《时间序列分析》课程教学大纲.docx

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1、时间序列分析课程教学大纲一、课程基本信息课程名称：时间序列分析课程代码：STA306课程性质：本科专业方向课学 期：2018-2019-1学分：4学 时：3学时/周，共57学时。二、任课教师、助教、教室等情况提供了课件，习题及局部参考书目的下载（六）纪 律：1、无特殊情况，不允许无故缺课。2、每次作业须在规定时间内提交。三、课程阅读材料该课程无唯一教材。课程内容基于多本相关教材。对于课堂知识的理解和 强化，请参考以下几本书目（局部书籍课程主页有电子书下载）：书1史代敏等.应用时间序列分析，北京：高等教育出版社，2011书2王燕.应用时间序列分析，北京：中国人民大学出版社，2005书3吴喜之和刘

2、苗。应用时间序列分析（R软件陪同）。北京：机械工业出 版社。2014书4 Shumway, R. and Stoffer, D., Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples （2nd Ed.）, Springer, 2006书5 Brockwell, P. and Davis, R., Time Series: Theory and Methods （2nd Ed）, Springer, 1991书6 Brockwell, P. and Davis, R., Introduction to Time Series an

3、d Forecasting （2nd Ed）, Springer, 2002四、课程内容概要（一）指导思想该课程将深入贯彻和落实全国高校思想政治工作会议精神，坚持立德树人的 根本任务，坚持教书和育人相统一。按照价值引领、能力达成、知识传授的总体 要求，深化思政理论课教学改革，以专业技能知识为载体，通过对经典理论的深 入剖析，培养学生良好的人文素养和开阔的理论视野，有效的的引领大学生树立正确的人生观，价值观和世界观，发挥课程育人的作用。（二）课程目标.理解并掌握时间序列分析的主要理论，方法及思想。1 .能理解和把握不同时间序列模型的适用范围和条件，并能就实际问题中 的时间序列数据提出合适的时间序

4、列模型。2 .熟练应用统计软件对时间序列数据进行分析，并对其输出结果进行合理 的解释和分析。3 .通过课堂上对数学证明的推导和公式的剖析，培养学生逻辑思维能力和透过公式看本质的能力。（三）教学内容（四）课程要求序号题目知识点学时（课堂教 授）1结论（-）时间序列分析概论：6（二）时间序列分析的基本概念2平稳时间序列的基本模 型（-）AR模型及其平稳的判定12（二）AR模型的统计性质（三）MA模型及其统计性质（四）ARMA模型及其统计性质3平稳序列模型的建立（-）模型的识别9（二）定阶的方法（三）参数估计的方法（四）模型适应性的检验（五）平稳时间序列的建模方法4平稳时间序列的预测（-）预测的概念

5、5（二）最小均方误差预测5其它时间序列数据的分 析方法（-）趋势性时间序列数据10（二）自回归求和移动平均模型（三）季节性时间序列的分析方法（四）条件异方差模型课时总计：54学时45 （课程教授）+6 （课程复习）+6 （考试周）1 .课堂进行随机抽查回答，点名未到的同学将记缺席一次。2 .平时课后作业：按时规定的时间交与助教进行批改，将在复习课中评讲作业。作业如发现有抄袭，作业成绩将记为零分。3 .课堂参与：（-）请不要缺席，本课程节奏紧凑，一旦缺席很难听懂后续课程。如有紧急情况需要请假缺席，请课后自行学习课件及相关阅读材料, 并及时向任课老师询问不清楚的问题。（-）该课程讲授过程中有大量的

6、课堂练习，上课时请带好纸和笔。（五）教学安排课程讲授内容授课方式作业（教材）/ 测验辅助学习材料1课程概述第一章：绪论1时间序列分析概论讲授课外阅读安装R软件， 熟悉软件操 作推荐阅读：书【1】p.1-9书2 pl-6书【3】pl-1021时间序列分析概论2时间序列分析的基本概念讲授课外阅读推荐阅读： 书【1】p.9-21 书【2】P17-333第三章平稳时间序列模型 1AR模型及其平稳的判定讲授课外阅读习题一推荐阅读：书【1】p.42-49书【2】p40-47书【3】p69-744国庆假以月5第三章平稳时间序列模型2 AR模型的统计性质讲授课外阅读推荐阅读： 书 p.23-49 书【2】p5

7、6-65 书【3】p75-876第三章平稳时间序列模型3 MA模型及其统计性质讲授课外阅读推荐阅读：书【2】p56-62书【3】p69-747第三章平稳时间序列模型4 ARMA模型及其统计性质讲授课外阅读习题二推荐阅读：书【2】p62-65书【3】P155-1648第四章平稳序列模型的建立1 .模型的识别2 .模型的定阶讲授课外阅读推荐阅读：书【1】p.55-60书【2】p65-729第四章平稳序列模型的建立3.参数估计方法学生演示与 讨论 实践操作推荐阅读： 书【1】p.60-70 书【2】p73-7610第四章平稳序列模型的建立4 .模型的适应性检验5 .平稳序列的建模方法讲授课外阅读推荐

8、阅读： 书【1】p.70-72 书【2】p77-8411第五章平稳序列模型的预测1 .平稳序列预测的概念2 .最小均方误差预测讲授课外阅读推荐阅读： 书【1】p.72-92 书【2】p84-9312第六章非平稳时间序列1 .趋势性时间序列2 .自回归求和移动平均模型讲授课外阅读习题三推荐阅读：书【2】p.141-152书【3】P192-21113第六章非平稳时间序列3季节性时间序列的分析方法讲授课外阅读推荐阅读：书【1】p.137-148书【2】P152-183书【3】p213-22914第六章非平稳时间序列4条件异方差模型讲授 课外阅读15第六章非平稳时间序列4条件异方差模型讲授课外阅读16课程复习，答疑17元旦假月囹五、考核方式考试形式考察内容考察方式分值期末考试课程教学内容闭卷考试70平时作业习题课后独立完成，按规定及时提交30出勤率到课情况课堂随机点名提问，缺席一次扣作业 成绩的10%按比例