2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题(含有答案)(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCL8K5Q5S10T9O8N1HM9O3D6P4S6F1D8ZM7L6B7V6C3Y5F92、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCX10L10H7R2M6I6O5HX9R4T7G3B9S7X2ZF9L10W1L10P

2、7Y5R103、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCR2H1L5J10P9A6F9HV2N5M1M8D8G8X3ZU10B7V8K1E6C7N14、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACB6Y8C2Z3T1T5R8HW8J10V10Q2Z7W4T8ZG2J2L7R7V2P9T85

3、、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCR4C4K8Q10D2N2U2HU9V6T6A6Q10M4L9ZD1R9H9Z9U2U7Y46、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCK4E4M9T8J3U10V2HF6C1U9J2J4C1M

4、7ZA5C5B2L3O8Z3U87、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCI6S2N10J10J2V1I1HF2I4X10L8J2O7G1ZU4K3Y2P10G10N6Q58、董事会和高级管理层负责制定商业银

5、行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCC10M4A9J5I10X6L9HU7Y7M8Q1O7N1X8ZE8L9F7V6J3G1Z49、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCM4Q1L8A5P1C2U8HU3X6I5W5I8Y5Y2ZE10R4A8F9H10U8R810、在我国资产证券化业务实

6、践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCG8R9P1Q5V10K9K9HC9T10F6S7V9A5P3ZN7H10Y9K9L2H3U111、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCY4H9A7W3G4C6F7HK4D1B8H1S10Z4J3ZX9L7P3L2R5Y2Q1012、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元

7、，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCH5C1P10K4U2V4Q6HQ9K9R5J5Y5C8C8ZA3D4S2L1C6I5R413、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约

8、概率的确定【答案】 CCC4L4O1M6P10H3G7HH2I8G4N3E3D6R8ZR7M3V4E8J7F5M714、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCG3N4D8V1I10M8O7HA8X2Y6Z3J4Q10B6ZE8L1R1E7O10J8M215、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主

9、管部门【答案】 DCG8P2F8O8Q6I2V10HX6Z2T8C1Q10Q3A1ZY10N4K1V2X9L9S116、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCB4R5U6W9S4V3K3HV2V10Z2R8X9D8J10ZM5P2X2A6A4D10Y917、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCM2Y10X7B6E7E1Q1HC8L9D1P2Y6B10N1ZP3P1N6X2M10C2E51

10、8、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCP6M10X6M10G9I10B3HB5I10C9I6U1L8V2ZY9E8M1D9N5A3D219、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额

11、与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCK4D4T7P10M4D3V5HO4N4R5V10Z2M10T9ZX10E10G1B7O8S9M220、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACB3I4Q7L2B2X3T8HT3O3N10O9R9D2G5ZH1I4F1Y4A5W3Z721、用于表示在一定时间水平、一定概

12、率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCI9X3A8N1Q7Y4W6HB6G9Z5S9E1Z8T8ZF5S10J10E2G5R3G422、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCN10J2W9K7Q10M5X5HP7W7A5K9D1N9W8ZN1E4S2S6O8S4V323、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损

13、失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCK8J2A2R7P4K10S8HX7Y9F9T7Z6J3R10ZS2G6F7P3N10S7X524、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACG4E6A6M5F10P7O7HO5O2F8Z6R10T10G6ZQ5W10B10O3P4U9T225、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境

14、、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACV3V2R9P9S10G6E6HN2X5U4G7R1I10A2ZV4U7I8N6G8U1P726、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越

15、强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCF5J5E9Q10Q8J9N7HE8O6J2F8L3B1T6ZP3O1A5J4L6R8Q527、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行

16、压力测试和情景分析【答案】 ACZ5B4X9V2Z6O4L1HZ8U6Q3T1N7H6I6ZS2O6U5Y1G2F5J128、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCW4N1J7M7G7T8G8HL5O8E7E9D10M8B9ZS3V4L2C2D9D3W229、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误

17、的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCX1I7H5G1T5Q8T6HB3Q8F6K3C10X8A3ZG1Y6X4M4J9D7P230、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACP10S8

18、W7D7R1Q2T6HS7H3A7F5V1L3A3ZK9T1A1P3Y2I10I631、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCW1A6B9Y9U4Z5J4HN1Y1T3T4T5Z4W3ZN9O1

19、0Y2X9A6O1F132、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCE8N7A5A7Y5B2C4HE6P1H2M10Q6B6D9ZB6E7V3U9M5L8H533、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCS1F6J6G5H6N8P6HI3S10J3U2J1E1P2ZJ7Q7O1T10Z2H7Z834、新产品（业务）风险识别是指商业银行

20、产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCN2D3X10H1K6A7P10HR10S6V10G4A7T6R10ZQ9F7I7S7E8S1K135、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有

21、给商业银行创造附加价值【答案】 CCD5H5P8U8G7N10U10HV7S2C8M7F5W10T3ZI7V9U8K4S6L9G236、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACQ9D9L8V3S3V6C8HH5P1X7Y5P8F7L9ZJ9G1X8Q3I7X9D637、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACH7E5R4J6N2D2J2HB10I2F9B5C10S7J1Z

22、F5W10O3C2K5F6W538、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCU1S2C4R7D10J3P5HY7V9S5T2Q8U1K2ZA1O7Z4P9U3T9A939、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCD6C8G7Y3K3G7R1HQ4N9

23、Q4P9C9R1L6ZQ5P1C7Q1N4D1M540、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCT8D8I4I2O8Q3D2HR8K6I2Y5G2W8W5ZR5E3U5I8M3Y8C141、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管

