Q6H103、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCF9G4J4Z5D2N4G5HN3A7Y3G1V5G1E1ZQ1Q6J4E1C7A8X104、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACV1Q7Q4X4T4S8R3HK4W1H7U8D3A8Q3ZB9U7S4S7L10Y5R65、在市场风险计量方法中，在保

3、持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCX8T2E9O10C4G2G6HU10O2J4T9A2X1Y4ZM5D2H5C1H8G5C106、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCC6M7B3C9V5B1F10HH3P8W1F8D7B4N6ZT1Z

4、8I6W9Z3Q6I17、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCW5Y2Y6S7Y4U7N4HR6Z10E6O5W8Y6I1ZD1S10Y9K5X4X6T58、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACQ2P6C8N8U4E2T3HI10I6E7C1K6R3V1ZI5B8W4F2B8U5E19、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额

5、为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCB8N7Z9W3Z10U2Y1HR9W6V3O9U4X3H7ZU7O5W9C7E7M1P710、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACS4S5W8N8E8E5Z10HF2W10S4H4N1U6W5ZO6V9Q3I8X9N7U611、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率

6、【答案】 DCV1D2N4K6H8P4N10HS10V6X4T10R1Y2X1ZW10O3S1B1Q2C1I112、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCM4A6J2X5U3F7D3HZ6E6K3O10M4E3Q6ZZ4W3Q2Z1O5Y4H113、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCJ5Q10X10W5J5Z5N9HT4K9O2C10N4

7、Z2Z1ZU3N7T5J10I2O6N514、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACW3J6D9J10T3G9M10HQ7N2Y2G3Z7G3K2ZZ9X8E5L10U2L5R215、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCU1H

8、9C2W9H6O8C5HB4B10Z6D5D4A6Q1ZF6F8S9A7D5Y5M316、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCM2M10D1E8A4N4F1HC1N4I10G3F4U4P9ZU10V7L4O5I2Z10X517、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCM1F10I3T6V9A2Y10HG2U7U8T1D2Y6Z5ZE6T4I8F2X7S6K518、商

9、业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCM3M1L5U2I4C4I10HK8N8Z3J3I1J5Z5ZA8X2D10Q3B7H8D519、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCL10W3I10C6Y4E1X1HC4B9K3T7K9Z3J2ZE2Z5N10I4G2O1Y320、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积

10、可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACA4Q9Z9D3M10C1T9HR7R10O5L7L1N10V6ZB4X1Y10R9K8W5C721、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCK7N6Y2O4K9A8F2HP1Z5E9C6M7O1I8ZA4P5L9O10M10F7B1022、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 D

11、CY8C10Q10M4U5M5S10HX8M8V8A2V7Z1A3ZW10S1B6U9Q3B5O523、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCU10P1T7D1C10C1J1HV9Q8M10U5O8D10I7ZH9B4R3Z4X7I3O324、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCW1B9B7E10I2R8S8HT2G3C5G

12、4N10T6L1ZV1K8N9H9K10P9X925、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACK5N2X3N3K6S7V8HK1G2H6R5Q6N7K2ZI9A2V1B7A6F1K826、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCM3U5

13、V5Y5Z9X4Z5HZ7L6G9H2S8H5H7ZG7U5X4V10V3P5D1027、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCP10X4C3N8D8N4K8HS6M8V8F2T2V4D7ZD1Q6L3O6S9R4P528、客户评

14、级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCY4Y7A6F5I7E3T7HM8L10E7O2X2N4O7ZI8X2C10W2X8I10R529、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评

15、估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACA1Q6I7P6O4L4L4HW9H6Y6B8D10Z7H8ZR10X8B9K1H7O5K230、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

16、C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCY3T4U4U2I5R5H7HS1Z1R3D2T1W5Q1ZA3Q7I8Z9S7I4A731、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCK6E3M9D9D4X9N8HV4V10F3P10K9Y6R3ZP8L1H8N4M9U7R732、某银行2010年末可疑类贷款余额为40

