2023年银行业风险管理（中级）考试考试题库（真题整理）.docx

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1、2023年银行业风险管理（中级）考试考 试题库（真题整理）1.中国银行监管应当遵循的基本原那么包括以下哪几项？（）A.公正原那么B.公开原那么C.效率原那么D.公平原那么E.依法原那么【答案】:A|B|C|E【解析】：监管原那么是对监管行为的总体规范，银行业监督管理法明确规定, 银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、 公正和效率四项基本原那么。2.一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，该 方式的特点不包括（）o.根据商业银行资本管理方法（试行），以下关于商业银行第二 支柱建设的描述，最不恰当的是（）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，

2、制定资本 规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程 序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成局部D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】：D【解析】：D项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，如银行经营情 况、风险状况和外部环境发生重大变化，要及时进行调整和更新。12 .以下哪项不属于适应监管底线的风险预警管理？（）A.资本充足率预警管理B.存贷比监管预警管理C.主要风险暴露预警管理D.拨备覆盖比预警管理【答案】：C【解析】：适应监管底线的风险预警管理通常会根据不同的监管底线要求，制定 和实施不同的预警管理机制。例

3、如，资本充足率预警管理、存贷比监 管预警管理、信贷不良资产及不良资产占比预警管理、产品风险监测 预警、拨备覆盖比预警管理、集中度风险预警管理、重大风险事件预 警管理等。C项属于适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。14.在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（）oA.公司的整体战略B.利率变化及预期C.公司治理结构D.整体经济指标E.信用风险参数【答案】：B|D|E【解析】:在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负 责审核一些技术性较强的假设条件，如整体经济指标、利率变化/预 期、信用风险参数等。15.以下关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的选项是（）oA

4、.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设 定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一局部C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限 额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管 理体系进行调整【答案】：C【解析】：C项，商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一致性，并协调市场风险限额管理与信用风险、流动性风险等其他风险的限额管理。16.以下各项不属于违约概率模型的是（）。A. Risk Calc 模型KMV 的 Credit Monitor 模型C.死亡率模型D. Credit Risk+模型【答案】：D【解析】：

5、在信用风险管理领域，通常市场上和理论上比拟常用的违约概率模型 包括Risk Calc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定 价模型、死亡率模型等。D项，Credit Risk+模型是信用风险组合模型。 17.以下哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类 别？（）A.银行员工窃取客户账户资金B.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丧失D.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动【答案】：B|D|E【解析】：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和

6、外部事件四大类别。 其中，外部事件表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履 责等。A项属于人员因素；C项属于系统缺陷。18.以下关于国别限额的说法，正确的有（）oA.国别限额可依据国别风险、业务机会和国家（地区）重要性三个因 素确定B.业务机会表示商业银行在某国可能的业务量相对大小C.国家（地区）重要性是指商业银行在该国业务对银行整体开展战略、经营收益的相对重要性D.国别风险越高，国别限额越低E.同等国别风险下，业务机会越大，国别限额越低【答案】：A|B|C|D【解析】：E项，设定国别限额与各国的业务机会大小有关，同等国别风险下， 业务机会越大，限额也相应增加。商业银行在各国的业务机会是

7、不同 的，可以根据各国GDP规模、与我国双边贸易额及我国对该国的直 接投资额等代表因素来判定其业务机会。19 .其他一级资本和二级资本自发行之日起，至少（）年后方可由发 行银行赎回，且应具备相应条件。A. 23B. 45【答案】：D【解析】：其他一级资本和二级资本自发行之日起，至少5年后方可由发行银行赎回，但发行银行不得形成赎回权将被行使的预期，且行使赎回权应得到国务院银行业监督管理机构的事先批准。20 .银行监管所依据的法律包括（）。A.银行业监督管理法B,中国人民银行法C.行政许可法D.劳动法E.商业银行法【答案】：A|B|C|E【解析】：银行监管领域所依据的法律包括：银行业监督管理法中国

8、人民银 行法商业银行法行政许可法。这些法律构成银行监管部门依 法行使银行监管职能的基础。此外，物权法信托法票据法 公司法担保法合同法等法律也从不同角度对银行业金融机构经营管理提出了基本法律要求。21 .商业银行风险监测/报告的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和开展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】：B|C|D【解析】：风险监测/报告包含风险管理的两项重要内容：监测各种风险水平 的变化和开展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门，以便其密 切关注并采取恰当的控制措施，