24、局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCQ8M5Y10S5J3Z7E6HO2V3S3R1N7T2Z1ZZ7M2L3W8E4W6B142、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCS2G10K2F5A9B10E6HK9V4K5D3G5Y9P5ZX1B10W10F5B5X6N143、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

25、D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCE10K7R2Z6A6U10L5HW7O2S5U5D1X9F10ZO10C5Z3U7V5G8P644、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACS4R5Z6Q6R7O9I4HE1M4T4W6J7G1L3ZJ6I6H3Y4P2K10T445、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5

26、个工作日【答案】 ACA9A7I5F3G1F1J10HO2N7T8B5C9J2Y1ZN10O8F10N1K4W8H146、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACX1G8F8L5B5P4B10HP9K7W3E9U7J10V6ZD3P3Y10W8Y5H4F547、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强

27、迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCV3L4V6N2J6A4D2HD7P4J9C9M2P7J8ZT6Q7P1L3Y10P1Y448、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCS6T2X1V9L2O2

28、X10HY1A1J5P8Y8X3J1ZA5Y4K5N8P5P1M149、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCX9U2Q3O7Z6R1T7HZ9G8O8P5O7C8U1ZU3D8M4K10N5O10D450、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACK7S9

29、O4Z8L2Q10D5HK9A5C1F6Q2A10W4ZR10F2A3I7A1Q7X451、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCO10U3Q2N8S7L5F1HR3B9I10T9A1K10G2ZO9J7B6J1H4M10M152、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCP1S7J4H10E6T8L5HZ8M6R4Y3H1E10F6ZX5W4J3Q6J8B3N853、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银

30、行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCK10C4J1C9O9I4S9HU7R1M9G9L10J7S6ZF9P6R5B3S8B4H154、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCY1K2B8W3I5U2Q6HG2U6N6S7A2K5A3ZR3C8C6N1N5Y7G755、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失

31、、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCT8C7L7V4E6C3P1HF5V9F4G5T6M5R2ZB5X3Y4E9C6M10F156、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACR8K6H5R4Q10B10V9HL3T3Y6B9G3I10U7ZI2Z8K5R10G2D3H457、下列不属于单币种敞口头寸的是

32、()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCO9A5T7V3N3O4R6HX3B8M4P3E3R6B5ZM8F10K1A6C9L4Z1058、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用

33、风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCH3Y8T6N2G3F3X5HY3L8D2R10S9Z5P7ZG7Q10G8X6G9C4W459、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACN4Z4C3Q2L9N10W7HW1J3I10T3O9P9Q5ZP6A8K10B1U8D10G160、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的

34、债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCW9S7O5T5X10P9T3HG9U8Z8S2B3A4A4ZQ10W3M5J8Z8I4H961、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCY10S8A5Q7L8B9W2HC8F1S3I10B1Z7T2ZY6B7L10L6B7N5A662、()的支持与承诺是商业银行有效

35、风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACQ4T3P3N6Y9Q10X6HC2X2Z3W2Y5J8L8ZW3K10D9V9Q1M6C663、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCG8Z10F6J7W9J10G8HI7F2G7X8I7N1G9ZF10A4A8U4J10G6Q664、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答

36、案】 DCU9G2F2X10X10N9O4HD9K7Q1K10B1M10G4ZP8K4U7L9O2B10U365、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCW7U7D5U1Q2V7X3HU9J1T7T7J10F7G10ZI1C8M6D2Z10M4Z966、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCU9F4M10C2P5B9R1HW1I8I9B2T4U5P4ZV4A3S6L2D5D2H467、甲、乙两家企业均为某商业银行

37、的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACH3C6M9Y2D7P2V4HB10R1M6V5W4K8D2ZD9F10U7Q3I7F8U368、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发

38、生变化，提出新的需求【答案】 BCH8M3D9A9Z9K1H5HX7C8J5Z3W10P7X7ZA3J8H7S3A1F5P869、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCY10J10R4L9F10F10G9HB6S9R10A6B10U1S1ZD2P4Y2V4S7M6C770、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期

39、损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCK5T5Q7A1B2N8V7HK6F9M4A6K7R4X1ZH1Q1M10J6X9W3M771、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCS3I5F8H8P9F4I4HM10Y3N7T3J2Y5J1ZA6F10W9Y5E6H9L272、下列关于交易账户的说法

40、，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACW9R3U5Z2F9O10N10HO2Z2P10W7O9D4M4ZH7K3X9P1Z5Q2W1073、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工

41、都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCL2A7W5L3A1L2E1HS6O2S1S1Q7J1W8ZI6I1F2C3L10T1L574、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCZ7C10X1E1N8A5K4HR4B10W2Y1B7K1S3ZB10E1T9N2D2D8F875、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市

42、场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCW5G4N8G6Q8O10S2HB5A9O1T10Z7T7T6ZN10U6Y4I4V7U3L176、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCW8Y2Z4L7G3T3H1HA7M6T7S1E7G7W2ZJ2E10F4D1U4U5J477、

43、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCD3H5X1S6G6O3T7HD3M6B8E2C9F5G3ZP4V9P10X4B9O9K978、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCQ8K8Q6C3I1D2B5HF3F6E9K2J8L3K3ZT6R3O5M5O8I4K179、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。

44、公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCO9I9K8Y8M5I5N1HS9J1F7P2T9S2L5ZV10F9R3W6Q2K7D180、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCQ2M6Y9Y7Q5E10M2HY8V8J10S3X10K5R5ZI1M7W9K4N1D5C381、最常见的资产负债的期限错配情况是

45、（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCB1B1A2F3M10Q9A10HI7A1E6J10I10M6K9ZQ4O5D5A7C5R9D782、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCP1J4T9K6A5K1Z4HK8J8X3I10A8A4B9ZQ1V1X5J8U5V3P983、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风