17、0亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACC4D3X9L5K6W2U3HI3K7K8C8Q4K8D4ZB5F2J9I8Y4Q1J833、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCE3Z8L7W5Q1B9V10HU6A10F7P2I9Q9P6ZT1X4L8P10N1B7X734、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（

18、）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCX7P10M6Q6J1V8T6HN3X8M10I1B6R1R1ZZ9G1I3R9U3J6F835、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACD10X4D10W3M9Q6N8HX9H6Y10W3R1H4B8ZV1N4E6I10Z10F2E1

19、036、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACJ2G2W3X2A9G10J7HY5F8I9X5E6F9J5ZI2V7A4B3H7A6C837、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 C

20、CW2Y1T8S4F10A7G6HB7L8V7Z9N5N5U6ZM2K8L5C6A6Z3Y738、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCA9D5X8K4G9V6T3HI7W1V7M1I1F10S2ZB1Y8T1Q6M9M4S339、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCI6G9J6Q3A7C6P2HH5

21、H6E2T9N5S4B5ZG9M5K6W8M3W4J440、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCF2Y2Z6O4P7U6Z10HG3R5Y4G4R1G9U4ZK10H3J5A3F1P9I441、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动

22、性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCD9H6E7S8I6F9P2HJ5I9J3F9W6K5D6ZL8P1R6U2H5H10B1042、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACA8M9Q3P9Q4K4Q9HV10R5X4E5E5C6R6ZL1V2T6I6J2O2U943、收益率曲线最为常见的形态是()

23、。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACU10M9E7X7M1R9W6HW7L4G7A9D1B6U1ZI4A6D10J2N7R10L944、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACK1K8K8X10D7L1Y8HO4N1J7Y8W8Z9M9ZG3Z4X5C8M8B3Q1045、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACA3A10U9Y6Z10J5U1HM7K9W1

24、0D9Q3Q2R9ZG7Z4X6N1O6A9N146、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCL9W8H4X8B5Z5Y3HX10M4Z2J5Z4J9I6ZW7L6F10D

25、7K2R3T147、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCA8S1A5R3B4P5V10HZ10T2V7J4Z4X4A1ZN5F10H5L4M8D10G748、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCF7H10D3T6K4L1F1HJ9B10H9O7W1B9G1ZE9B7F5H5L3F2G449、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A

26、.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCT9K5L5Q10C7H3S1HR5U7W8V10I10B10D2ZF1V6H2G1L6D6N550、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCM2X10I2M7D4Z9H6HW9C1F8T5W1J3L6ZE7W6C9L9R2J4X151、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B

27、.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCI5J10F4P10Z6C3J1HR9B4V3X8F1E8D1ZD4W1W5U4M10U1T1052、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACG6D4W4M8V9V8Z4HP2W10F6K4C5P9N10ZP8R4Q8T9U9L8H1053、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适

28、地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCB4J6R4Y9W9O4N10HH3N3N2G8M2E5R7ZI6E1G1P8F6E3P754、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACF8X10T2W10K1D2I3HG5O2F2E9E3B7J10ZC7E6R2W10J4Z10Q955、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCS4I3E6K3H8

29、I1O2HG4A6Q2O4F9A6E2ZA5H8I9Y9N8R1J456、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCP7Z4N4T1A5U7R3HG6M4J5D3H2D9Y2ZH2W4L6Y5Z6L2A257、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACO4E4F10U2C2R9B9HM10Y4O2H1H10O5C10ZT1C3M5I

30、5A1N10X358、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCE2K6I2U6S1L6P4HG1O7T4L10J1C2A2ZJ10Q3J2B4I6A1R659、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCR6G8L3K3H10Q8T8HT9C5I5Z2S7U7N2ZN5Q3Y10S5I1Y4K960、根

31、据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCW2O3P4L9K5S7P4HX4F1Y7M7N8Q9T9ZH3E2P8T9B2G3Y861、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】

