《金融随机分析》课程教学大纲.docx

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1、金融随机分析课程教学大纲一、课程基本信息课程名称：金融随机分析课程代码：学分：学时：3学时/课，共54学时。二、任课教师、教学助理、教室等情况（四）教室：（五）上课时间：（六）纪律：1.无特殊情况，不允许无故缺课。2.每次作业须在规定时间内提交。三、阅读材料教材:Stochastic Calculus for Finance I， 参考资料：补充讲稿四、课程内容概要（一）课程目标-Provide an understanding of binomial model-Develop fundamental knowledge and skills on the use of BT method

2、to price derivatives such as American options（二）教学内容:序号章节知识点学时1第一章Chi Introduction toFinancial Derivatives 脑中有科学52第二章Ch2 Binomial no-arbitrage pricing Model153第三章Ch3 Prob. Theory on Coin Toss Space154第四章Ch4 State Prices95第五章Ch5Americanderivatives_Stopping Time 心中有道义5Topics Covered- Binomial no-arbit

3、rage pricing: no-arbitrage method in a binomial model; profound concept of RN pricing- Discrete case of prob. Theory: formalizes results of Ch 2 using martingale tool; RN pricing formula for European- State prices: measure change in the context of Euro pricing; as a warm-up preliminary- American der

4、ivatives: as well non-path-dependent American derivatives; some properties of these derivatives, Such as optimal exercise, stopping time- Empirical Study: Binomial model pricing; Volatility smile; Some properties of options （put-call parity, etc.）;（三）课程要求1 .以教材为蓝本，结合教师的教案：课堂进行随机抽查回答与作业、课程论 文结合方式。2 .

5、平时课后作业：每周或每两周一次作业，按时上交，下一周进行课堂讲解 （对错误较多、较重要的题目）。（四）教学安排周 次章节内容授课 方式课时作业/测验辅助 资料11.1 Financial Math v.s. Financial Engineering,1.2 FinancialDerivatives_Option 做个“具有良好科学素 养，的大学生讲授3复习衍生品的知 识，特别是期权的 基础教师的教案,指定的 参考教材21.3 Option Pricing,2.1 One-period Binomial Model讲授33上周复习的问题2.1 One-period Binomial Model

6、讲授3教师的教案,指定的 参考教材4上周的作业讲解2.2 Multi-period Binomial Model讲授35上周的作业讲解2.2 Multi-period Binomial Model讲授3教师的教案,指定的 参考教材62.2 Multi-period Binomial Model2.3 ConputationalConsiderations讲授37上周的作业讲解2.3ConputationalConsiderations3.1 Probability Spaces讲授3教师的教案,指定的 参考教材83.2 r.v., Expectation3.3 ConditionalExpec

7、tation讲授39上周的作业讲解3.3 ConditionalExpectation3.4 Martingales讲授3教师的教案,指定的 参考教材103.4 Martingales 思维与思辨讲授3Ex. 3.1011上周的作业讲解3.5 Markov process讲授3教师的教案,指定的 参考教材123.5 Markov process4.1 Change of Measure讲授3Ex. 3.1413上周的作业讲解4.1 Change of Measure4.2 RN derivative process讲授3Ex. 4.2教师的教案,指定的 参考教材14上周的作业讲解4.2 RN

8、derivative process4.3 CAPM单元测 验3Ex. 4.315上周的作业讲解4.3 CAPM5.1 Non-path-dependentAmerican Derivative讲授3Ex. 4.7教师的教案,指定的 参考教材16上周的作业讲解5.1 Non-path-dependent American Derivative5.2 Stopping Time讲授3Ex. 5.1175.3 Stopping Time 复习财经素养与人文素养讲授3教师的教案,指定的 参考教材18总复习讲授3教师的教案五、考核方式考试形式考察内容考察方式分值期末考试课程教学内容闭卷考试65作业11次作业+平时 表现作业课后独立完成15课程论文15出勤率到课情况不定期点名5