计量经济学复习题(本科).docx

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1、一、绪论一、单项选择题.计量经济学是一门()学科。A.数学 B.经济 C.统计 D.测量1 .“计量经济学” 一词是以下哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学”提 出来的()oA.费歇尔(Fisher) B.匡特(R E Quandt) C.弗里希(R Frisch) D. 希尔(H Theil).计量经济学成为一门独立学科的标志是()。A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年计量经济学会刊出版C. 1969年诺贝尔经济学奖设立D. 1926年计量经济学(Economics) 一词构造出来.经济计量分析的工作程序()A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模B.设定模型，估计参数

2、，检验模 型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模D.资料，设定模型，估计参 数，应用模型.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据,在0.05的显著性水平下对0的显著性作t检验，那么0显著地不等于零的条件是其统计量t大于()OA. t0. 05 (30)B. t0. 025 (30)C. t0. 05 (28) D. tO. 025(28)16 .经验判断，如果在0.05的显著性水平下，t值一般接近()，我们认 为参数是显著的。A. 1B. 2C. 3D. 017 .某一直线回归方程的判定系数为0.64,那么解释变量与被解释

3、变量间 的线性相关系数为()。A. 0. 64B. 0. 8C. 0.4D. 0. 3218.相关系数r的取值范围是()oA. rW-B. rlC.OWrWlD.-IWrWl.某一特定的X水平上，总体Y分布方差越大，那么()oA.预测区间变大，精度越低B.预测区间变大，精度越高C.预测区间变小，精度越低C.预测区间变小，精度越低D.预测区间变小，精度越低.下面哪一个必定是错误的（）。A.B.C.D.19 .含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为日,那么随机误差项0的方差估计量为（）oA. 33. 33B. 33. 33C. 40D. 38. 09D. 36. 36.反

4、映由模型中解释变量所解释的那局部离差大小的是（）oA.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和D.离差平方和20 .TSS、RSS与ESS三者的关系是（）。A. RSS=TSS+ESSB. TSS二RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSTSSD.ESS=TSS+RSS.线性回归模型的参数估计量是随机变量0的函数，即O所以0是（）。A.随机变量B.非随机变量C.确定性变量D.常量.根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2 = l时，有（）。A.F=1B.F=-1C.F=0D. F=21 .回归模型中，关于检验ri所用的统计量I X I,以下说法正确的选项是（）oA.服从B.服从C.服从D.服

5、从I X I22 .在二元线性回归模型I 中，a表示（）。A.当X2不变时，XI每变动一个单位Y的平均变动。B.当XI不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C.当XI和X2都保持不变时，丫的平均变动。D.当XI和X2都变动一个单位时，丫的平均变动。28.在双对数模型中，a的含义是（）。A. Y关于X的增长量B. Y关于X的增长速度C. Y关于X的边际倾向D. Y关于X 的弹性29.根据样本资料已估计得出人均消费支出丫对人均收入X的回归模型为 ,这说明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（）OA.2%B. 0.2%C. 0.75%D. 7.5%30 .在由的一组样本估计的、包含3个解释变量的

6、线性回归模型中，计算得多重决定系数为 0. 8500,那么调整后的多重决定系数为（）A. 0. 8603B. 0. 8389C. 0. 8655D. 0. 832731 .在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)： ()A nNk+lB nk+lC n230 或 nN3(k+1)D n30.以下说法中正确的选项是：（）A如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好B如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差我们应该剔除该解释变量我们不应该随便剔除该解释变量C.统计关系D.相关关我们应该剔除该解释变量我们不应该随便剔除该解释变量C.统计关系D.相关关C如果某一参数不能通过

