2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题带答案下载(浙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCF7M9

2、K9E4C8E1X6HB5C6N7G5Y6N3I6ZB9X2V2H9E8D6V92、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCM5T8E1S3I7E7B9HZ1Y7K4G6T6W1Q10ZH6O6N10L9H8Q10N93、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案

3、】 BCV6P1D1S3H9G6T7HZ10Q1N8E9W7F8L8ZT2L3E9A10P6O7J74、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCG8J10Y1F8S6L9R2HD5X4J10T1K8A5V6ZV4S5F7A1B6I3T95、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCQ7J4H8S6Z4M9O7HR4W3G2N3C1Y3K4

4、ZT4T1Z3P9R2E8W56、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACM9X10I6R9P4Z8Y9HD7B1Z8S5G1Y1Q3ZW9T7K6V1J10E9C47、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCI2J8G8E1S7U6P7HH9K2S9T9Q3T9I5ZL5L8I8S8G10M6O68、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付

5、及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCK1U5H5D9H4H10E4HG2N9T6Z5A2I4U6ZP9Y8Y5Z8G7M5V29、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCT7E5V5Z2V8U9I4HB2P6A7L8N9O6R2ZB2A6I5N4C4N10L1010、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCW8H6W4X1S10L10H4HZ7F4S7M4F2K7L9ZK6G7K10T9D2Z3L9

6、11、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCX8T2P2P4C2Y2C4HN7Q2R10O9O8Z2A10ZC7P8L8B5L4J3F112、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACW10Z

7、6C9K8U8C7Q6HA4X9F1T5K7W1C8ZK8S9B3H9R5Z10V713、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCO8U2Z9B5H8R4W3HS7C10I1M6E10H7M1ZM9W6M7N6I2C9Z514、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备

8、付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCN4M4Q3W4N8M6X3HX3J9L3O4S8S1A3ZR5U2Q8X5J8Y5N415、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCI2E5V7Z1D3Z8Y6HT4Q5V6G5W4N7A10ZI4T9X5U6S7O1W216、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCN3E8W7N9G7P2K2HA7C2

9、Q8X9A7J5I10ZK2I8H1G3W3Z6O117、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACS4P7K2X1T4X10L1HL8A1C3W8C3Y9S1ZW7J9Y1Y3T8J2M518、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金

10、D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACS4U7L4F10E9B1R4HO4C1N5B1A4Q8R6ZI10U9K8O5A3U10Z119、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCJ1D7B8U5L6A4V8HC2G10E5E2N2G6Y1ZS9F2B7D10R2E3L32

11、0、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCD2Y1K4X5Z7Q6L9HN6Z4T2J3C1N1J9ZG6M10Q1C7A9S9J721、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACD3U7K5I4G4Z10K6HE3E3I7L8U8T2C5ZE9G9G2K

12、2D6V3S1022、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCT7A10R10B9E4D2Y6HO5E5Z7E10R1D3S3ZP6H3E9M9R3G3K723、即期是指现

13、金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCR6S10C2D10Y4C10W3HW1D10S9U4E4Q3J10ZG2Q8S4F3U5X3Q524、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCC1A10K9F4G1K7K1HG9J9A2I3P10X8Z1ZA3Y3L6D3V3K1N625、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACJ4T9H8P1E2D7B2HG1N

14、5M6I6M4E4T7ZO6Q8Q4W2L8Q5G426、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCK6S2H5Z4Q7W1X2HH3J8S10B4V7Q10X5ZH3G3N3W5K4K3F927、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少

15、金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACV9D6G6V2I9X9U2HH8I3E4N9Q3K5T8ZQ6W8A10M8Y3C2I628、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会

16、从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCI4Y8X4U6V6U10H9HI2E5K8I4D10Z5I1ZN2T1E2A2J6P5N429、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内

17、部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCJ9Y6P5A6W4T2Y2HP3B3S10F6W3D5C9ZI10Q8O2O1N5T3L630、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCP1D5K3X5L1R6F10HX5Y7D6Y9K9F7X10ZJ8Z4Y8K2A10K1W931、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现

18、为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCJ5X1Y8D8L10K7T1HI8Q4H5B8S2P5L9ZX8X6Z6A10Y5E3T532、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发

19、，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCR1Y5Z5G3H6W6O10HT3J1R2D6E3Q7Q10ZC9T6B10B1S3B10F333、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCJ7O1P8T3B3D1S3HU3F4Y10T2A4S4G2ZB2S5H6E7C6M3T634、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，

20、即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCC4Z1J2P4Q10T5U10HG7X6V3L7T9P5Q3ZD2P6R9X1E8N9R935、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACV6V1V1W6O1A5D10HK6A2Z5U7S7I4Q8ZT3J8J2P3U6V10L236、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答

21、案】 BCG10U8S7U2N1Z5A10HO7C10N6Y6N10S3A8ZN2G5S3C5J7P7W137、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCD8X6O4W3X4H6N9HG8C10N8Q8K2F8X10ZB2X1S5N3G5O8X438、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCM2A5U1G5I4M4V1HR3F10H5T9W4O8W

22、5ZI5K10J4X3Z2P6L739、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCM8S6V1G7L9L3Z8HG10X1N4O1T8Z10B10ZW10D10K1X6I10G9M340、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACJ3K3W9C2G3F9L7HF1I3M1O2H1M3R2ZW5D7Q9J1C7P5J1041、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在

23、评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCX2P8D5W9R10W10J2HS7E8L6P10K1B5B6ZZ9M2Z2Y9W5U7L242、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCH8Q3M1T2I2L6Q8HX9Y8Q10L8E9X10M4ZE6M6D6Z1H6B8G643、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCD6Z2K9F6A4M9X8HX6G5Q5Y5V5E5T7ZE3

