2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题加下载答案(江苏省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACD8Q5Y4E10Q3Y9A1HB10T4M9P7N4E3C5ZW3H5N7H5Z5B3E72、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿

2、，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCZ7X3T6C6E10U7R3HM9Y9W8S6N4Y3N5ZM8L4Y1P5D10M10Q33、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCC3O3Y6Q10Z5E1A7HE7V9P5N2V

3、10J4R3ZX5R8C10K7Q5D9V64、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCX3R6C8Y7X4V7G6HN7A9T6H7M9H6P8ZK2D10S8P1E4O10O65、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是

4、和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCJ1I6G1Z10Q3Y5T5HO9R4O4V10U7K7C2ZL3Z10S9P6S4J5L76、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCO4N2T5F7Q10E3O9HH8J10T4Z8E7V6X2ZP9Q4V5P3E8E1N67、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A

5、.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCW7H7L3T4V2Z6T10HH6L2F6E4O9T4N4ZU7L4M6R9I8G3Q88、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCO10L7K3Q2O9N2P4HJ10T1K9Y8I10X1J6ZL2M2C1T2S1Z2N19、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

6、C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCC1H6N1U3B9P9L10HJ2A7R5X5K9J7I6ZA9B5V8S1X10A10T510、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCV4M

7、4B7G5D9S7M3HV4B8M1D3A10Q7R7ZJ8S9V7P1D4U1C211、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCW2I4R3G10I6J1N9HD6Z10R7L3N6S6I9ZR8W8D10U2D5K1U312、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACQ6S4O6I9K8L1K9HD6A3Q10J6W1E10W8ZY10B1U

8、7D6M8W1G613、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCH3E5U8B1W3R10O2HB4S8M4F7Y4N1U10ZS4A7T6V5F9I1J114、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCO3T1E6G3G7T10W10HX7X8U10N2S6R3T8ZW6F7R3K1E6L8O715、资产的流动性，主要表现为银行资产的

9、变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCU10W9C2T1N1F2E8HO1M7B2C3P3A4X10ZP10R8I8F10X7C4E816、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACW6U7K7T10Q2D9J6HD6F5Z3M9C1C2T6ZS7O2Z1E10J4U8T517、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCL2I9S9E4B8F7M8HJ8Z9Q10X5Z2I10U6ZQ5M7L10W1Y4

10、J2G1018、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCW1K10X10R9H7L6J9HV8W2L2F1D9E6Y2ZB2Q5Q9Q5H10I3E419、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCI5U6H10E6A8E8Q2HT4L4I4G5Y7F9B7ZC7Y1L2H9D1D6C620、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余

11、额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACD7Z7S10V9Q10M3F2HV5H2U4T1T1W10B4ZO1D4H2P2E7U3F221、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCF4R5G2O2U6M5A4HC8P3D10T3C8D5W4ZS1Z7F8Z6P9U9D222、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级

12、管理层D.股东大会?【答案】 ACO9N9N6G2X5M9Y8HK7J4C6N5W4H10Y5ZQ5M5C6K8Q9W2L523、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACM4A4U5C9S3Z2J7HB9W6K1C2L2E10O5ZN9E5G4M6V5A2I324、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性

13、【答案】 ACY5Z8A6G3Q5V7J2HT9I4I9K9B1X2E6ZX5K8L9O8O9Q5V625、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACI5C2N8N7Y4M7R7HM9S4D8O6T4Y6X2ZD1R7H5A5M4Y5X726、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCC6B4D4L6D1O8L3HR9V9C6M1L1W4V5ZT5E1O7E2U1N1R627、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行

14、面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCB2O3V10D10O1K9W8HC4X5F2A2N2L8D8ZO6S2K7O8N2U7B128、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCG6X7Q9H7E8V4P9HT9B1I6K2X7S4M7ZD9G9S3B2A7M10R329、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员

15、在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCU10C1O8A7J9U10O6HN5A9B2E8Y7V1V4ZA5Y6H8N9D4Z10Q630、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCY1Q10S3D8G8X7W3HK7D8C7O2M9Q2T6ZI8E8P8C10P7Q3U131、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是

16、（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACP6G9L5U5T8L10Z5HK6L6C5Q3L8J9W10ZT5C1N8K9J5O4Q232、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACN6I1F1Y2R10M4F1HX5W8E10U10K4D6F2ZM10X1T1M6U8Z9N633、净稳定资金比率指标的观察区

17、间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCY5K2F4E6N5S1D7HQ5H7N5T10S7J2W5ZH8D5X1H4Z1W4J134、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCW3R1D9J9S5M4X4HG5G9K9V2X2C1V1ZR6L7E5T5M9J10U135、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.