7、显著性检验,D如果某一参数不能通过显著性检验,二、多项选择题.变量间的关系主要分为（）A.确定性关系B.函数关系.指出以下哪些现象是相关关系（）oA.家庭消费支出与收入B.商品销售额与销售量、销售价格C.物价水平与商品需求量D.小麦高产与施肥量1 .对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良 特性有()。A.无偏性B.有效性C, 一致性D.线性特性2 .对于符合经典假设条件下的参数OLS估计量在大样本或渐近性质具有()性质A.无偏性B.渐近无偏性C. 一致性D.渐近有效性. 一元线性回归模型的经典假设包括()o口Lx IA. I X |B. I X |C. x I6 .回

8、归分析中估计回归参数的方法主要有()。A.相关系数法B.最小二乘估计法C.极大似然D.矩估计法7 .由回归直线I X 1估计出来的0 值（）。A.是一组估计值B.是一组平均值C.可能等于实际值YD.与实际值Y的离差之 和等于零8 .对于模型yt=b0+blxlt+b2x2t+ut,如果随机误差项服从正态分析，以下说 法正确的有（）oA.Y不服从正态分析B. Y服从正态分析C.只有bl, b2服从正态分析 D. bO, bl, b2都服从正态分析.变量间“线性关系” 一词中，线性的含义包括（）A.线性于变量B线性于参数C.线性于回归参数D.以上说法都不正确9 .非线性模型可分为（）A.非标准线性

9、回归模型B.可线性化的非线性回归模型C.不可线性化的非线性回归模型D.以上都正确.以下关于几种非线性回归模型说法正确的选项是（A.非标准线性回归模型是指Y与X不存在线性关系，但与参数存在线性关系B,可线性化的非线性回归模型是指Y与X和参数都不存在线性关系，但可以 通过适当的转化将其线性回归模型C.不可线性化的非线性回归模型是指丫与X和参数都不存在线性关系，也不 能通过适当的变换将其转化成线性回归模型D.非标准线性回归模型和可线性化的非线性回归模型本质上是线性模型10 .将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ ）A.直接置换法B.对数变换法 C.加权最小二乘法D.广义最小二乘

10、法.对模型I 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，那么有（）。A. riB. riC.bl和b2不全为0D.14. RSS 是指（）。A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的局部D.被解释变量的总变差与回归平方和之差15. ESS 是指（）。A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和B.被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C.被解释变量的总变差与剩余变差之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差16. 以下说法正确的选项是（）A.任何情况下，OLS和ML两种方法下得到参数估计量完全一致B.

11、如果被解释变量不服从正态分布，不能采用OLSC.只有在正态分布时ML和OLS的结构参数估计结果相同D. ML估计必须Y的分布17.对于多元回归模型来说，如何才能缩小置信区间（）A.增大样本容量nB.提高模型的拟合优度C.提高样本观测值的分散度D.更换估计方法第二章单方程计量经济学模型理论与方法（下） -、单项选择题:1 .如果回归模型中的随机误差项存在异方差，那么模型参数的普通最小二乘估A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效.以下哪种方法不是检验异方差的方法（）A.戈德菲尔特一一匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当

12、方法是（）A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息.如果戈里瑟检验说明，普通最小二乘估计结果的残差0与0有显著的形式 的相关关系（S满足线性模型的全部经典假设），那么用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为 （）A. 0B. l/xi2 C. 1/xi D.0.如果模型yt=bO+blxt+ut存在序列相关，那么（）o5 .横截面数据是指（）组成的数据。A.同一时点上不同统计单位相同统计指标B.同一时点上相同统计单位相同统计指标C.同一时点上相同统计单位不同统计指标D.同一时点上不同统计单位不同统 计指标.下面属于横截面数据的是（）oA. 1991-2003年各年某

13、地区20个乡镇企业的平均工业产值1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值8 .样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性9 .有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该 模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原那么。A.一致性 B.准确性 C.可比性 D.完整性.容易产生异方差的数据是（）B.虚变量数据 C.横截面数A.时间序列数据D.年度数据A. cov (xt, ut)=0B. cov (ut, u

