2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题精品加答案(贵州省专用).docx

《2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题精品加答案(贵州省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题精品加答案(贵州省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCX6N8L5W3U7C3B7HG3A8C7H7U9K9Q4ZM9K3S7K10J3U6U102、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACC7X9A4I7J7V1O7HD6D2S8O9B9V3Z7ZI2Z5R8Y10Z9R6I63、资产负债表上银行总资产减去总负债

2、后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCO4J7D3Q7M9G7C1HT7D10B4M5H5Y9N8ZU1F5J5N7X7C9P104、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACF9B10K10N9X3P10Z9HP3I10P7O7R10E7Z7ZD10W6O4D10N6Y3S55、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCS4

3、C10G7E7C7X7G5HP2K1J9Y2Y5L2X6ZR7E9E3R7D1M8F86、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCU9Z4B6H2O10T6Y4HX2H9F10C1Q9D5R8ZU10F6T10P7F6L6G37、商业银行A向公司M发放了1000万元的1

4、年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCF10F2G2D1T3K1T8HI2U1A1J8N6G6L1ZZ9B7X6C6J6L9U18、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全

5、面性、有效性【答案】 ACB1G5M4H10T6W4C3HU3K8X1T5G9I7M10ZM2U10C3G6B3K1C49、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCE3A9H9D7K4B7L4HO2H7B9J4C8T1W6ZT6P7W8O1U4R2C810、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总

6、体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACV9S10J3Z7E2P3I4HB2O8P5I9C3K6J9ZE4D3I5L9V2M2R311、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCM3P9I6L4F10J2B7HO4N3W2X7B7F6S6ZZ5T10V7D7J5T9C1012、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACU7J4E8J8J3F9U7HP7T7V3D1D4W10

7、Q7ZI7C3S1P7S3A7X913、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACH6E6R7P5N1P8G6HQ10D1E9B5A10K5P3ZO10R9D1S4M8J8S214、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACO9Q7S8X3H1Z8B2HG9M4M8U4V9K1B3ZL6L3Z4W7B6E9S615、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和

8、非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACR9W3E2Q10U4A1M10HD6V10D10P4K2O9E1ZE3W8U6B6L7R1X816、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCG4H1Y5E7P7F10Z2HH8C1A10R6V7J2U7ZK4F2L10U9N7R6C317、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其

9、他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACQ7Z10G3G2L6Y4A5HG4C2Z3Y6R8S9G7ZZ6I8T2N5U1F3P118、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACK5H8E9A6D6G2G1HH4C1T5M10M4R4G7ZZ2H9E3C1M5D4J119、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供

10、支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACM10K1E3N3A1G10V7HQ10T2K3H5W5Y4F3ZN5L7C3S2U1O9L120、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACI6M4Y2Q2A6I6X7HR2U10S4N4I1W6P5ZT2A6R8Z6Z7O3A321、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。

11、A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCE7L1M2D10Z2M8M1HP9E4O5A8G5E10H9ZG8K6X7A10T4F7J622、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCL8N8U2I3J1M8I3HC4B2A3S4I9U1F1ZW1J3O6N5E3R9G1023、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交

12、换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCY6Y4M3F7M4P2O6HZ8X2X9J3W4Y4T1ZR1O1K7M4T1A9B124、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCE3H

13、5I10T8P10N9Z10HE4H2L2V6H6A9Y5ZG6V10A7X7T5Z5I425、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACM2T8Q5U6Z7W7M9HJ4B4G6T10W2Y1F3ZZ10O2W4M8D1S2B226、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCY10J9V6E3L2H8T3HI6Z5K1X5X2O4W10ZJ7T8E3J7S4A4I827、下列关于商业银行违约风险暴

14、露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACD3B10L8G9S9E2R3HL1B4X6M3K8L9E10ZS1T1U3H5H7K7V628、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACP8W2B4D1O5E3U6HZ5P2B5U4Y4G4M5ZI7L10S10T3Z2Q2Q1029、商业银行在组合风险限额管理中确定资

