《金融计量学》教学大纲（本科）.docx

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1、金融计量学教学大纲课程英文名Financial Econometrics课程代码10201Z01学分3总学时48理论学时32实验/实践学时16课程类别专业课课程性质限选先修课程概率论与数理统计、统计学、计量经济 学适用专业金融工程开课学院经济与管理学院执笔人审定人制定时间2018年4月一、课程地位与课程目标（一）课程地位金融计量学是金融工程专业学生在继统计学、多元统计、计量经济学等课程后学习的又一门 统计计量工具类课程，为金融学研究和金融业界定量分析的重要工具，也是金融数据挖掘、金融 计算等后续课程的先修课程之一。（二）课程目标1 .在计量经济学基础上进一步掌握一系列更深层次的时间序列模型，如

2、ARIMA、VAR、 VECM、GARCH等模型，理解其基本原理、适用条件。2 .要求学生熟练应用EViews软件，构建多种时间序列模型，学会调试模型和解读模型输出 结果。二、课程目标达成的途径与方法本课程本着学以致用的原则，结合当前的实践，以课堂教学、上机实验为主，结合自学、课 堂讨论、课外作业等方式，通过模型建立和估计的原理、方法的教学，使学生在解决实际金融计 量问题的过程中学会金融计量方法，并将其在软件中实现。三、课程目标与相关毕业要求的对应关系课程目标课程目标对毕业要求的支撑程度（H、M、L）毕业要求3毕业要求4毕业要求7课程目标1MMM课程目标2HHH四、课程主要内容与基本要求第一章

3、金融计量学初步主要内容：金融计量学的范畴，金融时间序列数据，金融计量分析中的基本概念。要求学生了解金融计量学的研究对象，掌握金融时间序列的概念，了解金融计量分析的基本 步骤。第二章金融计量软件介绍主要内容：各类金融计量软件的使用简介。要求学生了解各种软件擅长的方面。第三章差分方程、滞后运算与动态模型主要内容：一阶差分方程，动态乘数与脉冲响应函数，高阶差分方程，滞后算子与滞后运算 法。要求学生掌握一阶差分方程的组成，掌握动态乘数与脉冲响应函数的概念，了解高阶差分方 程，掌握查分方程系统稳定的条件与判断方法，掌握滞后算子与滞后运算法。第四章平稳AR模型主要内容：一阶自回归模型AR （1）, p阶自

4、回归模型AR （p）o要求学生掌握自回归模型的定义，掌握自协方差和自相关函数的定义与计算，掌握判断自回 归过程平稳的条件。第五章平稳ARMA模型主要内容：移动平均过程（MA）,自回归移动平均过程（ARMA）,部分自相关函数，自相 关性检验。要求学生掌握MA的定义、ARMA定义、部分自相关函数的定义，掌握偏自相关函数和自 相关函数在各种模型下的图形特征，掌握ARMA滞后节数的初步判断，掌握自相关的Q检验和 LM检验。第六章预测理论与应用主要内容：基本概念与预测初步，基于MA模型的预测，基于AR模型的预测，预测准确 性的度量指标。要求学生掌握预测的相关概念，掌握利用MA, AR模型预测的方法，掌握

5、趋势平稳过程的 预测方法，理解预测准确性的常用度量指标。第七章非平稳时间序列模型主要内容：确定性趋势模型，随机趋势模型，去除趋势的方法。要求学生掌握趋势平稳和单位根过程的定义，掌握差分方法和剔除趋势的方法。第八章单位根检验法主要内容：ADF单位根检验法，其他单位根检验法。要求学生掌握ADF单位根检验法判断变量是否有单位根，理解其他单位根检验法的原假设 和备择假设，理解软件输出结果。第九章向量自回归（VAR）模型主要内容：VAR模型，格兰杰因果关系，向量自回归（VAR）模型与脉冲响应分析、方差 分解。要求学生掌握VAR模型的定义，掌握VAR模型系统平稳的判断条件，掌握格兰杰因果关系 检验的适用条

6、件与结果的解读，掌握VAR模型最优滞后阶数的确定、脉冲响应分析和方差分解。第十章结构向量自回归（SVAR）模型主要内容：SVAR模型的定义，模型的基本识别方法，SVAR模型的脉冲响应及方差分解。要求学生掌握SVAR模型的定义，理解AB模型的基本识别方法，了解SVAR模型的脉冲 响应及方差分解。第十一章协整与误差修正模型主要内容：协整，误差修正模型，Engle-Granger协整分析方法，向量误差修正模型（VEC M）,确定性趋势与协整分析，Johansen协整分析方法，VECM的估计与统计推断。要求学生掌握协整和误差修正模型的定义，掌握EG和Johansen协整检验，掌握VECM的 估计及其脉