14、s)=0(tWs) C. cov (xt, ut) W0D cov (ut, us) WO(tWs)6. DW检验的零假设是(p为随机误差项的一阶相关系数)()。A. DW=OB. P =0C.DW=1D. P =1.DW统计量的值接近于2,那么样本回归模型残差的一阶自相关系数a近似等于()。A. 0B.-C. 1D. 0.57 .样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,那么DW统计量近似等于 ()oA. 0B. 1C. 2D.48 .以下哪个序列相关可用DW检验(vt为具有零均值，常数方差且不存在序 列相关的随机变量)()。A. ut= P ut 1+vtB. ut= P ut 1+ P

15、 2ut 2+-+vtC. ut= P vtD. ut =P vt+ P 2 vt-l +9 .DW的取值范围是()。A. 1WDWWOB. -1WDWW1C.-2WDWW2D.0WDWW410 .当DW=4时，说明()。A.不存在序列相关 B.不能判断是否存在一阶自相关C.存在完全的正的一阶自相关D.存在完全的负的一阶自相关11 .根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.3。在样本容 量n=20,解释变量k=l,显著性水平为0.05时,查得dl=l,du=L41,那么可以决断（）OA.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关 D.无法确定.当模型存在序列

16、相关现象时，适宜的参数估计方法是（）。A.加权最小二乘法 B.间接最小二乘法 C.广义差分法 D.工 具变量法.关于模型I X ,以P表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,T），那么以下明显错误的选项是 （）OA. P =0.8, DW=0. 4 B. p =-0.8, DW=-0. 4C. P =0, DW=2D. P =1, DW=0.在线性回归模型中，假设解释变量和 的观测值成比例，既有I X |,其中a为非零常数，那么说明模型中存在（）。A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差.当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（）A.线性B.无偏性C.有效性D

17、. 一致性12 .对于模型 yt=b0+blxlt+b2x2t +ut,与 rl2=0 相比,rl2 = 0.5 时,估计量 的方差将是原来的（）。A.1 倍B.1.33 倍C. 1.8倍D. 2倍13 .如果方差膨胀因子VIF=10,那么什么问题是严重的（）。A.异方差问题 B.序列相关问题C.多重共线性问题D.解释变量与随机项的相关性14 .存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（）。A.变大B.变小C.无法估计D.无穷大15 .随机解释变量与随机误差项正相关时，拟合的样本回归线可能（）A.低估截距项，而高估斜率项B.既低估截距项，又低估斜率项D.既高估截距项，又高D.既高估截距项，又高

18、C.高估截距项，而低估斜率项估斜率项16 .如果X与相互独立，OLS参数估计量是（）A.无偏、一致估计量 B.有偏、一致估计量C.无偏、非一致估计量D.有偏、非一致估计量.如果X与同期不相关，异期相关，得到的参数估计量（）A.无偏、一致估计量 B.有偏、一致估计量C.无偏、非一致估计量D.有偏、非一致估计量17 .如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方 法是（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.差分法 D.工具变量法18 .解释变量的内生性检验主要使用（）A. White 检验 B. LM 检验 C. Hausman 检验 D. D. W 检验二、多项选择题.

19、在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（）A.线性B.无偏性C.最小方差性D.有效性.异方差性将导致（）B.普通最小二乘法估A.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽计量非有效C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏D,建立在普通最小二乘法估计 基础上的假设检验失效.异方差性的检验方法有（）。A.图示检验法B.戈里瑟检验C.回归检验法D.DW检验.当模型存在异方差现象时，加权最小二乘估计量具备（）A.线性 B.无偏性 C.有效性 D. 一致性.序列相关性的检验方法有（）。A.戈里瑟检验B. LM检验C.回归检验D. DW检验.序列相关性的后果有（ ）。A.参数估计量非有效B.变量的显