18、最坏【答案】 ACH8F10Q7A9E3G4V6HW10N9I3C9A8O2V10ZQ8X2G3M4H6A8F136、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCJ4N7Z9L4M1T10C8HK2H4U7V7K9U8R10ZQ1E6D10L9T9W3G537、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况

19、是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCR10Y3F1Y4P3U5M9HI1S6Z10B5L2I4H2ZR5S2N6T3H1L8L1038、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCJ6W5P1Z1F10R4Z9HK2Q5C8U8M4X6M1ZT8P9I10B2U2C6O739、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCF8R10U8N2O9N6F5HL

20、5O3N2J2B5E2R9ZB6Z6Y9N6E3Z9I240、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCI1Q7B9U9Y5N4K1HK2K3D7O2X8J10X7ZG7F5Y4F9Z3A5H441、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACN3W4V2W6Q4S3U1HU4R4V4J5U9R5P3ZZ8R10U8S9X2T6O242、对内部模型

21、计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCB3X5I2R3Y8X4S7HW7O3U2H2X1K2L1ZV1P6I1S1Q9R2W543、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCT1V3H6R4O2P1D2HC10J9T5Q10Z7J4K8ZI9K10V10M9H1E6L544、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风

22、险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACR5U7F4R10K8G7C9HC2Q4Z8P10Q4B3Z4ZC2J7K7V1H9M9E545、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACC4S4I9O6C10Q10S3HN9F8M1Y7N8F10K5ZL8B9U2A1H2H9X646、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受

23、金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACM7K3P2A2Q1H6Q2HX2L9U3N5D5S9A10ZA6V3F4A8B8J7B147、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【

24、答案】 CCF1V9N3H6O7G2C5HT4M3W8Z1D10L7N9ZH3W8M1E8J8N9T1048、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCG10L4Q1W6H6S10P5HB3P6Y9I5I8D5Y6ZV7J3G6E4Z7U4Q249、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项

25、目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCV6O6H7M3C3Z6J10HD7B9W7Z2S4O2A4ZB8D2B8O9N10X1M450、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACO10H10V6C2I6I8I5HC7C4C4M9H6X10I10ZX9L5D8S10Y2F5Q951、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法

26、合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACO9P6E3J4L9D2M3HF3E5F1Y5B8C4N9ZJ8T5F10R3P4R5C552、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACO2F4Q7E5J7H10L6HA7J4O10R6G6T6T2ZV3D2W5L6D5B2D253、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债

27、项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCH6B10V10H4J2U3Q10HL6E4W7Y3H3W8K10ZQ6K9X6I10F3Z5N954、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCL7B3U6G9O1H7W8HG4P9I6O3D8W10Z2ZL1S9F10G5G10L4C755、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比

28、率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCP10H4L10E2W8T10R7HU7B2L4Z6J2R4U1ZU2B1N10J5I10I10B756、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清

29、偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACD8P6X3X5D6L1D3HB2Q4F6F2M9O6C8ZN10M9A7C1G5Q8J757、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCA10F1Y7R3T9K6K1HB2P3G6E6M7X2O9ZC3B8E2J4G2Q3F158、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的

30、直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCA4U9U3Z5L8O3H8HC3E8G5K10S10Z9A6ZM8R9F10Y1L10A6F459、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCC1M3D10F2U2I1A2HF4X2A2M2N6F4L8ZW9L5L8F9D7S7P960、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2

