2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题精选答案(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCL4A8I10D5O6U9T1HZ9G3A1M8L4X1K10ZP5P10A1S8X10O10C52、商业银行某部

2、门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCX7P6T8L4Q6Q5E9HC3Z8Q3G2O5R2K5ZR2E10M2F2A4C7O43、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACF2V10T6L10T4I8Y7HK3X9Z4V6E7J8Y3ZE9M8D5Q9M2W4I64、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

3、A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCT4L5H7S8R7H3Y9HB5F4P7N8F2A1P8ZW8E5U8E10T10K3B95、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCU8L8A3E3Y7G10L6HR2Y9F7O9T4H5P5ZO3S4G9P9L9T9T56、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13

4、。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCK8S2E6W1Q8K5E5HR4Q8P6S7O6W6Q2ZE3M2D3X5I1Y5B67、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCO4L9N2C3R1R6P6HW3O8J2F1B7H9H10ZW7M8H2S5H5N5W48、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下

5、降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACK3F9Y3O10V2H3J8HG9S5A1B5I6R8W10ZR3A9B8D5I3O5G79、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCA10U6J5X9D10W3V2HD7R4L10U5F5K10Z5ZC9

6、X6M5H9Y1H8E110、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACB6Q5J6I9T2P6I10HK7J10I5T10M7U4Y4ZU4S8F9J4Q10G2U811、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACZ4E6X7S7Z9A3P1HV6B9M8E3W7D5G8ZX10S10T10B9W1W3D912、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采

7、集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCT5A5F2O8Y4Q4O9HG4L4H7E6B3D3C6ZR10O5Q4X10L8Q4F613、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCV6K2W10M2F3N8D1HK9C10V7A6M8P7B2ZI2R6G8G10I10T10V414、若商业银行通过历史数据分析得知

8、，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCR5V7M2L6D4U7I3HR3C4V9C9Q4Z7B3ZI7J6C7C6Q9T1O715、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 AC

9、B4A2D7G6O9G2F9HI2U6K6F3M10D5M6ZW2K7G7B1W6M3B1016、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCL2F5I1J1P1F3L3HW1J7F6S6W9Y6M7ZO7Z3V1Y8Z7H10I717、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACI2G7E2U7R8D2M4HC8U1Z4E2C3X7S7ZW7J7V7Z6L5X7S218、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款

10、为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCR8U8R10D10Q5J4D3HG4W6O8E6Z8H3A10ZQ8L9S7L1V9J1G819、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCS5W9Q3R3K10Z2K10HB8R7J2A8J9W8O8ZO4V4P1S1J8J10I220、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该

11、公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCL10A6G10L1T1K10K7HX3Z6G1T8C9X6I1ZS4D9V10N5Q1P10O621、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACS8X7I9S6Q4E6X8HO5A3Z9W10U1A4C5ZY8E3F3I3B4F1O922、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D

12、.没有关系【答案】 CCZ1Z6V7V1X3L7R7HL5Y10N9G7L9R2O10ZY6D1F4Q10M1C7B1023、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCD6Z7S1G4F7T9O6HL7Y1I2Y4P10B9R6ZX6P7H10N2X10Y9X524、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.

13、提高操作风险管理效率【答案】 DCF1I5G4W5P5F3K6HD8A4W6V10U9G1L8ZP3K7H1D7T2J10W525、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCG8I4F10A7G6W3Y7HC10S7K8I4O9I2K3ZL7C10J7V1Z6O1U126、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维

14、茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCY2F10W5V4I9A3T2HI9I3T3W6R5L6U4ZH4J4B6B3G3X3H927、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，

15、应用于各主要业务领域。【答案】 CCD7N6Y2P4T4Z6F5HX6L9C3J6Z4U8H5ZR9L10S10J8S10R2H528、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCF2O2V7M10R2E4J9HR3K6W1S8K2I4O7ZH10H3B4D9A3Z2B529、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业