20、著性检验失去意义C.模型的预测失效D.参数估计量线性无偏1 .以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，那么DW检 验的不确定区域是（）。A. duDWW4-duB. 4-duWDWW4-dlC. dlWDWWdu D. 4dlWDWW42 . DW检验不适用于以下情况下的一阶线性自相关检验（）。A.模型包含有随机解释变量B.样本容量太小C.非一阶自回归模型 D,含有滞后的被解释变量3 .针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）OA.加权最小二乘法B.一阶差分法 C.残差回归法D.广义差分法.如果模型yt=bO+blxt+ut存在一阶自相关，普通最小二乘

21、估计仍具备（）OA.线性B.无偏性C.有效性D.真实性4 .多重共线性产生的原因主要有（）A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B.数据的“编造”C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D.样本资料的限制.当模型中解释变量间存在多重共线性时（）。A.参数估计值的方差与标准差变大B.容易使通过样本计算的t值小于临界值，误导作出参数为0的推断C.可能将重要的解释变量排除在模型之外D.变量的显著性检验失去意义13 .关于多重共线性，判断错误的有（）。A.解释变量两两不相关，那么不存在多重共线性B.所有的t检验都不显著，那么说明模型总体是不显著的C.有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义D.存

22、在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析14 .检验多重共线性是否存在主要使用以下哪些方法（）A.简单相关系数法B.判定系数检验法C.综合统计检验法D.逐步回归法.判明存在多重共线性的范围主要使用以下哪些方法（）。A.排除变量法 B.工具变量法C.判定系数检验法D.逐步回归法.关于工具变量法，以下说法正确的选项是（）A.在小样本下，工具变量法估计量仍是有偏的B.工具变量替代了模型中的随机解释变量C.如果模型中有两个以上的随机解释变量与随机误差项相关，就必须找到两 个以上的工具变量D.要找到与随机扰动项不相关而又与随机解释变量相关的工具变量并不是很 容易的三.名词解释1 .残差 2.离差 3.

23、ESS4. RSS5. OLS 6. ML7.回归分析&拟合优度9.异方差 10.序列相关性H.多重共线性12.随机解释变量问题13.工具变量四.简答题：1 .简述建立计量经济学模型的基本步骤和要点是什么？2 .回归分析的主要内容？3 .随机误差项主要包含哪些因素？4 .经典的一元线性回归模型（CLRM）的基本假定有哪些？多元线性回归模型 除了满足上述假定外，还需要满足什么条件？5 .拟合优度和相关系数的异同点.什么是异方差？异方差的后果有哪些？解决措施是什么？6 .什么是自相关？自相关的后果有哪些？解决措施是什么？7 .什么是多重共线性？多重共线性的后果有哪些？解决措施是什么？8 .什么是随

24、机解释变量？随机解释变量的后果有哪些？解决措施是什么？9 . D.W检验的局限性主要有哪些？10 .简述序列相关性检验方法的共同思路。11 .选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？12 . Hausman检验解释变量内生性的基本思想是什么？五、实验计算题1.下表数据是依据10组消费（Y）和收入（X）的数据得到的：假定消费模型l X j满足所有经典假设，求：(1)求参数a和a的估计值(要求：写出计算公式和计算过程，结果保存3位小数，下同)。(2)求可决系数R22.下表给出了二元回归模型的结果。回答以下各问(要求写出简要过程)。方差来源 平方和(SS)自由度(d.f.)平方和的均值(MSS)来自

25、回归(ESS) 2400来自残差(RSS)总离差(TSS) 2512 30(1)样本容量是多少？ ESS和RSS的自由度各是多少?(2)求RSS?（3） F统计量是多少?3 .下表给出某三元线性回归模型的怀特异方差检验结果。（X I）Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic0. 591182Prob. F(9, 2)0. 7621Obs*R-squared12.721596Prob. Chi-Square(9)0. 0463根据上述检验结果，采用P值判断，检验结果是否存在异方差？通常情况 下，存在异方差的后果是什么？检验异方差的有哪些？应如何修正？4

