2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题精品及答案(湖北省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题精品及答案(湖北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题精品及答案(湖北省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACL5T5I8O6A8S10S5HM6L4S2V2M6C10I4ZB2H4S3Y10M7Q4X

2、12、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCT7B10M5X2U1J3F7HF1F1H3P5A7V5A10ZI7V3D9O8E10K4V103、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACB5G4U10U3G1L5T2HF4C3V4Q3H5Q7C2ZO5Z7A1M6E2Q6M104、下列关于

3、商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACD8N4U6V8F6G5A6HE10C9Y9P7Q4W9D4ZO9K8I9N4L4N10Y85、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCW7K6Y4Z8Z7M7J4HW10W6L1P5M9R5U3

4、ZT9L1G8N9I8I2M26、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACG7P3X10K3U4H8F4HB3H10C2X3S9I1S3ZG8D9W6C2W9K7F27、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCN9V9C3G3R5T

5、1Z4HM6I3T4B4H2P9D10ZA10N5R8E7H10R3R68、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCC6J9L5U8C1U5O7HK6V8Z6H5H7R9O2ZN9U7C4R6F4A9Y19、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。

6、限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCU4B4Z1E5B2G2Y5HM1F2Y6P3G1F1G8ZU7H2Y7L2B7D7N510、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCX7G5D6U7V1J7G1HP5B5O4R9Q5P5T3ZK6K2M4K8E6K8E811、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响

7、的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCY7S2H8R9S7S3X7HI2K8W9B2Q1E8R10ZZ9N8H10E10P2K10A112、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACK8Y9I6U2Q2K5C5HU5N9H2B3S5Z10G3ZS5N2L9N4T10D1X313、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACY4E6G5T3Q10P7W5HS3X10C4J7F8P3C4

8、ZX6F10B9F8F6C7U514、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCH8K8O1Y2T7J5A3HZ7O2A1K10O10G6S5

9、ZY2H1H7U3G6E9W915、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCZ2Q9W8N9N4B1G3HV10E10W5W3T4Y4K10ZK8U1B5B2P2U8G316、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCR5I

10、1O2N8P2H1V5HX8Y5E5M6T8F9U9ZM4O9B1B1F9B6Z817、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCA5K7B2J5J2U5K2HH6P6Y1S7R1J1T9ZX7C2L7L4C3E7M918、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACN7I1D4H7M2V4B8HA1J7Y3H2C1F2Y9ZN9

11、V10P7F7B3O1K719、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCE2S3V8Z4J4M7C4HK10Y8T5Q7H10M5P9ZV3

12、T3Q9W9N7C9M1020、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACS2J6X7J3I8R1P10HU7C5C3E7Z2A5M3ZI8I9K10D1U6J9T421、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCD7K5E7Y7G4H5J4HB4H8N9K2S2T3B8ZT6V5C6A10D9I7P

13、422、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACK1E5S5B10L10G3S3HW5N8I1E4Z9R4U5ZF4L10N5W1T6S8W823、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACY3E8I10N5Q3F2R9HC7O10Q10P5U1S9S1ZR6

14、K8C9G5E2D7G924、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCP5Y6P3M4I3H5V1HZ1Y3Z2T9L6Y1W3ZA5W8L7Z6D10D2E125、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACM3C3F6G3B9L10A3HQ7J10H3B9F8J5M5ZI4V5N7E3H

15、1V8J526、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCS4K10D7J10H5Z3G8HM9J4D1D9F1X5J2ZB2L7Z7S1L10B10M227、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以

16、及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCP10B3G2F1S2W6S9HP7J10T2S8T7B3N1ZA6O10K1T1S6Q2L328、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCW7T6K5F10R8R5Q5HB5U1V7P6V8B9O1ZQ1D8T3V3F7P6R1029、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款

17、、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCL5L5Y9L2F4D4M5HX5E9B8E2J3F3A4ZW9S2T9Z3O1M6Q330、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACA5N6P8I2T7Y7C7HR1J5X4Q6X8M2L8ZI3X8K4Q4S6F2L631、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案

