银行业专业人员职业资格考试（初级）考试精选题库（二科合一）.docx

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1、银行业专业人员职业资格考试（初 级）考试精选题库（二科合一）1.商业银行风险管理部门的主要职责不包括（）。A.制定风险管理策略B.建设完善的风险管理体系C.组织开展各项风险管理工作D.对银行承当的风险进行识别【答案】：A【解析】：风险管理部门在高管层（首席风险官）的领导下，负责建设 完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的 风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承当的 风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报 告，促进银行稳健经营、持续开展。A项是董事会的职责。2.持有商业汇票的企业在汇票到期日前，为了取得资金，在A.确保业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信

2、息的及 时、准确、真实和完整B.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行C.确保资产负债业务快速开展D.确保商业银行开展战略和经营目标的实现【答案】：C【解析】：商业银行内部控制的目标包括四个方面：保证国家有关法 律法规及规章的贯彻执行；保证商业银行开展战略和经营 目标的实现；保证商业银行风险管理的有效性；保证商 业银行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真 实、准确、完整和及时。13.根据第三版巴塞尔资本协议的要求，储藏资本要求为（）。A. 1%2%B. 2.5%3.5%【答案】：c【解析】：第三版巴塞尔资本协议补充设置了 2.5%的储藏资本要求，用 于应对严重经济衰退带来的

3、损失。14.某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为 150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元， 那么该商业银行的预期损失率为（）o2%A. 3.33%2.94%B. 2.5%【答案】：C【解析】：根据计算公式，预期损失率=（预期损失/资产风险暴露）X100%= （5/170）X 100% 2.94%。15.以下商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）oA.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D,利率风险【答案】：B【解析】：风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险 和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种 情况。16 .以下行

4、为中，符合银行业从业人员职业操守关于“交流合 作”规定的是（）0A.交流未公开的财务情况B.交流机构内部资料C.交流客户信息D.交流先进经验【答案】：D【解析】：银行业同业人员之间应该利用交流合作的机会，互相学习先 进经验，提高自己的经营管理水平与业务技能。银行从业人 员不得违反内部交易流程及岗位职责管理规定将自己保管 的印章、重要凭证、交易密码和钥匙等与自身职责有关的物 品或信息交与或告知其他人员。在受雇期间及离职后，均不 得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，不得 透露任何客户资料和交易信息。17 .以下不属于商业银行战略风险主要来源的是（）oA.商业银行签署的合同缺乏执行力B.

5、商业银行开展目标缺乏整体兼容性C.商业银行缺乏实现开展目标的资源D.商业银行缺乏战略实施过程的质量保证措施【答案】：A【解析】：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期开展目 标的系统化管理过程中，不适当的开展规划和战略决策可能 威胁商业银行未来开展的潜在风险。战略风险主要来源于四 个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性；为实现这 些目标而制定的经营战略存在缺陷；为实现目标所需要的 资源匮乏；整个战略实施过程中的质量难以保证。18.存款人可以开立专用存款账户的特定用途资金包括（）。A.住房基金B.社会保障基金C.单位银行卡备用金D.基本建设资金E.期货交易保证金【答案】：A|B|C|D|E

6、【解析】：存款人以下特定用途的资金可以开立专用存款账户：基本建 设资金，期货交易保证金，信托基金，金融机构存放同业资 金，政策性房地产开发资金，单位银行卡备用金，住房基金， 社会保障基金，收入汇缴资金和业务支出资金，党、团、工 会设在单位的组织机构经费等。19.在我国，衡量一般物价水平上涨幅度常用的指标有（）。A.房地产价格指数B.住房价格指数C.国内生产总值物价平减指数D.消费者物价指数E.生产者物价指数【答案】:C|D|E【解析】： 通货膨胀是指一般物价水平在一段时间内持续、普遍地上 涨。常用的指标有三种：消费者物价指数、生产者物价指数、 国内生产总值物价平减指数。20.以下有助于改善商业