9、确保风险在银行设定的目标范围以 内；报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所 采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。22 .对个人客户信用风险识别需要对个人客户的基本信息进行分析， 以下不属于对个人客户的基本信息进行分析的是（）。A.调查借款人的资信情况B.调查借款人的资产与负债情况C.调查贷款用途及还款来源D.调查借款人的经济状况变动风险【答案】：D【解析】：对个人客户的基本信息进行分析包括：调查借款人的资信情况； 调查借款人的资产与负债情况；调查贷款用途及还款来源；调查 借款人的担保方式。D项属于对个人住房按揭贷款的风险分析的内容 之一。23 .以下关于商业银行压力测试的

10、说法中最不恰当的一项为哪一项（）0A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机 制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质 风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【解析】:B项，商业银行根据测试目的需要，选择单因素压力变量，构建单一 的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，或选择多因素压力 变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承 压能力的影响。24.根据巴塞尔协议n,法律风险是一种特殊类型的（）oA.声誉风险B.国别风险C.操作风险D,流动性风险【答

11、案】：C【解析】：根据巴塞尔协议H,法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不 限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔 偿所导致的风险敞口。A.提高贷款审批的客观性B.提高贷款审批的效率C.优化信贷风险管控D.直接估计客户的违约概率【答案】：D【解析】：D项属于违约概率模型的特点。3.以下关于收益率曲线的说法，正确的选项是（）oA.是市场对未来经济状况的判断B.是市场对当前经济状况的判断C.是对未来经济走势预期的结果D.是对通货膨胀预期的结果E.曲线形状与收益率之间没有直接关系【答案】：B|C|D.以下行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。A.某银行运钞车在半路

12、遭遇抢劫，损失500万元B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C.某商业银行不恰当解除劳动合同D.银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证【答案】：B【解析】：A项属于由于外部事件而引发的操作风险；CD两项属于由于人员因 素而引发的操作风险。25 .商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能 够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和公众利益C.良好的道德规范和股东利益D.维护股东利益【解析】：传统上，商业银行的危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推 卸责任，但往往招致更强烈

13、的对抗行动。如今更加具有建设性的危机 处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承当 责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续 对抗。因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益的 基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更 好的效果。27.对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要 包括（）oA.现金流量分析B.盈利能力比率分析C.效率比率分析D,杠杆比率分析E.流动比率分析【答案】：B|C|D|E【解析】：对单一法人客户的财务状况进行分析时，主要包括：财务报表分析、 财务比率分析以及现金流量分析。其中，财务比率分析主

14、要包括： 盈利能力比率分析；效率比率分析；杠杆比率分析；流动比率 分析。28.商业银行开展资产证券化业务，有助于（）oA.缓解商业银行的流动性压力B.商业银行资本管理C.降低不良贷款率D.改善商业银行收入结构E.为其他银行资产证券化提供担保及发行服务，并赚取收益【答案】：A|B|C|D|E【解析】： 商业银行开展资产证券化业务，有助于：通过证券化的真实出售和 破产隔离功能，可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之 外，优化资产负债结构，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓 解商业银行的流动性压力。通过对贷款进行证券化而非持有到期， 可以改善资本状况，以最小的本钱增强流动性和提高资本充足

15、率，有 利于商业银行资本管理。通过资产证券化将不良资产成批量、快速 转换为可流通的金融产品，盘活局部资产的流动性，将银行资产潜在 的风险转移、分散，有利于化解不良资产，降低不良贷款率。增强 盈利能力，改善商业银行收入结构，如贷款银行在出售基础资产的同 时可以获得手续费、管理费等收入。还可以为其他银行资产证券化 提供担保及发行服务，并赚取收益。29.某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿 元，根据商业银行资本充足率管理方法，假设要使资本充足率为8%, 那么市场风险资本要求为（）亿元。A. 816B. 2432【答案】：D【解析】:根据资本充足率的计算公式：资本充足率=（总资

16、本一对应资本扣减 项）/（信用风险加权资产+ 12.5X市场风险资本要求+操作风险资本 要求）X100%,可以推出：市场风险资本要求=（总资本一对应资 本扣除项）/资本充足率一信用风险加权资产一操作风险资本要 求/12.5= （40/8%-100） /12.5 = 32 （亿元）。30.国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、（） 等几个方面。A.金融环境B.经商环境C.国际收支D.居住环境E.旅游环境【答案】：A|C【解析】： 国别评级反映一国（地区）政治、经济、财政、金融、国际收支、制 度运营等的综合风险程度。31.多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致 银

17、行危机的最主要原因。A.银行业务创新缺乏B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】：B【解析】：银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的开展冲动。由于银行本身 并不承当全部风险本钱，因此容易引发银行机构在信贷配置方面的逆 向选择与道德风险，造成金融市场效率低下。国内外教训反复证明， 银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原凶。我国商业银行 长期缺乏资产扩张的约束机制，普遍存在“速度情结”和“规模冲动”, 导致商业银行资产质量不高，银行体系积聚较高风险。32.根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内