31、017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACR4O3O4Q3O3X5T10HC9S10K5M4D9Z3W2ZN4Z6Z9W6Y3G4F561、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACB9Z7A10O2A9U7D10HW6N2X2F2F1Y7N7ZE10W1G2S7P7T6K862、目前，我国商业银行的资本充足

32、率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCK5P7P5K2I6S5W8HH9G5J7Q3P1J10S10ZT8E2E8Z3A4Y6J163、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACH4Q9F2F4L5G7R1HJ4O2Q2L1N6U5E8ZW7O2H7O1R10H10N964、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCI3W8V6X5B2V8I7HT4X1F7S2

33、C5D8A8ZR9A6N9E7F5U1E165、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCA8V7S5B4B9E10B10HD6S7O7G9T8F5D9ZP1C2C8S5V8E1L1066、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACE1U6

34、P2K8D2Q2H1HP2A8H4C8D5O4A7ZC1T5B8C10W2I7T167、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCU2P10R3I3Q3U3L9HV3H6F4Y10P1Q6D4ZI10F10F5G5H7D1V168、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACU7L7Q8W10A2

35、D6G7HQ1S7O10Y1Z6Q5C8ZT9H10G3N5E4T9E469、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCJ2I2M6K3F6L8M7HZ1L9K1P5B8G2T4ZS9K4E8K9X9H9C570、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C

36、.2D.3【答案】 ACE10C7B9K4I10W6X6HO4G5E5I5L2I10Z8ZH5E6W9L10U5Y7V371、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCG1N2M8L3U6W3T10HU9M10H1G3W8X1Q5ZQ4S5D10M1F4Y4S472、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利

37、影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCB10Y8V1Y7Q3F8K3HI2D4W1P6G2N2S1ZW4N9J10X3L5C9W973、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACX7H5J7W4F10S1F2HB3A3Q10S5C10S4G6ZK3V3C10E6P7T1P574、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法

38、（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCU8X10Q4Y3M3L1B6HS5M5K10G7L5S10S1ZW6L7O3C2Y2K10J175、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCE4H3R3P3W7C4J6HN1A8X9X

39、10W1B1O2ZI5S2Z2P5V1C7J976、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCA8N4T10Z6Y8I9A1HK5X4G4T10X8I2C2ZC6D6A3X6C2I10J977、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一

40、笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACA9B8P1Q3B4B4C1HK7C3T9U4X2O1B2ZU8V8R4Z2X9M8S378、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCI7K1R1F8T4F1Q6HF2C4J1L3U9S2X6ZQ2L6V2A10E7L8I279、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCP8F5N9U1P10M8R4HE4S5Z8T8T5J10K4ZE8L10K1T2V

41、1V9L480、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCG4Z7M2U5A2A9N3HA1E7U9Y6K8X2T3ZH5J8R3J3X7L1C981、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCT10F8M8K9S7C1A10HG10D3Z9

42、L10I9A10P3ZR7O5D7T5C5U6P682、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCI5O8S7V8R7F4T5HJ10H1D4E6A3T2C9ZW5M1A9G5B10H2I1083、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCK3C5J9X6X3A5G1HR4Z7R8L3L9O8T6ZN2J9O10P4L4L2V884、商业银行对贷款风险进行分类，应以评

43、估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCU8A3D5C10X1G8J3HO5O8O4C4Q3K1C2ZK4B2H8F7A9O6E985、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACQ2Z3V9K2P4Z1I1HO4C8U5S6B1E3I2ZG8H7Z4B8P4E3Q386、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D

44、.16【答案】 ACV5G1G2D10Z6M10J8HM10I1N9U9D9T1R1ZG7K10Q9W3Z10S1G1087、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主

45、要业务领域。【答案】 CCI2B4P4W10Y10K10T10HZ4R2J6H7C6A10T9ZA5B10M4Y7L7N9U888、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACV5P9B8Z10D8G3L2HR3Y4U7Z6A7E8A3ZZ4Q6S5A2U9W6T789、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCJ7U10X7A1P8Q2N1HV6G2B5X8E3A7T10ZD1U10B6D9E4B9S490、下列商业银行资金来源中，（）对利率最