7、银行声誉风险管理状况的措施包括 ()oA.及时处理投诉和批评B.对所有已识别风险一视同仁、集中处理C.增加对客户、公众的透明度D.与媒体保持良好接触E.制定危机管理应急计划【答案】：A|C|D|E【解析】：声誉风险管理的具体做法有：强化声誉风险管理培训； 确保实现承诺；确保及时处理投诉和批评；尽可能维护 大多数利益持有者的期望与商业银行的开展战略相一致； 增强对客户/公众的透明度;将商业银行的企业社会责任和 经营目标结合起来；保持与媒体的良好接触；制定危机 管理规划。2014年银行业专业人员职业资格考试风险管理（初级） 真题精选2L合法代理行为的法律后果直接归属于（）。A.被代理人B.第三人C

8、.代理人D.代理人和被代理人【答案】：A【解析】：代理行为是指能够引起民事法律后果的民事法律行为，就是 说通过代理人所为的代理行为，能够在被代理人与第三人之 间产生、变更或消灭某种民事法律关系。代理行为的法律后 果直接归属于被代理人。22 .绩效考核的原那么有（）。A.稳健经营B.合规引领C.效益导向D.综合平衡E.统一执行【答案】：A|B|D|E【解析】：绩效考核的原那么有：稳健经营、合规引领、战略导向、综合 平衡、统一执行。23 .绩效考评结果的应用至少应当包括（）。A.评定等级行B.确定管理授权C.分配信贷资源和财务费用D.核定绩效薪酬总额E.评价高级管理人员和确定其绩效薪酬【答案】：A

9、|B|C|D|E【解析】：银行业金融机构应当加强绩效考评结果的应用管理，建立科 学合理的绩效考评结果挂钩机制。绩效考评结果的应用至少 应当包括以下方面：评定等级行；确定管理授权；分 配信贷资源和财务费用；核定绩效薪酬总额；评价高级 管理人员和确定其绩效薪酬。24.大额存单期限不包括以下哪个品种？（）1年A. 2年3年B. 4年【答案】：D【解析】：大额存单采用标准期限的产品形式。大额存单期限包括1个 月、3个月、6个月、9个月、1年、18个月、2年、3年和给付一定利息后，将票据权利转让给商业银行的票据行为是()oA.再贴现B.贴现C.转贴现D.背书【答案】：B【解析】：票据贴现是指商业汇票的合

10、法持票人，在商业汇票到期以前 为获取票款，由持票人或第三人向金融机构贴付一定的利息 后，以背书方式所作的票据转让。3.以下关于犯罪的预备、未遂和中止，说法错误的选项是()。A.盗窃分子练习偷盗技巧是犯罪预备B.犯罪预备行为不具有社会危害性C.已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得 逞的，是犯罪未遂5年共9个品种。25 .国际收支平衡表的账户包括（）oA.收入账户B.经常账户C.资本与金融账户D.错误与遗漏账户E.支出账户【答案】：B|C|D【解析】：国际收支平衡表是系统地记录一个国家一定时期内（通常为 一年）全部国际收支工程及金额的统计报表。国际收支平衡 表的账户可分为三大类：经常

11、账户；资本与金融账户； 错误与遗漏账户。26 .商业银行内部控制措施不包括（）0A.授权审批控制B.不相容职务别离控制C.会计系统控制D.人员控制【答案】：D【解析】：商业银行应当结合风险评估结果，通过手工控制与自动控 制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控 制措施，将风险控制在可承受度之内。控制措施一般包括不 相容职务别离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保 护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。27 .商业银行的以下存款种类中，只要不超过中国人民银行同 期限档次存款利率上限，计结息规那么可由银行自己把握的有()oA.定期整存整取B.协定存款C.通知存款D.零存整

12、取E.活期存款【答案】：B|C|D【解析】：中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知规 定，除活期和定期整存整取两种存款外，国内银行的通知存 款、协定存款、定活两便、存本取息、零存整取、整存零取 6个存款种类，只要不超过中国人民银行同期限档次存款利 率上限，计结息规那么由各银行自己把握。28.以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循 环授信【答案】：A【解析】：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个

13、人循环贷款，合 格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100 万元人民币。29.假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益 率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%, 其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2,那么以下投资方案中效益 最高的是()o40%投资国债、60%投资银行理财产品A. 100%投资国债100%投资银行理财产品B. 60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】：C【解析】：银行理财产品预期收益率：E (R) =plrl + p2r2 + p3r3 = 0.2X8% + 0.6X6% + 0.2X5% = 6.2%。根据资产组合的收益率

