《衍生产品定价理论》课程教学大纲（模板）.docx

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1、衍生产品定价理论课程教学大纲一、课程基本情况课程编号：082J11S学分：3周学时：3总学时：51开课学期：3.2开课学院：理学院英文名称：The theory of the pricing for the financial derivatives 适用专业：金融工程课程类别：专业教育平台课课程修读条件：高等微积分，初等概率，微分方程网络课程地址：课程负责人：所属基层学术组织：金融工程系二、课程简介衍生产品定价理论是计算金融学的基础课程，是金融工程专业的必修课。课 程衍生产品定价理论包括金融数学的基础知识、无套利原理、随机过程基本 知识与Brown运动、金融衍生物定价数学建模的对冲方法、数理

2、方程的变 换技巧以及差分方法与二叉数方法等。三、教学目标学生通过学习，具备金融数学的基础知识，掌握各种金融衍生物定价的数学 建模，求解方法与技巧，以及几种数值方法，如二叉树方法、有限差分方法。四、教学内容及学时分配本课程主要内容以课堂讲授为主，同时进行课堂讨论的方式。主要内容为:1）金融市场和金融衍生物的一些基本概念：了解金融市场的基本概念， 如无套利机会、无风险利率、自融资、投资策略和投资组合等。有风险的基本金 融衍生物理解金融市场中的各种金融衍生物，如期权、期货、远期合约、互换等。2）无套利原理:能用无套利原理推出欧式与美式期权定价公式的一些性质, 如平价公式、期权定价与敲定价格的单调关系

3、，凸性等。3）期权定价的二叉树方法:掌握用二叉树方法计算欧式与美式期权的定价, 推导相应的定价公式（欧式），并证明美式看涨与看跌期权的对称关系式。4）随机分析基础知识：掌握随机游动与Brown运动的定义，从而了解原生 资产价格演化的模型。使用二次变差定理求出布朗运动的微分，理解It。公式的 推导方法。5）欧式期权的定价公式：掌握用一对冲建立欧式期权的定价模型，能 用数理方程的各种变换技巧求出欧式期权定价的Black-Scholes公式。了解用 相关的技巧求出两值期权与复合期权的定价公式。掌握有限差分方法的基本思 路，并用显式差分格式求出Black-Scholes方程的数值解。了解二叉树方法与

4、有限差分方法之间的关系。6）美式期权定价与最佳实施策略：掌握永久美式期权的定价公式与最佳实 施边界，了解相应的金融意义。了解永久美式期权看涨与看跌期权的最佳实施边 界的对称关系。掌握美式期权的变分不等模型与自由边界模型，以及一些相关的 性质。能推导用有限差分方法求出美式期权定价的计算格式。具体学时分配如下表：早下基本内容学时数第1章金融市场和金融衍生物的基本概念4第2章无套利原理6第3章期权定价的二差树方法12第4章随机分析基础知识8第5章欧式期权的定价公式10第6章美式期权定价与最佳实施策略10机动1合计51五、考核及成绩评定方式序号考核方式成绩比重（）1期末考试502课堂测验303平时成绩20合计100期末考试为闭卷考试；平时成绩以考勤、作业、为主要依据。六、教材及参考书目:类别教材名称编者出版社出版时间教材期权定价的数学模型和方法， 第二版姜礼尚高等教育出版社2008参考书Option pricing: Mathematical Models andComputationWilmott, P.Oxford FinancePress1993金融经济学十讲，史树中上海人民出版社2004撰写人：审核人：制定时间：年8月