15、本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACT3E2N6S1O2T10Z3HR2B2Q6U4U7P2O1ZF3H2K1P4P2D9S830、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCG10V10L3M10J4C10C5HH6X7V2K4T1L3L8ZG4Z8T4Q1Z5D4T931、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有

16、关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCA3O10D4D6N9R2Q9HH3W7Z7W1E1E9H4ZA9O8Z3E7G9A10G1032、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCN5O10R10P6N9H6B4HL2Q8G2N9G1E9Q9ZV10V9I2M10O2O7O233、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流

17、动性【答案】 DCL6V1D8A7M6X2W6HW5N9H8H5W5G1E10ZJ4N9C7L4I7K7F834、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCV4K7I2R10T10P9R7HQ1K6W8N3Z1H8A2ZS8A3I5G1G5K4E235、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改

18、变?【答案】 CCE4G3M3A4R5Y2P8HY7J6C2H5Q5Q10H8ZC7H5L3I10Z6D1Z636、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCB5O5B6S10M3T4J10HF6Z1Z3X8B7V9G4ZO10Q6A2X9G3P4Z137、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit M

19、etrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCP2B8E5E2B7E8O1HI9X5A4F10S6J4J3ZP9B8U1I3U8A6F538、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团

20、投资房地产已经造成损失【答案】 BCM8R7H6F5A2N2D6HU9T6Q9B10T3Q5V10ZS6J7O6F6R2S8O339、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACF9C4I9S7Y1W6H2HP4D6R2T5H8D2I5ZI3Q4X6V9Y8X8M540、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.

21、个人信贷业务【答案】 ACS6J9F4S5Q5A4T8HO4J7L5P5F1F6E4ZA2W1O6G4R4Z4L241、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACX4K6P10M2W5U6Z10HG3B1N10D2R5X2Z2ZV8U10F1H6P3G7D142、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DC

22、J3X7J7D7Z7U9L2HU7Q1W3H4P8Z9T5ZY9R1H2Q10A8A7X343、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCW7Z1L7P9U3V5K1HC4I4V10T1W3N1C4ZC6J9E3U7P6H3D444、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取

23、客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCB2T8S2Y7V1H5K10HY1O10J5O10A5J8C9ZP4V5M3C8A7X8O145、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCK6H10K8U2H3R8G6HB8L8O5C9Q

24、7X7E5ZZ6J10E1O4A9I9N446、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCQ

25、5P7B5A8C1B2H8HR6K6R5X2O10Y1T10ZG3F10Z4U4D7C7H1047、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCR1U9I3T4P9J9O1HX9X10F1I9N4X2I9ZR5D7V1V1F1N7V1048、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACN4S

26、6J7B10D10L1X7HX10K9A2O9W5W8W3ZF10U1T8W10T4W3M649、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCI5G2C2Q5W5O2I2HM7U10F2H1L4C6H1ZW9Z5O5T5K5K9W150、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BC

27、H4R4G6B1J1O1Z3HX8H9Q10H3K8W5W5ZZ10Z3S7J5P4R10L351、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCR2J10F1U8E3E8R10HW10P6U5F6V2V1G10ZA5F7L4C4W7S3R752、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACF5Y5Q7B5N7X5P5HM7W2U1Y1J5R2D5ZF6H10P7C2F9R6O953、商业银行当期信用评级B

28、BB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACO4X6Q3W10Q9Y6R9HG7F5U8X9C4S1C3ZX3B10K3E7B1U9D854、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每

29、一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACE2U1Z2F10X1W7K3HA9W6I7V10O2V9L6ZI5U7M4J4K2D2I355、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCY1X7E6A7J10H2Q7HB3K6S10Q7O1F4P3ZQ6E1N5E8R5H8K756、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，

30、未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCW9K5C10R3S4N5K9HS4Z6M2V8E3E10Y6ZZ9V5T6Z6Q10A6V557、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案