14、公 式Rp = WlRl + W2R2： A项，收益率为5.92%； B项，收益 率为5.5%； C项,收益率为6.2%； D项,收益率为5.78%。30.资产负债计划管理中，资产负债结构计划主要包括（）oA.资本计划B.信贷计划C.投资计划D.同业及金融机构往来融资计划E.存款计划【答案】：A|B|C|D|E【解析】：资产负债结构计划主要包括资本计划、信贷计划、投资计划、 同业及金融机构往来融资计划、存款计划及资产负债期限控 制计划等。3L某商业银行通过操作风险与控制自我评估（RCSA）,发现 网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤销该网 点。这种风险管理方式属于（）oA.风险分散B

15、.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】：D【解析】：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以防止 承当该业务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险 管理实践中，风险规避可通过限制某些业务的经济资本配置 实现。对于不擅长且不愿承当风险的业务，商业银行对其配 置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫 使业务部门降低该业务风险暴露，甚至完全退出该业务领 域。32 .根据银行业金融机构数据治理指引规定，在数据质量 控制方面，要确保数据的（）。A.真实性B.准确性C.连续性D.完整性E.及时性【答案】：A|B|C|D|E【解析】：在数据质量控制方面，要求银行业金融机构应当确立

16、数据质 量管理目标，建立控制机制，确保数据的真实性、准确性、 连续性、完整性和及时性。33 .关于场外交易市场，以下说法正确的有（）oA.通常是通过集中而有形的市场进行运作的B.通过经纪人或交易商的 、网络等洽谈成交C.在交易所之外进行交易D.是金融交易的主体E.没有固定的交易场所【答案】：B|C|E【解析】:无形市场是指没有固定交易场所和交易设施、交易者通过经 纪人或交易商的 、网络等洽谈成交的市场。一般也称场 外交易市场。34.以下关于商业银行风险的说法正确的选项是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金 但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有

17、明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】：D【解析】：AB两项，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了 合同资金但另一方发生违约的风险，它是一种特殊的信用风 险；C项，信用风险具有明显的非系统性风险特征。35 .票据行为包括()。A.出票 B背书 C.承兑 D.保证 E.清交【答案】：A|B|C|D【解析】：票据行为是指以发生、变更或消灭票据的权利义务关系为目 的的法律行为，包括出票、背书、承兑、保证。36 .以下关于商业银行持有资本的主要作用的表述，正确的有 ()。A.发放员工工资B.吸收和消化损失C.限制业务过度扩张D.维持市场信心E.为银行提

18、供融资【答案】:B|C|D|E【解析】：银行资本的作用主要表达在以下几个方面：为银行提供融 资，资本既是银行维持日常运营的资金来源，也为银行发放 贷款和其他投资提供资金；吸收和消化损失，资本金承当 着吸收损失的第一资金来源；限制业务过度扩张，要想扩 大业务规模就必须有充足的资本，这使资本具有了约束银行 盲目扩张、过度承当风险的重要功能；维持市场信心，资 本充足的银行有助于树立和增强公众对银行的信心，消除债 权人对银行损失吸收能力的疑虑，从而在市场上能够赢得公 众的青睐，获取更多的开展机会。37.私募理财产品是指商业银行面向合格投资者非公开发行 的理财产品。以下属于合格投资者的有（）oA.最近1

19、年末净资产不低于1000万元人民币的法人或者依 法成立的其他组织B.最近1年末净资产不低于500万元人民币的法人或者依法D.在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结 果发生的，是犯罪中止【答案】：B【解析】：B项，犯罪预备行为虽然尚未直接侵害犯罪客体，但已经使 犯罪客体面临即将实现的现实危险，因而同样具有社会危害 性。因此，犯罪预备行为同样具有可罚性，应当追究刑事责 任。同时考虑到犯罪预备行为毕竟尚未着手实行犯罪，还没 有实际造成社会危害，因此，对于预备犯，可以比照既遂犯 从轻、减轻处分或者免除处分。4.享有（）,是银行业消费者在消费过程中作出自由选择并 实现公平交易的前提条件。A.

