2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题（名校卷）(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCP6R6W9K5F2Q7M1HA6P1I4E7O7N5V1ZL1X2D4X9N2F6F92、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCM5B9F1L8M10C10W9HX9Z8H1C2K5H6B10ZU1N2F8B5G4J2W73、下列

2、降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACK6J5O4R5P6Q6G5HU8P10T9T4Q7A5P4ZE2Y6O7W6A9P7G94、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCJ7Z3M3S9Q10C7S4HT2P3V10R4S4K6T5ZO9I3B4E7I9V2R85、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信

3、用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCY1X2A6U9D4U8C1HJ4R6W3A1S7O1H1ZB3T6N5G6T9J10E106、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，

4、对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCU8I2O7Q7T1X9E7HS4U7A5J2O1I1G3ZR4J9Z3Q3W8D7M97、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、

5、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACK5B3Z3Z7J1X4K7HU1S6S3T4F3L5Q1ZS1A10P10C1E10W4L78、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACP3U5N1F4Q1H5S3HV4I3S4U2Y7F9O5ZC2D2L10N7L3W5X39、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打

6、好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCV6O3F5D2O1O6I4HA4W8E7S1P6V7X6ZA4D1G6E9R1B4U610、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱

7、宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCK2Z3X3M9Y1U9B6HH2V2O7B9A7O2L5ZR3A8E3A4E4E1C511、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCJ9R6N7Z2E9S10H2HW2F3F6X1M1G7T9ZU4F7T2R4L9K10L612、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A

8、.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCZ3R6D7R5N8H2L6HM2K6I8Q6B5I6G5ZM2G7G3N6F4I9S213、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCJ4J2B3M3C10R4O1HI7I10M2O8M2B8D8ZZ9V2M10W4B3V6Z114、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCZ9K10Y8S10V4B7G5HH6T7K4C2I1E6T2ZW6Y6Q7S1Z2A4E915、下列关于商业银行操

9、作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCG3D3L3T3L8C5E4HU2N2N1G5E3U4T6ZB10F4W8C5C2L2M816、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCA5T3V4H4L3N7G6HK9F4R6M9T5Y7L6ZT5F

10、4H2H3K6A9V617、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCF5X2T3R2K9C9G3HN1B3J2Q6Y7D1B7ZT5F10Z10E6L2D5C418、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少

11、14.63亿元【答案】 BCV10S7E2E5X3F7E8HT3V4U10D9Z2Q4V1ZS2B7L6F6K3V2U519、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCD9P4A6T4Z1R3O5HW10Z10D5W1N10Z1F1ZY3R10D3W3D1C5R320、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACN10C6I2I1T9T6X5HF5E3L2U6F3C6B10ZE2J7V8P3I2D2D1021、某商业银行一笔

12、贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACF7U3M9L4D7T7G2HJ4B10A4Z10B2F1S9ZC10G1C6K4J2Z6X1022、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCR6W4H3O10R6M3B9HH1F10D2C5Y8A10J1ZG4S6W10B6V6U8X523、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误

13、的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCI5M8H9H6S3I7W7HW10G6C10S7I6M1X7ZH2X10D1I1U4Z2Y624、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCW9Q4G9V2C9B8H10HM3R7F3P2S6

14、H2P9ZB7G5N10V2T4L7B325、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCY4L9S10N3S10A6C3HE4X4E7B2O1T9A5ZC9G7T7G10B2H5C526、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCT7V5L10U6H9G7L6HR8I9I8D8G2B1C7ZU5F7A8X10D5I10N927、 在短期内，如果一家商

15、业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCT8E3V9A7Q3K9J3HN2R1G1C7N3K2W8ZG6V4F5A5W5L2D128、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答

16、案】 DCJ8M9V4P7G5I3I1HQ8W4W7J7Q1Y6I6ZE10K3C3K6R7L2Q729、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCO6Y5O6T5P1I10U7HC5L6B5M8U1V8Z5ZI6W8C6H8E4H10W330、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCH8U3W7L7S10B6V1HL1B2X5P8W8I6T10ZZ4J2Y9M1H10Z6J131、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通

17、常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACW6C7E6Q1X2W3A8HA5W9P3P3C1A4T4ZH4Z5V10C3S8N3T1032、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCI9M2A10P3X2X1G6HJ2H1A3Y3W3C3F3ZA3U1M8I9N10N3N733、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.