16、银行可出售的贷款组合【答案】 BCI4H8K1J3S6G9M2HJ10F6C2W7Y2U2R8ZU6C9Z10Z3A1Q4U830、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCJ6A2R1L10Z3L9S2HZ5I2V7J3V2M2O8ZZ8Q1P10O10H1B4D631、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACQ1W1X5S3Z10Y10D3HK3J3Y6X2F1J10B10ZU8H4V3T1K5B3M932、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）

17、的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACE2S8M8E4Y6E9D8HY8Z6N8O4K8U1E10ZP6B4M6Q10S4C9J433、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCF2P7J2Y10E4R8T4HX3B3D9P10B4W7S10ZZ9H7B3G10E10F1B534、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.

18、日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCB9R3D7H1Y8Q2Y4HQ4A8N7V3Y8G4J3ZV6P4D2J10Z8P10E335、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCV1Y1

19、D9E10Z10V5G6HC10H9G5N6A4N4Q7ZM2A6W10R5O3T1A1036、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCN1Y7W1C1X2B6I5HO8B7E1H10F9V3N7ZU7C7N6Z10B3G6U737、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCQ6E2R3D10B3A5N7HI7Q7C4B9J1T3V2ZA4G1A

20、6N6V6X8G138、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCR4Y2B8U10S1P2I5HC6N1G2K9T10X6W10ZK4J3A1Q5U4I4S639、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACY7D7Q5A2X2Q6F7HE2B5O4V10A8G2W2ZJ4X1Y10S4I1K3B140、商业银行在银行操作风险与

21、控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCC5Y2R10A5V4F2R8HC3W6G5M8G8A6I10ZF4Z3O10E4W1V9H641、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCN6D6K9X6C10R5K6HM3V7I4R5Q1X8X7ZC7D5N7N3U5W6C1042、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.

22、单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACE3M3C9F10G10A7Z7HR8F2N7Z7E9A2A10ZF7W2X6W4O4J3O243、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCS4D7S7X9W9H6Y1HE9G8B7Q8W1Q8M7ZS1R4P8C8T5G2E144、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。

23、A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCM2V6I4V7D4P4M7HY3Y1O7T8F8B9F9ZB5N2K10I4O7Y7W845、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCV5H5T5I6K7E7J7HW10Y9R7N10W10J1Y6ZT2B10P2E5J5H10T446、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACV10L10N5Q8Z1B10G7HK5H7O

24、9Y5D10L10Y4ZR3L9Q1T1C8X3R447、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCZ4O6U3O3K6T3S7HP7P8W6M2M8Y8K2ZE2W9T2F10V9V2G248、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.

25、战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCK7Z3K3P9H1X5A9HU7M10M9Q8U4B6Z7ZF8D3Z10O6A6P1D349、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCL4O2M9A8I4R7V6HI7F6R6W4Y7L9J6ZS7O4Y1D2J9Z3W450、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构

26、派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCL3X4A10Z5T1A10M2HT2D2H4C7B8M3V6ZA3U9J6N8D9P10M451、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCV4F2K1E8

27、D5D10K9HI5S10T9S1I7D6F1ZU5B10M2N9L8M2A852、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCT4H2E8J4A9Q2C4HZ6J7E6W3Q5J10R8ZY7C6K4D2M4M8H353、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期

28、至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACY7N4U9C5N8V3F5HI7H5X1N4S4C2F5ZA5F9W4X6F4E5F654、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACY5W2I3L9C4R6R8HJ2R5Q10Z9J1V4O7ZN9Q9C4R10R7K8H155、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCI8N10L10M7N2

29、F8W6HO1R1A9Z7G3X8J5ZP5Q6I2U1M8L10Q756、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCB2Z1E3M6O10B2I9HU9P7U6W6Y8B4I9ZX5T5J3K1P7W4F457、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACK2B10B4I7L8T2Y10HO9V6R4A6U

30、1R10N10ZD7W6L1G9M3Z5Z358、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCH7P8R10K6N7J7X1HD4W7K2M2M5A1T2ZS7T4A6I10K7Y2I859、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险