18、部评级法D.高级计量法【答案】：D【解析】：高级计量法风险敏感度高，具有资本激励和管理激励效应，实现了风 险计量和风险管理有机结合，有助于展示银行风险管理成效。33.以下各项中，应列入商业银行二级资本的是（）oA.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D. 一般风险准备【解析】：在巴塞尔协议ni中，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级 资本又包括核心一级资本和其他一级资本。核心一级资本包括：实收 资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、 少数股东资本可计入局部。其他一级资本包括：其他一级资本工具及 其溢价（如优先股及其溢价）、少数股东资本可计入局部。二级资本

19、包括：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入局部、少数 股东资本可计入局部。34.某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为 AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，那么以下表述中 正确的选项是（）oA.该行AA级客户的违约频率为0.5%B.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%C.该行AA级客户的违约概率为0.5%D.该行AA级客户的违约损失率为0.5%【答案】：A【解析】：1000个客户中发现有5个客户违约，那么违约频率= 91000X100% = 0.5%。35.以下关于Credit Metrics模型的说法，不正确的选项是()oA. Credit Metr

20、ics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B. Credit Metrics模型是目前国际上应用比拟广泛的信用风险组合模 型之一C. Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生 的最大损失D. Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】：C【解析】：C项，Credit Metrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下, 一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。36.以下各项中，()属于银行盈利能力监管指标。A.资本金收益率B.净利息收入率C.净业务收益率D.资产收益率E.非利息收入比率【答案】：A|B|C|D|E【解析】：银

21、行盈利能力监管指标主要包括：资本金收益率、资产收益率、净业 务收益率、净利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。37.以下各项中，属于商业银行信用风险的有（）0A.债务未能如期归还造成的风险B.金融资产价格波动带来的风险C.员工操作不当造成的风险D.结算过程中发生的结算风险E.国家政局变动引发的风险【解析】:收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形 状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判 断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报 等）的结果。4.以下关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）oCredit Metrics的本质是V

22、aR模型A. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRCredit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种 状态B. Credit Portfolio View比拟适合保守类型的借款人E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固 定不变的【答案】:A|C|E【解析】：B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资【答案】：A|D【解析】：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质 量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造 成经济损失的风险。作为一种特殊的信用风险

23、，结算风险是指交易双 方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。B 项属于市场风险；C项属于操作风险；E项属于国别风险。38.商业银行采用的定量分析方法主要是基于对 和 的分析。（）A.操作风险的发生频率；操作风险的影响程度B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】：B【解析】： 商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分 析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程 度做出评估；定量分析方法那么主要基于对内部操作风险损失数据和外 部数据进行分析。39 .根据巴塞尔协议HL普通商业银行的总资

24、本充足率不得低于（）07%A. 8%10.5%B. 11.5%【答案】：C【解析】：根据巴塞尔协议ni,通常情况下普通商业银行的普通股充足率应到达 7%,总资本充足率不得低于10.5%。40 .银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）oA.压力测试B,资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】：A【解析】：压力测试是银行识别和评估风险水平的重要手段，银行通过开展压力 测试，判断银行的风险状况是否在风险偏好所容忍的范围内，如果超 出，银行需采取行动降低风险水平。41 .贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，银行 应按（）计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末

25、贷款余额 的l%oA.月B.季C.半年D.年【答案】：B【解析】：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别 的可能性损失的准备。银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额 应不低于年末贷款余额的1%O42.以下哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？ ()A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B.查询法院部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询人民银行个人信用信息基础数据库【答案】：C【解析】：商业银行应当通过与借款人面谈、 访谈、实地考察等方式了解/ 核实借款人所提供信息的真实性；商业银行可通过中国人民银行个人 征信系统及税务、海关、法院等机构

26、获得个人客户的信用记录，作为 借款人是否符合贷款资格的重要依据。c项违反了银行业职业操守。 43.商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况， 模型开发应做到（）oA.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B.采用商业银行真实、准确、充足的数据C.根据需要对模型进行验证和必要的修正D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E.选择合理的假设前提和参数【答案】:A|B|C|E【解析】：商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的 风险选择适当的计量方法，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难 以量化的风险。开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多 么深奥，关键是模型