24、D6H9W3Y8Y7Z944、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCB1M1J10M6J3E10T1HG2P8T7E4Q8R8O2ZT9X6V10T7H8X7U445、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体

25、操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACC5F8W2Z10E4J1H10HZ9H2G2E7U8N10Q9ZF5D6Q7S2J6B8T446、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对

26、银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCL10Q2D1N7T8W2D5HP9A6M7N10T3L2D5ZB5C6A5H8M3H2K347、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCI9O4Y4Z7M1B9F6HE2L7V10Z5B10K1A2ZV8H4G4H1V8U2P148、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损

27、失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCE2C3Y1Q10C6F10J8HB9O7I7C7L3P2C2ZU9H4D3N10U8Q6N1049、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACU1E6E4U3W8P4V9HE1X9Q4G6L3H8I5ZH1O9O1M6Y3A7V450、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分

28、析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACK10Z3U9Q3G4F9E6HS8E6B10X4U10Y3Y8ZL4C8A2V6M3F3P151、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCU7L2W10V10L9H6N2HJ1D4U3V6D8K10D2ZC3V4Y10B5E8X6V552、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCL5B2W1A2I3M7N9HH7J2X2L5C5E2H7ZW8J9P3N5R4Y

29、10S353、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCN8Q5F3P10F6U10O1HW2E9A10G10P2C3V1ZY9S9P3C7R3P5E754、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作

30、为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCN4A8J4P2Y7U4F2HA9Z10U1C6I10O6J7ZP7O3O1E3S1E6Z455、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCN4V5P3P8Y8F10B2HB1E3N7U4D7P1M7ZG3E8E10X7M3A1D356、商业银行办理的单笔交易或者

31、在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCW1Y1B9Y5B2P3N8HL2C10E4L4H10J5D4ZA7R2G6S6A4I6M657、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数

32、对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCU1R3V6E9B2Y4X7HM8F10V4Y7V2I5X5ZQ1R3D3Q4R4O8N558、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCN3B5O5G7F6N2T7HB7F6Q2F3P7J4A2ZQ2V2I10H4Y10Y9N759、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCA9O6I5S5G3

33、H3J5HR5O1B7I3A2F10E7ZK10G6H4W7E1I4K1060、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCC8R10P7B1C5D8O2HU1B10Q1Z3R10I6O4ZC7V9A4K8V3Z2M161、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCJ6Q8P4W3U9S6J6HP9E3P9J2K8I2A5ZO6Z4G8L6V5K4L862、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动

34、C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACO8H4F5I2Z5O10I10HT3U7S4C4S4L7V7ZC2Y5P3B10N9H4S263、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCP1M6L10U9L6V9R2HY2D2X1S4K2T1B9ZE10L8P8R10U10N4J564、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5

35、D.5【答案】 CCX6E2E1C7I1R7N10HG9J9T3P4I8L10I1ZQ1B5M7O9H1N1S665、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACX7O9S1N9Z4L4D6HY4Q1V1Q10O7N7H3ZY9W7G4M7K8X9H166、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACV10M7O5A9S7U6O9HE1M4F7F10Q1G

36、1K3ZQ5O2Y2T1H2X1U1067、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACP1H9Q1U7A2Z5E4HI9M9A2J4K1R9K2ZK1U4G9X6M10R8E968、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACK9D9T2C7M7J10U8HX3O6B9V6D9L9S8ZY8Q

37、7L1G3O3A5O369、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACG8B4V10X3U8E8P1HR7A8W4K5L10S1L6ZM2G5N4A2U3R10Y170、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产

38、与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCD8H9Q8P5F3I8L6HI2A10T10O9L5G5C8ZN10O4M10P3I2T7D471、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCL3O3O5R3V1F10G9HM4A5P9D5P10N3Y3ZB7L8Q1V9V3J7D572、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监

39、管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCE10O9R3Z8M8F6P7HF10E7B4B7R4B5N10ZM3I6H1T2Q2T7G1073、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACR6S3T5J1H6S2Y5HM6T9J2N1I3C10Z2ZP1G6N1V1X3V4Y874、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D

40、.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCM8O7C8V7F1G10T7HU8V6B1X1R8Y5F9ZY2W3C1N10A6Q8J275、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCO2X4O6X1A6H8H10HD7V2S2C9E7Z3B6ZF5R9W9T8P10D10C476、下列哪项不属于

41、清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACG8E6S1J3Y6I10T3HV3J10S2T3F5N1T1ZL9E5V5V5Y7X10S677、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACC4F1O3Y4F7L5B9HC8T9C7X4N2H1S5ZQ8W3P3A10U8D3Q178、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临

42、的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCE7K4I1D9P10Q7U10HL1U5X10K2U9P1P2ZN8P4U9Y6G4Z10T279、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACM3A4F7H1Y4R1W6HM8O6D8C7J3F4D3ZP10A5U6K5A5R6I180、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.20

43、15年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACA10Y1W2U9D6Q9N6HR6N9M2N9U4H4O5ZF5P10M8W5Y5N9I981、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22

44、亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCG10Z6F8T2U3U2F6HK6J9S10I2R4S3Z1ZC5E6Q2U3B7G5K882、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCX4R3V7C10Q5R1C8HI8N7U7L6X7T6X3ZX10J10F4F1U10R4U583、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCJ1J6I

45、1S3A5R6Z4HO2R7V10J3S5P5J2ZF10S8D5M3Y8D7D984、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACN4H7I9D7N8D2J8HO1P6K7P8Z10E2A1ZL3B6Y3A3P4V1I1085、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCB3E3C7