7、冲响应函数和方差分解。第十二章GARCH模型主要内容： ARCH、GARCH、GARCH-in-MEAN TGARCH、 EGARCH.要求学生掌握ARCH、GARCH的定义与估计，理解GARCH-in-MEAN、TGARCH、 EGA RCH的定义和适用对象，掌握模型输出结果的解读。第十四章资产定价模型与估计主要内容：CAPM模型，CAPM模型实证检验方法，多因素资产定价模型。要求学生了解CAPM模型的假设，理解两种经典的CAPM模型实证检验方法，了解多因素 资产定价模型。五、课程学时安排章节号教学内容(含实验与上机)学时作 业对应课程目标第1章1.1 金融计量学的范畴1.2 金融时间序列数

8、据1.3 金融计量分析中的基本概念1.4 金融计量软件介绍11第2章金融计量软件介绍11第3章3.1 一阶差分方程3.2 动态乘数与脉冲响应函数3.3 高阶差分方程3.4 滞后算子与滞后运算法21第4章4.1 基本概念4.2 一阶自回归模型:ar(l)4.3 二阶自回归模型:ar(2)4.4 高阶自回归模型:ar(p)2P57： 3 题(a)P82： 41第5章5.1 移动平均过程5.2 自回归移动平均过程5.3 部分自相关函数5.4 样本自相关与部分自相关函数5.5 自相关性检验5.6 arma模型的实证分析及应用5.7 实例应用:中国cpi通货膨胀率的ar模型6Pill： 1ARMA模型大

9、 作业1,2第6章6.1 基本概念与预测初步6.2 基于ma模型的预测6.3 基于ar模型的预测6.4 预测准确性的度量指标21,2第7章7.1 确定性趋势模型7.2 随机趋势模型7.3 去除趋势的方法21,2第8章8.1 df单位根检验法8.2 adf单位根检验法8.3 其他单位根检验法8.4 各种单位根检验法的应用41,2第9章9.1 var模型介绍9.2 var模型的估计与相关检验9.3 格兰杰因果关系9.4 向量自回归(var)模型与脉冲响应分析9.5 var模型与方差分解81,2第10章10.1 svar模型初步10.3 svar模型的三种类型10.4 svar模型的估计方法总结10

10、.5 svar与缩减var模型的脉冲响应及方差分解 比较41,2第11章11.1 协整与误差修正模型的基本定义11.2 engle-granger协整分析方法11.3 向量adf模型与协整分析11.4 向量误差修正模型(vecm)11.5 确定性趋势与协整分析11.6 johansen协整分析方法11.7 vecm的估计与统计推断11.8 johansen协整分析方法的应用6P191： 1P245： 2VECM模型大 作业1,2第12章12.1 背景介绍12.2 arch 模型12.3 garch 模型12.4 非对称 garch 模型:tgarch 与 egarrch12.5 其他garch

11、模型6GARCH模型大 作业1,2第14章14.1 c叩m理论回顾14.2 capm实证检验方法14.3 多因素资产定价模型14.4 capm 应用41,2六、实践环节及基本要求序 号实验项目学 时基本要求实验 性质实验 类别1平稳ARMA模型2利用平稳变量构建ARMA 模型必做演示2预测与非平稳时间序列2利用MA,AR模型预测必做演示3单位根检验2掌握ADF检验及其他检验 方法必做演示4VAR模型2构建模型并进行脉冲响应 分析和方差分解必做演示5SVAR2AB模型约束的施加必做演示6VECM2协整检验及VECM构建必做演示7GARCH2构建多类GARCH模型必做演示8CAPM实证检验2对CAPM模型进行实证检 验必做演示七、考核方式及成绩评定考核内容考核方式评定标准（依据）占总成绩比例过程考核含到课率及平时作业等上课点名考勤、对作业进行成绩评定30%期末考核闭卷对期末试卷进行评定70%考核类别考试成绩登记方式百分制八、推荐教材与主要参考书推荐教材：张成思金融计量学时间序列视角（第二版），中国人民大学出版社，2016主要参考书：张晓胴计量经济学，清华大学出版社，2017