27、开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准 确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险 状况。因此，商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局 限性，适时采用敏感性分析、压力测试和情景分析等方法作为补充。44 .激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和 吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（）oA.商业银行的技术水平B,商业银行的风险管理水平C.商业银行的业务创新水平D.商业银行的盈利能力和业务开展空间【答案】：D【解析】：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接 影响了商业银行的盈利能力和开展空间。45 .关于商业银行

28、的风险管理策略，以下说法正确的选项是（）oA.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法B.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法 C.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风 险转移的方法D-某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有 限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率 的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】:B|D|E【解析】：A项应用了风险转移的方法；C项应用了风险对冲的方法。46 .以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）oA.存贷比监管预警

29、管理B,行业和市场风险C.拨备覆盖比预警管理D.集中度风险预警管理【答案】：B【解析】：适应有关客户信用风险监测的预警管理指的是为了对信贷客户进行 日常信用风险监测而进行的预警管理。例如，存量客户管理层的重大 变动、现金流监控、重大财务变动、产品技术风险、行业和市场风险 等。47 .各级资本的细项如何变动受到()等的影响。A.投资计划B.融资计划C.拨备政策D.利润增速E.利润留存比例【答案】：A|B|C|D|E48.关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，以下描述正确的有 ()。A.损失是一个事后概念B.承当高风险一定会带来高收益C.某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高D.

30、通常情况下，当期收益较高的业务所承当的风险也相对较高E.风险是一个事前概念【答案】：A|D|E【解析】：B项，因管理不善承当的高风险不一定能够带来高收益；C项，预期 损失是指商业银行业务开展中基于历史数据分析可以预见到的损失， 通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值），预期损 失不等同于不确定性风险。49.以下指标的计算公式中，正确的选项是（）oA.资本金收益率=税后净收入/资产总额B.资产收益率=税后净收入/资本金总额C.净业务收益率=（营业收入一营业支出）/资产总额D.非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）/（营业收入一营业 支出）【答案】：C【解析】:A项，资本金收益率(R

31、OE)=税后净收入/资本金总额；B项，资产 收益率(ROA)=税后净收入/资产总额；D项，非利息收入率=(非 利息收入一非利息支出)/资产总额。50.按照操作风险损失事件类型分类，以下属于信息科技系统事件的 有()oA.硬件B.软件C.网络与通信线路D.动力输送损耗/中断E.黑客攻击损失【答案】：A|B|C|D【解析】：信息科技系统事件是指因信息科技系统生产运行、应用开发、平安管 理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系 统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。E项属于外 产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比拟适合投机类型 的借

32、款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。5.以下关于风险监管的内容的表述，不正确的选项是（）0A.银行机构自身风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术人员实施任 职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整 体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.商业银行管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结 构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合【答案】：B【解析】：B项，监管部门对商业银行人力资源状况的监管分为两大方面

33、：对 高级管理人员实施任职资格审核，从职业操守、专业能力和道德品质 等方面评价拟任人员适任情况；对商业银行人事政策和管理程序的 评价。部欺诈事件。51.银行风险监管指标设计的核心是（）。A.行业监管B.合规监管C.法律监管D.风险监管【答案】：D【解析】：银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾 分支机构，并形成分类、分级的监测体系。52.根据银行业金融机构全面风险管理指引规定，董事会在风险 管理中的职责包括（）oA.承当全面风险管理的最终责任B.负责建立风险文化C.制定清晰的执行和问责机制D.聘任风险总监（首席风险官）或其他高级管理人员E.承当全面风险管理的监督责任【答案

34、】：A|B|D【解析】：银行业金融机构全面风险管理指引规定，董事会承当全面风险管 理的最终责任，负责建立风险文化，制定风险管理策略，设定风险偏 好和确保风险限额的设立，审批重大风险管理政策和程序，监督高级 管理层开展全面风险管理，审议全面风险管理报告，审批全面风险和 各类重要风险的信息披露，聘任风险总监（首席风险官）或其他高级 管理人员，牵头负责全面风险管理，同时还明确董事会可以授权其下 设的风险管理委员会履行其全面风险管理的局部职责。C项，高级管 理层负责制定清晰的执行和问责机制，确保风险管理策略、风险偏好 和风险限额得到充分传达和有效实施；E项，监事会承当全面风险管 理的监督责任，负责监督

35、检查董事会和高级管理层在风险管理方面的 履职尽责情况并催促整改。53.新产品（业务）风险管理原那么包括（）oA.统一性B.公开性C.全面性D.时效性E.统筹性【答案】:A|C|E【解析】：新产品（业务）风险管理原那么包括：统一性、全面性、适应性、有效 性以及统筹性。54.商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.冲减利润E.提取损失准备金【答案】：D|E【解析】：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损 失和灾难性损失。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式 应对和吸收预期损失。55.留置担保的范围包括（）。A.主债权及利