26、.根据我国1978-2000年的财政收入 a 和国内生产总值 的统计资料，可建立如下的计量经济模型:(2.5199)(22.7229) =0. 9609,= 731,2086,0= 516. 3338,a=0. 3474据此回答：（1）何谓计量经济模型的自相关性?（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（临界值11 .对以下模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的 （）OA.0 （消费）（收入）B.（商品需求）（收入）目（价格）C. （商品供给）（价格） D.（产出量）（资本）（劳动）12 .判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（） 准那么。

27、A,经济计量准那么B.经济理论准那么C.统计准那么D.统计准那么和经济理论准那么13 .拟合优度检验属于（）ri)(3)自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？5.下表是某次线性回归的EViews输出结果，被略去局部数值，其中丫表示工 业总产值，K为资产合计，L为职工人数：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresIncluded observations: 31CoefficientStd. Errort-StatisticProb.CA0. 7276111. 5860040. 124LNL0.360796B1. 7897410. 0843LN

28、K0. 6092360. 176378C0. 0018R-squared0. 809925Mean dependent var7. 493997Adjusted R-squaredDS. D. dependent var0. 94296S. E. of regression0.425538Akaike info criterion1.220839Sum squared resid5. 070303Schwarz criterion1.359612Log likelihood-15. 923Hannan-Quinn criter.1.266075F-statistic59.65501Durbin

29、-Watson stat0. 793209Prob (F-statistic)0(1)求出A、B、C、D的值(要求写出计算公式和过程；计算结果保存3位 小数)。(2)把回归结果写成标准格式(假设有不合理者，不剔除)。（3）对回归结果进行统计学检验（拟合优度检验，除常数项外的变量显著性检验以及方程总体显著性检验），并就参数的经济意义进行解释。参考答案 一、绪论一、单项选择题12345678BCBBBADB910111213141516ACBBBDCA二、多项选择题12345ABDACABCDABCDABCD6789ABABBCDABC第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）一、单项选择题12

30、345678910ADBBDBDCAD11121314151617181920BDCACBBDAC21222324252627282930BBBADDADCD3132CD二、多项选择题123456789ABCDACDABBCDABCDBCDABCDBDABC1011121314151617ABCDABCDABBCDABCDBCDCDABC第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）一、单项选择题123456789101112BDACDBADADDA131415161718192021222324CBBCBCAAABDC二、多项选择题12345678ABABCDABABCBCDABCBCCD91

31、0111213141516BDABACDABCDABCACACDACD三、名词解释1 .残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差，代表了其它 影响因变量的随机因素的集合。2 .离差：又称随机误项，是指样本观测值与样本均值之间的差，是一个不可 观测的随机变量。3 . ESS,表示由回归直线（即解释变量）所解释的局部，表示x对y的线性 影响。4 . RSS,反映样本观测值与估计值偏离的差的平方和，也是模型中解释变量 未能解释的那局部离差的大小。5 .普通最小二乘法（OLS）,是基于最小二乘原理得到的一种参数估计方法, 要求被解释变量的所有观测值与估计值之差的平方和最小。即：6 .最大似

32、然法（ML）,也称最大或然法，是不同于最小二乘法的另一种参数估 计方法，是从最大或然原理出发开展起来的其它估计方法的基础。基本原理：当从 模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取 该n组样本观测值的概率最大。7 .回归分析：是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算 方法和理论。其目的在于通过后者的或设定值，去估计和（或）预测前者的 （总体）均值。8 .拟合优度，是指样本回归直线对样本观测值的拟合程度，表达式为： R2=ESS/TSSO该统计量介于0-1之间，越接近于1,说明该模型的拟合优度越高。9 .异方差：即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再