20、平安权B.隐私权C.知情权D.自主选择权成立的其他组织C.具有2年以上投资经历，且家庭金融净资产不低于300万 元人民币，家庭金融资产不低于500万元人民币的自然人D.具有2年以上投资经历，且近3年本人年均收入不低于30 万元人民币的自然人E.具有2年以上投资经历，且近3年本人年均收入不低于40 万元人民币的自然人【答案】：A|C|E【解析】：合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力，投 资于单只理财产品不低于一定金额且符合以下条件的自然 人、法人或者依法成立的其他组织：具有2年以上投资经 历，且满足以下条件之一的自然人：家庭金融净资产不低于 300万元人民币，家庭金融资产不低于500

21、万元人民币，或 者近3年本人年均收入不低于40万元人民币；最近1年 末净资产不低于1000万元人民币的法人或者依法成立的其 他组织；国务院银行业监督管理机构规定的其他情形。38.当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。A.波动收益率曲线B.反向收益率曲线C.正向收益率曲线D.水平收益率典线【答案】：B【解析】：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率 曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当 前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增 长、通货膨胀、资本回报等）的结果。反向收益率曲线说明 在

22、某一时点上，投资期限越长，收益率越低。当资金紧张导 致供需不平衡时，可能出现期限短的收益率高于期限长的收 益率的反向收益率曲线。39.根据商业银行资本管理方法（试行），商业银行可以使 用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】：D【解析】：基本指标法、标准法、高级计量法是操作风险资本计量的三 种方法。其中高级计量法风险敏感度高，具有资本激励和管 理激励效应，实现了风险计量和风险管理有机结合，有助于 展示银行风险管理成效，因而得到了国际大型银行的重视。 40.以下不属于定期存款类型的是（）oA.存本取息B.定活两便C.零存整取

23、D,整存整取【答案】：B【解析】：定期存款类型包括：整存整取；零存整取；整存零取; 存本取息。除常见的活期存款和定期存款外，还有以下四 种存款种类：定活两便存款、个人通知存款、教育储蓄存款、 保证金存款。41.我国商业银行的逆周期资本要求由（）来满足。A.核心一级资本B. 一级资本C.二级资本D.附属资本【答案】：A【解析】： 我国将资本监管要求分为四个层次，第二层次为储藏资本要求和逆周期资本要求，其中逆周期资本要求为02.5%,由核心一级资本来满足。42 .关于商业银行法律风险，以下说法有误的是（）oA.法律风险是一种特殊类型的操作风险B.法律风险的分布非常广泛C.法律风险是一种需要计提资本

24、的风险D.法律风险包含违规风险和监管风险【答案】：D【解析】：D项，狭义上，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合 同、承诺等法律文件的有效性和可执行力；广义上，与法律 风险密切相关的还有违规风险和监管风险，它们之间不存在 包含关系。43 .在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信 用评级后，首要工作是判断客户的（）。A.最iWj债务承受额B,最低债务承受额 C.平均债务承受额 D.长期债务承受额【答案】：A【解析】：在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用 评级后，首要工作是判断该客户的债务承受能力，即确定客 户的最高债务承受额。44 .设随机变量 XN (3, 22)

25、,且 P (Xa) =P (Xa) =P (Xa),可得 P (Xa) =0.5,即 a 处在正态分布的中心位置，根据题干中的条件可知该分布关 于口 =3轴对称，所以a = 3o45 .在政策法律及商业习惯允许范围内的礼物收、送，需要遵 循的原那么是()。A.可以使用消费卡、有价证券B.礼物收、送将会影响是否与礼物提供方建立业务联系的决 定C.礼物收、送会使客户获得不适当的价格或服务上的优惠D.礼物收、送不应该使礼物接受方产生交易义务感【答案】：D【解析】：在政策法律及商业习惯允许范围内的礼物收、送，应当确保 其价值不超过法规和所在机构规定允许的范围，且遵循三方 面的原那么：不得是现金、贵金属

26、、消费卡、有价证券等违 反商业习惯的礼物；礼物收、送将不会影响是否与礼物提 供方建立业务联系的决定，或使礼物接受方产生交易的义务 感；礼物收、送将不会使客户获得不适当的价格或服务上 的优惠。46 .以下关于巴塞尔协议ni市场风险新标准法，描述正确的有 （）。a.巴塞尔协议ni将市场风险分为一般利率风险、信用价差风 险、流动率风险、外汇风险、商品风险和股票风险B.新标准法要求银行具备各类产品的估值和敏感度计算能 力，每季计算并向监管报告标准法资本要求C.新标准法下首次提出剩余风险资本附加要求D.剩余风险资本是针对复杂衍生品提出的资本计提要求e.巴塞尔协议ni要求银行计算各类风险汇总头寸的敏感性