18、】 BCY6E3B1G2T6W6O10HE3W3L4S6N10D3X3ZY3F4D9V3D2C10B332、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCH8T8N10L2S7R10T6HA4Y1R3X4S5F8D6ZU1I4J2I1U5Y8F433、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACP9X9K4F1R1C4T8HN9P3Z4

19、J1E5B8D1ZY8W6E6U5M6K7O834、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCX4W4Z1I10J1C6E9HH3V5I6L10L9N5M2ZD9B8E5E3Y3M3C135、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACK9

20、I1X5W7V3F8O5HW7P5A10W4W7U5Q1ZL10K6M8D3R10F4J236、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCE4F7L4R9R5I9Q5HR10R5I5X1B10T4V2ZS6H10G9J6H8M7X937、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCI3V3D7B5D8Y4B8HP5T1G1R7D4T1Q7Z

21、S8O8D7B8J4F8A838、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCV3U7X9U3E1L4R1HN3L7F9I4Q7Y3A10ZG4A3W6F9W3H8W739、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACN4F3K9Z8Y8U8X9HX5Z1U2N1K1N6R6ZW1D6E4V3S6I8C1040、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础

22、上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACR8A5P6U8I2I7L7HS8J6E8G9T10I5J5ZE9F1K3V5U8K3B241、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCT2W1V4N4J8N1C4HN9X2M7M1T6X6R1ZO8D7N6Z8V6M8H142、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影

23、响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCZ2L4B9B8T3P8O5HE3J7N10B1B10M3L8ZM10K1K1N8F3Y9T643、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCL3S7E4P7I9L8P10HS1T1

24、K2X4J4J10F10ZJ7F1B7F2X9O4I1044、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCN9T7P7N5K7P4T1HN4S3L6U7L5H4C6ZW5R3H2U2Q7G4S1045、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.

25、债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCI5N4X3I3X9N9K5HY6T2A1H7C8U1L1ZV3P1O3S8I5O10K246、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCG5F10Y6O5E6E3N4HL1X6Z1P8R7O4F6ZG8V8Q2A1M8X5L1047、以下不属于分析企业的非财务因

26、素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCW8G5C10C10N7O4A10HN9O1I2V10F10W1T8ZN4C3E6C3N9X7M248、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCC4A4S7N1T8F2J5HE4Z5J2B3A9Y2E8ZN4F9O10X10W8X2K1049、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCK4Q3M5

27、F9W7I8W4HD2J8V9F8A7C4X10ZI4N2X3L1T8I9V750、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCM1O2N2H3P4I6S6HL6B6D1Q9I8R2I4ZU2N6K9N1Q4N9A551、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACX8D7B8S10G1J3T3HW6X3D10F3Y10O5C7ZF3L8D8C5H3C5A752、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求

28、B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCJ9W9R4L8F5E3J1HG6M4G3O7C4K8R7ZS2H2W8Z1L8O2H453、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACK1P1Q4R5P8W8D2HT10H5H7M4O1Y3C5ZQ5X10R4O7X3A1V454、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短

29、贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCO9U2S3Z2R5Q6W10HQ5J8D2D8Z6E3K8ZD3O6I1H6P3W8C755、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACF8T7N2J6U8N7S7HJ9G7B8R8H7F2S1ZP9T1D1F4D7P3O556、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.