31、全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCV6J9I7H5D10H6D10HO9F7S2H2F3K9H6ZU9G2Q6U5O5O3H560、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCT7W2H2I5F2A7K2HB3E10L3G9B4Z10D7ZU7S4O2L4O5G3V361、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】

32、 ACA4V1U10I8O3Z10T2HJ3S8W9B7D3S4A5ZF8B6G3K4P3Y6X162、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCK4M3W6T8Z5T2H9HH9K7K10C4R1R1K6ZD8B8O3I1A4S3A963、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交

33、易头寸的价值【答案】 CCT2Z10A10K10R2A5N4HJ5L10I5W10Q3M1H8ZF7W3A4O10E3T6B1064、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCQ8E6C7C6C7A7F7HN8Y8E2C1Y6B9X3ZX9O5M3H1T6J3Y565、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷

34、款D.个人生产经营贷款【答案】 CCO8R2Q6J3X4Z5X5HV9D10A2I1M4P1T7ZY5V1P3T5Z2U5N466、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCW9I5T5X5A4D1W8HW5G7B7A8V9D2F8ZQ1K9J7C5M4P9U667、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率

35、不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACB7K9Z5J6F5Z8B3HD10R2T7G7C4H6S9ZI9V8M6Z4M2C10M368、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACR5K6P10R4N7N3C9HG8M9S9M3C6F3I9ZW7T8F5U10Z8D7D1069、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACC4E5

36、X3N7U10Z8T10HL9O3R10U8R5L1R7ZS5G7B5T5R10K10T470、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCQ6U2I1P10Z5L2C6HB8T6F1S6W8U4R7ZH3Z5L6J8D1U7R571、（ ）根据需要对外包活动

37、进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCX3K10H10P6M7K4W4HE8G3R1K5P10A4D2ZF3Q10S6V6C3M4L972、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCU5W5G4Q8W7H4G7HF9Z5P4D9N4R2O6ZZ8K5W5L7B4M6A473、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结

38、算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCY8K4J6Y9K3H6H3HR10A6Q5T10K6M5X8ZI8V2U9T8P8D1Y1074、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCV7C1Z8B10J1G6F6HU6I10C1B8M4T2M4ZC5P6E10M8T4A7N575、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.

39、超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCN5P6N4Y10F9H1O2HV1U10X5N5V9I10D3ZG10F5X5L3H6D1D876、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCM2U3X8C3Z10Z2Z6HU2C4I2Y10L4T9W8ZN9L6I3Y7J3G4E977、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用

40、风险D.操作风险【答案】 ACE2M9O1F9L1Q4U6HQ8U10H6H5Y2K4E1ZB7X4G9T6S9B5X778、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风

41、险管理【答案】 BCJ3Q2A9I5U8H9L2HU9H6G1E10B4W7E1ZP10C10T5S1E3U8C979、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACJ3A4S10Q7E5Q9R2HV1M2E5C5R9O1L2ZH4R3J6E5U9T5J280、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 B

42、CD9V10M5O9K5P4Q9HN10G2E5C10O7L6F2ZC6L5Z6H9Y8K8E981、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCU3H8O3G3B3E6V6HU5O5W7E3U1J7D1ZQ1X1B8L6O5M4H782、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCU10A5P8A9D1V10T4HL9T5N2U2Z7H1Z4ZX1Z6D9N3C3O2Y483、商业银行可以采用流动性比率法评估自

43、身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCX6J8G9V9V6A9B10HH4Z1U6G10O1I3Z8ZF6W6M4T8Z2C9R884、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负

44、债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCU2T5Q9G1F8H3S9HX10B7H4C3X8A8B1ZY7D8Q3A7I1E7K585、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACX1V3T3I2T5W4Z1HS3L2D10B1U9Q3D9ZD4Y10E7K8E8D9B586、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（

45、术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACW1Y1G2L7Y4I9J8HL8C7J2E3L6G10S2ZS9F7E1G9N2C2A187、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCX7U3N8K8V5I4C9HO9M9O5V5C2I8S4ZN10S6O4H9H7F1W788、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益