《金融风险管理》—教学大纲.docx

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1、金融风险管理教学大纲一、课程名称：金融风险管理(Financial Risk Management)二、二、二、课程代码:三、学时和学分：XX学时/X学分适用专业：金融学专业；XX专业五、先修课程微观经济学、宏观经济学、金融学等。六、使用教材七、参考书目八、课程描述金融学的本质是平衡经济活动中风险与收益的学科，金融的核心就是对风险 的管理和对收益的预测。风险管理是金融学的基础内容，也是金融的核心概念。 我国金融业近几年开展迅速，新的金融品和交易市场不断涌现，我国的金融业已 经在全球金融行业占据重要的地位。目前各家金融机构对从事风险管理的专业人 员需求急剧上升，经济类金融类专业的学生修读本门课程

2、有着重要的意义。本门 功课的主要有以下特点：新颖性，从风险管理的视角切入，说明风险识别、风险 评估、风险管理规划等核心内容；系统性，坚持全面风险管理理念，内容涵盖风 险管理的一般原理、测度工具，包含金融机构面临的主要风险如信用风险、市场 风险、利率风险、流动性风险、汇率风险等；实用性，对于各类金融风险的不同 计量方法，尽可能地举例阐述，方便自学，也可直接应用于实际问题的分析。金融风险管理的从业者既需要具有深厚金融理论基础，也需要从业者丰富的 实践经验，本门功课紧紧围绕金融机构对风险管理专业人员的要求，突出理论与 实践的结合，通过本门功课的学习，使同学们涉猎金融风险管理的基本理论，掌 握金融风险

3、管理的基本技能。具体内容安排如下：第1章金融风险概述.金融风险的概念.金融风险的特点.金融风险的分类1 .金融风险对经济体系的影响第2章 金融风险识别与管理.金融风险识别概述2金融风险识别的基本内容.金融风险识别方法3 .金融风险管理的主要方法第3章 金融风险测度工具与方法.统计学基础.金融风险测度概述.风险价值VaR计算与应用1 .极值理论计算VaR.历史模拟法计算VaR.蒙特卡罗法计算VaR第4章 风险管理措施（2学时）.风险管理措施概述.控制型风险管理措施.风险管理措施1 .内部风险抑制第5章信用风险.信用风险概述.传统信用风险度量.信用等级转移1 . KMV模型. CreditMetr

4、ics 模型. CPV模型. CreditRisk+模型2 .信用风险管理第6章利率风险.利率风险概述.利率风险度量1 .利率风险管理第7章流动性风险1 .流动性风险概述2 .流动性风险分类3 .流动性风险来源4 .流动性风险度量5 .流动性风险管理第8章汇率风险1汇率风险概述2汇率风险度量3汇率风险管理第9章操作风险.操作风险的定义与分类.操作风险的度量3,操作风险管理第10章其他风险.国家风险.声誉风险1 .战略风险.合规风险第11章压力测试.压力测试概述1 .压力测试的流程.信用风险压力测试.市场风险压力测试第12章巴塞尔协议III1 .巴塞尔协议概述.巴塞尔协议HI对信用风险的监管.巴

5、塞尔协议III对市场风险的监管.巴塞尔协议ni对流动性风险的监管2 .巴塞尔协议ni对杠杆率的监管.巴塞尔协议ni对大额风险暴露的监管.巴塞尔协议III的宏观审慎监管3 .巴塞尔协议in对系统重要性金融机构的监管 第13章巴塞尔协议ni.经济资本.风险调整绩效.经济资本的分配1 .经济资本的分配2 . RAROC的缺陷与修正3 . RAROC在绩效考核中的应用九、教学目标本门功课将紧紧围绕金融机构对风险管理人员的要求，突出实践性与理论性 的相结合，在教学中引入案例讨论，难点解析，习题，将使学习者能够深刻理 解风险管理特点，通过本门功课的学习可以具备风险管理专业人员的基本能力。 具体包括如下对学生的培养规格：十、教学方法讲授+研讨卜一、考核及成绩评定方式1 .考核方式：考试2 .考试方法：笔试（闭卷或开卷）或写小论文3 .课程综合成绩：最终考试或论文（50%） +小组讨论（或小组知识竞赛）（30%） +平时考勤（10%） +课堂提问（10%）