18、实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCC9Q4Y10W3Y9I5J5HI4Q9U2X2C6I9B2ZP2N7E9U10O2X5U1034、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCG8Q1B10M4H6O10J8HC10C

19、7B4K5O8M9J1ZR7V5M5Q10A6B4X135、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACB2N6O5Q2D2T10E5HV3P8D5Z5D5S10D9ZT8D3H10B10N4A9E836、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答

20、案】 ACI10C1Y7Y7Z3D1K10HU1Y4L5D7N5W1W3ZU6X8N3Q7G8F4G237、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCX1D1U5B6C10D9C10HR10C5G7A6S7S7P10ZK3J5K7C8N4I6M338、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACH2U6H9M2R4R7D7HB5L1K4A10G9S5P9ZV2V5T10J10N1N7G839、商业银

21、行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCY7R2A4Q9V6T4D1HP9I8C4S8H5O9X3ZP8H4G8B9B7B10G640、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCY9O1F2W2W8Y9W2HE6S6H6W1T4

22、L8Z2ZI2F5Q2T5G10L8J441、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCI2R8Q5E8P1L3Z10HB2P2M3W8U9H1D8ZH7F5N4A5E1V8M442、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCX5X3C10U9P7G10N

23、10HE2H3I2Z8M4J2N2ZT1C2G1E7N4F10I643、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCJ7J9X7P7I7V9Q1HO3E8O7Z5W5N9O6ZW6J5T3Z6A6L3V144、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACX4S9K3D1Q6N9V4HP8S7P7O4G3Y2W2ZI3A9R9P6F1J7X445、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系

24、统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCT10W9Y10V1X9U4K3HQ4Y6A1V8P5H10Z5ZI7R1M2H10V3U7V246、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACG2O3T10Q1W2R8E7HC5C7F10S2K9N1B7ZM1H6P6H9U3J5L547、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【

25、答案】 CCB7Y3S1G5E5I9C5HO4V5R1B7B6H3O6ZB1O9T8X5K2W5S1048、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCE6S3Z4E1Y2W8N1HO4D3L5R8Z4T4A2ZK6A6V2N9E6W10G449、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得

26、交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCM8A8Z10J10E1L5M10HA1J2C4Q7R3S7K1ZT7I2S6X4A5N3R950、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACL6Y3Y6U8D10Q1F8HA4A3M9O4Z3H1T8ZO4T9E5J8H4X4F551、甲企业和乙

27、企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCH4Y2R2G8R1R3A2HN6T9R3A7F3J1L5ZR6J9X7D8V5K2L552、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCX1Q5N10T8S6P10W1HK10I7T9E9E9V2S6ZG10A4H10Z8E5X9O553、风

28、险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACD1A4P2N4V2H9G9HQ6W6V5P6R2P1T3ZA9S5X2W6R7W8P1054、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACW3K5E8V2Z3F9V10HT9Z4J3Y6P3R8C8ZI8O6O3D8W7S10U355、如果两笔贷款的信用风险随着风险

29、因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCH8V1C10A9X9Y7R7HZ5L9H2E10X3F7S2ZH8W4N3G6U6G6F956、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】

30、DCS9J6E4Z4H3W9V1HA4G1R4K5R6G6P8ZN2B3N7T3U1F2J757、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCJ9D9K6D5N10X1Y8HE2E4D8Q2G3L3H5ZD9Y8S7O8X5X3O458、在巴塞尔新