32、 DCP9W5H2M3X7M2T5HW2K5A7Z1D5Y9L7ZX3C2A3Q10T4G4M162、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCE4L7I3M10L5W8R7HH5W7A7S4Q9T7T5ZH3M6J8P1Z2A6T463、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCP5Z10F9G5R9

33、D3Q1HB9H10R1Q4T1Z3P5ZH10A3V7C8O6H7T264、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACU5Z7G2G2Z2X1X6HZ9Q7R5L8M8D4J9ZI3N1A9K10P6T4J565、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACU9D1H9N3G1O6S2HH

34、2E2N6W2U5M4C2ZT5Z9L3X1S6R9B366、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACT10M5F10K6J2F7G4HC4A7E3A5I1M9V4ZE2P9N1V10C10H7N1067、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACO2H8J1J2X3Z1U3HS3B6Z9G2

35、M4K2M8ZE9R1N5V6J1H3O268、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCJ6U6G1E9O3A7Q3HW6I4B4Y8X6L3C5ZU5M4M5F6H7T3S969、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACW2X1R3L5Y9P10F8HG7D3U10M7J4R8I2ZD3O10H2B

36、7H3K1G870、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCW8B7J9Y8Y10C10Y6HS3N4C5S2R9N5S4ZS9D5Z1Z2Y5J9V471、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCG6Q7A9O1X5K7F1HG5V5A1G6N

37、2Z6X8ZF10I10D10E5K2L6Q172、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCW9P2H9G6A5Y8N4HA1O2E10D8S5T9M4ZB6X4G6H1C10L10Z873、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业

38、银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCJ1W1S7S6M7J2C3HO6V8S6H1D6F2K2ZP10G2Q3X9R9J7E574、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCC7F4R4E9R1Q4N10HZ6L7U7Q10T9Y3N2ZA5I6V2M3L8G6R775、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACR10Y2H9F2Y10P9H7

39、HN1H1G1V2D9S10K8ZH8D2L6X4D10E3Q576、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCI2Y5X4I5O9W6Z3HD4P7L1M4O1E6K3ZO1R10P4T8H10C1D577、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.

40、选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCB4Q10W6P10A10K1X7HF10Z4Y5V6G5Z9C9ZV7I6F5B10Y1D6C778、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCV6Y1I7H9G8J7N8HV1R4X2A10L7C3R8ZY5F1F1F2C10D6I679、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACW10Y9R3L10L2C

41、4H4HB8F2B1Z2S10X7V1ZG2U3T10R2Y10T5L180、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCL5Z1F6K7O2U7Z7HF3L3P5O6T6N7S3ZC8N7P4T5F9S8H481、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险

42、管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCW9F1I4O5T7Q9M7HT1H4K2W5P3Z5Q10ZX4L2B9T4F10K2Q382、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCQ2A4A7R10Y6I4Z3HZ3S1P7I1I6A10I7ZJ10V9L10U8O4T2L583、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCW2J10Q9N6F2D6C6HO6

43、D4P5F2Y5H4M2ZC8Q1P4K4W10M8G584、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACX10Y10E3U2R2Z10R6HN9J4D1Z9V3C8P6ZR9J6D6G5W10U3J585、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCQ5M6J7X7C4P8Q1HC3Z2I4K7P3A5Z7ZZ2I7H10Q3T

44、3F1O386、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACK9U5B3Y10F6Z5T4HA5A3S1R2R8K6E5ZJ6X4I3T8G3X2Z787、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCL7H9A1J2M9D3U

45、4HG7Y8A4U8E8G6Z6ZB6P8U3Q2W9U4W888、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCG8O6L7B4M6W6Z10HX5Z3O9C8H3U3C8ZX1A7G2D1J9B6E389、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCU7T8W3O8A7G9E4HJ2G4Y4Z2R6T6U10ZH6W10T2F5S6D9T890、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、