33、是常数，而互不相 同，那么认为出现了异方差性，即：riO10 .序列相关性：对于不同观测值，随机误差项之间不再是相对独立的，而是 存在一定的相关性，即：多重共线性：对于模型 （i=l,2,n）,其基本假设之一是解释变量I X 是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，那么称为多重共线 性。12 .随机解释变量问题，如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，那么称原 模型出现随机解释变量问题。分为三种情况：（1）随机解释变量与随机误差项独 立；（2）随机解释变量与随机误差项同期无关，但异期相关；（3）随机解释变量 与随机误差项同期相关。13 .工具变量，是在模型估计过程中被作为工具使

34、用，以替代模型中与随机误 差项相关的随机解释变量。选择为工具变量的变量必须满足以下条件：与所替代的 随机解释变量高度相关；与随机误差项不相关；与模型中其它解释变量不相关，以防止出现多重共线性。四、简答题1 . （1）理论模型的设计；（2）样本数据的收集；（3）模型参数的估计；（4）模型的检 验2 .回归分析的主要内容为：（1）根据样本观察值对经济计量模型参数进行估 计，求得回归方程；（2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验；（3）利用回 归方程进行分析、评价及预测。3 . （1）在解释变量中被忽略的因素的影响（影响不显著的因素；未知的影 响因素；无法获得数据的因素）；（2）变量观测值的观测误

35、差的影响；（3）模型 关系的设定误差的影响；（4）其它随机因素的影响。4 .假设1、解释变量X是确定性变量，不是随机变量；假设2、随机误差项具有零均值、同方差和不序列相关性：E（i）=Oi=l, 2, nVar （i）=2i=l, 2, , nCov（i, j）=0iWj i, j= 1,2, , n假设3、随机误差项与解释变量X之间不相关：Cov（Xi, i） =0i=l, 2, , n 假设4、服从零均值、同方差、零协方差的正态分布iN(O, 2 )多元回归模型除了要满足上述假设条件外，还需要满足解释变量之间不存在 相关性。5 .联系:拟合优度是相关系数的平方和区别：拟合优度相关系数就模型

36、而言就两个变量而言说明解释变量对因变量的解释程度说明两个变量之间的相互依存程度变量不对称的因果关系变量对称的相关关系非负性，取值0与I之间可正可负，取值-1与1之间6 .定义：即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相 同，那么认为出现了异方差性，即：O后果：OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性；变量的显著性检验失 去意义；模型的预测失效。补救措施：加权最小二乘法（WLS）7 .定义：对于不同观测值，随机误差项之间不再是相对独立的，而是存在一 定的相关性，即：I 后果：参数估计量非有效；变量的显著性检验失去意义；模型的预测失效补救措施：广义最小二乘法；广义差分法.定义：对于

37、模型一二 (i=l,2,n),其基本假设之一是解释变量I X 是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，那么称为多重共线 性。后果：完全共线性下参数估计量不存在；近似共线性下OLS估计量非有效； 参数估计量经济含义不合理；变量的显著性检验失去意义；模型的预测功能失效。补救措施：第一类方法：排除引起共线性的变量，以逐步回归法得到最广泛 的应用；第二类方法是差分法；第三类方法：减小参数估计量的方差，如岭回归 法。9 .定义：如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，那么称原模型出现随机 解释变量问题。后果：如果X与相互独立，OLS参数估计量仍然是无偏、一致估计量；如果X 与同期不相关，

38、异期相关，得到的参数估计量有偏、但却是一致的；如果X与同期 相关，得到的参数估计量有偏、且非一致。补救措施：工具变量法10 . (1)回归模型必须含有截距项；(2)解释变量必须是非随机的；(3) 解释变量中不能包含被解释变量的滞后期。11 .首先，运用0LS估计模型，以求得随机误差项的“近似估计量”。然 后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有序列 相关性。舁2.选择为工具变量的变量必须满足以下条件：与所替代的随机解释变 里图度相关；与随机误差项不相关；与模型中其它解释变量不相关，以防止出现多重共线性。13.假如有如下设定的二元线性回归模型（1）如果X是内生变量，那