27、指标【答案】：C|D|E【解析】： a项，巴塞尔协议in将市场风险分为一般利率风险、信用价 差风险、违约风险、外汇风险、商品风险、股票风险六大类; B项，新标准法需银行分别计算敏感度方法的资本要求、违 约风险资本要求和剩余风险资本附加，要求银行具备各类产 品的估值和敏感度计算能力，按月计算并向监管机构报告标 准法资本要求。47 .在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的 是（）。A.风险管理部门B.监察稽核部门C.公司业务部门D.合规部门E.内部审计部门【答案】：A|D【解析】：风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。其中，风险管理部门负责监督和评估业务部门承当风险的业务活动。合规

28、部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规那么、监管规定、 行为规范和政策的执行情况。C项属于第一道防线；BE两项 属于第三道防线。48 .存款客户向存款机构提供的转账凭证或填写的存款凭条 是借款合同缔结过程中的（）阶段。A.邀请B.要约C.承诺D.合同【答案】：B【解析】：根据合同法的规定，要约是希望和他人订立合同的意思 表示。存款合同的订立须经要约和承诺两个阶段，存款客户 向存款机构提供的转账凭证或填写的存款凭条是要约。此题 “要约人”为存款客户，“受要约人”为存款机构。49 .商业银行经济资本是指（）o【答案】：C【解析】：银行业消费者的知情权，是指在消费中，银行业消费者享有 知悉其购买、

29、使用产品或接受服务的真实情况的权利。享有 知情权，是银行业消费者在消费过程中作出自由选择并实现 公平交易的前提条件。5.存款业务属于商业银行的（）。A.中间业务B,资产业务C.负债业务D.其他业务【答案】：C【解析】： 存款是银行最基本的负债业务之一，是商业银行最主要的资A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不 良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预 期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非 预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损 失类贷款所需的资本【答案】：C【解析】：经济资本又称为

30、风险资本，是指在一定的置信度和期限下， 为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失） 所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资 本。50.衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期 到本期变化的比率指标有（）oA.本钱收入比B.不良贷款迁徙率C.正常贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度【答案】：B|C【解析】：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为 资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标，包 括正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、 次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。51.商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A

31、.风险分散B.风险转移C.风险规避D,冲减利润E.提取损失准备金【答案】：D|E【解析】：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、 非预期损失和灾难性损失。商业银行通常采取提取损失准备 金和冲减利润方式应对和吸收预期损失。52.按照贷款品种划分，个人贷款主要分为（）oA.个人投资贷款B.个人住房贷款C.个人信用卡透支D.个人经营贷款E.个人消费贷款【答案】：B|C|D|E【解析】： 个人贷款是指贷款人向符合条件的自然人发放的用于个人 消费、生产经营等用途的本外币贷款。虽然局部个人贷款也 用于生产经营，但绝大多数个人贷款主要用于消费。个人贷 款主要分为四大类：个人住房贷款；个人消费贷

32、款； 个人经营贷款；个人信用卡透支。53.金融市场的客体是（）oA.金融交易对象B.融资活动的参与者C.媒体D.价格【答案】：A【解析】：金融市场的客体是金融交易对象。金融市场的交易对象是货 币资金，通常以金融工具为载体。54 .从商业银行流动性来源看，流动性可以分为（）oA.权益流动性 B.负债流动性 C.外部流动性D.表外流动性 E.资产流动性【答案】：B|D|E【解析】：流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况 下，能够以合理本钱及时获得充足资金，以满足资产增长或 履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看，流动性可 分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。55 .以下关于第二

33、版巴塞尔资本协议中的第三支柱的表述，正 确的是（）oA.通过市场力量约束银行B.运用主要靠道德力量C.银行必须披露所有客户信息D.由监管部门主导约束银行【答案】：A【解析】：第二版巴塞尔资本协议中的第三支柱为市场纪律，又称市场 约束、信息披露，是对第一支柱和第二支柱的补充。第三支 柱要求银行通过建立一套披露机制，以便于股东、存款人、 债权人等市场参与者了解和评价银行有关资本、风险、风险 评估程序以及资本充足率等重要信息，通过市场力量来约束 银行行为，驱动银行不断强化自身管理。56.以下（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道 路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.欧式期权定价C