31、资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCB7G2K6U9Z4T6N4HG3Z9F7Z5F6L5A4ZI1L8M5T6O1X8C1059、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风

32、险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCX9G10T9B5B9E9N10HM9J8R6P10B7W6D10ZR4X1L9L2C7Z6W860、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACW2N3W5M2M6G6L4HF6A6A2M10I8O1K9ZB5R4F7H2V9J7K861、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCF5L2Y10F6N10A2H9HV5T4P3Y3S7F5U1

33、ZU4X3P3U9T2Z7W162、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCT3D4L3X4F5L7Y7HH1H6H1A9Q1J6N8ZL8T3F7F5V9O5X463、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCT6L6G5S4C4B5N9HR2L9T3F4Z4I2V4ZK5U7H8F9H10W

34、8T164、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCE5I2K10O5P1Y6P9HZ2E2A5I4J6J10V10ZY1K3K2D3M4F9B1065、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 AC

35、N10I10Q3Z9F5L4X8HG1U9W2F7N8Z5P7ZS1J1Y6E7L3X1W366、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCO2T9D9L4Y4Y7I6HI7E1Z2J8N3I3F7ZY9X7M1B1G3L10E967、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCH4O10A3J3N4E7I7HD9U5O3W1R4S1L8ZI9O2G8W3T3L3E868、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常

36、用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACJ8B7W10O8M6B10C10HA6C10I2T7I9B3K4ZK3M8N7T7M10V4A869、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCZ4H7F9O10A2J10K2HG2U10U8Z10T7E8G4ZQ9W3X6N5Y3N2N670、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在

37、于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCP9G6T4U7F6N9V6HH6Q3O5M8Y8V3L6ZR6V6J5K7P1N4V671、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控

38、制【答案】 CCU9R7M5P6Z4B10B3HW7O5Y8W4E7W1J2ZV3Y3H9N1D2Q8B1072、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCF9Q1H5P6U9D8D2HK10K7F2L5G5Z10H1ZI9E3A8I5G9U1T1073、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCB4D7I9I1E3A5B3HW9A9P8V8R9K6W2ZL1H2Q1S10B1G

39、4O874、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCD6L1U4C10P7O8G4HM3M10Z4U8X6J10G1ZI3V6X2K1B8P4H675、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCW7S2D4K10P8L7S1HX1M9J9M9V10F3Z6ZT1O8H9D

40、7V9N4O276、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCB10W7A8M3L4C5L4HA5H5L10T10A1E1B7ZM9G6U5H9P3A3D677、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCZ1G7L3H7Z6B4Y9HE7I7W2W6

41、H9A7B2ZT5X5V9O8K5W7J178、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCJ4I8Z5U1E5W7O6HO1Y1U9N5J2K2T1ZO4I3Z3C6H8S8L879、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCA5W2K8C8T4N2M3HD10H6X4D8N

42、3H10T10ZT8Q7M10M8X10U9O480、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCM7U6Y8O4K2M6V7HO9X10K4G3Y1B4H8ZK7B9C2N8B4J8K981、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCL7M9X9D10Q2W1A6HK1E5J5H2N9W8N

43、3ZC4J9U1Z1Z4B4M182、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCW7G3M3A9R1P4V4HZ4P2P2L6N4S4J6ZI8B3B1Y3X4B3U283、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCI9W7W7A7Y6Q4N9HP2R7C1J4U4U9X4ZN7J10O9P1W1I5D284、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成

44、的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCH1S5H9R8F10Z2N4HX8E5B10P5I4F9X9ZM3M5V8G3X4E2E785、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCN5H10N10Q2U1F9P4HO4O1C6D1Z4O9T5ZP4U1I4Z8V5R1H1086、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构

45、风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCZ5C7T6B9J3M2H7HZ3H10Y4L4L3Q9J5ZV2X9B4H10O2Z2L687、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCY2H2O2C9Z10W2K8HR2S4S9J6S1Z9F3ZB4A7Z1I1O10C4O888、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损