31、】 DCF10L6F10B9T9V5N2HY1O1H1W4S2F7D4ZN5Z7P4D9Z6W6W458、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCX9D6P2W7P4A5H1HW10S2I9C2P7H2N8ZU2Q1V9O4H1I4W159、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCR9I1H7A8Q3V

32、3X6HO1A5R9Z7P8P3H4ZJ1O9H10Q2A9L1G360、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCM2H9N4O7B5U5C6HG6G1Y2K2I4Z3P4ZU2H4V7T10T2C4M861、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担

33、风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACX2Q1R8P7P2U7K2HI3O3C9C6V4H10C1ZW1V9L3G5L1I5X1062、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据

34、等【答案】 CCT2C7M1Y3K2V5O7HF2V4M8I4G7R8W5ZW1Y7J8J8N9N9V863、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCL1S10U8I8A2K8W8HY1L4A9Z4Z4R8H5ZA2T2M8G3T3A10J364、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以

35、给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCH8U8R4V4S2J1V9HA4Z6F2N7N10X2I1ZU8P4I8W1V5C8E1065、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCM7F9H7W5D10Q10E2HS5P5F3D5W10W2L9ZR7Z1S2K2T4F4K1066、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）

36、的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCO5W6R9N2R6O7B7HO8O8Z10X1S5R9F1ZL5H10Q7N2P6O6N467、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACX8D9E2B4N7S6I7HX5L3M7G3M4M5U1ZM9O2B8K7Y9G9P968、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小

37、与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCA3N3F4O4Q9X1P1HT9T2K9L7V9O10W4ZT10B9K7G9Y2R4G869、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCU7S4Q6O6D5H10W6HE4E1N2J10U6Z5W10ZV6Z10O9T6V4I1L870、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类

38、贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACR2A10S1M1L9M9S5HH8L9M6T5Y10U1P4ZQ4T1I2R9Q10C10S871、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCA5Y4A9J8V2A5C8HO3L8M1T2X4H1A1ZO5G9B7E6D9Z1H1072、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【

39、答案】 BCQ5I7O3N10Q5C2U5HC9J4G7H5R7Q9C1ZR10N3B4U8M3U7F973、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACJ4Q1X9V9L8A8L4HN9V9V3E5Q10V10X6ZP3U1U3B2T8P4Y774、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACN3P6L4Z5F1O10N8HY2N1R2O1R5V3I5

40、ZA2N10E5X5E3C4Z875、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCZ8D6V10O5U5F2K1HF8P3T1V3Y1V5V9ZX10S4F7Q9A10D8P1076、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCQ1K9Q10A4B8N6T10HU10R1O3U3Z6O8M7ZX5Y6W10C7Q3W5V277、（）是商业银行在长期经营信贷

41、业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACW7F2T3N7F10R7X5HP8W10Q10V4F1G4Q9ZX9N10S7L6P9R2G278、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCF1I3F3C5H4P5E4HW9F4P1O5M7H9I6ZV6I7M2B1C2G1D579、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15

42、亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCI2G10D7D1A8B6H1HQ5Q10A3S2D10I5I1ZW8H3W1F10Z4G6W280、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.

43、外汇期权D.外汇远期【答案】 CCF10V3G6V3G9S3X2HC8Y1C2Z8K3A7D3ZW1S3O9I1P8C7I681、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCN3N9T5O8X2X5M5HL9U2K2G2T9U1K4ZU10P8Q2T3H2N10A282、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C

44、.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCX3K7C10A6N8Z4M4HI5U5Y2T5T1G4G4ZX4R3F1V3W10L7G1083、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACI8W8B4Q7Z4H6B4HF7M2C2A4B4E7G7ZU10P6H6H2T10Z1E1084、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACF2Z4Y1D

45、9Z7Z3X8HV7V7T5T3D9H4J3ZG5P9N9P6O4U7J185、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCG8R3E5Q2V6U1A7HU9W2M1D1P10I6N10ZH3U10Y9M8G9J3X986、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCU6I10A5F3N8E7W5HT9B8N6O4X5Y9J8ZF9D8S2V1Q5J5Q487、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动