36、息B.违约金C.损害赔偿金D.留置物保管费用E.实现留置权的费用【答案】:A|B|C|D|E【解析】：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同 约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该 财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。留置担保的范围 包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留 置权的费用。56.以下各项指标中，（）可以反映资产收益率的波动性。A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】：B【解析】：在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。资产收 益率标准差越大，说明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或

37、接 近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性 程度逐渐减小。57 .代理合同文件存在瑕疵属于哪类因素引起的操作风险？（）A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】：B【解析】：商业银行的操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和 外部事件四大原因。其中，内部流程方面表现为流程不健全、流程执 行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品 服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。代理合同文件存在瑕疵属于文件或 合同缺陷。58 .()作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。A.监管部门B.银行业协会C.评级机构D.审计师【答案】：C【解析】:评

38、级机构作为独立第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资 者和债权人提供有关资金平安的风险信息、，引导公众选择资金平安性 高的金融机构。59 .现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如下表所示， 那么（）。表三种产品资产收益率的相关系数B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用A. A与B的组合可以很好地分散风险A与C的组合不能起到风险分散的作用B. B与C的组合不能很好地分散风险【答案】：A【解析】：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资 产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险分 散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。如果资产组合 中

39、各资产存在相关性，那么风险分散的效果会随着各资产间的相关系数 有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险 分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。60 .以下关于风险分散化的论述正确的选项是（）oA.如果资产之间的收益率不存在线性相关性，那么分散化策略将不会 有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为一1,那么风险分散化效果最好C.如果资产之间的相关性为+ 1,那么分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好【答案】：B|C|E【解析】：A项，假设资产之间的收益率不存在线性相关性，即

40、两种资产的相关系 数P=0,分散化策略仍能到达风险分散的效果。D项，假设其他条 件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关 系数为负时，风险分散效果较好。6 .洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别包括()oA.洗钱的资金来源为非法所得，恐怖融资和扩散融资的资金来源往往 合法B.洗钱的目的是为了隐藏犯罪资金来源，恐怖融资和扩散融资的资金 主要被用于政治目的C.洗钱的资金量大、交易复杂，恐怖融资的资金量小、交易简单，扩 散融资的资金量大、交易隐蔽D.洗钱的资金环形流动，恐怖融资和扩散融资的资金点到点流动E.洗钱的目的是为了隐藏犯罪资金来源，恐怖融资和扩散融资的资金 主要被用于军事目

41、的【答案】：A|C|D【解析】：BE两项，洗钱的目的是为了隐藏犯罪资金来源，恐怖融资的资金主 要被用于政治目的，扩散融资的资金主要被用于军事目的。7 .我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得 低于()o25%A. 30%50%B. 75%【答案】：A【解析】：根据商业银行风险监管核心指标（试行）第八条，流动性比率为 流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体 水平，不应低于25%。8 .以下关于商业银行资本管理方法（试行）的表述中，错误的有 （）oA.要求我国商业银行一级资本充足率不低于10.5%B.对于核心一级资本充足率，我国监管要求高于巴塞尔协议HI的

42、监管 标准C.假设国内银行被认定为全球系统重要性银行，所适用的附加资本要求 不得低于巴塞尔委员会的统一规定D.将商业银行资本充足率监管要求分为最低资本要求，储藏资本要求和逆周期资本要求E.要求我国商业银行核心一级资本充足率不低于8%【答案】：A|D|E【解析】：AE两项，商业银行资本管理方法（试行）要求一级资本充足率不 得低于6%,核心一级资本充足率不得低于5%,资本充足率不得低于 8%； D项，商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储藏资 本要求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支 柱资本要求。9 .资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测 资本水平

43、与目标资本充足率比拟，相应调整财务规划和业务规划，使 银行（）到达动态平衡。A,资本充足水平B.开展规划C.业务规划D.财务规划E.经营规划【答案】:A|C|D【解析】：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资 本水平与目标资本充足率比拟，相应调整财务规划和业务规划，使银 行资本充足水平、业务规划和财务规划到达动态平衡。资本规划的核 心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子（监管资本） 以及分母（风险加权资产）进行正常情景和压力情景的预测。10.商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）oA.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】：B【解析】： 商业

44、银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性 资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资 的可获得性下降，交易对手要求追加抵(质)押品或减少融资金额， 主要交易对手违约或破产等。11.我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”，其 中，“一部门”是指()oA.中国人民银行B.银保监会C.证监会D.银行业协会【答案】：A【解析】：我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部 门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反 洗钱监督管理工作；”多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部 门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。