39、么需寻找一外生变量Z2作为工具变量对（1）式进行工 具变量法估计，将工具变量法的估计结果与对（1）式直接进行普通最小二乘法的 估计结果进行比拟，看差异是否显著。如果两者有显著的差异，那么说明X是内生变 量。五、实验计算题(1)1. (1)样本容量为n=d. f. +1=30+1=31ESS的自由度为d.f.=k=2RSS 的自由度为 d. f. =31-k-l=31-2-l=28 (2)RSS=TSS-ESS=2514-2400=114(1)根据P值结果可以看出，I ,故不存在异方差。(2)异方差的后果有：OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性；变量 的显著性检验失去意义；模型的预测失效。

40、(3)检验方法有：图示法；帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验；戈德 菲尔德-匡特(Go 1 dfe 1 d-Quandt)检验；怀特(White)检验(4)加权最小二乘法(WLS)2. (1)对于不同观测值，随机误差项之间不再是相对独立的，而是存在一定 的相关性，即：I O(2)该模型存在一阶正自相关，因为根据D.W.准那么， 那么认为存在正自相关。(3)参数估计量非有效；变量的显著性检验失去意义；模型的预测失效。3. (1)A.计量经济学检验B.统计学检验C.经济意义检验 D.模型预测检.以下哪项不属于计量经济学检验的是（）A.异方差性检验B.序列相关性检验C.共线性检验D.

41、 t检.狭义计量经济模型是指（）。A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D. 模糊数学模型.计量经济模型的基本应用领域有（）oA.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析二、多项选择题1 .计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（）oA.统计学B.经济学C.经济统计学D.数学.从内容角度看，计量经济学可分为（）oA.理论计量经济学B.狭义计量经济学C.应用计量经济学D.广义计量经济学(1.(586) (1.790) (3.454)R2=0.809925F=59. 65501(

42、3)拟合优度为0. 809925,说明LNY变化的80. 99%可由其他二个变量的变化 来解释。LNL所对应的P值大于0.05,说明LNL对LNY的影响不显著，而LNK所对 应的P值小于0.05,说明LNK对LNY的影响显著，即K每增加1%时，在其他条件不 变的前提下，工业产值将增加0. 609236%。F值所对应的P值小于0.05,说明模型 的线性关系总体显著。3 .使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（）。A.对象及范围可比B.时间可比C.口径及内容可比D.计算方法可比4 .计量经济模型的应用在于（）oA.结构分析B.经济预测C.政策评价D.检验和开展经济理论.建立生产函数模型时

43、，样本数据的质量问题包括（）。A. 一致性B.完整性C.准确性D.可比性5 .以下哪些是统计学检验准那么（）。A.变量的显著性检验B.方程的显著性检验C.拟合优度检验D.自相关检验6 .以下哪些是计量经济学检验准那么（）。A.随机误差项的自相关检验B.多重共线性 C.异方差检验D.方程的显著性检验7 .计量经济学成功的三要素为（）A.模型 B.数据 C.理论 D.方法8 .建模过程中理论模型的设计主要包括三局部工作（）A.确定模型包含的变量B.确定模型的数据形式C.拟定模型中待估计参数的理论期望值区D.方法的选择第二章单方程计量经济学模型理论与方法（上）.变量之间的关系可以分为两大类，它们是（

44、）。A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系1 .相关关系是指（）。A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定性的依存关系2 .回归分析中关于解释变量和被解释变量定义，以下说法正确的选项是（）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B,解释变量为非随机变量，被解释变 量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变 量为非随机变量.外生解释变量是指（）A.与随机误差项不相关的被解释变量B.与随机误差项不相关的解释变量C.估计模型中的所有解释变量D.估计模型中的所有解释变量和随机误差项3 .最小二乘准那么是指使（）到达最小值的原那么确定样本回归方程。A.3B.区ID.3.以下图中“”所指的距离是（）