30、波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCQ2O8B7Z3T6D6E10HI9H2A7Z5B8T10H4ZB10S10I6B8R3G8Y457、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCV4U8R8Y5S3E5N6HF6H3Q9Y6X9K8K4ZR8E1I4C3L7Y10O958、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和

31、监督报告【答案】 ACL6I5U9B10T10N6G8HZ1I4B4U6N6Z4V10ZG1M4M7W9D7Y2M159、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCI9I7I2H4A10L8F8HA8F7J5B5T2O3C3ZI1O6C6W6C7U4Z160、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACY8A6F7G

32、1Y4F5W6HJ2A1Z9K7Y6U10L2ZI10E10W5O6E7L8G1061、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCL10W3K2J8Y2V9U7HH2Z10Z8V4A2L1Q3ZN6A1Y2G7A6K1L262、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCC2O4G8I9N10I8X4HG4

33、N9Z1S7V8S7C5ZB7G7O10K6E5I1X163、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCQ4W7B10U6N2J4Y8HC8D4L3B2V3F8F3ZC7Q3I4C4B7N4F1064、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】

34、 DCH6A10W9C6T10V9X9HF5W1I4G6Z5V1A10ZM9F2G9S9Y10L6P165、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACP6C2W7N7U6H1M3HM2R10H9C6X4T4I6ZQ4C2P4C7C8J8D766、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险

35、D.法律风险【答案】 CCT3I2Z9B6P3Y7L1HP4Z5Z4Y5J9A6T7ZM7V10Z1P10J4U1C267、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCB5S10U8V5J1V2A8HG3T3U6Z9T9B4E7ZZ1R5E9E2J10M4H1068、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCR8T4Z7J10J7G3W3HB2E1F3G2Z5O6C1ZM6Y7G2K6K1Y9X769、银行业监督管理法明确规定,银行业

36、监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCO3I6P3A2O3B7P10HP10M4E5N1T4F6Z5ZZ4E10E8A3O7E1L970、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCO5Y2Y5E7A1J1F7HL10P1X1K10C1N9N1ZR2R2Y2L6C9Q8B671、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A

37、.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCD7L7W8A3U7H3F9HO7D7Y2I8A10Q9M5ZM4E8D4T3D9M8J372、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCW8F7D1B5A5B7K1HR4C10P10T10

38、X6K10E1ZP7R8Z6I6J4Y10D873、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCF1A9C9U1P5O9A7HF5P2M6C10Z1O9B5ZK8V2I6D8I8R8U774、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCO5O7U7L3K1K10G3HX1U2A7F4V7K10M7ZI4K6U2F3Z1N2V175、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资

39、本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCO10O3M6X7L6C8D8HV2W2H6U6O2D4P1ZY5L10G10J8Q3L9O376、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCG5A10E4R5P10B1X4HD3R5P4B3X6W7F3ZQ4L7Z7U2B9X3Q5

40、77、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCV4P2K10U2G5E8M8HG8E7L5F1E7D5P5ZO3S5D7S2W3N8U578、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCJ10Q7I7K5S7M6R8HY2G7X4Z3B4N5P6ZJ9H2J4N4Z1S5S579、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款

41、金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACG1R3W7Y5Q5R2A8HP5D9W4W6K8R5W8ZP8T2M4Y8Z10O2U880、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力

42、很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCR2B1U5K3B3H8A10HM9Y8I5M3L2K8Y3ZO7Q9A3C10D5X6B481、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACN3V3L1D6Y9P2W2HK4C9G2T2T9L10H10ZQ2Y5S3O5B8X8N382、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国

43、商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCU2G1Z4F2K3N7R1HK10Q3Q5S4A7W4F10ZU1S8P4K2C9Q8W983、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACN2I2Y10Q1V6C2A10HU3N7D3K2S2H

44、6D2ZZ8W10C2S8I2Z7N184、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCU3H9N7I9A9O10S2HD8R6N7L5B5G8V7ZH7I4V8E9C10D5L985、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCO3M2Z9A6T1X6Y2HA9N5S9D8J1G1N2ZG6Q10P5W9B4P5N286、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配

45、的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCO9G3O3I4D8N1M8HV2B5B10C7Y3E7B1ZM4C4X8D3N2R1K887、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACM3Q10O8P10Z7H7H9HI10C5H5L8Y1S5J9ZZ6J3D2G5T5N9K888、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCL3Q7O10F3S2I7C2HY6H5S10W