34、.套利定价D.投资组合原理【答案】：B【解析】:1973年，费雪布莱克、迈伦斯科尔斯、罗伯特默顿提 出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺 平了道路，开辟了风险管理的全新领域。57.以下属于对银行业从业人员与机构间的职业操守规定的 有（）oA.争议处理B.团结合作C.兼职D.保护机构财产E.互相监督【答案】：A|C|D【解析】：BE两项是对银行业从业人员与同事间的职业操守规定。58 .以下关于商业银行风险的说法，正确的有（）oA.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流 动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国别 风险C.由于短期内取款额度的迅速增加

35、使得银行不得不以低价 抛售局部持有的债券，这反映了银行的监管风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利 水平，这反映了银行的监管风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易本钱上升，这 反映了银行的操作风险【答案】：D|E【解析】：A项反映了银行的信用风险；B项反映了银行的市场风险；C 项反映了银行的流动性风险。59 .以下关于风险与损失的说法，不正确的有（）oA.风险是一个事前概念，损失是一个事后概念B.风险的概念不涵盖损失发生概率的高低C.通常将金融风险造成的损失分为预期损失、非预期损失和极端损失D.风险等同于损失E.风险的概念涵盖了未来可能损失的大小【答案】：B|D【解

36、析】：BD两项，风险不等同于损失本身，风险是一个事前概念，损 失是一个事后概念，风险的概念既涵盖了未来可能损失的大 小，又涵盖了损失发生概率的高低。60 .银行从业人员与同业人员间的职业操守包括（）oA.团结合作B.互相尊重C.交流合作D.同业竞争E.商业保密与知识产权保护【答案】：B|C|D|E【解析】：A项，举报违法行为属于银行从业人员与同事间的职业操守o金来源，是银行持续经营的基础。6 .主权债务人遗漏或延迟支付本金或利息的行为是（）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】：C【解析】：主权违约指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利 息和/或本金的行为。7 .某

37、商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告 期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不 变，如果置信区间提高至99%,那么该银行交易账户的风险价 值将（）0A.增加B.保持不变C.无法判断D,减小【答案】：A【解析】：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下, 利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化 时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置 信水平和持有期的增大而增加。8 .国内A商业银行为中国进出口银行代理了资金结算业务， 对A银行来说，该项业务称为（）oA.代理中央银行业务9 .代理商业银行业务C.代理政策性银行业务D.代理证券

38、业务【答案】：C【解析】：代理政策性银行业务是指商业银行受政策性银行的委托，对 其自主发放的贷款代理结算，并对其账户资金进行监管的一 种中间业务。目前主要代理中国进出口银行和国家开发银行 业务。代理政策性银行业务主要包括：代理资金结算、代理 现金支付、代理专项资金管理、代理贷款工程管理等业务。10 以下关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的选项是（）。A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款B.尽管借款人目前有能力归还贷款本息，但仍存在一些可能 对归还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款 C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类D.借款人无法足额归还贷款本息，即使执行担保也可能会造 成

39、一定损失的贷款，属于可疑类贷款【答案】：D【解析】：D项，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营 业收入无法足额归还贷款本息，即使执行担保也可能会造成 一定损失的贷款，属于次级类贷款。可疑类贷款是指借款人 无法足额归还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大 损失的贷款。11 .以下关于支票使用的表述，正确的有（）oA.可用于单位结算B.支票不受金额起点限制C.转账支票可以支取现金D.支票付款可以附条件E,可用于个人结算【答案】：A|B|E【解析】：C项，转账支票只能用于转账，不能支取现金；D项，支票 是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无 条件支付确定的金额给收款人或持

40、票人的票据。支票结算适 用于单位和个人在同一票据交换区的各种款项结算。11.以下对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）oA.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不 能显现B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】：D【解析】：AB两项，战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投 资，实施效果需要很长时间才能显现，实质上，商业银行可 以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，例如比竞争 对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事 件；C项，商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来 的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资 本。12.以下选项中不属于商业银行内部控制目标的是（）o